商品期货跨品种套利研究--对大豆豆粕套利的实证分析的开题报告

商品期货跨品种套利研究--对大豆豆粕套利的实证分

析的开题报告

题目：商品期货跨品种套利研究——对大豆豆粕套利的实证分析

一、研究背景和意义

随着现代经济的快速发展，商品期货市场因其重要的功能和作用逐渐成为世界范围内的重要金融衍生品市场之一。商品期货交易的目的是在合理的利润风险下规避市场风险，吸收价格波动，为生产者和消费者提供良好、有效的风险管理工具。因此，商品期货市场不仅对于企业能否成功应对经营风险具有重要意义，而且对于推动国民经济的发展具有重大作用。

跨品种套利是期货市场中的一种重要投资策略，它是采用一种期货品种的多头头寸和另外一种期货品种的空头头寸之间的价差来实现风险规避和资金增值的策略。其投资方式较先进，更缺乏市场风险，因此受到越来越多投资者的青睐。

大豆豆粕是期货市场中的非常活跃的期货品种。大豆豆粕品种在期货市场上的交投量在所有商品期货品种中均位居前列。本研究将以大豆豆粕为研究对象，通过实证分析大豆豆粕的跨品种套利策略，以期为投资者提供更为有效的风险管理工具，对于深刻理解和掌握期货市场跨品种套利的规律与方法也具有十分重要的意义。

二、研究内容和方法

1. 研究内容

本研究将以大豆豆粕为研究对象，运用跨品种套利策略进行实证分析，探究大豆豆粕跨品种套利策略的收益情况，以及相关行业因素及政策对其套利收益的影响。

2. 研究方法

（1）收集和统计大豆豆粕期货市场数据，包括日线图、交易量、成交金额等，为后续研究打下基础；

（2）运用统计学和计量经济学的定量研究方法，对大豆豆粕跨品种套利策略进行实证研究，包括套利策略的方法与具体操作规则、套利期

货品种的选择、相关因素及政策对套利收益的影响等方面；

（3）通过实证研究，制定适合实际操作的大豆豆粕跨品种套利策略，为投资者提供更为有效的风险管理工具。

三、研究计划与进度安排

时间安排

具体任务

完成时间

2019年6月至8月

1、资料收集整理，制定实证研究大纲；

2、文献综述，探索相关研究现状；

3、思路整理、初步分析，撰写开题报告。

2019年9月至11月

1、分析期货市场数据，对大豆豆粕进行定量分析；

2、优化跨品种套利策略，制定适合实际操作的策略。

2019年12月至2020年2月

对跨品种套利策略的收益情况进行实证分析，评估投资风险；

2020年3月至5月

整理分析结果，撰写论文并完成答辩。

四、参考文献

1. 宋家玉. 期货中的跨品种套利策略探究[J].企业改革与管

理,2009(7):62-64.

2. 鲍杰,陈立新. 期货市场跨品种套利实证研究[J].金融科

学,2015(5):5-14.

3. 刘智鹏.期货市场跨品种套利策略的实证研究——以商品期货量化研究的视角[J].金融与经济,2015(5):111-122.

4. 王大山,相峰.大豆豆粕期货套利策略探讨[J].江苏农业学

报,2017,15(03):170-173.