零售内部评级法

结合工作中的实例，谈谈如何对零售客户进行内部评级。并对照国际先进银行零售业务内部评级方法，对我行的零售业务内部评级方法与应对策略提出相应的看法或改进意见。

零售信贷业务的特点与公司信贷业务不同，其主要特征是：数量

庞大，单笔金额小，单笔管理成本高；客户单笔风险大，信息分散，管理难度高；业务审批要求效率高，决策必须迅速果断。这些特征决

定了银行要对零售风险实行量化管理与集约化管理。根据统计，全球90％以上的信用卡业务都采用信用评分模型处理。现代统计技术和风

险模型不断地被运用到零售风险组合管理中，尤其是信用评分模型在

零售业务中得到广泛使用，有效地实现了零售风险计量的客观性、准

确性，为模型在零售业务管理中的广泛应用奠定了坚实基础。

一、我行对比国际先进银行零售业务内部评级法的差距

我行的零售业务今年发展迅速，目前已经初步形成了以个人按揭、消费信贷为主导的零售业务产品体系，随心贷、自购贷、商购贷也逐

步上市推广。从管理体制上，我行的个人信贷风险管理流程基本形成，构建了前、中、后台相互制衡、彼此独立、职责明确的风险管理流程，

个人信贷风险监测、控制和处置体系逐步建立。但与国外先进银行相比，由于零售业务起步较晚、数据积累时间不足，管理手段还比较落后。

1、是零售业务贷款决策主要以人工主观判断为主，尚未实现标准化和自动化。目前，我行零售业务的各类客户群、不同产品的评分模型建设落后，零售业务的审批和回收等工作流程和环节较长，占用人员较多，经营成本相对较高，业务效率较低。

2、是零售业务没有进行贷款池划分，不能计算各贷款池的风险要素。目前，我行还没有按照零售内部评级法的要求，对风险类别进行进一步的细化，按照业务风险特征的同质性进行分类管理。还不能计算零售业务贷款池的PD、LGD和EAD等基本风险要素，各个贷款池的风险度量还处于空白。零售业务的资本金还只能采用标准法，无法采用内部评级法进行资本的计算。

3、是信息存储分散，缺乏用于零售业务信用风险分析的数据库。几年来，我国各大银行的零售业务IT系统和风险管理系统建设发展迅速，但信息比较分散，缺乏统一的标准。此外，由于零售信贷业务起步较晚，各类建模数据有待进一步的积累。

4、是在评级结果验证和评级应用等方面还比较落后，尚未成为信贷审批、产品定价、市场营销、绩效考核的主要手段。

二、我行的应对策略

如何提升我行零售业务的风险管理水平，关键在于提高零售风险量化水平和实现零售业务处理的自动化和标准化。零售内部评级法的核心就是要求银行实现对零售业务风险的准确量化。因此，我行应

该积极推动零售业务内部评级法建设，按照新资本协议零售内部评级法的要求，借鉴国际先进银行最佳实践，结合我国零售业务的特点，建设满足我国零售业务需要的信用评分模型体系，实现零售业务管理的自动化和标准化，达到国际一流商业银行的零售业务风险管理水平。

1.是建立我行零售业务内部评级体系的基础。内部评级系统建设是一项巨大工程，我行应在组织领导、方法体系、数据积累、系统开发、制度建设、人才培养等方面做好基础性工作。数据是内部评级法项目的基础，我行要根据各类风险模型研发和系统建设的需要，进行数据的积累和清理，对有些关键数据进行补录。

2、是构建我行的零售业务信用风险评分模型体系。零售信用评分模型客观性、一致性、准确性、全面性、效率性，信用评分模型可以在系统内实现自动化处理，更适用于数量巨大的零售业务。因此，我行应在对零售业务数据进行多维度分析的基础上，结合客户、产品组合情况，借鉴国际先进银行零售业务风险管理的最佳实践，开发各类零售信用评分模型，构建符合我行实际的零售信用风险评分模型体系，实现贷款审批、贷款定价、贷后预警的自动化和标准化。

3、是划分零售业务信用风险暴露贷款池。在对我行零售资产组

合现状和风险管理现状进行多维分析的基础上，明确各类零售贷款池的定义和划分标准，验证贷款池的划分和风险度量的合理性，并测算各类贷款池的结构。

4、是逐步推进零售信用评分模型等各项成果的上线应用。发挥模型在信贷审批、风险管理、收益计量、市场营销、贷款定价、报告体系、经济资本分配、准备金计提等方面的积极作用。