门限模型

（二）门限回归实例

1、到此【下载数据】。这个数据包括29个个体（省份），21个年度（

1990-2010），是一个平衡面板数据。将数据复制粘贴到Stata数据库中。方法是：菜单栏Data>Data Editor>Data Editor (Edit)，粘贴数据，粘贴时选择“第一行设定为变量名”。

然后，在数据界面，点击保存，将数据保存到xtptm文件夹内。这样以后每次都可以直接打开这个数据文件（仍需要用cd命令指定门限程序的路径）。关闭数据编辑框，进行下面的操作。

2、设定个体与时间，如果个体名称是字符，还需要先将字符转化为数值：. encode provin , gen(prov)

#将字符型的变量provin转换为数值型的变量prov

. xtsetprov year

#设定个体和时间分别由prov和year变量的数据表示最终数据列表如图所示。

3、执行门限回归，输入如下命令：

. xtptm agg trans labor market iae,

rx(tax) thrvar(year) iters(1000) trim(0.05) grid(100)

regime(2)

含义：

xtptm——执行门限面板回归估计

agg——被解释变量

trans、labor、market、iae——非核心解释变量（控制变量）

rx(tax)——核心解释变量设定为tax

thrvar(year)——门限变量设定为year

iters(1000)——自举抽样1000次

trim(0.05)——分组子样本异常值去除比例为百分之五

grid(100)——将样本分成100个栅格然后取100个中间参数

regime(2)——待检验的门限值数量为两个

4、转到【回归结果说明】