欧式期权二叉树定价MATLAB代码

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调用函数代码

function Price=EuroOption(S0,K,T,r,M,type,sigma)

dt = T/M;

u=exp(sqrt(dt)*sigma); d=1/u;

p = (exp(r*dt)-d)/(u-d);

S=zeros(M+1,M+1);

S(1,1)=S0;

for j=1:M

for i=0:j

S(i+1,j+1)= S0*u^(j-i)*d^i;

end

V=zeros(M+1,M+1);

for i=0:M

switch type

case'call'

V(i+1,M+1)=max(S(i+1,M+1)-K,0);

case'put'

V(i+1,M+1)=max(K-S(i+1,M+1),0);

case'stra'

V(i+1,M+1)=max(S(i+1,M+1)-K,0)+max(K-S(i+1,M +1),0);

case'bino'

V(i+1,M+1) =(S(i+1,M+1)>K);

end

for j=M-1:-1:0

for i=0:j

V(i+1,j+1)=exp(-r*dt)*(p*V(i+1,j+2)+(1-p)*V( i+2,j+2));

end

Price=V(1,1);

数据作图

S0 = 6; K = 5; T = 1; r = 0.05; sigma = 0.20; for M=1:100

type='call';

Price=EuroOption(S0,K,T,r,M,type,sigma);

Vec(M)=Price;

end

for M=1:100

type='put';

Price=EuroOption(S0,K,T,r,M,type,sigma);

Vep(M)=Price;

end

for M=1:100

type='call';

Price=AmOption(S0,K,T,r,M,type,sigma);

Vac(M)=Price;

end

for M=1:100

type= 'put';

Price=AmOption(S0,K,T,r,M,type,sigma);

Vap(M)=Price;

end

figure(1)

plot(Vec,'b');

hold on

plot(Vac,'r');

hold off

legend ('Eurocall','Amcall'); figure(2)

plot(Vep,'b');

hold on

plot(Vap,'r');

legend ('Europut','Amput');