作业2：外汇与汇率

作业2：外汇与汇率

1、伦敦报价商报出了四种GBP/USD的价格，我国外汇银行希望卖出英镑，最好的价格是多少？( )

A、1.6865

B、1.6868

C、1.6874

D、1.6866

2、一位客户希望买入日元，要求外汇银行报出即期USD/JPY的价格，外汇银行报出如下价格，哪一组使外汇银行获利最多？( )

A、102.25/35

B、102.40/50

C、102.45/55

D、102.60/70

3、如果你想出售美元，买进港元，你应该选择那一家银行的价格（）

A银行：7.8030/40 B银行：7.8010/20 C银行：7.7980/90 D银行：7.7990/98

4、一位客户希望买入日元，要求外汇银行报出即期USD/JPY的价格，外汇银行报出如下价格，哪一组使外汇银行获利最多（）

A、88.55/88.65

B、88.25/88.40

C、88.35/88.50

D、88.60/88.70

5、若伦敦外汇市场即期汇率为￡1=US$1.4608,3个月美元远期外汇升水0.51美分，则3个月美元远期外汇汇率为（）

A.￡1=US$1.4659

B.￡1=US$1.8708

C.￡1=US$0.9509

D.￡1=US$1.4557

6、下列银行报出USD/CHF、USD/JPY的汇率，你想卖出瑞士法郎，买进日元，问：

（1）你向哪家银行卖出瑞士法郎，买进美元？

（2）你向哪家银行卖出美元，买进日元？

（3）用对你最有利的汇率计算的CHF/JPY的交叉汇率是多少？

7、某日国际外汇市场上汇率报价如下：

LONDON 1GBP=JPY158.10/20

NY 1GBP=USD1.5230/40

TOKYO 1USD=JPY104.20/30

如用1亿日元套汇，可得多少利润？

8、下面例举的是银行报出的GBP/USD的即期与远期汇率：

你将从哪家银行按最佳汇率买进远期英镑？远期汇率是多少？

9、美国某公司从日本进口了一批货物，价值1,136,000,000日元。根据合同规定，进口商在3个月后支付货款。由于当时日元对美元的汇率呈上升的趋势，为避免进口付汇的损失，美国进口商决定采用远期合同来防范汇率风险。纽约外汇市场的行情如下：

即期汇率USD1=JPY141.00/142.00

三个月的远期日元的升水JPY0.5-0.4

请问：

（1）通过远期外汇合同进行套期保值，这批进口货物的美元成本是多少？

（2）如果该美国进口商未进行套期保值，3个月后，由于日元相对于美元的即期汇率为USD1=JPY139.00/141.00，该进口商的美元支出将增加多少？

10、新加坡进口商根据合同进口一批货物，一个月后须支付货款10万美元；他将这批货物转口外销，预计3个月后收回以美元计价的货款。为避免风险，如何进行操作？

新加坡外汇市场汇率如下：

1个月期美元汇率： USD1=SGD（1.8213-1.8243）

3个月期美元汇率： USD1=SGD（1.8218-1.8248）

11、如果你是银行，你向客户报出美元/港元汇率7.8000/10，客户要以港元向你买进100万美元。请问：（1）你应给客户什么汇价？

（2）如果客户以你的上述报价，向你购买了500万美元，卖给你港元。随后，你打电话给一经纪想买回美元平仓，几家经纪的报价是：

经纪A：7.8030/40 经纪B：7.8010/20

经纪C：7.7980/90 经纪D：7.7990/98

你该同哪一个经纪交易对你最为有利？汇价是多少？

12、假设：

香港汇市：USD1＝HKD 7.7804—7.7814

纽约汇市：GBP1=USD 1.5205—1.5215

伦敦汇市：GBP1=HKD 11.0723—11.0733

问：某投资者有100万美元闲资,据此行情可否套汇?如何操作?结果如何？

13、伦敦市场上英镑利率为10%，纽约市场上美元利率为6%，伦敦市场上即期汇率为GBP1=USD1.4000/10,三个月远期差价为105-100，某美国套利者向美国银行借款在伦敦市场买入100万英镑，存放伦敦某银行，三个月后收取利息，为防止汇率风险，做抵补套利，试计算其收益。