对资本约束情况下信贷结构优化的分析与思考——以中国工商银行江西省赣州市分行为例廖振荣
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４ ．７ ３３ ３ ．６ ９７
Ｏ５ ．６ ００ 。９
２６ ．９ － ．３ ０６
一 ．２ ３ ．７ Ｏ５ ３７ － ． ６ ．９ ０４ ７１
１６ ．３ ３ ．６ ４８
２３ — ．５ ２ ．３ ．８ ３１ ８８
２８ —１９ ３ ．９ ．９ ．４ ９３
０２ ． ７
９Ｏ ．７
～ ． ２９ ８
３４ ．７
５４ ． ６
１ ２ ２ ９
．
— １ ３ ７
．
３．３ １
房 地产
公路 类
５
４ ２
６０ ．２
５ Ｏ ０６
０３ ．１
０３ ．８
－ ．１ ００
— ．３ ０１
１７ ．５
７５ ＿５
－ ．６ ０２
一 ．４ Ｏ５
０７ 一 ．９ ３ ．２ — ３４ ５０ ．２ Ｏ３ ４６ １ ．３ ．４
－ ．８ ２ ． ２３ ５４１
４ １ ％ 、 ．３ ： ．３ ４０ ％ 电力 行 业 、 路 行 业 公
以上 贷款 为 ３ ６亿 元 ，其 中余 期 ５年 以上 贷款 达 ２ ５亿元 ，占 比 ４ ．７ 、 ３３ ％
３ ．１ ５７
限（ 平 均 年）
４６ ．２ Ｏ７ ．３
５７ ．４
占用率 平均
５８ ．９ ３７ ．１
７５ ．７ ４９ ．７
Ｃ
平 均
１ ．６ ０１ ５６ ．９
７７ ．２ ８Ｏ ．８
８ ３ １ ４
３ ６Βιβλιοθήκη Baidu３ ３
１ ００ １９ —１１ Ｏ ．Ｏ ．４ ． １ ．７ ６８
廖振 荣
赖光常
《 巴塞 尔协 议 ｌ 确 立 的新 监管 框 ｌ 》
架， 大幅 提 升 了对 商 业银 行 资 本数 量 和质 量 的要求 。资本 已经成 为影 响全
行 经 营 发 展 的最 稀 缺 资 源 和 最 主 要
要 途 径 ， 增 强核 心竞 争 力 的重 要体 是 现 。 本 文拟 从 资本 约 束 角度 ， 用 内 运 部 评 级 量 化 结 果 对 中 国工 商 银行 江 西省 赣 州市 分 行 （ 以下 简 称 “ 州 分 赣 行” ）信 贷 结构 调 整 情 况进 行 分 析 与 思考 。
－ ．６ ００ ４６ ２
．
Ｏ． ６ ５
５８ ．９
—０ ５ ２
．
３ ．７ ３７ ４２４７ ． ６．９ ８
１ １ Ｏ．６ ３ ７ ４．８ — １ ４．３
．
城 建 类
电力 类
１
丑
１０ ． ２
４８ ．２
０４ ． ４
０４ ．９
－ ．２ ０ ０
Ｏ
公 司客 户贷 款 余额 ８ ３亿 元 ，较 上年 增 加 １ 亿 元 。 ２１ ０ ０ １年 实 现 Ｅ — Ｖ １ ４５ Ａ６ ８ ．８万 元 ， 占全 省 公 司 客 户
等 行业 ０ 年末 ，上述 四大 行业 ２１ １年
贷 款 总额 ５ ２亿 元 ，占公 司客 户 贷 款
５产 品结 构。 ２ １ 年年 末 ， 州 ． ０１ 赣
一
Ｅ Ａ 的 ２ ．４ 。从万 元贷 款创 造 价 Ｖ ４Ｏ ％
值 角度 看 ，２月末 ， 州分 行 的公 司 １ 赣
客户 每 可元贷款 创造 的 Ｅ Ａ为 ７ ．９ Ｖ ３９
元 ，较 全省 工 行 系统 平 均 水 平 高 了
３ ． １元 。 ７５
变 量 ， 来 如何 在 资 本约 束 更趋 严 格 未 的情 况下 ， 期保 持 合理 的资 本充 足 长 水 平 ， 续 满 足 资本 监 管要 求和业 务 持 发展 需要 ， 银 行面 临 的一 个 重 大 的 是 基 础 性 问题 ， 此 ， 资 本 约 束 和 规 因 在 模 刚性控 制 “ 重约 束 ” 双 条件 下 ， 积极
（ ） ％
客户 风 险敞 口 类 型 （ 亿元 ）
合 计 小型
中 型 大 型
敞口 占比
平 均 较 全
平均 较全省 剩余期 较 全省 监管 资本 较全 省 Ｒ Ｒ 较 全省 ＡＯ 平 均
— ．５ ６１ １ ２ ． ８
０８ ．１
Ｐ 省 平均 Ｌ Ｄ ＧＤ
余 额 的 ６ ．５ 。 电 力行 业 、 ２６ ％ 公路 行
业 平 均 Ｒ ＯＣ， 于 全 省 平 均 水 平 ＡＲ 低
配置 、 高信 贷 资产 质 量和 效 益 的 重 提
２１。Ｉ ３ ０２ ５ ７
鉴 ＿Ｒｆｅｃ ｅｒ ｅ ｅｎ
管
理
表 １ 按 行业 分类信 贷 结构情 况表
（ ） ％
５１ ．４
６９ ．８
－ ．４ ０４
０３ ．
４ ．２ ３８ ２１ ２
１ ．６ — ．３ ５２ ４０
其他 类
３ １
３ ．５ ７３
０３ ．１
— ．７ ００
０５ ．６
—１９ ．２
３６ ．６
—１８ ．１
９ ：４ ６ ．２ ６７ ３６
表 ２ 按客户 分类 信贷 结构情 况表
行业 贷款余额 余额占比 平均预期 较全省同类 剩余期 较全省同类 平均监管 较全省同 平均 较全省
（ 亿元 ）
合计 ８ ３ １ ００ ０ ．０
损失率
０３ ．６
行业 平均 限（ ） 行 业 平均 资本 占用 率 行 业平 均 Ｒ Ｒ Ｃ 平 均 年 Ａ Ｏ
推 进 信 贷 结 构调 整 是 优 化 信 贷 资 源
（ ） 贷 结构分 析 二 信
、
赣 州分 行信 贷总体 情 况
１行业 结构 。公 司 贷款主 要投 向 ．
电 力 、 路 、 地 产 和 城 市 基 础 设 施 公 房
（ ） 源配 置和价 值创 造情 况 一 资
截至 ２ １ 年 １ 末 ， 州 分行 ０ １ ２月 赣
Ｒｆ ｅｃ ｅｒ ｅ ｅ ｎ Ｉ借 管 理
对资本约束情况下信贷结构优化的分析与思膏
以中国工商银行江西省赣州市分行为例
Ｃｒ ｄｉ Ｓ ｒ ｃ ｕ ｅ Ｏｐ ｉ ｉａ ｉｎ ｕ ｄｅ ｐｔ ｌ ｎ ｔａｎ ｓ ｅ ｔ ｔｕ ｔ ｒ ｔｍ ｚ ｔｏ ｎ ｒＣａ ｉ ａ Ｃｏ ｓ ｒ ｉｔ
Ｏ５ ．６ ００ 。９
２６ ．９ － ．３ ０６
一 ．２ ３ ．７ Ｏ５ ３７ － ． ６ ．９ ０４ ７１
１６ ．３ ３ ．６ ４８
２３ — ．５ ２ ．３ ．８ ３１ ８８
２８ —１９ ３ ．９ ．９ ．４ ９３
０２ ． ７
９Ｏ ．７
～ ． ２９ ８
３４ ．７
５４ ． ６
１ ２ ２ ９
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— １ ３ ７
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房 地产
公路 类
５
４ ２
６０ ．２
５ Ｏ ０６
０３ ．１
０３ ．８
－ ．１ ００
— ．３ ０１
１７ ．５
７５ ＿５
－ ．６ ０２
一 ．４ Ｏ５
０７ 一 ．９ ３ ．２ — ３４ ５０ ．２ Ｏ３ ４６ １ ．３ ．４
－ ．８ ２ ． ２３ ５４１
４ １ ％ 、 ．３ ： ．３ ４０ ％ 电力 行 业 、 路 行 业 公
以上 贷款 为 ３ ６亿 元 ，其 中余 期 ５年 以上 贷款 达 ２ ５亿元 ，占 比 ４ ．７ 、 ３３ ％
３ ．１ ５７
限（ 平 均 年）
４６ ．２ Ｏ７ ．３
５７ ．４
占用率 平均
５８ ．９ ３７ ．１
７５ ．７ ４９ ．７
Ｃ
平 均
１ ．６ ０１ ５６ ．９
７７ ．２ ８Ｏ ．８
８ ３ １ ４
３ ６Βιβλιοθήκη Baidu３ ３
１ ００ １９ —１１ Ｏ ．Ｏ ．４ ． １ ．７ ６８
廖振 荣
赖光常
《 巴塞 尔协 议 ｌ 确 立 的新 监管 框 ｌ 》
架， 大幅 提 升 了对 商 业银 行 资 本数 量 和质 量 的要求 。资本 已经成 为影 响全
行 经 营 发 展 的最 稀 缺 资 源 和 最 主 要
要 途 径 ， 增 强核 心竞 争 力 的重 要体 是 现 。 本 文拟 从 资本 约 束 角度 ， 用 内 运 部 评 级 量 化 结 果 对 中 国工 商 银行 江 西省 赣 州市 分 行 （ 以下 简 称 “ 州 分 赣 行” ）信 贷 结构 调 整 情 况进 行 分 析 与 思考 。
－ ．６ ００ ４６ ２
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Ｏ． ６ ５
５８ ．９
—０ ５ ２
．
３ ．７ ３７ ４２４７ ． ６．９ ８
１ １ Ｏ．６ ３ ７ ４．８ — １ ４．３
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城 建 类
电力 类
１
丑
１０ ． ２
４８ ．２
０４ ． ４
０４ ．９
－ ．２ ０ ０
Ｏ
公 司客 户贷 款 余额 ８ ３亿 元 ，较 上年 增 加 １ 亿 元 。 ２１ ０ ０ １年 实 现 Ｅ — Ｖ １ ４５ Ａ６ ８ ．８万 元 ， 占全 省 公 司 客 户
等 行业 ０ 年末 ，上述 四大 行业 ２１ １年
贷 款 总额 ５ ２亿 元 ，占公 司客 户 贷 款
５产 品结 构。 ２ １ 年年 末 ， 州 ． ０１ 赣
一
Ｅ Ａ 的 ２ ．４ 。从万 元贷 款创 造 价 Ｖ ４Ｏ ％
值 角度 看 ，２月末 ， 州分 行 的公 司 １ 赣
客户 每 可元贷款 创造 的 Ｅ Ａ为 ７ ．９ Ｖ ３９
元 ，较 全省 工 行 系统 平 均 水 平 高 了
３ ． １元 。 ７５
变 量 ， 来 如何 在 资 本约 束 更趋 严 格 未 的情 况下 ， 期保 持 合理 的资 本充 足 长 水 平 ， 续 满 足 资本 监 管要 求和业 务 持 发展 需要 ， 银 行面 临 的一 个 重 大 的 是 基 础 性 问题 ， 此 ， 资 本 约 束 和 规 因 在 模 刚性控 制 “ 重约 束 ” 双 条件 下 ， 积极
（ ） ％
客户 风 险敞 口 类 型 （ 亿元 ）
合 计 小型
中 型 大 型
敞口 占比
平 均 较 全
平均 较全省 剩余期 较 全省 监管 资本 较全 省 Ｒ Ｒ 较 全省 ＡＯ 平 均
— ．５ ６１ １ ２ ． ８
０８ ．１
Ｐ 省 平均 Ｌ Ｄ ＧＤ
余 额 的 ６ ．５ 。 电 力行 业 、 ２６ ％ 公路 行
业 平 均 Ｒ ＯＣ， 于 全 省 平 均 水 平 ＡＲ 低
配置 、 高信 贷 资产 质 量和 效 益 的 重 提
２１。Ｉ ３ ０２ ５ ７
鉴 ＿Ｒｆｅｃ ｅｒ ｅ ｅｎ
管
理
表 １ 按 行业 分类信 贷 结构情 况表
（ ） ％
５１ ．４
６９ ．８
－ ．４ ０４
０３ ．
４ ．２ ３８ ２１ ２
１ ．６ — ．３ ５２ ４０
其他 类
３ １
３ ．５ ７３
０３ ．１
— ．７ ００
０５ ．６
—１９ ．２
３６ ．６
—１８ ．１
９ ：４ ６ ．２ ６７ ３６
表 ２ 按客户 分类 信贷 结构情 况表
行业 贷款余额 余额占比 平均预期 较全省同类 剩余期 较全省同类 平均监管 较全省同 平均 较全省
（ 亿元 ）
合计 ８ ３ １ ００ ０ ．０
损失率
０３ ．６
行业 平均 限（ ） 行 业 平均 资本 占用 率 行 业平 均 Ｒ Ｒ Ｃ 平 均 年 Ａ Ｏ
推 进 信 贷 结 构调 整 是 优 化 信 贷 资 源
（ ） 贷 结构分 析 二 信
、
赣 州分 行信 贷总体 情 况
１行业 结构 。公 司 贷款主 要投 向 ．
电 力 、 路 、 地 产 和 城 市 基 础 设 施 公 房
（ ） 源配 置和价 值创 造情 况 一 资
截至 ２ １ 年 １ 末 ， 州 分行 ０ １ ２月 赣
Ｒｆ ｅｃ ｅｒ ｅ ｅ ｎ Ｉ借 管 理
对资本约束情况下信贷结构优化的分析与思膏
以中国工商银行江西省赣州市分行为例
Ｃｒ ｄｉ Ｓ ｒ ｃ ｕ ｅ Ｏｐ ｉ ｉａ ｉｎ ｕ ｄｅ ｐｔ ｌ ｎ ｔａｎ ｓ ｅ ｔ ｔｕ ｔ ｒ ｔｍ ｚ ｔｏ ｎ ｒＣａ ｉ ａ Ｃｏ ｓ ｒ ｉｔ