财务管理例题
投资组合的系统风险的计算
甲公司的投资组合中有A、B、C三种股票,权重分别为30%、40%、30%,三种股票的贝塔系数分别为1.5、0.8、2.0。计算该投资组合的系统风险。
解:该投资组合的系统风险
=30%×1.5+40%×0.8+30%×2.0
=1.37