实证经济学方法论的意义与限度

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” （ “ （ ， 或者写成 “ 。这两个式子的含义 以上三个步骤可用符号简洁表示如下： D： E#F ） D・ E ） #F” 是： 立足于前提性行为 D， 如果假设 E 真实存在， 则可以推论出事件 F 将要发生。比如： 某地的一位消费 者的既定收入是用于购买面包和黄油的某种组合， 在黄油价格不变时， 如果面包价格在下降 （ 假设 E） ， ，消费者会选择购买更多的面包而减少对黄油的购买 （ 事件 由于消费者追求效用的最大化 （ 前提 D） 。 F）
二、 实证经济学方法论的限度
希伯格与孙永泉将实证研究方法归纳为 “ 设定前提、 提出真实的假设、 得出可检验的结论” 这一三 段论推理模式，对弗里德曼的假设无关性方法论做出了很好的修正，并使这一推理模式与现代自然科 学的分析框架保持了高度一致。 经济学是社会科学中唯一自诩为最接近自然科学的学科，采用这一研究方法，是不是就能够将经 济学视为与自然科学一样的 “ 硬科学” 呢？远未如此， 经济学能否成为一门硬科学始终存在争议。事实 上， 经济学家们对经济理论目的、 经济问题表述、 研究中所采用的方法等问题的理解， 是各不相同的， 实 米塞斯为代表的奥地利经济学派就一 证经济学研究只是众多研究纲领中的一种而已。 比如以哈耶克 G % H 、 直固守着经济学研究的主观主义立场，他们认为对复杂社会经济现象的解释，应当从经济主体的主观 目的角度，来理解无数个体行为怎样形成了各种后果。奈特以及布坎南也都反对实证经济学方法的过 分扩张， 奈特强调， 在手段目的论的框架内， 对经济手段的理性计算只是生活的一部分， 更重要的是对 所谓实证研究， 无非是要证明“ 水确实是从高处 人类想要达到的各种目的的理性讨论。奈特甚至认为 ! ， 往低处流” 而已。 布坎南总括了这些观点，他提出了一个经济理论的分类框架，以此为基础讨论实证经济学作为一 门科学在经济学研究中的地位与局限性。布坎南以公共选择理论开创者的身份而为人熟知，其实他对 实证经济学研究方法也提出了极为深刻的看法，他的论述有助于我们清晰把握实证经济研究方法的局 限所在。有必要对他的看法进行详细的论述， 相关的分析包括三个层面。 （ 一） 抽象的经济行为科学与预测的经济行为科学 （ （ （ 经济选择的逻辑； 抽象的经济行为科学； 预测的经 布坎南 G $ H 将经济理论区分成三种类型： "） &） I） 济行为科学。布坎南认为， 经济学家通常在这三种理论范畴下从事研究， 但经济学家往往并没有对这几 种理论范畴进行恰当的区分， 而导致对这三类范畴混为一谈。一般认为， 经济学是一门选择科学， 研究 经济主体在受到资源限制的条件下，如何在不同的目标之间做出选择，以使得资源配置的效率达到最 大化。根据对这一最大化形式各要件的规定不同， 就产生了布坎南所区分的三种经济理论范畴。 指的是选择者在作选择的时候， 目标函数没有受 布坎南 G $ H 首先对选择与行为作了区分。所谓选择， 到任何的限定， 正因为目标不受任何限定， 才称其为选择， 一旦对目标函数做出限定， 真正的选择就不 存在了， 经济主体的行动就变成了对目标的反应， 这是由“ 选择” 变成了“ 行为” 。 实证经济学致力于从个人选择的角度来解释经济现象。按照上文的讨论， 第一步就是根据“ 经济人 模式” 提出一些理论建构前提， 比如 “ 经济主体追求效用最大化” ， 在这里， 所谓最大化是约束条件下的
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列举了大量的实例反驳了弗里德曼的观点， 他指出如凯恩斯革命、 不完全竞争理论和垄断竞争理
论等， 这些理论一经提出， 即迅速为学界广泛接受， 但并没有经历“ 预测与现实相符” 的实证检验。 在分析与假设两方面， 现代经济理论很大程度上是与现实脱节的。之所以如此， 是 在科斯 $ ’ % 看来， 因为自罗宾斯以来， 经济学就被当作一门选择的科学， 这种观点尽管给经济学带来广泛的适用性， 无论 政治、 经济、 法律、 社会等领域的论题都可以纳入经济学的研究范围， 但也存在选择方法与研究主题脱 节的缺陷。一个眼见的事实是， 在大量的研究中， 经济分析中的决策主体完全失去了实质内容， 而分析 企业、 市场与法律是构成经济体制运作的制度框架， 市场 的背景也越来越脱离真实世界。科斯 $ ’ % 认为， 是在这一框架之内运行的， 这一框架决定了资源利用的绩效， 而在新古典理论中， 这些重要因素只是被 经济学家们往往对经济体制的实际运行惊人地无知， 隐含地处理成不变的量。科斯 $ ’ % 认为其原因在于， 只能用原始的分析系统比如物物交换模型来处理公司、 市场、 契约过程、 产权这些对经济体制的运行来 说非常重要的因素。结果，经济学家们讨论的是没有人性的消费者、没有组织的企业、没有交易的市 只有将这些制度因素融入经济理论， 才能真正理解经济体制的运行。 场。科斯 $ ’ % 坚信， 对产权、 交易费用、 法律等因素的强调， 表明了科斯 $ ’ % 的如下看法： 经济理论应该建立在现实的基 础上。这有两个方面的含义： 其一， 假设必须是现实的； 此外， 理论必须指向实际运行的经济系统。科斯
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据永远也不能证实某一假说的正确性，而只能通过无法将该假说驳倒来显示该假说的正确性。如果有 选择的标准是公认 多个假说与实际证据相一致， 如何在相互竞争的假说中作出选择？弗里德曼 $ " % 认为， 的简洁性与富有成效性， 理论越是简洁、 在某一特定领域内对现象进行预测所需要的初始知识越少， 对 现象的预测越精确， 该理论的解释性也就越广泛。在此之外， 还要求逻辑上的完整性与一致性， 但弗里 这是 德曼 $ " % 认为这只是辅助性要求。弗里德曼的芝加哥大学同事如斯蒂格勒 $ "" % 等也认同这种方法论， 芝加哥学派的一大特色。 真正重要的假说所依据的假设， 是对现实的一种粗略的、 又不十分精确的描述性 弗里德曼 $ " % 认为， 表述。而且， 一般来说， 某一理论越是优秀， 那么它的假设就越是超脱现实； 但反过来说不成立， 并非假 设越不现实， 理论就越卓越。既然不能用假设的真实性来检验理论， 那么建立在不现实假设基础上的理 论与现实世界有何关联呢？正是在这一点上，弗里德曼的文章发表后，引发了一场经济学方法论大论 战。除萨缪尔森， 如科斯、 张五常、 阿尔钦、 甚至布坎南等的相关论述事实上也对此做出了批评与回应。 企业的性质》 一文中引用罗宾逊夫人的观点指出， 合理的经济学方法论应该既强调假 科斯 $ & % 曾在 《 设的便于处理， 又要强调假设的现实性， 假设应该与现实世界相一致。晚近以来， 科斯 $ ’ % 又指出， 理论的 价值唯一地由其预测范围的广泛性与精确性来评价的观点是偏颇的，理论不是航班与公共汽车的时刻 表， 不能只关注预测的精确性， 好的理论也必须能启发人们的思考， 帮助人们理解真实世界究竟发生了 预测的准确性并不是唯一重要的， 理论必须有助于人们理解经济运行的内在机 什么。科斯 $ ’ % 甚至认为， 理， 因此假设必须是基于真实世界的， 如此方可研究的是现实的世界、 而非不存在的想象中的世界。科 斯
一、 合理的实证经济学方法界定
经济学的逻辑展开建立在大量的假设之上， 其中许多假设明显是不符合事实的， 比如假定消费者的 偏好不变、 假定商品是同质的等等。这往往令人感到迷惑不解： 从不现实的假设出发， 如何能得出正确 的理论？对此，新古典经济学的信奉者通常会援引弗里德曼的权威观点—— — 假设的现实性是无关紧要 的、 关键是理论能否做出正确的预测。 实证科学的目的是要发展这样一种 “ 理论” 或“ 假 根据弗里德曼 / " 0 对实证经济学方法论的经典辩护， 说” ， 使之能够对尚未观察到的现象作出合理的、 有意义的 （ 而不是老生常谈的） 预测。作为实证假说体 系， 理论的有效性应通过对所解释现象的预测能力来检验， 而只有实际证据才能表明该理论的合理性程 度。如果假说与实际证据相抵触， 那么该假说就被否定了； 如果假说与实际证据不矛盾， 那么它就暂时 为人们所接受； 如果假说多次成功地避免了可能出现的抵触现象， 那么它就具有相当的可信度。实际证 ! "# !
经济学家
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阿尔钦 $ % & 否认规范经济研究的价值， 坚持得出可检验的命题是经济研究的首要问题。 他认为经济学 的命题， 而并不预 解释的是 “ 在什么条件下、 将导致什么样的后果” 之类的问题， 这是一种 “ 如果 ’ 则 (” 测 ’ 将出现； 比如， 汽车价格的降低将导致出售更多的汽车， 但并没有说汽车的价格会下降。更重要的 理性人” 与“ 理性的分析” 之间作了区分： 根据基本的行为假定， 经济学就可以对可观察 是， 阿尔钦 $ % & 在 “ 到的行为提出理性的、 合乎逻辑的解释； 基本的行为假定只是断言人们根据环境的变化， 会表现出某种 前后一致的、 可预测的行为反应， 而不需要建立在理性人或他们思想过程的内在逻辑一致的基础上， 但 对可观察行为的分析必须是理性的， 这种分析， 要求合乎逻辑一致性且能得出可检验的行为。 承接阿尔钦对解释可观察行为的强调以及科斯对真实世界的关注， 张五常
经济学家
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实证经济学方法论的意义与限度
"苏振华 ! 邹方斌 "
! "# 浙江大学 劳动保障与公共政策研究中心， 浙江 杭州 $"%%&’； 广东 广州 ("%$&%） &# 广东商学院 经济系，
本文讨论了合理的实证经济学方法的假设、 程序与步骤， 及其在解释与认识经济社会现象、 提供 知识方面的重大意义。在肯定实证经济学方法的适用性的同时， 本文强调， 经济学毕竟不同于自然科 学， 由于经济研究的对象是人， 而不是客观的物， 实证经济方法有其局限性， 将自然科学的思维方法不 加反思地引入经济学会造成实证经济学方法的滥用。 关键词： 实证经济学方法论； 行为科学； 预测科学
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Leabharlann Baidu对上述各家的方法论
主张进行了综合。他指出， 理论必须以解释现实世界里的经济现象为己任， 也就是说， 理论必须能够揭 示那些可以观察到的行为背后的规律，而不是在现实世界中不存在、只存在经济学家任意想象的世界 中的行为。要解释现实世界中的行为， 理论必须是抽象的， 事实本身不能说明事实。抽象的理论要能够 解释现实的行为， 必须通过某种形式与现实世界联系起来， 经济学的假设包含验证条件 ) *+,- ./012-2/0, 3 或局限条件 ) 4/0,-5620-, 3 ， 理论的可验证性是由验证条件保证的， 验证条件必须是大致真实的， 否则理论 新古典传统中 就成了无法用经验证据加以检验的空中楼阁。 顺便指出， 与科斯一样， 张五常 $ # & 同样认为， 很少提到的竞争、产权与交易费用，就是根据经济学的基本假设来推导可检验的命题时不可或缺的局 限条件， 正是对这些局限条件的准确把握， 经济理论才有可能对现实世界的经济现象作出合理的解释， 而非任意想象的从公式到公式的数学游戏。 ) " 3 理论必须是抽象的， 也 以上讨论表明， 一种合理的实证经济学方法， 其要件必须包括以下几点： ) 7 3 经济理论解释的经济现象必须是现实世界可观察的行为； ) 8 3 理论的 就是说， 理论不是现实的还原； 假设不能完全凭空想象，在现实世界必须有迹可寻，强调这一点并不是因为前提不正确则结论就不正 确， 而是要保证推导出来的可检验命题能够得到验证。 一种合理的实证经济学方法大致可归纳为以下几个步骤。 按照希伯格与孙永泉 $ 9 & 的整理， 来表示。这些前提通常以全称陈 用’;（ …、 ": 一组用来表述理论建构的行为陈述或前提， ’"、 ’0 ） “ “ 经济学中常见的此类陈述有， 企业追求利润最大化” 、 消费 述的形式表达， 如所有的 < 都有 = 的属性， 追求效用最大化” 等等， 即所谓“ 经济人模式” 。在这些前提性陈述中， 如企业、 消费者、 价格、 数量等术语 都是理论上的建构。 这些前提就必须与真实的对象以某种方式 7: 要使理论构建的前提性行为在经验研究中确实有用， …、 来表示， 理论建构的行 联系起来。于是理论的第二步由一组假设或者验证条件构成， 用 4 ;（ 4"、 40 ） 为前提要通过验证条件来验证。这一步要包括这样的一些陈述， 某种变量比如面包价格在怎样变动， 这 一类陈述必须对应于某时某地的实际面包价格的变动。 通过区分前提与验证条件，有关理论的真实性讨论的混乱就大部分可以清除了：陈述 ’ 是对有关 另一方面， 假 抽象对象的一般性陈述， 是不可观察的， 因此要求陈述 ’ 是真实的之类争论是不必要的； 设是理论建构与真实对象之间的桥梁， 假设必须是真实的。 表示。 前提性行为 ’ 意味着， 用>;（ …、 8: 理论的第三步由一组理论所预测的事件所组成， >"、 >0） 真实的） ， 那么某一事件 > 就会发生。 事件 > 也必须是可观察的， 否则理论是无法 如果假设 4 是有效的（ 检验的。 ! "# !
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认为， 当经济学家们发现他们不能理解现实世界中发生的事情， 他们就发明一个想象的世界， 这样就
可以顺利地进行“ 研究” 了。更进一步， 经济学家们没有明确表述他们的假设， 于是让人们面对繁杂的诸 多理论而无所适从， 只有假设被明确的表述出来， 人们才能对构成理论基础的假设进行评估， 从而在相 仅仅关注理论预测的精确性是不够的， 理论最重要的功能 互竞争的理论中做出选择。因此科斯 $ ’ % 认为， 是为人们提供一个思想框架， 从而帮助人们更好地理解现实世界里的经济运行机制。 ! "# !
中图分类号： $%"" 文献标识码： & 文章编号： "%%# —’(’( ) *%%+ , %- —%%"# —%.
当前，有关经济学家的一种现象令人深思：在许多经济学家之间，各自的观点似乎存在巨大的差 异。 据说有一个关于经济学家的玩笑是， 一千个经济学家可能有一千零一种观点。 经济学家之间果真有 如此多的分歧么？与之相关的另一个现象是，中国经济学在研究方法上将不可逆转地走向与 “ 国际接 轨” ， 缺少数理模型或实证分析的论文将越来越难得到发表。本文的分析将表明， 经济学家之间的争议 往往是由方法论的不同理解而造成的，如果能够在方法论上形成共识，很多争议将是可以避免的。另 外， 我国的经济学者在运用实证研究方法的过程中， 首先应对这种研究方法有所反思， 应该清楚其意义 尤其是其局限所在， 由此方可避免对这种方法论的滥用， 避免仅仅为了在形式上强求方法的规范而失去 对问题本身的关注。本文将通过对实证经济学方法论流变轨迹的梳理， 厘清其意义及适用的限度。