信用风险监测

练习
• 下列指标中属于客户风险的基本面指标（） • A 净资产负债比率 • B 流动比率 • C 管理层素质比率 • D 现金比率
练习
• 下列关于客户风险外生变量的说法（） • A一般来说，对于信用风险等级较高客户偶然发
生的风险波动，应给予较小的容忍度
• B对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到”风
款应提准备＊100%
• 银行2006年贷款应提准备为1 100亿元，贷
款损失准备充足率为80％。则贷款实际计 提准备为（）亿元。
• A.880 • B.1 375 • C.1 100 • D.1 000
风险预警
• 预警是指根据各种渠道的信息，通过一定
的技术手段，采用专家判断和时间序列分 析、层次分析和功效计分等方法，对商业 银行信用风险状况进行动态监测和早期预 警。
信用风险监测
苏春子
主要内容
• 1、掌握对单一客户和组合风险监测的主要
内容和方法
• 2、风险监测指标及其计算方法 • 3、了解有关风险预警
信用风险监测
• 含义：风险管理人员通过各种监控技术，
动态捕捉信用风险指标异常变动，判断其 是否引进达到引起关注的水平或已经超过 阈值（临界值），并采取相应措施。
客户贷款总额/资本净额×100
贷款风险迁徙率
• 衡量商业银行信用风险变化的程度，表示
资产质量从前期到本期的变化比率，属于 动态监测指标
正常贷款迁徙率
• （1）正常类贷款迁徙率 • 某商业银行期初正常类贷款5000万元，期末该
5000万元的变化结果为收回500万元（正常类贷 款），正，转为关注、次级、可疑、损失各50万 元。
件不变的情况下，下列说法错误的是（） 。
• A.期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越
低
• B.期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款
迁徙率越低
• C.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，
正常贷款迁徙率越高
• D.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，
正常贷款迁徙率越高
风险监测主要指标
• 贷款损失准备充足率 • 贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷
• 5、损失类：在采取所有可能的措施或一切
必要的法律程序之后，本息仍无法收回， 或只能收回极少部分。
风险监测主要指标
• 不良资产/贷款率 • 不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损
失类贷款)/各项贷款×100%
风险监测主要指标
• 单一(集团)客户授信集中度 • 单一(集团)客户贷款集中度=最大一家(集团)
• 下列关于信用风险监测的说法，正确的是( ) • A.信用风险监测是一个静态的过程 • B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留
风险的识别、分析
• C.当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过
程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡 献高
• D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周
期内的发展变化情况
风险监测对象
• （1）单一客户风险监测 • 商业银行监测信用风险的传统做法是建立单个债
务人授信情况的监测体系，监控债务人或交易对 方各项合同的执行，界定和识别有问题贷款，决 定所提取的准备金和储备是否充分
客户风险内生指标体系
• 1.基本面指标（非财务类指标） • 品质类 • 实力类 • 环境类 • 2.财务指标 • 偿债能力指标 • 盈利能力指标 • 营运能力指标 • 增长能力指标
险域”企业
• C商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定
期进行复查
• D授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查
频率
组合风险监测
• 1、传统方法：对资产组合的授信集中度和
结构进行分析监测。商业银行可以依据风 险管理专家的判断，给予各项指标一定权 重，得到对单个资产组合风险判断的综合 指标或指数。
• 授信：商业银行向非金融机构客户直接提
• （2） 关注类贷款迁徙率
• （3）正常贷款迁徙率
不良贷款迁徙率
• (4)次级类贷款迁徙率 • • (5)可疑类贷款迁徙率
• 假设商业银行当期期初共有l 000亿元贷款，
其中正常类、关注类、次级类、可疑类、 损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿 元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回 存量贷款l50亿元(全部为正常类贷款)，清 收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形 态未发生变化，新发放贷款225亿元(截至 当期期末全部为正常类贷款)。至当期期末， 该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、 40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙 率为
• 动态包括两个层面 • 1）跟踪已识别风险的发展情况 • 2）根据风险的变化情况及时调整风险管理
计划
信用风险监测
• JP摩根的统计分析显示： • 各种措施对降低风险损失的贡献度均有不
同。
• 50%~60%－决策前预见并采取预控措施; • 25%~30%－贷后监控并迅速进行补救; • 低于20% — 风险发生后进行事后处理
• 某银行2006年初次级类贷款余额为1000亿
元，其中在2006年末转为可疑类、损失类 的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷 款期间因回收减少了200亿元。则次级类贷 款迁徙率为（） 。
• A.20．0％ B.60．0％ C.75．0％
D.100．0％
• 22. 根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条
• 2、资产组合模型 • 估计各风险暴露之间的相关性，从而得到
整体价值的概率分布。
组合风险监测
• 组合风险监测优势 • 组合监测能够体现多样化投资产生的风险
分散效果，防止国别、行业、区域、产品 等维度的风险集中度过高，实现资源的最 优化配置。
背景知识介绍
• 贷款的五级分类 • 1、正常类：借款人 能够履行合同，没有足
够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还
• 2、关注类：尽管借款人目前有能力偿还贷
款本息，但存在一些可能对偿还产生不利 影响
• 3、次级类：借款人的还款能力出现明显问
题，完全依靠正常营业收入无法足额偿还 贷款本息，即使执行担保，也有可能造成 一定损失
• 4、可疑类：借款人无法足额偿还贷款本息，
即使执行担保，也肯定要造成较大损失。
单wk.baidu.com客户风险监测
• 从客户风险的外生变量来看，借款人的生
产经营活动不是孤立的，而是与其主要股 东、上下游客户、市场竞争者等”风险域”企 业持续交互影响的。这对单一客户风险的 监测，需要从个体延伸到”风险域”企业。
练习
• 在客户风险监测指标中，资产增长率和资
金实力分别属于（）
• A基本面指标和财务指标 • B财务指标和财务指标 • C基本面指标和基本面指标 • D财务面指标和基本面指标
预警
• 在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色
预警法侧重于（） 。
• A.定性分析法 • B.定量分析法 • C.定性和定量相结合的分析法 • D.层次分析法
供的资金，或者对客户在有关经济活动种 可能产生的赔偿、支付责任做出的保证包 括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、 透支、和各项垫款等表内业务，以及票据 的承兑、开出信用证、保函、备用信用证、 信用证保兑、债券发行担保、借款担保、 有追索权的资产销售、未使用的不可撤销 的贷款承诺等表外业务
资产组合模型
风险预警程序
• ①信息的收集和传递 • ②风险分析 • ③风险处置 • ④后评价
风险预警的主要方法
• 黑色预警法 • 蓝色预警法5 • 红色预警法
• 下列关于红色预警法的说法，不正确的是
（） 。
• A.是一种定性分析的方法 • B.要对影响警素变动的有利因素与不利因素
进行全面分析
• C.要进行不同时期的对比分析 • D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行