银行掉期外汇买卖业务介绍
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
综上，客户叙做“外汇掉存通”后可多得 USD 48,163.83。
2020/11/28
中国工商银行湖北省分行
9
ICBCHB
ຫໍສະໝຸດ Baidu
六、文件索引
1. 《关于印发新版代客金融衍生业务交易文本的通知》（工银办发〔2009〕 861号）
2.关于印发《金融市场业务管理办法（试行）》的通知(工银发〔2011〕93号)
（2）存入EUR 7547169.81，半年期利率4.19743%，半年后到期EUR本息 7708203.29 ；
（3）发放USD1000万元融资, 半年期利率3.47740%，半年后到期USD融资本 息10176767.83 ；
（4）远期卖出EUR 7708203.29 ，价格1.3265 ，则半年后可得到USD 10224931.66 ；
（1）即期卖出USD1000万元，买入EUR，价格1.3250，则可得到EUR 7547169.81 ；
（2）存入EUR 7547169.81，半年期利率4.19743%，半年后到期EUR本息 7708203.29 ；
（3）远期卖出EUR 7708203.29 ，价格1.3265 ，则半年后可得到USD 10224931.66；
中国工商银行湖北省分行
11
ICBCHB
七、货币掉期交易业务委托书
我单位声明：
1、我单位已收到贵行出具的风险提示函，完全理解上述交易条款及其潜在风 险，并愿意承担由此造成的损失。
2、我单位委托贵行叙做上述交易的目的是：
□套期保值 □交易获利 □无风险套利
□其他（请注明）_________________________________
ICBCHB
银行掉期外汇买卖业务介绍
2020/11/28
中国工商银行湖北省分行
1
ICBCHB
一、产品定义
“外汇掉存通”，是指在客户符合国家外汇管理政策的前提下，为客户 提供的一种组合型汇率风险管理产品。产品由一笔欧元/美元的外汇掉期+一 笔欧元存款组合而成。
掉期外汇买卖(Foreign Exchange Swap)是交易双方约定以一定数量货 币A按照一定汇率（一般为市场汇率）交换货币B，并在未来约定日期以约 定价格用货币B反向交换同样数量的货币A。
掉期外汇买卖属于外汇交易业务的一种，根据交易币种、交易期限的不 同可灵活组合。
2020/11/28
中国工商银行湖北省分行
2
ICBCHB
二、目标客户
该组合产品主要针对有美元存款的优质国际业务客户群体，单笔金额需要 超过300万美元，均可作为目标客户。
2020/11/28
中国工商银行湖北省分行
3
ICBCHB
2020/11/28
中国工商银行湖北省分行
10
ICBCHB
七、货币掉期交易业务委托书
货币掉期交易业务委托书
年月日
编号：
中国工商银行
：
根据我单位与贵行签署的第 号《 掉期交易，交易明细如下：
协议》，现委托贵行叙做货币
1、货币对 /
2、 买入/卖出 卖出/买入 币种
3、金额
（小写）
（大写）
4、近期交割汇率
2020/11/28
中国工商银行湖北省分行
6
ICBCHB
四、特别提示
贸易融资到期日、定期存款到期日与掉期外汇买卖交割日相匹配。
掉期外汇交易时效性要求较高，操作中应避免由于市场价格波动造成损 失。
2020/11/28
中国工商银行湖北省分行
7
ICBCHB
五、外汇掉存通案例
外汇掉存通的基本应用
前提条件：客户有美元存款
综上，如果客户单纯存入USD，到期本息10202184.50 ；叙做“外汇掉 存通”后可多得 USD22747.16。
2020/11/28
中国工商银行湖北省分行
8
ICBCHB
五、外汇掉存通案例
外汇掉存通+贸易融资
1、前提条件：客户有美元存款
（1）即期卖出USD1000万元，买入EUR，价格1.3250，则可得到EUR 7547169.81 ；
3、（如出于套期保值目的委托贵行叙做上述交易）我单位作为被套期项目的 基础资产或基础负债是________________________（金额： 币种： 现金流方向： ），我单位目前（□存在 □不存在）与此被套期项目相 关的尚未结清的金融衍生产品交易敞口。
4、我单位委托贵行叙做上述交易完全符合我单位适用监管规定。
5、贵行营销人员在与我单位沟通过程中，（□存在 □不存在）以下不当销售 行为：（1）未以适当方式向我单位明示其已通过内部资格认定或具备有效 授权；（2）未能客观公允地陈述上述交易的收益与风险；（3）有意误导 我单位对于市场的看法；（4）有意夸大交易优点或缩小交易风险；（5） 以任何方式向我单位承诺交易收益；（6）未能充分尊重我单位独立自主决 策，或将上述交易作为与我单位开展其他业务的附加条件；（7）以任何方 式与非境内注册的机构雇佣的销售人员共同向我单位营销上述交易；（8） 接受我单位直接指定非境内注册的机构作为“背对背”平盘交易对手。
三、申办流程
（一）客户评估
使用《客户评估表》，对首次办理掉期外汇买卖的客户进行适合度的 评估，评估有效期最长为一年（含），一年后必须重评。
（二）签定协议
凡向我行申请办理掉期外汇买卖的客户，应与我行签定统一格式的 《代客风险管理业务协议》,并提交《有权签字人授权书》，签字和盖章应 当合法有效(均需由有权人签字并加盖单位公章及骑缝章)。
远期交割汇率
5、近期交割日期： 年 月 日至 年 月 日
6、远期交割日期： 年 月 日至 年 月 日
7、本委托有效期至
年月日时 分
8、近期交割：授权贵行从我单位
账户中扣取所需资金，委托贵行
将资金划入我单位
账户。
9、远期交割：授权贵行从我单位
账户中扣取所需资金，委托贵行
将资金划入我单位
账户。
2020/11/28
经办人
电话
委托人签章：
2020/1申1/2请8 单位公章/财务章 中国工商银行湖北省分行
12
ICBCHB
七、货币掉期交易业务委托书
以下内容由银行填写
执行情况：（）正常交割（）展期（）未履约（）其他
保证金收取情况：
备注：
经办人：
复核：
主管：
2020/11/28
中国工商银行湖北省分行
13
ICBCHB
2020/11/28
中国工商银行湖北省分行
5
ICBCHB
三、申办流程
（五）内部交易 逐级向上级行委托，总行接受分行委托，完成掉期外汇买卖交易后，应
将交易的主要内容款以交易证实书方式通知分行。 （六）出具证实书 分行收到总行交易证实书后，应尽快将交易的主要内容另制一份证实
书通知客户并由客户签字确认。 （七）发放贸易融资 办理存款质押手续，按有关规定向客户发放美元贸易融资。
2020/11/28
中国工商银行湖北省分行
4
ICBCHB
三、申办流程
（三）风险揭示与客户确认
我行向客户提供《中国工商银行法人客户金融衍生业务风险提示函》， 客户阅读后签字确认完全理解交易条款及其潜在风险。
（四）接受委托
客户提交《货币掉期交易业务委托书》（内容完整、正确），并落实 相应的信用风险管理措施。签字和盖章应当合法有效(由有权人签字并加盖 单位公章或财务章及骑缝章)
2020/11/28
中国工商银行湖北省分行
14
ICBCHB
2020/11/28
中国工商银行湖北省分行
15
ICBCHB
2020/11/28
中国工商银行湖北省分行
16
ICBCHB
知识回顾 Knowledge
Review
祝您成功！
2020/11/28
中国工商银行湖北省分行
9
ICBCHB
ຫໍສະໝຸດ Baidu
六、文件索引
1. 《关于印发新版代客金融衍生业务交易文本的通知》（工银办发〔2009〕 861号）
2.关于印发《金融市场业务管理办法（试行）》的通知(工银发〔2011〕93号)
（2）存入EUR 7547169.81，半年期利率4.19743%，半年后到期EUR本息 7708203.29 ；
（3）发放USD1000万元融资, 半年期利率3.47740%，半年后到期USD融资本 息10176767.83 ；
（4）远期卖出EUR 7708203.29 ，价格1.3265 ，则半年后可得到USD 10224931.66 ；
（1）即期卖出USD1000万元，买入EUR，价格1.3250，则可得到EUR 7547169.81 ；
（2）存入EUR 7547169.81，半年期利率4.19743%，半年后到期EUR本息 7708203.29 ；
（3）远期卖出EUR 7708203.29 ，价格1.3265 ，则半年后可得到USD 10224931.66；
中国工商银行湖北省分行
11
ICBCHB
七、货币掉期交易业务委托书
我单位声明：
1、我单位已收到贵行出具的风险提示函，完全理解上述交易条款及其潜在风 险，并愿意承担由此造成的损失。
2、我单位委托贵行叙做上述交易的目的是：
□套期保值 □交易获利 □无风险套利
□其他（请注明）_________________________________
ICBCHB
银行掉期外汇买卖业务介绍
2020/11/28
中国工商银行湖北省分行
1
ICBCHB
一、产品定义
“外汇掉存通”，是指在客户符合国家外汇管理政策的前提下，为客户 提供的一种组合型汇率风险管理产品。产品由一笔欧元/美元的外汇掉期+一 笔欧元存款组合而成。
掉期外汇买卖(Foreign Exchange Swap)是交易双方约定以一定数量货 币A按照一定汇率（一般为市场汇率）交换货币B，并在未来约定日期以约 定价格用货币B反向交换同样数量的货币A。
掉期外汇买卖属于外汇交易业务的一种，根据交易币种、交易期限的不 同可灵活组合。
2020/11/28
中国工商银行湖北省分行
2
ICBCHB
二、目标客户
该组合产品主要针对有美元存款的优质国际业务客户群体，单笔金额需要 超过300万美元，均可作为目标客户。
2020/11/28
中国工商银行湖北省分行
3
ICBCHB
2020/11/28
中国工商银行湖北省分行
10
ICBCHB
七、货币掉期交易业务委托书
货币掉期交易业务委托书
年月日
编号：
中国工商银行
：
根据我单位与贵行签署的第 号《 掉期交易，交易明细如下：
协议》，现委托贵行叙做货币
1、货币对 /
2、 买入/卖出 卖出/买入 币种
3、金额
（小写）
（大写）
4、近期交割汇率
2020/11/28
中国工商银行湖北省分行
6
ICBCHB
四、特别提示
贸易融资到期日、定期存款到期日与掉期外汇买卖交割日相匹配。
掉期外汇交易时效性要求较高，操作中应避免由于市场价格波动造成损 失。
2020/11/28
中国工商银行湖北省分行
7
ICBCHB
五、外汇掉存通案例
外汇掉存通的基本应用
前提条件：客户有美元存款
综上，如果客户单纯存入USD，到期本息10202184.50 ；叙做“外汇掉 存通”后可多得 USD22747.16。
2020/11/28
中国工商银行湖北省分行
8
ICBCHB
五、外汇掉存通案例
外汇掉存通+贸易融资
1、前提条件：客户有美元存款
（1）即期卖出USD1000万元，买入EUR，价格1.3250，则可得到EUR 7547169.81 ；
3、（如出于套期保值目的委托贵行叙做上述交易）我单位作为被套期项目的 基础资产或基础负债是________________________（金额： 币种： 现金流方向： ），我单位目前（□存在 □不存在）与此被套期项目相 关的尚未结清的金融衍生产品交易敞口。
4、我单位委托贵行叙做上述交易完全符合我单位适用监管规定。
5、贵行营销人员在与我单位沟通过程中，（□存在 □不存在）以下不当销售 行为：（1）未以适当方式向我单位明示其已通过内部资格认定或具备有效 授权；（2）未能客观公允地陈述上述交易的收益与风险；（3）有意误导 我单位对于市场的看法；（4）有意夸大交易优点或缩小交易风险；（5） 以任何方式向我单位承诺交易收益；（6）未能充分尊重我单位独立自主决 策，或将上述交易作为与我单位开展其他业务的附加条件；（7）以任何方 式与非境内注册的机构雇佣的销售人员共同向我单位营销上述交易；（8） 接受我单位直接指定非境内注册的机构作为“背对背”平盘交易对手。
三、申办流程
（一）客户评估
使用《客户评估表》，对首次办理掉期外汇买卖的客户进行适合度的 评估，评估有效期最长为一年（含），一年后必须重评。
（二）签定协议
凡向我行申请办理掉期外汇买卖的客户，应与我行签定统一格式的 《代客风险管理业务协议》,并提交《有权签字人授权书》，签字和盖章应 当合法有效(均需由有权人签字并加盖单位公章及骑缝章)。
远期交割汇率
5、近期交割日期： 年 月 日至 年 月 日
6、远期交割日期： 年 月 日至 年 月 日
7、本委托有效期至
年月日时 分
8、近期交割：授权贵行从我单位
账户中扣取所需资金，委托贵行
将资金划入我单位
账户。
9、远期交割：授权贵行从我单位
账户中扣取所需资金，委托贵行
将资金划入我单位
账户。
2020/11/28
经办人
电话
委托人签章：
2020/1申1/2请8 单位公章/财务章 中国工商银行湖北省分行
12
ICBCHB
七、货币掉期交易业务委托书
以下内容由银行填写
执行情况：（）正常交割（）展期（）未履约（）其他
保证金收取情况：
备注：
经办人：
复核：
主管：
2020/11/28
中国工商银行湖北省分行
13
ICBCHB
2020/11/28
中国工商银行湖北省分行
5
ICBCHB
三、申办流程
（五）内部交易 逐级向上级行委托，总行接受分行委托，完成掉期外汇买卖交易后，应
将交易的主要内容款以交易证实书方式通知分行。 （六）出具证实书 分行收到总行交易证实书后，应尽快将交易的主要内容另制一份证实
书通知客户并由客户签字确认。 （七）发放贸易融资 办理存款质押手续，按有关规定向客户发放美元贸易融资。
2020/11/28
中国工商银行湖北省分行
4
ICBCHB
三、申办流程
（三）风险揭示与客户确认
我行向客户提供《中国工商银行法人客户金融衍生业务风险提示函》， 客户阅读后签字确认完全理解交易条款及其潜在风险。
（四）接受委托
客户提交《货币掉期交易业务委托书》（内容完整、正确），并落实 相应的信用风险管理措施。签字和盖章应当合法有效(由有权人签字并加盖 单位公章或财务章及骑缝章)
2020/11/28
中国工商银行湖北省分行
14
ICBCHB
2020/11/28
中国工商银行湖北省分行
15
ICBCHB
2020/11/28
中国工商银行湖北省分行
16
ICBCHB
知识回顾 Knowledge
Review
祝您成功！