第一章_计量经济学绪论
计量经济学习题及答案第一章 绪 论
第一章一、练习题（一）简答题1、什么是计量经济学？2、计量经济学研究的对象和内容是什么?3、建立计量经济模型的基本思想是什么？计量经济模型一般由哪些要素组成？4、计量经济学中应用的数据是怎样进行分类的？时间序列数据和截面数据有何区别？5、计量经济模型建立一般需要进行哪些工作？有哪些运用应用？6、模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？（二）填空题1、计量经济学是以为指导，以为依据，以为方法，以为手段，研究经济关系和经济活动的规律及其应用，并以建立和应用经济数学模型为核心的一门学科。
2、设计，并估计出模型中的参数．是计量经济学研究客观经济现象的。
3、经济计量模型是研究具有特征的经济变量关系的数学模型。
注重经济变量关系的特性，是计量经济学的。
而数理经济学模型所表明的各个经济变量的关系是一种确定性的联系，不考虑影响经济关系发生随机变化的随机因素。
所以。
计量经济学研究是一种的研究。
二、答案（一）简答题1、计量经济学是一门由经济学、统计学和数学结合而成的交叉学科，但归根到底，它是一门经济学，是经济的计量学或计量的经济学。
作为一门实证学科，计量经济学要以一定的经济理论作假设，然后通过统计资料和数学的方法加以验证。
2、计量经济学的研究对象是经济现象，是研究经济现象中的具体数量规律。
或者说，计量经济学是利用数学方法，根据统计测定的经济数据，对反映经济现象本质的经济数量关系进行研究。
计量经济学的内容大致包括两个方面：一是方法论，即计量经济学方法或理论计量经济学；二是应用，即应用计量经济学；无论是理论计量经济学还是应用计量经济学，都包括理论、方法和数据三种要素。
3、建立计量经济模型的基本思想是：根据经济理论分析所研究的经济现象、找出经济变量间的因果关系及相互间的关系。
把问题作为因变量，影响问题的主要因素作为自变量，非主要因素归入随机项，按照它们的关系用数学模型表示。
计量经济模型一般由自变量、应变量、随机项等要素组成。
潘省初计量经济学——第一章
两个基本要素的结合
计量经济研究方法的下一步也是核心一步，是两个 基本要素的结合，即用加工好的数据估计计量经济模 型。这一步需要使用一批计量经济技术。计量经济技 术是经典统计学方法特别是统计推断技术的扩展。这 种扩展是必要的，因为在估计计量经济模型时会遇到 一些特别的问题。
上述过程的结果是一个估计好的计量经济模型，所 谓估计模型就是依据有关数据估计模型的参数，估计 好的模型可用于计量经济学的三个主要目的：结构分 析，预测和政策评价。
8
计量经济学的三个要素
计量经济学的三个要素是经济理论、经济数据和统 计方法。对于解释经济现象来说，“没有计量的理论 ”和“没有理论的计量”都是不够的，正如计量经济 学创始人之一的弗里希所强调的那样，它们的结合是 计量经济学的发展能够取得成功的关键。
9
计量经济学是经济预测的科学
计量经济学从根上说，是对经验规律的认识以及将 这些规律推广为经济学“定律”的系统性努力，这些 “定律”被用来进行预测，即关于什么可能发生或者 什么将会发生的预测。因此，广义地说，计量经济学 可以称为经济预测的科学。
12
2. 时代背景
计量经济学的产生，与当时的时代背景是密切相关 的。上世纪二十年代末期，在资本主义世界发生了严 重的经济危机，原有的经济理论失灵，产生了所谓的 “凯恩斯革命”。
在这种背景下，各国政府出于对经济的干预政策的 需要，企业管理层为了摆脱或减少经济危机的打击， 在经济繁荣时期获取更多的利润，要求采用计量经济 理论和方法，进行经济预测，加强市场研究，探讨经 济政策的效果，因而计量经济学应运而生。
结论：现实中经济变量之间 的关系一般是一种
不精确的关系，因此用（1）式这样的数学模型描述 是不合适的，因为它不能正确反映客观实际情况。
计量经济学第一章绪论
20世纪20年代未至30年代初：诞生
到20世纪初，数学、统计学理论日趋完善 为计量经济学的出现奠定了理论基础。数理统 计的理论框架基本的形成，这时，人们自然想 到要用这些知识解释、分析、研究经济问题， 从而诞生了计量经济学。
30年代计量经济学研究对象主要是个别生 产者、消费者、家庭、厂商等，基本上属于微 观分析范畴。第二次世界大战后，计算机的发 展与应用给计量经济学的研究起了巨大推动作 用。
毕业之后，在工作中或许会遇到预测 销售量、利息率、货币供给量或是估计商 品的需求函数、供给函数以及价格弹性等。
3.计量经济学的发展
（1）20世纪20年代未至30年代初：诞生 19世纪之前，在错综复杂的经济现象面
前，经济工作者主要是使用头脑直接对材料进 行归纳、综合和推理。十九世纪欧洲主要国家 先后进入资本主义社会，工业化大生产的出 现，经济活动规模的不断扩大，需要人们对经 济问题做出更精确、深入的分析、解释与判断。 这是计量经济学诞生的社会基础。
还有电脑这一必不 可少的手段与工具
计量经济学的定义
在教育部审定的学科分类中属三级学 科 经济学（02）应用经济学（0202）数 量经济学（020209）
数量经济学中包括经济计量学、投入 产出、数理经济学及运筹学的一部分内容 （线性规划、优化、决策理论和风险分析 等）
为什么要学习计量经济学
从本质上说，经济理论所提出的命题和假说，多 以定性描述为主。
3
（2）20世纪40、50年代的发展和 60年代的扩张
从40年代起，计量经济学研究从微观向局 部地区扩大，以至整个社会的宏观经济体系， 处理总体形态的数据，如国民消费、国民收入、 投资、失业等。但模型基本上属于单一方程形 式。1950年以论文“动态经济模型的统计推断” 和 “线性联立经济关系的估计”的发表为标 志，说明计量经济学理论进入联立方程模型时 代。
《计量经济学》各章主要知识点
第一章：绪论1.计量经济学的学科属性、计量经济学与经济学、数学、统计学的关系；2.计量经济研究的四个基本步骤（1）建立模型（依据经济理论建立模型,通过模型识别、格兰杰因果关系检验、协整关系检验建立模型）；（2）估计模型参数（满足基本假设采用最小二乘法，否则采用其他方法：加权最小二乘估计、模型变换、广义差分法等）；（3 ）模型检验:经济意义检验（普通模型、双对数模型、半对数模型中的经济意义解释，见例1、例2 ）,统计检验（T检验，拟合优度检验、F检验,联合检验等）；计量经济学检验（异方差、自相关、多重共线性、在时间序列模型中残差的白噪声检验等）；（4 ）模型应用。
例1:在模型中，y某类商品的消费支出，x收入，P商品价格，试对模型进行经济意义检验，并解释A"》的经济学含义。
In X = 0.213 +0.25 In 一0.31£其中参数卩'",都可以通过显著性检验。
经济意义检验可以通过（商品需求与收入正相关、与商品价格负相关\商品消费支出关于收入的弹性为0.25 （ 1心/畑）=0.251】心/仏））；价格增加一个单位，商品消费需求将减少31%。
例2 :硏究金融发展与贫富差距的关系，认为金融发展先使贫富差距加大（恶化）, 尔后会使贫富差距降＜氐（好转），成为倒U型。
贫富差距用GINI系数表示，金融发展用（贷款余额/存款总额）表示。
回归结果G/^VZ r =2.34 + 0.641；-1.29x；/模型参数都可以通过显著性检验。
在X的有意义的变化范围内,GINI系数的值总是大于1 ,细致分析后模型变的毫无意义；同样的模型还有：GINI系数的值总是为负= —13.34 + 7.12 兀一14.31#O3.计量经济学中的一些基本概念数据的三种类型：横截面数据、时间序列数据、面板数据；线性模型的概念；模型的解释变量与被解释变量，被解释变量为随机变量（如果—个变量为随机变量,并与随机扰动项相关，这个变量称为内生变量），被解释变量为内生变量,有些解释变量也为内生变量。
计量经济学第一章 绪论
计量经济学产生的前奏
十九世纪欧洲主要国家先后进入资本主义社会。工业化大生产 的出现，经济活动规模的不断扩大，需要人们对经济问题做出更 精确、深入的分析、解释与判断。这是计量经济学诞生的社会基 础。
三、经济计量学的方法论
经济计量研究的步骤：
1.建立一个理论假说；2.设定数学模型； 3.设立经济计 量模型；4.收集数据；5.估计经济计量模型参数；6.核查 模型的适用性：模型设定检验；7.检验源自模型的假设； 8.利用模型进行预测。
举例说明： 经济形势会影响人们进入劳动力市场的决策吗？
1.建立一个理论假说并确定经济指标
克莱因的观点
美国著名计量经济学家克莱因认为：计量经济 学就是数学、统计技术和经济分析的综合。也 可以说，计量经济学不仅是指对经济现象加以 测量，而且表明是根据一定的经济理论进行计 量的意思。
总结出两条结论：
统计学、经济理论和数学是理解现代经济生活 中的数量关系所不可缺少的必要条件，三者的 结合就构成了经济计量学.
写在前面的话2
三、本课程的先行课程
●《经济学》理论知识 ●《概率论与数理统计》基础知识：
如随机变量、概率分布、期望、方差、协方差、点估计、 区间估计、假设检验、方差分析、正态分布、T分布、F 分布等概念和性质等。 ●《经济统计学》知识 经济数据的收集和处理 软件知识 大规模数据的处理
第一章 绪 论
进入70年代西方国家致力于更大规模的宏观模型研究。从着
眼于国内发展到着眼于国际的大型经济计量模型。研究国际经济 波动的影响，国际经济发展战略可能引起的各种后果，以及制定 评价长期的经济政策。70年代是联立方程模型发展最辉煌的时代， 最著名的联立方程模型是“连接计划”（Link Project）。截止 1987年，已包括78个国家2万个方程。这一时期最有代表性的学 者是L. Klein教授。他于1980年获诺贝尔经济学奖。
计量经济学复习要点
计量经济学复习要点第1章 绪论数据类型：截面、时间序列、面板用数据度量因果效应,其他条件不变的概念 习题：C1、C2第2章 简单线性回归回归分析的基本概念,常用术语现代意义的回归是一个被解释变量对若干个解释变量依存关系的研究,回归的实质是由固定的解释变量去估计被解释变量的平均值;简单线性回归模型是只有一个解释变量的线性回归模型; 回归中的四个重要概念1. 总体回归模型Population Regression Model,PRMt t t u x y ++=10ββ--代表了总体变量间的真实关系;2. 总体回归函数Population Regression Function,PRFt t x y E 10)(ββ+=--代表了总体变量间的依存规律;3. 样本回归函数Sample Regression Function,SRFtt t e x y ++=10ˆˆββ--代表了样本显示的变量关系; 4. 样本回归模型Sample Regression Model,SRMtt x y 10ˆˆˆββ+=---代表了样本显示的变量依存规律; 总体回归模型与样本回归模型的主要区别是：①描述的对象不同;总体回归模型描述总体中变量y 与x 的相互关系,而样本回归模型描述所关的样本中变量y 与x 的相互关系;②建立模型的依据不同;总体回归模型是依据总体全部观测资料建立的,样本回归模型是依据样本观测资料建立的;③模型性质不同;总体回归模型不是随机模型,而样本回归模型是一个随机模型,它随样本的改变而改变;总体回归模型与样本回归模型的联系是：样本回归模型是总体回归模型的一个估计式,之所以建立样本回归模型,目的是用来估计总体回归模型; 线性回归的含义线性：被解释变量是关于参数的线性函数可以不是解释变量的线性函数 线性回归模型的基本假设简单线性回归的基本假定：对模型和变量的假定、对随机扰动项u 的假定零均值假定、同方差假定、无自相关假定、随机扰动与解释变量不相关假定、正态性假定 普通最小二乘法原理、推导最小二乘法估计参数的原则是以“残差平方和最小”;Min21ˆ()niii Y Y =-∑01ˆˆ(,)ββ： 1121()()ˆ()nii i n ii XX Y Y X X ==--β=-∑∑ , 01ˆˆY X β=-βOLS 的代数性质拟合优度R 2离差平方和的分解：TSS=ESS+RSS“拟合优度”是模型对样本数据的拟合程度;检验方法是构造一个可以表征拟合程度的指标——判定系数又称决定系数;121SSE SST SSR SSRR SST SST SST-===-,表示回归平方和与总离差平方和之比；反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述； 2 2[0,1]R ∈；3 回归模型中所包含的解释变量越多,2R 越大改变度量单位对OLS 统计量的影响函数形式对数、半对数模型系数的解释101ˆˆˆi iY X =β+β：X 变化一个单位Y 的变化 201ˆˆˆln ln i i Y X =β+β: X 变化1%,Y 变化1ˆβ%,表示弹性; 301ˆˆˆln i i Y X =β+β：X 变化一个单位,Y 变化百分之1001ˆβ 401ˆˆˆln i i Y X =β+β：X 变化1%,Y 变化1ˆβ%; OLS 无偏性,无偏性的证明 OLS 估计量的抽样方差 误差方差的估计 OLS 估计量的性质1线性：是指参数估计值0β和1β分别为观测值t y 的线性组合; 2无偏性：是指0β和1β的期望值分别是总体参数0β和1β; 3最优性最小方差性：是指最小二乘估计量0β和1β在在各种线性无偏估计中,具有最小方差;高斯-马尔可夫定理OLS 参数估计量的概率分布2^22()iVar x σβ=∑OLS 随机误差项μ的方差σ2的估计 简单回归的高斯马尔科夫假定 对零条件均值的理解习题：4、5、6；C2、C3、C4第3章 多元回归分析：估计1、变量系数的解释剔除、控制其他因素的影响对斜率系数1ˆβ的解释：在控制其他解释变量X2不变的条件下,X1变化一个单位对Y 的影响；或者,在剔除了其他解释变量的影响之后,X1的变化对Y 的单独影响2、多元线性回归模型中对随机扰动项u 的假定,除了零均值假定、同方差假定、无自相关假定、随机扰动与解释变量不相关假定、正态性假定以外,还要求满足无多重共线性假定;3、多元线性回归模型参数的最小二乘估计式；参数估计式的分布性质及期望、方差和标准误差；在基本假定满足的条件下,多元线性回归模型最小二乘估计式是最佳线性无偏估计式;最小二乘法 OLS 公式：Y ' X X)' (X ˆ-1=β 估计的回归模型:的方差协方差矩阵：残差的方差 ： 估计的方差协方差矩阵是： 拟合优度 遗漏变量偏误 多重共线性多重共线性的概念多重共线性的后果 多重共线性的检验 多重共线性的处理习题：1、2、6、7、8、10；C2、C5、C6第4章 多元回归分析：推断经典线性模型假定 正态抽样分布2^22i e n σ=-∑变量显着性检验,t 检验 检验β值的其他假设 P 值实际显着性与统计显着性 检验参数的一个线性组合假设 多个线性约束的检验：F 检验 理解排除性约束 报告回归结果习题：1、2、3、4、6、7、10、11；C3、C5、C8第6章 多元回归分析：专题测度单位对OLS 统计量的影响 进一步理解对数模型 二次式的模型 交互项的模型 拟合优度修正可决系数的作用和方法;习题：1、3、4、7；C2、C3、C5、C9、C12第7章 虚拟变量虚拟变量的定义如何引入虚拟变量：如果一个变量分成N 组,引入该变量的虚拟变量形式是只能放入N-1个虚拟变量 虚拟变量系数的解释虚拟变量系数的解释：不同组均值的差基准组或对照组与处理组 以下几种模型形式表达的不同含义；1tt t t u D X Y +++=210βββ：截距项不同； 2tt t t t u X D X Y +++=210βββ：斜率不同；3tt t t t t u X D D X Y ++++=3210ββββ：截距项与斜率都不同；其中D 是二值虚拟变量,X 是连续的变量;虚拟变量陷阱虚拟变量的交互作用习题：2、4、9；C2、C3、C6、C7、C11第8章异方差异方差的后果异方差稳健标准误BP检验异方差的检验White检验加权最小二乘法习题：1、2、3、4；C1、C2、C8、C9Eviews回归结果界面解释表计量经济学复习题第1章习题：C1、C2第2章习题：4、5、6；C2、C3、C4第3章习题：1、2、6、7、8、10；C2、C5、C6 第4章习题：1、2、3、4、6、7、10、11；C3、C5、C8 第6章习题：1、3、4、7；C2、C3、C5、C9、C12 第7章习题：2、4、9；C2、C3、C6、C7、C11 第8章习题：1、2、3、4；C1、C2、C8、C9 1、判断下列表达式是否正确2469 2、给定一元线性回归模型：1叙述模型的基本假定；2写出参数0β和1β的最小二乘估计公式； 3说明满足基本假定的最小二乘估计量的统计性质； 4写出随机扰动项方差的无偏估计公式; 3、对于多元线性计量经济学模型：1该模型的矩阵形式及各矩阵的含义； 2对应的样本线性回归模型的矩阵形式； 3模型的最小二乘参数估计量;4、根据美国1961年第一季度至1977年第二季度的数据,我们得到了如下的咖啡需求函数的回归方程：D D D P I P t t t t t t tT Q 321'0097.0157.00961.00089.0ln 1483.0ln 5115.0ln 1647.02789.1ˆln ----++-=其中,Q=人均咖啡消费量单位：磅；P=咖啡的价格以1967年价格为不变价格；I=人均可支配收入单位：千元,以1967年价格为不变价格；P '=茶的价格1/4磅,以1967年价格为不变价格；T=时间趋势变量1961年第一季度为1,…,1977年第二季度为66；D 1=1：第一季度；D 2=1：第二季度；D 3=1：第三季度; 请回答以下问题：① 模型中P 、I 和P '的系数的经济含义是什么 ② 咖啡的需求是否很有弹性③ 咖啡和茶是互补品还是替代品 ④ 你如何解释时间变量T 的系数 ⑤ 你如何解释模型中虚拟变量的作用 ⑥ 哪一个虚拟变量在统计上是显着的 ⑦ 咖啡的需求是否存在季节效应5、为研究体重与身高的关系,我们随机抽样调查了51名学生其中36名男生,15名女生,并得到如下两种回归模型：h W5662.506551.232ˆ+-= t=h D W7402.38238.239621.122ˆ++-= t=其中,Wweight=体重 单位：磅；hheight=身高 单位：英寸 请回答以下问题：① 你将选择哪一个模型为什么② 如果模型确实更好,而你选择了,你犯了什么错误 ③ D 的系数说明了什么6、简述异方差对下列各项有何影响：1OLS 估计量及其方差；2置信区间；3显着性t 检验和F 检验的使用;4预测;7、假设某研究者基于100组三年级的班级规模CS 和平均测试成绩TestScore 数据估计的OLS 回归为：（1） 若某班级有22个学生,则班级平均测试成绩的回归预测值是多少 （2） 某班去年有19个学生,而今年有23个学生,则班级平均测试成绩变化的回归预测值是多少（3） 100个班级的样本平均班级规模为,则这100个班级的样本平均测试成绩是多少（4） 100个班级的测试成绩样本标准差是多少提示：利用R 2和SER 的公式 （5） 求关于CS 的回归斜率系数的95%置信区间;（6） 计算t 统计量,根据经验法则t=2来判断显着性检验的结果; 8、设从总体中抽取一容量为200的20岁男性随机样本,记录他们的身高和体重;得体重对身高的回归为：其中体重的单位是英镑,身高的单位是英寸;（1） 身高为70英寸的人,其体重的回归预测值是多少65英寸的呢74英寸的呢（2） 某人发育较晚,一年里蹿高了英寸;则根据回归预测体重增加多少 （3） 解释系数值和的含义;（4）假定不用英镑和英寸度量体重和身高而分别用厘米和千克,则这个新的厘米-千克回归估计是什么给出所有结果,包括回归系数估计值,R2和SER;（5）基于回归方程,能对一个3岁小孩的体重假设身高1米作出可靠预测吗9、假设某研究使用250名男性和280名女性工人的工资Wage数据估计出如下OLS回归：标准误其中WAGE的单位是美元/小时,Male为男性=1,女性=0的虚拟变量;用男性和女性的平均收入之差定义工资的性别差距;1性别差距的估计值是多少2计算截距项和Male系数的t统计量,估计出的性别差距统计显着不为0吗5%显着水平的t统计量临界值为3样本中女性的平均工资是多少男性的呢4对本回归的R2你有什么评论,它告诉了你什么,没有告诉你什么这个很小的R2可否说明这个回归模型没有什么价值5另一个研究者利用相同的数据,但建立了WAGE对Female的回归,其中Female为女性=1,男性=0的变量;由此计算出的回归估计是什么10、基于美国CPS人口调查1998年的数据得到平均小时收入对性别、教育和其他特征的回归结果,见下表;该数据集是由4000名全年工作的全职工人数据组成的;其中：AHE=平均小时收入；College=二元变量大学取1,高中取0；Female女性取1,男性取0；Age=年龄年；Northeast居于东北取1,否则为0；Midwest居于中西取1,否则为0；South居于南部取1,否则为0；West居于西部取1,否则取0;表1：基于2004年CPS数据得到的平均小时收入对年龄、性别、教育、地区的回归结果概括统计量和联合检验SERR2注：括号中是标准误;（1）计算每个回归的调整R2;（2）利用表1中列1的回归结果回答：大学毕业的工人平均比高中毕业的工人挣得多吗多多少这个差距在5%显着性水平下统计显着吗男性平均比女性挣的多吗多多少这个差距在5%显着性水平下统计显着吗（3）年龄是收入的重要决定因素吗请解释;使用适当的统计检验来回答; （4）Sally是29岁女性大学毕业生,Betsy是34岁女性大学毕业生,预测她们的收入;（5）用列3的回归结果回答：地区间平均收入存在显着差距吗利用适当的假设检验解释你的答案;（6）为什么在回归中省略了回归变量West如果加上会怎样;解释3个地区回归变量的系数的经济含义;7Juantia是南部28岁女性大学毕业生,Jennifer是中西部28岁女性大学毕业生,计算她们收入的期望差距计量经济学补充复习题一、填空题1、 计量经济学常用的三类样本数据是_横截面数据__、__时间序列数据__和_面板数据;2、虚拟解释变量不同的引入方式产生不同的作用;若要描述各种类型的模型在截距水平的差异,则以 加法形式 引入虚拟解释变量；若要反映各种类型的模型的不同相对变化率时,则以 乘法形式 引入虚拟解释变量;二、选择题1、参数的估计量βˆ具备有效性是指 BA Var βˆ=0B Var βˆ为最小C βˆ－＝0D βˆ－为最小2、产量x,台与单位产品成本y, 元/台之间的回归方程为yˆ＝356－,这说明 DA 产量每增加一台,单位产品成本增加356元B 产量每增加一台,单位产品成本减少元C 产量每增加一台,单位产品成本平均增加356元D 产量每增加一台,单位产品成本平均减少元3、在总体回归直线E x y10)ˆ(ββ+=中,1β表示 B A 当x 增加一个单位时,y 增加1β个单位B 当x 增加一个单位时,y 平均增加1β个单位C 当y 增加一个单位时,x 增加1β个单位D 当y 增加一个单位时,x 平均增加1β个单位4、以y 表示实际观测值,yˆ表示回归估计值,则普通最小二乘法估计参数的准则是使 DA )ˆ(i i yy -∑＝0 B 2)ˆ(i i y y -∑＝0 C )ˆ(i i yy -∑为最小 D 2)ˆ(i i y y -∑为最小 5、设y 表示实际观测值,yˆ表示OLS 回归估计值,则下列哪项成立 D A yˆ=y B y ˆ=y C yˆ=y D y ˆ=y 6、用普通最小二乘法估计经典线性模型t t t u x y ++=10ββ,则样本回归线通过点 DA x,yB x,yˆ C x ,yˆ D x ,y 7、判定系数2R 的取值范围是 CA 2R －1B 2R 1C 02R 1D －12R 18、对于总体平方和TSS 、回归平方和RSS 和残差平方和ESS 的相互关系,正确的是 BA TSS>RSS+ESSB TSS=RSS+ESSC TSS<RSS+ESSD TSS 2=RSS 2+ESS 29、决定系数2R 是指 CA 剩余平方和占总离差平方和的比重B 总离差平方和占回归平方和的比重C 回归平方和占总离差平方和的比重D 回归平方和占剩余平方和的比重10、如果两个经济变量x 与y 间的关系近似地表现为当x 发生一个绝对量变动x 时,y 有一个固定地相对量y/y 变动,则适宜配合地回归模型是 BA i i i u x y ++=10ββB ln i i i u x y ++=10ββC i ii u x y ++=110ββ D ln i i i u x y ++=ln 10ββ 11、下列哪个模型为常数弹性模型 AA ln i i i u x y ++=ln ln 10ββB ln i i i u x y ++=10ln ββC i i i u x y ++=ln 10ββD i ii u x y ++=110ββ 12、模型i i i u x y ++=ln 10ββ中,y 关于x 的弹性为 C A i x 1β B i x 1β C iy 1β D i y 1β 13、模型ln i i i u x y ++=ln ln 10ββ中,1β的实际含义是 BA x 关于y 的弹性B y 关于x 的弹性C x 关于y 的边际倾向D y 关于x 的边际倾向14、当存在异方差现象时,估计模型参数的适当方法是 AA 加权最小二乘法B 工具变量法C 广义差分法D 使用非样本先验信息15、加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数,从而提高估计精度,即 BA 重视大误差的作用,轻视小误差的作用B 重视小误差的作用,轻视大误差的作用C 重视小误差和大误差的作用D 轻视小误差和大误差的作用16、容易产生异方差的数据是 CA 时间序列数据B 修匀数据C 横截面数据D 年度数据17、设回归模型为i i i u x y +=β,其中var i u =22i x σ,则的最小二乘估计量为 CA. 无偏且有效 B 无偏但非有效C 有偏但有效D 有偏且非有效18、如果模型t t t u x b b y ++=10存在序列相关,则 DA cov t x ,t u =0B cov t u ,s u =0tsC cov t x ,t u 0D cov t u ,s u 0ts19、下列哪种形式的序列相关可用DW 统计量来检验i v 为具有零均值,常数方差,且不存在序列相关的随机变量 AA t t t v u u +=-1ρB t t t t v u u u +++=-- 221ρρC t t v u ρ=D ++=-12t t t v v u ρρ20、DW 的取值范围是DA －1DW0B －1DW1C －2DW2D 0 DW421、当DW ＝4是时,说明 DA 不存在序列相关B 不能判断是否存在一阶自相关C 存在完全的正的一阶自相关D 存在完全的负的一阶自相关22、模型中引入一个无关的解释变量 CA 对模型参数估计量的性质不产生任何影响B 导致普通最小二乘估计量有偏C 导致普通最小二乘估计量精度下降D 导致普通最小二乘估计量有偏,同时精度下降23、如果方差膨胀因子VIF ＝10,则认为什么问题是严重的 CA 异方差问题B 序列相关问题C 多重共线性问题D 解释变量与随机项的相关性24、某商品需求函数为i i i u x b b y ++=10,其中y 为需求量,x 为价格;为了考虑“地区”农村、城市和“季节”春、夏、秋、冬两个因素的影响,拟引入虚拟变量,则应引入虚拟变量的个数为 BA 2B 4C 5D 625、根据样本资料建立某消费函数如下：tC ˆ=+tD +t x ,其中C 为消费,x 为收入,虚拟变量D ＝农村家庭城镇家庭⎩⎨⎧01,所有参数均检验显着,则城镇家庭的消费函数为AA t C ˆ=+t xB tC ˆ=+t xC t C ˆ=+t xD tC ˆ=+t x 26、假设某需求函数为i i i u x b b y ++=10,为了考虑“季节”因素春、夏、秋、冬四个不同的状态,引入4个虚拟变量形式形成截距变动模型,则模型的 DA 参数估计量将达到最大精度B 参数估计量是有偏估计量C 参数估计量是非一致估计量D 参数将无法估计27、对于模型i i i u x b b y ++=10,为了考虑“地区”因素北方、南方,引入2个虚拟变量形式形成截距变动模型,则会产生 DA 序列的完全相关B 序列不完全相关C 完全多重共线性D 不完全多重共线性28、如果一个回归模型中不包含截距项,对一个具有m 个特征的质的因素要引入虚拟变量的数目为 AA mB m-1C m-2D m+129、某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列,此时间序列称为A;A ．1阶单整B ．2阶单整C ．K 阶单整D ．以上答案均不正确30、当随机误差项存在自相关时,进行单位根检验是由B 来实现;A . DF 检验B ．ADF 检验C ．EG 检验D ．DW 检验三、多项选择题：1、一元线性回归模型t t t u x y ++=10ββ的经典假设包括 ABCDEA 0)(=t u EB 2)(σ=t u Var 常数C 0),cov(=j i u uD t u ～N0,1E x 为非随机变量,且0),cov(=t t u x2、以带“”表示估计值,u 表示随机误差项,如果y 与x 为线性相关关系,则下列哪些是正确的 BEA t t x y 10ββ+=B t t t u x y ++=10ββC t t t u x y ++=10ˆˆββD tt t u x y ++=10ˆˆˆββ E tt x y 10ˆˆˆββ+= 3、用普通最小二乘法估计模型t t t u x y ++=10ββ的参数,要使参数估计量具备最佳线性无偏估计性质,则要求： ABCDEA 0)(=t u EB 2)(σ=t u Var 常数C 0),cov(=j i u uD t u 服从正态分布E x 为非随机变量,且0),cov(=t t u x4、假设线性回归模型满足全部基本假设,则其参数估计量具备 CDEA 可靠性B 合理性C 线性D 无偏性E 有效性5、下列哪些非线性模型可以通过变量替换转化为线性模型 ABC A i i i u x y ++=210ββ B i ii u x y ++=110ββ C ln i i i u x y ++=ln 10ββ D i i i u x y ++=210ββE i i i i u x y ++=ββ06、异方差性将导致 BCDEA 普通最小二乘估计量有偏和非一致B 普通最小二乘估计量非有效C 普通最小二乘估计量的方差的估计量有偏D 建立在普通最小二乘估计基础上的假设检验失效E 建立在普通最小二乘估计基础上的预测区间变宽7、当模型中解释变量间存在高度的多重共线性时 ACDA 各个解释变量对被解释变量的影响将难于精确鉴别B 部分解释变量与随机误差项之间将高度相关C 估计量的精度将大幅下降D 估计量对于样本容量的变动将十分敏感E 模型的随机误差项也将序列相关8、下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性 ACDA 相关系数B DW 值C 方差膨胀因子D 特征值E 自相关系数三、判断题1、随机误差项u i 与残差项e i 是一回事; F2、当异方差出现时,常用的t 检验和F 检验失效; T3、在异方差情况下,通常预测失效; T四、计算分析题1、指出下列模型中的错误,并说明理由;1 tt Y C 2.1180ˆ+= 其中,C 、Y 分别为城镇居民的消费支出和可支配收入;2 tt t L K Y ln 28.0ln 62.115.1ˆln -+= 其中,Y 、K 、L 分别为工业总产值、工业生产资金和职工人数;2、对下列模型进行适当变换化为标准线性模型：（1） y =0β+1βx 1+2β21x +u ； （2） Q =A u e L K βα；（3） Y =exp 0β+1βx+u ；3、一个由容量为209的样本估计的解释CEO 薪水的方程为：其中,Y 表示年薪水平单位:万元, 1X 表示年收入单位:万元, 2X 表示公司股票收益单位:万元; 321D D D ，，均为虚拟变量,分别表示金融业、消费品工业和公用事业;假设对比产业为交通运输业;（1） 解释三个虚拟变量参数的经济含义;（2） 保持1X 和2X 不变,计算公用事业和交通运输业之间估计薪水的近似百分比差异;这个差异在1%的显着性水平上是统计显着吗消费品工业和金融业之间估计薪水的近似百分比差异是多少。
计量经济学 第一章 绪论
四、计量经济学在经济学科中的地位
现代西方经济学从方法论的角度看，主要有以下 三个方面。
一是越来越多地从方法论的角度去阐述和定义经济学， 二是愈来愈重视研究方法的科学性，重实证分析，轻 规范分析，反映了西方经济学把自己定义为一门实证 的社会科学的事实。 三是数学的广泛应用已成为一个普遍趋势，计量经济 学成为学生必须学习的核心课程，
外生变量：即其数值由模型系统之外其他 因素所决定的变量，不受模型内部因素的 影响，表现为非随机变量，其数值在模型 求解之前就已经确定。
滞后变量与前定变量
在计量经济学中，将这些前期的内生变量 称之为滞后内生变量，前期的外生变量称 为滞后外生变量。 滞后内生变量和滞后外生变量合称为滞后 变量。通常将外生变量和滞后变量合称为 前定变量。
挪威经济学家弗里希（R. Frish），按照生 物计量学（Biometrics）一词的结构仿造出 计量经济学的学科名称：Econometrics。 “经济计量学”或“计量经济学”，将它 定义为经济理论、统计学和数学三者的结 合。
一、计量经济学的产生与发展
计量经济学的发展：
经过20世纪40年代至50年代的大发展及60年代 的大扩张，已在经济学科中占据极重要的地位 。 20世纪70年代以来，计量经济学的理论和应用 又进入一个新的阶段。
三、参数估计的方法
参数，即模型中表示变量之间关系的系数。 它将各种变量连接在模型中，具体说明解 释变量对因变量的影响程度。计量经济模 型中的参数一般是未知的，需要根据样本 信息去加以估计。通常选择参数估计式时 应参照无偏性、最小方差性、一致性等准 则。
四、计量经济模型
计量经济模型的形式及其构成要素 计量经济模型的特点
计量经济学-1-绪论
数据类型
❖ 时间序列数据（time series data）： 由不同时点或时期观测值所构成，其特点在于： 往往不能满足回归分析的基本假定。
❖ 混合横截面数据（pooled cross-sectional data）： 不同年份的横截面数据混合，但不同年份的样本 点不同
❖ 时序横截面数据（panel data）： 不同年份的横截面数据混合且每年样本点相同
统计图
1、散点图 2、折线图 3、条形图与直方图
1、散点图
经常用以观察两个变量之间的关系 利用散点图可以判断用以拟合的函数形式
Y
X
1、散点图
Y
X
Y a bln X
2、折线图
经常用以观察一个变量随时间发生变化的规律并进 行不同观察对象的比较
GDP指数（%） 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100 98
1996 1555
1993
增加值用水系数 直接用水系数 完全用水系数 考虑占用的完全用水系数 对本地区的完全用水系数（考虑占用）
1500
1000 500 0
农业
662
561
543
241 62
一般工业
267 387 302 25 12
服务业
二、建立计量经济学模型的步骤和要点
理论模型的设计
样本数据的收集
1000.0
1500.0
2000.0
2500.0
3000.0
3500.0
250.0
750.0
1250.0
1750.0
2250.0
2750.0
3250.0
各省级固行定政资产区投投资 资数量的分布
最全计量经济学课件(所有章节打包)
理论计量经济学与应用计量经济学
经济理论和经济现象
数理统计
数理经济学
经济统计学
应用计量经济学
理论计量经济学
36
3、从程度角度划分
• 初级计量经济学 • 中级计量经济学 • 高级计量经济学
37
4、从模型类型角度划分
• 经典线性模型 • 非经典线性模型 • 非线性模型 • 动态模型 • 无参数回归模型
• 一般可由统计年鉴、公报得到，是计量经 济模型使用得最多的一类数据。
15
例 、中国的GDP（1952～2000当年价，亿 元）
100000
80000
60000
40000
20000
0 55 60 65 70 75 80 85 90 95 00 GDP
16
年份 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
7
计量经济学构成要素
经济理论 模型
计量经济模型
数据 精炼的数据
数理统计理论 计量经济理论
采用计量经济技术并使用精练数据估计计量经济模型 应用
结构分析
经济预测
政策评价
计算机 8
三大要素
• 经济理论 • 数据 • 统计推断 • 经济理论、数据和统计理论这三者对于真
正了解现代经济生活中的数量关系都是必 要的，但本身并非是充分条件。三者结合 起来就是力量，这种结合便构成了计量经 济学。
处理、方法设计，应用分析中的置信区间 分析等，都与统计有关，以统计为基础。
30
3、计量经济学与数学
• 数学（微积分、线性代数、概率统计）是 计量分析（级数、矩阵、方差、期 望，，，）的基础和工具。
绪论计量经济学
回归分析是关于研究一个叫做因变量的变量对另一个或多个叫做解释变量的变量的依赖关系，其用意在于通过后者（在重复抽样中）的已知或设定值，去估计和（或）预测前者的（总体）均值
第18页/共70页
（5）计量经济模型的估计
估计方法：回归分析利用回归分析方法和数据，我们得到参数1和2的估计值分别为430.15和0.4611Y顶上的帽子（hat）符号表示一种估计值。意义：在1985-2003年期间，斜率系数（即MPC）约为0.46，表明在此样本期间，收入每增加一元，平均而言，消费支出将增加0.46元。“平均而言”的意思是说，消费和收入之间并没有准确的关系。
第33页/共70页
§2 例子
第34页/共70页
一、单一方程
一、单一方程：商品市场需求量 （一）模型设计1.经济理论模型：公式化，提供变量关系需求量D—价格P 收入Y 相关产品价格（如汽车与汽油） 替代产品价格（如柴油与汽油） 消费者偏好等
第21页/共70页
（7）预测
用回归模型预测2005年中国的消费支出。假定2005年GDP增长率为8％，则2005年GDP总量将达到147436亿元。预期消费支出是多少？
第22页/共70页
收入乘数（M）
假定政策改变，投资有所下降，其对经济的影响将如何？宏观经济理论告诉我们，投资支出每改变1元，收入的改变由收入乘数（M）决定：M=1/(1-MPC）＝1/（1-0.46）＝1.85投资减少（增加）1元，最终导致收入减少（增加） 1.85元（注意，乘数的实现需要时间）。
第26页/共70页
二、发展
1926年，挪威经济学家费里希（R.Frisch）仿照生物计量学（Biometrics）一词提出了计量经济学（Econometrics）。1930年12月，费里希、丁伯根（荷兰，J.Tinbergen）等在美国发起了国际计量经济学会。1933年，创刊学会杂志Econometria。1969年，首届诺贝尔经济学奖授予费里希和丁伯根，表彰他们“发展了经济分析过程的动态模型，并使之实用化。
计量经济学 庞皓
第八章 虚拟变量回归
8.1什么是虚拟变量？它在模型中有什么作用？
答：虚拟变量是人工构造的取值为0或1的作为属性变量代表的变量。虚拟变量的 作用主要有：（1）可以作为属性因素的代表，如性别、所有制等；（2）作为某 些非精确计量的数量因素的代表，如受教育程度、管理者素质等；（3）作为某 些偶然因素或政策因素的代表，如战争、灾害、改革前后等；（4）可以作为时 间序列分析中季节的代表；（5）可以实现分段回归，研究斜率、截距的变动， 或比较两个回归模型的结构差异。
第一章 绪论
1.1怎样理解产生于西方国家的计量经济学能够在中国的经济理论研究和现代化 建设中发挥重要作用？
答：计量经济学的产生源于对经济问题的定量研究，这是社会经济发展到一定 阶段的客观需要。计量经济学的发展是与现代科学技术成就结合在一起的，它 反映了社会化大生产对各种经济因素和经济活动进行数量分析的客观要求。经 济学从定性研究向定量分析的发展，是经济学逐步向更加精密、更加科学发展 的表现。我们只要坚持以科学的经济理论为指导，紧密结合中国经济的实际， 就能够使计量经济学的理论与方法在中国的经济理论研究和现代化建设中发挥 重要作用。
1.2理论计量经济学和应用计量经济学的区别和联系是什么？
答：计量经济学不仅要寻求经济计量分析的方法，而且要对实际经济问题加以 研究，分为理论计量经济学和应用计量经济学两个方面。
理论计量经济学是以计量经济学理论与方法技术为研究内容，目的在于为应用 计量经济学提供方法论。所谓计量经济学理论与方法技术的研究，实质上是指 研究如何运用、改造和发展数理统计方法，使之成为适合测定随机经济关系的 特殊方法。
第七章 分布滞后模型与自回归模型
7.1 什么是滞后现象？产生滞后现象的原因主要有哪些？
计量经济学(共11张PPT)
分析与模型应 用阶段
是否可用于决策？ 应用
修改整理模型
结构分析
预测未来
模拟
检验发展理论
第五节 经济计量学和其它学科的关系
数理经济学是运用数学研究有关经济理论
数理统计学是运用数学研究统计问题 经济统计学是对经济现象的统计研究
经济计量学是经济学、统计学、数学三者结合在一起的交叉学科。
经济学
数理经济学
经济统计学
四、我国经济计量学的发展
70－80年代
80－90年代 1998年
开始介绍《经济计量学》的学科内 容和国外发展情况
1995年《经济计量学》的教学大纲 正式发表；全国许多高校相继开设 《经济计量学》课程。
将《经济计量学》列入经济类各专 业八门公共核心课程之一
五、经济计量学的内容体系
按照研究的方 法不同
《Econometrics》。
从30年代到今天，尤其是二次大战以后，计量经济学在西方各 国的影响迅速扩大。曾说：“二次世界大战以后的经济学是计量经 济学的时代”。1969年首届诺贝尔经济学奖授予弗里希和丁伯根。 自1996年设立诺贝尔经济学奖至1989年27为获奖者中有15位是计量 经济学家，其中10位是世界计量经济学会的会长。
（时间序列数据、截面数据）
二、参数估计
三、模型检验（拟合优度、t 检验、F 检验） 四、模型应用（预测、结构分析、 模拟）
第三节 经济计量学的特点
1.它是研究经济现象的，它不但给出质的解释，而且给出确切的量的 描述，从而使经济学成为一门精密的科学。 定性分析－定量分析（简单的数量对比－模型分析）
2.能综合考虑多种因素，通过描述客观经济现象中极为复杂的因果关系，对 影响某一经济现象的众多因素（哪些是主要、次要因素）给出一目了然的 回答。
计量经济学
第一章绪论1、计量经济学的学科构成和模型（1）计量经济学是用来揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的一门经济学的分支学科。
是由统计学、经济学、数学三者结合而成的交叉学科。
计量经济学包含的内容（2）计量经济学包含的内容：按照研究范围：广义计量经济学和狭义计量经济学根据内容的深度：初、中、高级计量经济学根据研究对象和内容的侧重点：理论计量经济学和应用计量经济学根据发展阶段：经典计量经济学和非经典计量经济学按研究领域：微观计量经济学和宏观计量经济学（3）计量经济学模型揭示经济活动中各种因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。
P3数据来自统计学，线性关系来自经济学，数量关系来自数学。
三者结合建立了计量经济学模型。
计量经济学模型：截面数据模型，时间序列数据模型，综合截面和时序数据模型2、经典计量经济学和非经典计量经济学划分经典计量经济学模型包括:单方程模型(Single Equation Model)联立方程模型(Simultaneous Equations Model)以线性模型为主要形式非经典计量经济学一般指20世纪70年代末以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。
非经典计量经济学主要包括：微观计量经济学(Microeconometrics)非参数计量经济学(Nonparametric Econometrics)时间序列计量经济学(Time-Series Econometrics )Panel Data Econometrics（面板数据）动态计量经济学(Dynamic Econometrics)3、建立计量经济学模型的步骤和要点p9一、理论模型的设计二、样本数据的收集三、模型参数的估计四、模型的检验五、计量经济学模型成功的三要素一、理论模型的设计（1）确定模型包含的变量（Y为被解释变量，X为解释变量）（2）确定模型的数学形式（3）拟定模型中待估计参数的理论期望值区间书上p9理论模型的设计主要包含三部分工作，即选择变量，确定变量之间的数学关系，拟定模型中待估计参数的数值范围。
第一章 绪论(计量经济学-浙江大学 韩菁)
第一章 绪 论
§1-1 什么是计量经济学 一、计量经济学的产生与发展 计量经济学（Econometrics）是以经济理论为指导，以 事实为依据，运用数学和统计学方法，通过建立数学模 型，来研究经济活动中客观存在的数量关系和规律的一 门经济学科。 1926年，挪威经济学家弗里希（R·Frisch）（获第一届 诺贝尔经济学奖）提出了“Econometrics”。 1930年12月，弗里希、丁伯根（荷兰，J·Tinbergen， 同获首届诺经奖）在美国克里夫兰发起成立了世界计量 经济学会。
哈维尔莫（挪威，T·Haavelmo，1989年获诺奖）等人专为用于经济 计量分析而推导出联立方程模型。
50年代，泰尔（T·Theil）发明了两阶段最小二乘法。 60年代以后有关分布滞后的新处理方法得以发表。 电脑的出现和广泛使用，使大量复杂的经济计量模型得以建立和应 用，促进了计量经济学理论和应用的发展。
第一章 绪 论
§1-1 什么是计量经济学 二、计量经济学的性质 计量经济学在经济学科中的地位：
以诺贝尔经济学奖 获得者为例：
从1969年诺贝尔经济学奖设立时起，至2005年，共有57位经济学家获 奖，直接因为对计量经济学的创立和发展作出贡献而获奖者达10人。 1969年首届诺贝尔经济学奖授予拉格纳·弗里希（Ragnar Frisch）和 简·丁伯根（Jan Tinbergen），表彰他们发展了动态模型来分析经济进 程，前者是经济计量学的奠基人，后者是经济计量学模型建造者之父。 1973年，美国经济学家瓦西里·列昂惕夫（Wassily Leontief）因发展 了投入产出分析方法而获奖，该方法在许多重要的经济问题中得到运用。
1980年，美国经济学家劳伦斯·克莱因（Lawrence R·Klein）因创立了 计量经济学模型并将其应用于对经济波动和经济政策的分析之中而获奖。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
五十年代起，在计量经济学的理论和方法得到迅速 发展的同时，宏观计量经济模型在计量经济学的应用 中开始占重要地位。50年代末至60年代初是宏观计量 经济模型蓬勃发展的时期。
八十年代后，计量经济学的研究取得了很多新进 展，如单位根检验、协整、面板数据和面板数据模 型、受限因变量模型、自回归条件异方差模型、广 义矩估计等。
什么是计量经济学？
计量经济学（Econometrics）一词, 又 译经济计量学。
从字面上说，该词含义是经济测量 （Economic measurement），但实际上， 其含义要广得多。下面引用几个比较权 威的定义来说明这一点。
一. 计量经济学定义
计量经济学是一个迅速发展的经济学分支 ，其目标是给出经济关系的经验内容。
课程说明
教学目的 通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本 理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模 型。
先修课程 微观经济学、宏观经济学、商务统计学、微积
分、线性代数、概率论与数理统计
教学参考书：
计量经济学（第3版）》，李子奈、潘文卿，高等教育出版 社，2010年3月
计量经济学基础（第5版）,达摩达尔·N·古扎拉蒂 （Damodar N. Gujarati）,唐·C·波特（Dawn C.Porter）. 人民大学出版社 ,2010-07
数据结构（Data structures）
•经验分析（Empirical analysis ） requires data. •Different data structures may
require different econometric methods. •It is important to understand data structures.
WAGE 0 1EDU 2EXP 3GEND u
u • contains excluded factors (innate ability, job
characteristics, ...),
• 0 , 1, 2 , 3 :
• parameters describing how wage is affected by the included factors.
数据结构（Data structures）
• There are 4 major data structures •（横）截面数据（Cross-sectional data）, •时间序列数据（time series data）, •面板数据（panel data），也称纵 向数据（ longitudinal） •混合数据（pooled cross sections）
《新帕尔格雷夫经济学大词典》，1990
计量经济学可定义为实际经济现象的定量 分析，这种分析根据的是由适当推断方法 联系在一起的理论和观测的即时发展。
计量经济学运用数理统计知识分析经济数 据，对构建于数理经济学基础上的数学模 型提供经验支持，并得出数量结果。
（P. A. 萨米尔森等，1954）
计量经济学是将经济理论、数学和统计 推断等工具应用于 经济现象分析的社会 科学 。
诺贝尔经济学奖与计量经济学
16位担任过世界计量经济学会会长
30位左右在获奖成果中应用了计量经济 学
“二战以后的经济学是计量经济学的时 代”
“计量经济学的讲授已经成为经济学课 程表中最有权威的一部分”
课程管理 （Course Administration）
课程说明 教学参考书 教学内容 成绩评价
统计学、经济理论和数学三者结合起来 便构成了计量经济学。
1926年挪威经济学家Ragnar Frish提 出Econometrics
1930年成立世界计量经济学会
1933年创办《Economeห้องสมุดไป่ตู้rica》杂志
20世纪40、50年代的大发展和60年代的 扩张
20世纪70年代以来非经典计量经济学的 发展
出版社，2002年 《经济计量学实验》，袁建文/编著，科学出版社，2003年 《计量经济学软件Eviews使用指南》，张晓峒，南开大学出
版社，2003年 《Introductory Econometrics》(2E),Jeffrey M.
Woodldridge,2005（英文改编版《计量经济学导论》，高
（A. S. 戈德伯格，1964）
综合性定义
计量经济学是一个有关经济关系的经验估计的 经济学分支。计量经济学依据经济理论，使用 数学和统计推断等工具，用观测数据对经济和 商务活动进行实证研究，测度和检验经济变量 间的经验关系，从而给出经济理论的经验内容， 在经济理论的抽象世界和人类活动的具体世界 之间搭建桥梁。
• Continuous assessment includes 作业 （assignments ）(20%), 讨论和出勤 （ Discussion and attendance in class ） (10%), 期中考试 （课程论文）(20%).
第一章 计量经济学概述
什么是计量经济学 计量经济学的作用 计量经济学模型与数据 计量经济学研究的方法 计量经济模型及其应用 统计和计量经济分析软件
计量经济学的产生和发展: 1.产生年代
计量经济学产生于上世纪三十年代。 • 1930年12月，弗里希（R. Frisch）、丁伯根 (J. Tinbergen)和费歇尔(I. Fisher)等经济学家在美国克利 夫兰成立计量经济学会。
• 1933年起，定期出版《计量经济学》 (Econometrica)杂志。弗里希在该杂志发刊词中明确 提出计量经济学的范围和方法，指出计量经济学是 经济理论、数学和统计学的综合，但它又完全不同 于这三个学科中的每一个。
计量经济学导论（第4版）,杰弗里·M·伍德里奇（Jeffrey M. Wooldridge）. 北京:中国人民大学出版社,2010-06
《计量经济学习题集》，潘文卿、李子奈，高等教育出版社 年
《高等计量经济学》，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社 《计量经济学—方法与应用》，李子奈，清华大学出版社 《计量经济学（第三版）》，(美)古扎拉蒂，中国人民大学
“艺术”成分的存在使得计量经济学有别于传统 的科学，是使人对它提供准确预测的能力产生怀疑的 主要原因。
计量经济学的三个主要作用
描述经济现实（Describing economic reality） 检验经济理论假设（Testing hypotheses about economic theory） 预测未来经济活动（Forecasting future economic activity）
与此同时，这些计量经济技术被日益广泛地应用于 经济学的各个领域，成为很多经济学领域中实证工 作的标准实践。
5.我国计量经济学研究状况
由于认识上的原因，我国对计量经济学的广泛研究和 应用起步较晚，始于70 年代后期。经过这些年的发展， 已经取得了长足的进步，很多政府部门和学术机构建 立了计量经济模型进行经济预测和政策分析。我们已 大大缩小了在此领域与先进国家的差距。
诺贝尔经济学奖与计量经济学
71位获奖者中10位直接因为对计量经 济学发展的贡献而获奖
1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J.J.Heckman D. L. McFadden 2003 R.F.Engle C.W.J. Granger
计量经济学定义
• 计量经济学是一门运用经济理论和统计 技术来分析经济数据的科学和艺术，它 以经济理论为指导，以客观事实为依据， 运用数学、统计学的方法和计算机技术， 研究带有随机影响的经济变量之间的数 量关系和规律。 • 计量经济学属于应用经济学，以经济现 象为研究对象，其核心内容是建立和应 用具有随机特征的计量经济模型。
计量经济学的理论基础
经济理论、数学和统计学知识是在计量经济学这一 领域进行研究的必要前提，这三者中的每一个对于真 正理解现代经济生活中的数量关系是必要的，但不充 分，只有结合在一起才行。
一个优秀的计量经济学家必须是合格的数学家和统计 学家，他（她）还应该是一个经过系统经济学训练的 经济学家。
Economic Theory
•计量经济模型（Econometric model）:
WAGE f(EDU ,EXP ,GEND,u)
• stochastic error component u • u contains unobserved factors
• Empirical economic analysis
• eg. A model for wage:
计量经济学 （ECONOMETRICS）
Outline
•计量经济学简介 •课程管理
问题:
房价受到哪些因素的影响，这些因素 是怎样影响房价的？ 餐厅怎样选址？ 就业市场是否存在性别歧视？ 明年的通货膨胀率将会是多少?
计量经济学是经济学的一个分支学科
计量经济学与经济统计学绝非一码事； 它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管 经济理论大部分具有一定的数量特征； 计量经济学也不应视为数学应用于经济学的 同义语。
计量经济学是经济预测的科学
计量经济学从根上说，是对经验规律的认识以及将这 些规律推广为经济学“定律”的系统性努力，这些 “定律”被用来进行预测，即关于什么可能发生或者 什么将会发生的预测。
因此，广义地说，计量经济学可以称为经济预测的科 学。
计量经济学的艺术成分
计量经济学虽然以科学原理为基础，但仍保留了一 定的艺术成分，主要体现在试图找出一组合适的假设， 这些假设既严格又现实，使得我们能够使用可获得的 数据得到最理想的结果，而现实中这种严格的假设条 件往往难以满足。