农村商业银行培训材料-40页PPT资料

+ 不确定性
传染性
+
突发性
德国赫尔期塔银行倒闭 美国富兰克林国家银行倒闭
七十年代中期至八十年代中期，全球1100家银行倒闭
2020/4/19
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第二章 巴塞尔协议 第二节 巴塞尔协议的内容
风险加权资产：表内资产&表外资产
表内资产风险加权：根据不同类型的资产分各种加权指数。即0%、20%、50%、100%。 风险越大，加权指数越高。 表外资产风险加权：先将表外资产转化成表内资产额，然后进行风险加权。
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第四章 我国实行巴塞尔协议Ⅲ的动态
1、认真组织开展新资本协议实施试点； 2、“十二五”时期要完成的目标； 3、切实强化重点领域信用风险管理； 4、银监会指出：特别要加强流动性管理
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第三章 巴塞尔协议Ⅲ的核心内容 第三节 有效的公司治理
1、制定战略、目标 确定风险容忍度/偏好 改革日常业务 保护存款人利益，履行对股东的义务，考虑其他利益相关者的利益
2、稳健公司治理原则包括八个方面 （一）董事会的全面责任；（二）高效管理层；（三）风险管理和风险控制；（四）
英镑
美元
马克
法朗
瑞士法朗
德国崛起 1929-1933美国经济危机
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第一章 金融体系的雏形 第一节 布雷顿森林体系
第二次世界大战结束
联合国货币与金融会议
布雷顿森林会议
布雷顿森林体系 双挂钩
国际货币基金组织 世界银行
美元与黄金挂钩 各国货币与美元挂钩
来自百度文库
双固定
固定汇率制度
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第三章 巴塞尔协议Ⅲ的核心内容 第2节 巴塞尔协议Ⅲ的第二大支柱—监管部门的监督检查
1、管理层的才能；系统控制的能力；经营战略的活力；潜在的获利能力；
2、流动性的风险管理；
3、流动性覆盖率 = 优质流动性资产储备/未来30日的资金流出量 ≥ 100% ； 这个指标的意义：确保单个银行在监管当局设定的流动性压力情况下，能够将变化无 障碍且优质的资产保持在一个合理的水平。这些资产可以通过变现来满足未来30期限 的流动性需求。
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第二章 巴塞尔协议 第三节 资本充足率：风险加权资本/（总资本）
巴塞尔协议规定： 到1992年底，所有签约国其资本的风险加权资产的比率达到 8%。其中核心资本为4%。
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第二章 巴塞尔协议 第四节 巴塞尔协议建立的历史作用
1、经营战略思想的转变 资产总值增长 ——〉资本与资产结构比率 扩张性经营战略 ——〉谨慎性经营战略
4、净稳定资金比率 = 可用的稳定资金/业务所需的稳定资金 ＞ 100% 这个指标的意义：指出银行在较长时间内可使用的稳定资金来源，对于表内、外资产 业务发展的支持能力。目的在于推动用稳定的资金来源来支持其资产业务的发展，降 低资产负债期限错配。
5、杠杆率 = 核心本/表内外总资产 2019年中国银监会颁布的指导意见，商业银行的杠杆率不得低于4%
第一类 0% 权数的资产：现金和向中央政府及中央银行融通的金融债, 第二类 20% 权数的资产：对多边发展中国家，如国际复兴开发银行、泛美开发银行、 亚洲开发银行、非洲开发银行、欧洲投资银行的债权； 第三类 50% 权数的资产：以居住条件房产抵押的贷款，这些房产以借款人所有和使用。 第四类 100%权 数的资产：（1）对私人机构的债权；（2）对经济合作组织以外的国家 法人银行余额在一年期以上的债权；
取消纸币账户的外汇管制
直接后果：1、西方国家高速发展；2、国际贸易的扩大
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第一章 金融体系的雏形 第一节 布雷顿森林体系
布雷顿森林体系的崩溃
原因
美元黄金储备减少 通货膨胀
美国国际收支？逆差
朝鲜战争 石油危机
越南战争 财政赤字
后果
美元与黄金脱钩 国家汇率机制垮台
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薪酬；（五）复杂或不透明的公司架构；（六）信息披露和透明度；（七）监管机构 的沟通；（八）改善支持文件公司治理的环境。
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第三章 巴塞尔协议Ⅲ的核心内容 第四节 巴塞尔协议Ⅲ的第三大支柱—市场纪律
信息披露的主要内容：风险管理的总体战略；机关？？工作的组织结构；报告和计 量？？的范围、种类、防范风险的政策及其具体实施措施；披露资本和资本充足率； 信用风险和市场？？；商业银行财务会计报告；公司治理及年度重要情况。
2、丰富了银行风险管理的范围和内容 资产负债比例管理仅仅局限于表内资产的风险防控。1988年巴塞尔协议
开发能兼容并蓄的表内外业务监管系统。 3、改变了金融监管当局的监管重点
以合规性监管向风险管理转变 4、外部监管与内部管理相统一 5、确立了国际统一的银行风险管理标准
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第二章 巴塞尔协议 第一节 巴塞尔协议的诞生
时 间：1987年12月10日 地 点：瑞士 巴塞尔 参加国：美、英、法、德、意、日、荷兰、比利时、加拿大、瑞士（十国集 团）；以及卢森堡在内的十一国中央银行行长 内 容：《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的建议》简称巴塞尔协议
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第二章 巴塞尔协议 第五节 1988年巴塞尔协议的局限性
第一、过分强调资本充足率，忽略了整个经营环境的变化； 第二、粗线条地处理国家信用的风险权重； 第三、监管着力重点单一，着重强调信用风险； 第四、风险权重灵活度受局限； 第五、1988年协议难以约束资本套利现象； 第六、不能解决全面风险管理。
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第二章 巴塞尔协议 第二节 巴塞尔协议的内容
核心资本 银行资本：
附属资本
股本及公开的准备金；至少占全部资本的50%
包括未公开的准备金；资产重组准备金；普通准备 金或呆账准备金；带有股本性质的债券工具和次级 债券工具。
全球经济一体化
+ 计算机技术 + 金融衍射产品
信息技术 国际资本加速流动
进取 共融 博大 和谐
目录
第一章：金融体系的雏形 第二章：巴塞尔协议 第三章：巴塞尔协议三的核心内容 第四章：我国实行巴塞尔协议的动态 第五章：2019年1月1日实施《商业银 行资本管理办法（试行）》介绍
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第一章 金融体系的雏形 第一节 布雷顿森林体系
第一次世界大战