第5章 个体决策行为效应

§5.4 因果效应
一、论据的类型
理性决策和行为决策都需应用因果推理去估计事件出现的概 率及后果值。较典型的情况是已知前提或论据D的条件下推 率及后果值。较典型的情况是已知前提或论据 的条件下推 断目标事件X出现的概率 出现的概率。 断目标事件 出现的概率。 为了分析X和 之间的各种类型关系 论据D可划分为四类 之间的各种类型关系， 可划分为四类： 为了分析 和 D之间的各种类型关系 ， 论据 可划分为四类 ： 原因论据(causal datum)、诊断论据 原因论据 、诊断论据(diagnotic datum)、迹象 、 论据(indicational datum)和随机论据 和随机论据(random datum)。原因 论据 和随机论据 。 论据指D可能是 出现的原因；诊断论据指D可能是 可能是X出现的原因 可能是X引起的 论据指 可能是 出现的原因；诊断论据指 可能是 引起的 结果。 如果D和 都是由另一种原因引起 则称D为迹象论 都是由另一种原因引起， 结果 。 如果 和 X都是由另一种原因引起 ， 则称 为迹象论 如果两者无直接或间接因果联系则称为随机论据。 据，如果两者无直接或间接因果联系则称为随机论据。
三、原因论据和诊断论据推断的不对称性 实际研究表明，在预测因果变量之间的关系时， 实际研究表明 ， 在预测因果变量之间的关系时 ， 人们对给定原因论据去预测后果，比给定诊断 人们对给定原因论据去预测后果 ， 论据去预测原因更感到放心。 论据去预测原因更感到放心。
四、假定条件常被当成原因论据引起的误差 实践中， 常会遇到条件概率的判断问题。 实践中 ， 常会遇到条件概率的判断问题 。 人们 在估计条件概率时，一般过分估计条件事件作 在估计条件概率时 ， 为原因论据的作用， 为原因论据的作用 ， 而对它的诊断论据作用估 计不足，这导致条件概率判断的前后不一致。 计不足，这导致条件概率判断的前后不一致。
5.6.3 财富增量效应
卡尼曼和特沃尔斯基的研究表明，在不确定性条件下， 卡尼曼和特沃尔斯基的研究表明，在不确定性条件下，人们的偏 好主要是由财富增量而非总量决定的，因而负消费（ 好主要是由财富增量而非总量决定的，因而负消费（投资或博弈 亏损）必须引入分析中。 亏损）必须引入分析中。但在标准理论中不同的消费或财富安排 是不会出现负值的。还有效用函数对正的增量是凹的， 是不会出现负值的。还有效用函数对正的增量是凹的，对负的增 量是凸的。这反映了人们在面临亏损时不是“风险厌恶”者，而 量是凸的。这反映了人们在面临亏损时不是“风险厌恶” 风险追求” 但是，在新古典模型中， 是“风险追求”者。但是，在新古典模型中，效用函数在所有点 都是凹的。再有，投资者（博弈参与者） 都是凹的。再有，投资者（博弈参与者）的预期效用函数不是概 率的直接加权，而是将概率转化为一种权重函数， 率的直接加权，而是将概率转化为一种权重函数，该权重函数具 确定性效应(Certainty Effect)”，即（客观上）具有较大发生 客观上） 有“确定性效应 ， 概率的事件被赋予更高的权重（主观概率），反之（客观上）具 概率的事件被赋予更高的权重（主观概率），反之（客观上） ），反之 有较小发生概率的事件被赋予较小的权重（主观概率）。 ）。而 有较小发生概率的事件被赋予较小的权重（主观概率）。而“确 定性效应”导致了权重函数的非线性性。 定性效应”导致了权重函数相关的是， 与典型描述的示范性偏差相关的是，卡尼曼与特沃尔 斯基提出了他们称之为“小数法则”的许多例子， 斯基提出了他们称之为“小数法则”的许多例子，即 人们通常会根据自己已知的少数例子来做推测。 人们通常会根据自己已知的少数例子来做推测。这实 际上是由于忽略了先验概率而导致的对事件概率的判 断失误，其来源是夸大小样本对总体的代表性。 断失误，其来源是夸大小样本对总体的代表性。 与此相应的是对大样本代表性的低估。人们在根据现 与此相应的是对大样本代表性的低估。 有信息对不确定事件进行判断时似乎不关心样本的大 与样本无关” 小，也就是 “与样本无关”。这也说明人们往往会过 于简单地将对不确定事件条件下的判断建立在少量信 息的基础上。 息的基础上。
萨维奇(L.Savage)对确定性效应的另一种阐述。 对确定性效应的另一种阐述。 萨维奇 对确定性效应的另一种阐述 如果确定型事件和风险事态体发生的概率减少同一 数值，则前者的优先程度(或满意程度 衰减得更快。 数值，则前者的优先程度 或满意程度)衰减得更快。 或满意程度 衰减得更快 这个结论反映了实际情况， 这个结论反映了实际情况，但按事态体的替代性定 却和决策行为相悖。 理，却和决策行为相悖。 进一步看，不仅是确定型事件， 进一步看，不仅是确定型事件，即使是对于概率较 大的后果，其优先度衰减也相对较快。 大的后果，其优先度衰减也相对较快。
第五章 个体决策行为效应
§5 个体决策行为效应
教学目的
通过本章内容的学习，使学生了解期望效用值理论在决策中的 不足之处及改进思路，理解人们在个体决策中所表现出的确定 性效应、相似效应、参照点效应、因果效应、背景效应、不确 定性效应。
教学重点
确定性效应、相似效应、参照点效应、因果效应、背景效应、 不确定性效应。
举例 这种差别显然由于第一组的方案A是确定型， 这种差别显然由于第一组的方案 是确定型，而第 是确定型 二组方案属于风险型， 二组方案属于风险型，稳赢的情况下就不愿意再冒 哪怕是很小的风险。 哪怕是很小的风险。这种看重确定型后果的选择相 悖于理性决策规则。 悖于理性决策规则。
5.1.2 正确定性效应和负确定性效应
5.6.2 初始值效应
卡尼曼与特沃尔斯基认为， 卡尼曼与特沃尔斯基认为，人们在对不确定 事物进行判断和估计的时候通常会设定一个 初始值，然后根据反馈信息对这个初值进行 初始值， 修正。实验心理学表明， 修正。实验心理学表明，人们的这种修正往 往是不完全的，他们的观念似乎“抛锚” 往是不完全的，他们的观念似乎“抛锚”于 初始值 。
本章首先讨论理性决策在应用中和实际决策行为相 悖的一些现象， 悖的一些现象，接着介绍期望效用值理论的发展和 其他一些相关的理论。 其他一些相关的理论。
5.1.1 阿莱悖论
法国经济学家、 法国经济学家、1988年诺贝尔奖金获得者莫里 年诺贝尔奖金获得者莫里 阿莱在著名的“ 斯·阿莱在著名的“悖论”(the Allais paradox) 阿莱在著名的 悖论” 中首先对理性决策提出了质疑。 中首先对理性决策提出了质疑。
5.6.4 逆转效应
§5.2 相似效应
概括说来， 概括说来，只考虑具体信息或只考虑先验概率 信息都将导致判断偏差， 信息都将导致判断偏差，至于如何综合运用两 类信息， 类信息，贝叶斯公式提供了一种很好的解决途 不过实际问题复杂得多， 径。不过实际问题复杂得多，需结合决策思维 过程来研究。 过程来研究。
§5.3 参照点效应
§5.5 背景效应
注入成本：概率论是理性决策的基础， 注入成本：概率论是理性决策的基础，而概率论的思 路认为概率的估算只是就未来将要发生的事件而言。 路认为概率的估算只是就未来将要发生的事件而言。 掷硬币游戏，第次出现正面的概率应为1/2， 掷硬币游戏，第次出现正面的概率应为 ，和前面次 的后果无关。但人们并不认为如此， 的后果无关。但人们并不认为如此，认为实际决策行 为和决策问题来龙去脉的历史有关， 为和决策问题来龙去脉的历史有关，此即背景效应 (Context Effect)，并引起一些相悖现象。注入成本就是 ，并引起一些相悖现象。 背景效应的一种。 背景效应的一种。 框架效应：特沃尔斯基提出的。 框架效应：特沃尔斯基提出的。理性决策以后果为基 而同样的后果，人们却有不同的选择。 础，而同样的后果，人们却有不同的选择。原因是同 样的后果却用了不同的表达方式， 这就是框架效应。 样的后果却用了不同的表达方式， 这就是框架效应。
§5.4 因果效应
二、因果论据和诊断论据倒置引起的偏差 一般说来， 当人们追溯某事件发生的原因时， 一般说来 ， 当人们追溯某事件发生的原因时 ， 总是要问 在此之前发生过什么事情， 原因在结果之前。 在此之前发生过什么事情 ， 原因在结果之前 。 而 “ 某医 生对一位女乳腺肿瘤患者进行诊断” 的例子却使人们心 生对一位女乳腺肿瘤患者进行诊断 ” 目中的顺序和因果顺序相反， 目中的顺序和因果顺序相反 ， 这就是因果链中原因论据 和诊断论据的倒置问题。 和诊断论据的倒置问题。 尽管事实上是恶性肿瘤的原因导致出现阳性反应的结果， 尽管事实上是恶性肿瘤的原因导致出现阳性反应的结果 ， 但医生获得信息的环境却是先得到试验结果Y， 但医生获得信息的环境却是先得到试验结果 ，错误地把 诊断论据视为原因论据。 诊断论据视为原因论据。
人 们 常 用 到 一 种 “ 参 照 点 加 调 整 ” (Anchoring and Adjustment)的判断策略。举例 的判断策略。 的判断策略 鲁迅先生曾形容过人们的行为： 譬如你说， 鲁迅先生曾形容过人们的行为 ： 譬如你说 ， 这屋子太 须在这里开一窗， 大家一定不允许的。 暗 ， 须在这里开一窗 ， 大家一定不允许的 。 但如果你 主张拆掉屋顶， 人们就会调和， 愿意开窗了。 主张拆掉屋顶 ， 人们就会调和 ， 愿意开窗了 。 没有更 激烈的主张， 他们总连平和的改革也不肯行。 在商品 激烈的主张 ， 他们总连平和的改革也不肯行 。 交易中的讨价还价策略， 在申报计划中的“ 交易中的讨价还价策略 ， 在申报计划中的 “ 头戴三尺 帽不怕砍一刀” 帽不怕砍一刀 ” 的做法等都反映了参照点效应在实际 决策中的影响。 而理性决策方法却难以对此进行分析。 决策中的影响 。 而理性决策方法却难以对此进行分析 。
§5.6 不确定性效应
2002年卡尼曼获得了诺贝尔经济学奖 ， 正是因 年卡尼曼获得了诺贝尔经济学奖， 年卡尼曼获得了诺贝尔经济学奖 为他“ 为他 “ 把心理研究的成果与经济学融合到了一 起 ， 特别是在有关不确定状态下人们如何做出 判断和决策方面的研究” 判断和决策方面的研究”。
他揭示了在不确定条件下人们决策过程中对理性偏离的 原因与性质， 原因与性质，也指出了这种对传统模型偏离的非理性是 有章可循和可预料的， 有章可循和可预料的，因而人们的经济行为不符合严格 的理论假设也不是随意或错误的。本节中将重点介绍卡 的理论假设也不是随意或错误的。 尼曼的一些思想。 尼曼的一些思想。