关于科创板融资融券业务集中度控制指标的公告

关于科创板融资融券业务集中度控制指标的公告

尊敬的投资者：

为有效控制科创板融资融券业务的风险，我公司决定自2019年7月22日起对融资融券客户实施科创板集中度指标等控制措施。具体规则如下：

一、科创板持仓集中度控制指标

信用账户内，当客户维持担保比例处于区间A时，若买入无涨跌幅限制的科创板证券，则全部委托成交后信用账户中该证券总市值、全体无涨跌幅限制科创板证券总市值、全体科创板证券总市值占信用账户委托前总资产的比例不得高于B1、B2、B3；若买入有涨跌幅限制的科创板证券，则全部委托成交后信用账户中该证券总市值、所有科创板证券总市值占信用账户委托前总资产的比例不得高于B4、B5。上述A与B1、B2、B3、B4、B5的对应关系如下：

二、科创板规模集中度控制指标

融资融券客户通过信用账户买入、融券卖出或向信用账户转入科创板证券时，委托数量上限受公司确定的科创板规模集中度指标控制，即客户相关委托成交后，应满足以下条件：

（一）全体客户持有单一科创板证券市值占该证券流通市值的比例不得超过4%；

（二）单一客户持有单一科创板证券市值占该证券流通市值的比例不得超过1%；

（三）单一科创板证券融资规模占公司净资本的比例不得超过1%；

（四）单一科创板证券融券规模占公司净资本的比例不得超过0.5%。

三、科创板担保物提取规则

客户提取信用账户担保物时，除应符合《融资融券合同》约定的提取条件外，还应确保提取后信用账户中科创板证券占信用账户总资产的比例不得高于40%，否则限制客户提取担保物。

四、科创板融券业务净空头控制指标

公司对科创板融券业务实施净空头指标控制。

单只科创板证券净空头集中度=单只科创板证券净空头市值/净资产

其中，单只证券净空头市值=融券卖出证券市值（含融券卖出委托未成交）-证券持仓市值，净资产=总资产-总负债。

单只证券净空头集中度不得超过0.35。

特此公告。

中泰证券股份有限公司

二〇一九年八月十三日