商业银行风险偏好实践分析

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商业银行风险偏好及风险容忍度研究

通过风险容忍度的设定、导、行、传执重检等一系列管理行为来实现。
事会的责任是设定并优化银行风险偏好，同时需要参照风险偏好来监督银行总体风险水平。银行管理层应结合对
银行具体业务为董事会提供整体风险偏好相关的建议。银行风险职能部门和业务部门应建立有效的合作关系，从
是管理层进行风险管理的重要依据，也是从风险防范到
主动管理风险思路转型的需要。一来自具体实施计划和策略。
（）三从风险防范到主动管理风险思路转型的需要。
、
风险偏好及风险容忍度
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风险偏好是建立于银行层面，反映董事会和高管层
一
完善的风险偏好管理体系应该包括以下三个层次：
一是风险偏好治理总体架构。在风险偏好管理中，董
确定的风险偏好，定期为每一个具体的风险因素设定
的可接受水平。风险容忍度是风险偏好的具体体现，是对风险偏好的进一步量化和细化。风险偏好的日常管理
对发展战略规划、年度经营计划及财务预算以及风险偏好的设定进风险偏好表述行全面综合的分析，建立连动机制
业务的现时和目标风险轮廓进行陈述
（）３银行业务部门陈述风险银行各业务部门根据本部门的业务规划和财务预算，对本部门相关目标风险轮廓描述
风险偏好不是一项单纯的风险管理内容，是与银而
行的整体战略紧密相连，是为实现银行总体战略服务的。
风险偏好管理流程，为风险偏好的日常管理提供系统、一三是风险计量工具、济资本管理体系及信息与数经据管理系统。风险计量工具、经济资本方法论及管理体系，险偏好管理体系的实现奠定坚实的数据基础，为风完善的管理信息系统和数据管理体系为银行的风险偏好管理提供强有力的支撑。目前先进银行都已经拥有良好的风险分析工具来度量各类风险．日能够讲行宴靥膏并

商业银行风险偏好实践分析

商业银行风险偏好实践分析在商业银行运营过程中，风险偏好是一个重要的考量因素。

商业银行需要根据自身的风险承受能力和经营策略，确定其风险偏好程度，并在实践中加以体现。

本文将从商业银行风险偏好的内涵、实践分析和对实体经济的影响等方面进行探讨。

一、商业银行风险偏好的内涵商业银行风险偏好是指商业银行在风险决策方面对风险选择与承担的态度和倾向。

具体来说，商业银行在面临不同的业务机会和市场风险时，会根据自身的战略定位、盈利能力和风险承受能力等因素，选择适度的风险水平来经营和管理。

商业银行的风险偏好程度对其经营活动和盈利能力有着重要的影响。

若风险偏好过高，商业银行可能会追求高风险高回报的业务，但也更容易面临较大的风险损失；若风险偏好过低，商业银行可能会过度谨慎，错失一些高风险高回报的机会，影响盈利能力。

二、商业银行风险偏好的实践分析商业银行的风险偏好在实践中通常表现为以下几个方面：1. 业务结构调整：商业银行在调整业务结构时，会考虑到不同业务的风险水平和回报率。

一般来说，商业银行倾向于选择风险和回报相对平衡的业务结构，以降低整体风险水平。

2. 风险管理政策：商业银行会制定相应的风险管理政策，包括风险控制指标、风险分散策略等。

通过建立完善的内部控制制度和风险管理框架，商业银行能够更好地控制和管理风险。

3. 信贷审批与风险评估：商业银行对于贷款审批和风险评估过程中，会考虑借款人的还款能力和担保能力等因素，以确保贷款的风险水平可控。

4. 资本金管理：商业银行需要合理配置和管理自身的资本金，以支持其业务发展和风险承受能力。

资本金的规模和结构，会直接影响到商业银行的风险承受能力和风险偏好程度。

三、商业银行风险偏好对实体经济的影响商业银行的风险偏好对实体经济有着直接的影响。

首先，商业银行的风险偏好决定了其在信贷市场上的行为，进而影响到实体经济的融资环境。

风险偏好较高的商业银行可能在经济下行期间更为谨慎，收缩信贷，导致实体经济面临融资困难；而风险偏好较低的商业银行可能更愿意承担一定的风险，主动支持实体经济的发展。

商业银行理财产品风险分析

商业银行理财产品风险分析商业银行理财产品是一种普遍存在的投资工具，其旨在为客户提供多元化的投资选择，实现资产的增值。

任何投资都存在一定的风险，理财产品也不例外。

对商业银行理财产品的风险进行分析和评估，对投资者而言至关重要。

一、商业银行理财产品的概念和类型商业银行理财产品是指商业银行根据国家相关法律法规，依托自身资源和能力，面向个人和机构投资者，提供的多种形式的理财服务和产品。

这些产品的种类繁多，包括定期存款、活期存款、结构性存款、基金理财、保险理财等多种形式，满足客户不同的投资需求。

二、商业银行理财产品的风险类型1. 市场风险市场风险是指由于宏观经济、政治、自然灾害等因素导致市场价格波动，从而引发资产价值下跌的风险。

在股票、基金等风险资产中存在较大的市场风险，而定期存款、保险理财等属于较为稳健的产品，市场风险相对较低。

2. 信用风险信用风险是指因理财产品所投资的对象违约或违约风险增大而导致投资损失的风险。

在投资债券、信托产品等包含债务的理财产品中，存在信用风险。

而存款类产品一般由存款保险机构提供保障，信用风险较低。

3. 流动性风险流动性风险是指投资者在购买理财产品后可能无法顺利实现资金变现的风险。

一些投资期限较长的理财产品可能存在流动性风险，一旦投资者需要提前赎回，可能面临滚存、提前赎回费用等问题。

4. 利率风险利率风险是指由于市场利率波动导致投资者购买的理财产品未来收益变化的风险。

在投资债券、保险理财等利率敏感型产品中，利率风险较为显著。

5. 法律法规风险法律法规风险是指因国家政策、法规的变化导致理财产品投资方向或收益出现变化的风险。

在一些金融衍生品、结构性理财产品中，法律法规风险相对较大。

三、商业银行理财产品的风险分析1. 风险评估投资者在选择理财产品前，需要进行风险评估，对不同类型的产品进行风险分析和比较。

可以从产品的收益率、风险类型、投资期限、发行机构信用等方面综合考虑，选择适合自身风险偏好和投资需求的产品。

商业银行风险偏好陈述书

商业银行风险偏好陈述书
商业银行风险偏好陈述书是银行根据自身经营状况、业务发展需求以及市场环境等因素，制定的一份关于风险承担的策略和原则的文件。

这份文件主要阐述了银行在风险管理方面的理念、目标、策略及措施，为全行风险管理提供了纲领性指引。

以下是一份商业银行风险偏好陈述书的示例，供您参考：
一、风险管理理念
我们坚持稳健的风险管理理念，以实现长期稳定的发展为目标，严格控制风险，确保业务发展与风险管理相协调。

二、风险管理目标
我们的风险管理目标是在保障资产质量的前提下，寻求合理的风险回报，推动业务持续健康发展。

三、风险管理策略
为实现风险管理目标，我们将采取以下策略：
1. 严格控制各类风险，确保风险水平与业务发展相适应；
2. 强化内部控制，完善风险管理制度和流程；
3. 建立多层次的风险管理体系，明确各级风险管理职责；
4. 运用先进的风险管理工具和技术，提高风险识别、计量、监测和控制能力；
5. 加强风险文化建设，提高全员风险意识。

四、风险管理措施
为落实风险管理策略，我们将采取以下措施：
1. 定期评估和调整风险偏好，确保与银行战略目标保持一致；
2. 加强信贷风险管理，优化信贷结构，降低信用风险；
3. 强化市场风险管理，合理配置资产，降低利率、汇率等风险；
4. 重视操作风险管理，完善操作流程，降低操作失误和内部欺诈风险；
5. 加强风险报告和监测体系建设，提高风险应对能力。

通过以上示例可以看出，商业银行风险偏好陈述书是银行进行风险管理的重要文件。

在实际操作中，各家银行可能会根据自身实际情况和业务特点进行相应的调整和完善。

(完整版)国际商业银行风险偏好设定与应用

国际商业银行风险偏好设定与应用——以汇丰控股为例一、风险偏好的概念和风险偏好陈述书（Risk Appetite Statement）风险偏好是一家银行希望承受的风险类型及承受有关风险敞口的程度（通过定性和定量的方法描述）及其所利用的治理和报告方法的具体表述。

其核心作用之一是在可接受和不可接受的风险之间划出清晰分界线，并作为有关银行日常业务发展和持续管理的一个内部共识与依据。

鉴于市场环境条件的持续改变，有关银行在设定具体风险偏好时，既要充分考虑当下营运环境，又要前瞻性地对有关营运环境随着时间推移将会如何变化的基础上而作出判断。

作为基本制度的一个重要组成部分，风险偏好要定期设定并每半年重检一次，若遇市场营运环境急剧变化时，重检的频密度可适当加大。

作为全行风险治理和管理的大政方针，并为便于内部遵守与执行，有关银行通常会由风险管理职能部门在与全行各利益相关者双向充分沟通的基础上，以书面《风险偏好陈述书（Risk Appetite Statement）》的形式，报请首席风险官会同银行管理层审查后，再报请董事会层面的风险管理委员会审批后，供全行各业务部门和业务单位依照执行。

二、风险承受能力、偏好、容忍度、限额间和风险目标或范围间的相互关系风险偏好实际上是由风险承受力、偏好、容忍度、限额和风险目标或范围等几个核心组成，其中，风险承受能力（Risk Capacity）指的是一家银行在追求履行其使命(Mission)、达至其愿景(Vision)、实现其业务目标和价值目标时能承受的风险类型和最大风险数额，它与银行的资本直接相关并受外界利益相关方或监管机构的要求的影响。

风险偏好（Risk Appetite）是一家银行在基于某一风险回报平衡点上愿意承受或保留的总的风险敞口的总量。

它反映有关银行的业务策略、风险策略及各利益相关人的期望并通过与管理层讨论由董事会设定或批准。

风险容忍度（Risk Tolerance）是一家银行愿意承受的整合加总的风险量（有时是在某一业务单位或某一特定风险类别之内），并以能被监控的定量方式表述和明确可接受或不可接受的结果或风险水平。

商业银行的资本充足率与风险偏好

商业银行的资本充足率与风险偏好在金融业中，商业银行的资本充足率与风险偏好是十分重要的指标。

资本充足率是指商业银行经营过程中所拥有的资本与其风险暴露之间的比率。

风险偏好则指商业银行对于风险的接受程度。

本文将探讨商业银行资本充足率与风险偏好之间的关系。

一、商业银行资本充足率的重要性资本充足率是银行监管的关键指标之一，它旨在确保商业银行能够承受风险，并保护存款人和借款人的利益。

一个较高的资本充足率表明银行有足够的资本来承担风险，降低了银行破产的概率。

另一方面，低资本充足率可能会导致银行经营不善、资产质量下降，甚至可能引发金融危机。

二、商业银行风险偏好的定义与衡量商业银行的风险偏好是指其在经营过程中对于风险的接受程度。

风险偏好通常可以通过商业银行的投资组合的构成和风险管理政策来衡量。

一个风险偏好较高的银行可能更倾向于进行高风险的投资，以追求更高的回报。

然而，高风险同时也意味着潜在的较大损失。

因此，商业银行需要在风险偏好和风险管理之间寻找平衡点。

三、资本充足率与风险偏好的关系资本充足率与风险偏好之间存在一定的关联。

一方面，银行的资本充足率越高，意味着银行有足够的资本来覆盖潜在的损失，从而减少了银行破产的风险。

在这种情况下，商业银行可能更加愿意承担风险，以追求更高的回报。

另一方面，资本充足率较低的银行更容易遭受损失，因此可能会采取相对保守的投资策略，以降低风险。

然而，银行的风险偏好也受到其他因素的影响，如盈利能力、市场前景和监管政策等。

商业银行在寻求最大化利润的同时，必须在充足资本和风险偏好之间进行权衡。

一方面，银行可以通过增加资本来提高资本充足率，以更好地承担风险。

另一方面，银行也可以通过改变投资组合的结构和风险管理策略来降低风险偏好。

四、商业银行资本充足率与风险偏好的管理和监管为了确保商业银行的健康发展和金融体系的稳定，监管机构需要对商业银行的资本充足率和风险偏好进行监管和管理。

监管机构通过设定资本充足率的最低标准来确保商业银行有足够的资本来承担风险。

商业银行构建风险偏好管理体系探讨

商业银行构建风险偏好管理体系探讨孙宁摘要：建立科学、明晰的风险偏好管理体系，处理好业务发展和风险管理之间的关系，对推动实现商业银行高质量、可持续发展具有重要的意义。

本文阐述了风险偏好管理的概念及内容，总结了国内商业银行风险偏好管理的实践经验，就构建全面有效的风险偏好管理体系提出了相关建议。

关键词：风险偏好风险管理商业银行中图分类号：F832.2 文献标识码：A 文章编号：1009 - 1246（2021）04 - 0080 - 05一、风险偏好管理的概念及内容（一）风险偏好管理的概念关于风险偏好（Risk Appetite）的概念，国际上各大商业银行的定义和表述虽然存在差异，但其实质内涵基本一致。

德意志银行提出，风险偏好是集团在实现其经营目标时预计将接受的最大风险水平；渣打银行提出，风险偏好是银行实施战略目标时对准备承受的风险水平进行的描述；巴克莱银行认为，风险偏好阐明了银行为实现经营目标所愿意和准备承担的风险水平；汇丰银行认为，风险偏好是根据银行战略和风险管理能力而确定的所愿意承受的风险类型和水平。

综上，本文认为，商业银行风险偏好是指在战略规划制定实施和业务经营过程中，基于利益相关者的期望确立的对待风险的态度，包括对总量及各类型风险的最大承受能力和承受意愿；风险偏好管理即是对银行的风险偏好进行有计划的管理，其内容主要包括有效的风险偏好框架和风险偏好声明。

商业银行确立清晰的风险偏好，有利于统一对自身风险承担水平的认知和对待风险的态度，进而为利益相关者提供可供交流的基础。

如果全行上下缺乏明确的风险偏好，银行的业务经营和风险管理之间就会缺乏有效的平衡，可能会造成两种负面影响：一是盲目追求经营规模、发展速度和财务利润导致银行过度承担风险；二是片面强调风险、过于保守谨慎导致银行经营业绩过低和丧失发展机遇。

（二）风险偏好管理的监管要求2008年金融危机后，国际金融协会（IIF）、金融稳定理事会（FSB）、巴塞尔委员会以及各国金融监管机构都十分重视商业银行风险偏好体系的建设，明确了风险偏好框架和风险偏好声明等一系列管理要求。

银行风险偏好研究

银行风险偏好研究仲华杰中国进出口银行风险管理部【摘要】现代银行是经营风险、管理风险的企业，经营能力的高低主要体现为风险管理能力的高低。

随着银行业务信息化水平的提高和全面风险管理理念的不断深入，国际主流银行纷纷采用设定风险偏好的手段对银行的经营活动进行指导。

【关键词】银行风险管理风险偏好风险偏好是目前国际银行界普遍采用的一种风险控制手段，一般是由银行所有者（即股东）确认、并对经营管理者（即高级管理层）提出的管理要求，主要体现为股东对于银行经营的安全性与盈利性之间的一种平衡。

风险偏好决定了银行的经营风格，是引导银行发展方向和路径的指南，是银行风险管理的核心和关键，是实施全面风险管理的重要内容。

一、银行风险偏好的概念“风险偏好”一词首次出现在２００８年９月银监会印发的《商业银行内部评级体系监管指引》第二百四十二条中，要求“内部评级结果和风险参数估计值应作为商业银行确定风险偏好和制定风险战略的基础”。

但银监会未对风险偏好的概念加以阐述。

此前，巴塞尔新资本协议也未对“风险偏好”作出明确定义，直到２０１０年１２月，有关文件中才定义“风险偏好（Ｒｉｓｋａ。

ｅｔｉｔｅ）”为“一家公司在考量风险回报的基础上，在较高层面作出的关于愿意承担多大风险的决定。

二、银行风险偏好的类型及主要内容１．风险偏好的类型。

银行的风险偏好主要是由银行的所有者来决定，不同的所有者有不同的战略目标和价值取向，一般可分为进取型、稳健型和保守型三类。

进取型的银行愿意承担相对较高的风险，换取高的回报；稳健型的银行希望承担适度的风险换取适度的回报；保守型的银行则只愿意承担相对较低的风险，相应获得自身可接受的回报率。

２．风险偏好的主要内容。

银行的风险偏好是一个完整的体系，是银行风险管理乃至经营活动的指南，风险偏好的设定必须涵盖各类风险类别，深入各个业务层次，并且需要通过政策制度、授权管理、限额管理、绩效考核等手段自上而下的分解并及时有效的传导到各个部门、业务单元和人员中去。

浅析商业银行全面风险管理中的风险偏好体系

浅析商业银行全面风险管理中的风险偏好体系前言中共十九大指出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

站在新的历史起点，商业银行必须主动适应、认真贯彻高质量发展的内在要求，以自身的高质量发展服务好经济的高质量发展，而提升全面风险管理能力，是商业银行践行高质量发展的重中之重。

2008年金融危机以后，各国金融监管机构逐步认识到风险偏好的重要性，加强了对商业银行风险偏好的监管与指导。

高级金融监管集团（Senior Supervisors Group,SSG，由欧美等多国金融监管机构组成）、巴塞尔委员会（BCBS）以及国际金融稳定理事会（FSB）相继发布《2008年全球性银行危机对风险管理的教训》、第三版《加强银行公司治理的原则》和《有效的风险偏好框架的原则》，指出了设定明确的风险偏好是金融机构亟待改进的领域，明确了风险偏好框架包括风险偏好陈述、风险限额以及风险偏好管理的角色及职责分工，同时强调了董事会和高级管理层参与风险偏好制定和执行的重要性。

中国银监会先后发布《商业银行资本管理办法（试行）》和《银行业金融机构全面风险管理指引》，将风险偏好与风险限额作为全面风险管理的五大核心要素之一，明确了商业银行内部资本充足评估程序要实现资本水平与风险偏好和风险管理水平相适应的目标，要求银行业金融机构制定书面的风险偏好，做到定性指标和定量指标并重。

国际银行业中，澳大利亚国民银行（NAB）和花旗银行（CITI）在风险偏好建设上较为成熟，通过量化数据支持，构建了一套完整的风险管理体系，实现了风险偏好设定与银行战略定位的一致性。

国内商业银行中，工商银行和广州农商银行均制定了风险偏好管理办法和符合自身特点的偏好指标，明确了组织架构与职责分工，强化了风险偏好的传导机制，同时加强风险偏好评估调整管理，强调压力测试在设定偏好目标值中的作用。

因此，对于Z银行来说，建立风险偏好管理体系，设定风险偏好指标以及建立风险限额体系来支撑风险偏好管理体系，显得尤为必要。

商业银行信用风险分析

商业银行信用风险分析概述：信用风险是商业银行面临的重要风险之一。

作为金融机构，商业银行在向借款人发放贷款时存在着无法收回本金和利息的风险。

信用风险分析旨在评估商业银行在借贷过程中所面临的风险，并制定相应的风险管理策略。

一、信用风险的定义与分类信用风险是指在金融交易过程中，借款人无力按约定向商业银行支付本金和利息的风险。

信用风险主要分为个体信用风险和系统性信用风险两类。

个体信用风险是指商业银行所面临的单个借款人违约的风险。

而系统性信用风险是指由于宏观经济环境、行业情况或金融市场的变动而导致大量借款人违约的风险。

二、常见的信用风险评估指标进行信用风险分析时，商业银行通常会使用一系列评估指标来衡量借款人的信用风险。

这些指标包括借款人的财务状况、过往信用记录、行业前景等。

其中，常见的信用风险评估指标包括借款人的资产负债比率、利润率、经营现金流量比率、偿债能力比率等。

三、信用风险管理方法为了降低信用风险带来的损失，商业银行需要采取相应的风险管理方法。

具体包括：1. 有效的风险评估与控制：商业银行需要建立完善的信用风险评估模型，全面分析借款人的财务状况、行业前景等因素，以确定是否应该向借款人发放贷款，并控制贷款规模。

2. 建立多样化的贷款组合：商业银行可以通过建立多样化的贷款组合降低信用风险。

合理分散贷款投放区域、行业和借款人类型，根据风险偏好和市场需求进行资产配置，从而降低整体信用风险。

3. 定期监控借款人的财务状况：商业银行应建立健全的监控体系，定期跟踪借款人的财务状况变化，及时采取措施应对可能出现的信用风险。

4. 建立风险拨备金：商业银行需要为可能发生的信用风险建立一定规模的风险拨备金，用于弥补可能的债务损失，以降低信用风险对银行业务的影响。

四、国际上的信用风险管理实践在国际上，各国的商业银行普遍采用综合评级模型来评估借款人的信用风险。

同时，通过建立信用衍生品市场等金融工具，商业银行可以进行信用风险转移与分散，进一步降低信用风险。

农村商业银行股份有限公司风险偏好设定

农村商业银行股份有限公司风险偏好设定当前世界经济乏力，欧债危机持续发酵，国内经济增速明显放缓，经济下行、利率市场化，部分行业、企业盈利水平持续下降，作为农村金融“主力军"，经营风险也在不断加大,面对这一窘境,我行就目前风险状况认真分析，现将风险偏好设定如下:一、风险点变化情况（一）信用风险进一步增大。

信用风险就是借款人违约风险，是我行面临的最主要风险之一,其形成原因也比较复杂。

一方面，当前社会整体信用环境较差，小农意识较强，信用观念淡薄,在国家支农惠农政策力度不断加大的大环境下,一定程度上加剧了农民信用观念的淡化，认为向我行贷款也是一种民政性扶持，另一方面，随着农村金融体系多元化、多层次格局的形成，农业银行、包商银行和邮政储蓄银行等其他金融机构纷纷介入农村市场，加上民间借贷的活跃因素，这种农村金融市场激烈竞争的格局势必导致本来较差的社会信用环境进一步加剧恶化。

而我行80%以上的服务对象主要是在农村，在这种信用环境背景下潜在的信用风险进一步凸显。

(二）市场风险比较敏感。

我行市场风险主要表现在利率风险。

利率是资金的价格,是反映市场资金供求状况、衡量金融产品收益率的重要指标.而我行点多面广，加上负债结构不合理,资金组织成本相对较高，另一方面,我行当前盈利模式和结构单一,多元化的收入和盈利结构尚未形成，贷款利差目前仍是经营效益的主要支撑，中间业务收入占比微乎其微。

随着利率市场化, 其他国有商业银行利率定价水平明显高于我行，当前全球金融危机引发利率的多次调减使存贷款利差进一步缩小,致使银行经营效益滑坡的趋势比较明显.利率风险对我行经营效益的影响逐渐显现。

（三）流动性风险明显。

产业结构的优化是经济增长的重要因素之一,势必引起产业结构的调整。

传统的农业耕作已逐步被“三高”和特色农业所替代，农业产业已不是当前地放经济发展的主导，各类新兴的经济实体如雨后春笋般兴起，以工辅农的多元化产业结构格局已成为经济增长方式的主流.随着产业结构的调整，产业生产经营周期也发生了根本变化，贷款期限也随之延长，我行发放的贷款大部分是短期贷款，资产负债期限错配的风险比较突显，另外受市场经济冲击，导致大范围的经济萧条甚至经济衰退,致使到期贷款收回率水平偏低，部分到期贷款可能形成不良,关注类贷款余额不断增加,不良贷款的反弹压力将进一步加大，信贷资金流动性风险需要高度关注。

商业银行风险偏好管理体系的构建——以Z银行为例

编者语：作为银⾏全⾯风险管理的逻辑起点，风险偏好是银⾏整体发展战略在风险管理领域的具体体现。

风险偏好的设定、传导、执⾏和反馈，构成了全⾯风险管理的主线。

如何⾃上⽽下构建科学的风险偏好管理体系，并持续有效地推动实施，成为全⾯风险管理的重要研究课题之⼀。

本⽂以Z银⾏为例，从风险偏好的管理框架和流程的设计、风险偏好⽅案设置、风险偏好陈述、风险偏好指标的选取标准和阈值测算等⽅⾯，对商业银⾏风险偏好管理体系的构建进⾏了系统研究。

敬请阅读。

三、Z银⾏风险偏好管理的框架和流程图3-1 Z银⾏风险偏好的管理框架和流程图其中，风险偏好管理办法是明确商业银⾏风险偏好管理流程、⽅法、组织架构和职责分⼯的制度⽂件。

风险偏好声明（陈述书）是⽬标期内业务发展和风险管理的纲领性⽂件，制定时需全⾯考虑宏观经济趋势、⾏业发展状况、银⾏⾃⾝业务发展战略和利益相关者期望，⼀般情况下，风险偏好声明（陈述书）应包含总体风险偏好和各类具体风险偏好的声明，每类风险偏好⼜分别包含定性描述与定量指标计量。

风险偏好定量指标可以通过传导机制与风险限额结合起来，将风险偏好阈值作为⼀种硬约束，风险限额作为⼀种软约束。

风险偏好的管理流程⼀般包括四个步骤，即偏好制定、监控和报告、超限管理和偏好变更。

图3-2阐述了风险偏好管理各流程间的相互关系。

图3-2 风险偏好管理各流程间关系图由于董事会对银⾏的风险偏好负有最终的管理责任，因此，定期将风险偏好上报⾄董事会是必要的。

同时，因为风险偏好指标作为全⾏风险容忍底限，银⾏应当设⽴预警值，在达到预警值时，应考虑是否需要采取相应的措施来防⽌超限额情况的发⽣。

在风险偏好超标时，银⾏应⾸先考虑制定⾏动⽅案以降低风险，同时通过分析，如发现风险偏好指标的设⽴值存在不合理情况需要调整时，应⽴即发起偏好变更流程。

（⼆）、Z银⾏风险偏好管理具体流程1．偏好制定Z银⾏制定风险偏好时，应⾸先由风险管理部门草拟年度风险偏好声明，其次由各类风险归⼝主管部门对职责范围内的风险偏好的指标和阈值提出设定建议，并进⾏会签。

(完整版)国际商业银行风险偏好设定与应用

其核心作用之一是在可接受和不可接受的风险之间划出清晰分界线，并作为有关银行日常业务发展和持续管理的一个内部共识与依据。

作为基本制度的一个重要组成部分，风险偏好要定期设定并每半年重检一次，若遇市场营运环境急剧变化时，重检的频密度可适当加大。

风险偏好（Risk Appetite）是一家银行在基于某一风险回报平衡点上愿意承受或保留的总的风险敞口的总量。

它反映有关银行的业务策略、风险策略及各利益相关人的期望并通过与管理层讨论由董事会设定或批准。

商业银行风险偏好设置与运用

风险偏好（Risk Appetite）是指商业银行在追求商业目标的过程中，在资本、流动性、监管等约束条件下，能够并且愿意接受的风险种类与总量①。

风险偏好对商业银行经营的稳健性提出了要求，目的是在银行经营的安全性与盈利性之间维持一种动态平衡。

从集团战略层面对风险偏好进行清晰明确的陈述，并逐级分解、传导和有效执行风险偏好，有利于促进金融机构的稳健运行和金融系统的稳定。

国际金融协会（IIF）2011年发布的报告《实施稳健的风险偏好架构,强化金融机构的经营》在总结2008年全球金融危机的经验时指出，实施稳健的风险偏好架构是有效的全面风险管理体系的核心，呼吁金融机构和监管部门要对这项关键性管理工具加以重视。

我国也对风险偏好管理做出了明确规定，原银监会颁布的《银行业金融机构全面风险管理指引》（银监发〔2016〕44号）提出，银行业金融机构应当制定书面的风险偏好，做到定性指标和定量指标并重。

一、商业银行风险偏好的影响因素（一）利益相关方诉求商业银行在对风险偏好做出陈述时，要充分考虑股东、存款人、贷款人、债权人、企业员工等利益相关方的诉求。

利益相关方因其所处地位、利益关系的不同，主要关注点和诉求也有较大差异。

在风险偏好的设置中综合考虑并体现利益相关方的合理诉求，体现了企业为股东等利益相关方创造价值的本质特征，商业银行风险偏好设置与运用张雷郭振鹏刘晓宇摘要：引导和推动商业银行等金融机构设置审慎稳健的风险偏好，对避免金融机构过度承担风险、建立防范化解金融风险长效机制和保持金融机构长期稳健运行具有重要意义。

本文总结了商业银行风险偏好的影响因素，阐述了风险偏好设置的流程、风险偏好指标的选取以及风险偏好的传导与应用，分析了商业银行风险偏好管理中存在的问题并提出了对策建议。

关键词：风险偏好风险管理商业银行中图分类号：F832.33 文献标识码：A 文章编号：1009 - 1246（2020）07 - 0081 - 08①Reform in the Financial Services Industry: Strengthening Practices for a More Stable System[ R ]. IIF, 2009.这样风险偏好在向下传导时才能得到相关方的支持，保证执行效果。

商业银行市场风险管理探析-以工行为例

商业银行市场风险管理探析-以工行为例内容摘要：自20世纪以来，风险管理已经变成商业银行经营过程中最重要的问题之一，商业银行的风险管理能力将直接影响到商业银行的生存和发展。

在商业银行所面对的风险中，市场风险是商业银行重点关注的风险。

尤其是随着世界经济的一体化，各个国家之间的经济联系越发紧密，金融环境日益复杂，商业银行存在的市场风险越来越大。

中国自加入WTO以来，金融市场的对外开放使得商业银行的市场风险不断加剧，而商业银的市场风险管理水平还有很大的缺陷。

本文通过研究中国工商银行的市场风险管理，对中国商业银行市场风险管理进行分析，结合国外先进银行市场风险管理的经验，对于防范市场风险提出了一些建议和措施。

关键词：商业银行市场风险工行Abstract：Since the 20th century, risk management has become one of the most important issues during the management process of the commercial banks. The risk management ability of commercial banks will directly affect the survival and development of commercial banks. Of all the risks the commercial banks face with, market risk is the one focused by them. Especially with the integration of the world economy, the economy between countries is getting increasingly connected, the financial environment is becoming more complex and market risk that the commercial banks have is growing, too. After China joined the WTO, the opening of financial market exacerbates the market risk of commercial banks, while the ability of market risk management is deeply flawed. This article analyzes market risk management of commercial banks in China by researching the market risk management of ICBC and put forward some comments and suggestions about keeping a look-out over market risk by combi ning with the experience of foreign banks’ advanced market risk management.一、市场风险的具体内容商业银行的市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使得银行的表内和表外业务产生损失的风险。

国际商业银行风险偏好设定与应用

国际商业银行风险偏好设定与应用国际商业银行风险偏好设定与应用1.引言在国际商业银行活动中，风险是不可避免的。

为了维护银行的稳定和可持续发展，银行需要确立风险偏好，并将其应用于业务决策与风险管理中。

本文将讨论国际商业银行风险偏好的设定和应用。

2.风险偏好的概念风险偏好是指银行对风险的接受程度和偏好程度。

银行根据经营战略和风险承受能力，投入不同程度的资源来承担风险。

风险偏好的设定需要综合考虑银行的盈利能力、资本实力、市场地位和监管要求等因素。

3.风险偏好的设定过程3.1 风险评估银行应通过风险评估来了解其面临的各类风险，并对其进行量化和细化。

这包括市场风险、信用风险、操作风险等。

3.2 风险偏好的目标与限制银行应设定明确的风险偏好目标，例如追求最大化收益或控制损失的最大限度。

同时，银行也需要设定风险偏好的限制，例如最大承担损失的能力、最大局部风险暴露限制等。

3.3 风险量化和分析银行可以使用风险指标和模型来对风险进行量化和分析，以评估风险承受能力和风险偏好程度。

常见的风险指标包括价值-at-Risk（VaR）、曝光上限比率（ELR）等。

4.风险偏好的应用4.1 业务战略决策银行的风险偏好应用于业务战略决策中，例如选择与特定行业、地区或客户进行业务合作时，需要考虑风险偏好是否与银行的战略一致。

4.2 风险管理风险偏好也是风险管理的依据，银行应根据其风险偏好进行风险的定价与管理。

例如，对于高风险客户，银行可以采取更严格的风险控制措施。

4.3 资本分配风险偏好会影响银行的资本分配决策。

根据不同风险偏好的要求，银行可以决定不同业务领域的投资比例，并合理分配资金和人力资源。

5.文档涉及附件本文档涉及的附件包括风险偏好的设定表格、风险评估模型和案例分析等。

6.法律名词及注释6.1 银行监管委员会（Basel Committee on Banking Supervision）：国际银行监管组织，其制定的风险管理准则被广泛应用于国际商业银行。

商业银行理财产品风险分析

商业银行理财产品风险分析近年来，随着我国金融市场的快速发展，商业银行的理财产品也越来越受到投资者的青睐。

然而，理财产品的风险也越来越引人关注。

本文将从产品类型、收益变化、风险控制等方面分析商业银行理财产品的风险。

一、产品类型商业银行理财产品包括货币基金、债券型基金、股票型基金、混合型基金、保本基金、指数基金等。

不同类型的理财产品风险程度不同。

1. 货币基金货币基金是风险较低的理财产品，其主要是投资于低风险的短期金融市场工具，如银行存款、货币市场基金、短期国债等。

由于其投资对象稳健，因此货币基金的风险相对较小，适合那些风险偏低的投资者。

2. 债券型基金债券型基金是以债券作为投资标的的基金产品。

债券作为固定收益类金融工具，相对于股票而言风险较低，但相对收益也较为有限。

投资者可以根据自身风险偏好选择不同风险等级的债券型基金。

混合型基金是同时投资于股票和债券等金融产品的基金产品，风险较为平均。

但由于其资产配置策略不同，风险程度各有差异，投资者在选择混合型基金时也需要注意风险等级。

5. 保本基金保本基金相对于其他类型的基金风险要小一些，因为其投资策略主要是通过资产配置来确保本金的安全。

但是，由于保本基金的收益空间有限，投资者应该不断关注其收益变化，选择恰当的买入点和卖出点。

6. 指数基金指数基金是一种以市场指数为投资标的的基金产品，相对于主动型基金来说，指数基金的风险相对较低。

但是，由于市场指数的波动，单一指数基金的风险和收益都较为有限。

二、收益变化商业银行理财产品的收益变化和投资风险密切相关。

任何一种理财产品都有其自身的投资风险，不同的理财产品对应不同的收益变化。

在理财产品市场上，投资者可以根据所要求的风险收益来选择相应的理财产品。

在选择理财产品的过程中，投资者应该了解市场的各种情况，对未来市场的走势有一个大致的判断，以此选择相应的理财产品。

同时，投资者还应该了解银行的理财产品是否符合自己的风险收益要求，投资的时间、风险承受力等等都要谨慎考虑。

商业银行流动性风险偏好

商业银行流动性风险偏好近年来，商业银行面临的风险越来越复杂多样化，而其中一项重要的风险就是流动性风险。

流动性风险是指商业银行在正常业务运作中，难以及时获得足够的现金以满足日常的营运需求，从而可能导致资金链断裂，进而引发信誉风险和破产风险。

在面对流动性风险时，商业银行往往会有一定的风险偏好，以便在获得更高回报的同时，管理好流动性风险。

首先，商业银行具有一定的流动性风险承受能力。

商业银行在经营中积累了丰富的经验和技术，能够对流动性风险做出有效的预测和控制。

他们拥有庞大的客户资源和广泛的业务网络，可以通过各种方式获得资金支持。

此外，商业银行在交易中通常会要求贷款人提供担保或抵押品，以减少流动性风险。

因此，商业银行向流动性风险偏好的方向发展，以求较高的回报。

其次，商业银行追求更高的收益率。

流动性风险与收益率是成正比的，换句话说，风险越高，收益也就越高。

商业银行作为市场主体，追求利润最大化是其经营目标。

为了增加资本回报率，商业银行倾向于接受一定程度的流动性风险。

他们鼓励客户进行高风险的投资和理财产品，以获得更高的回报。

例如，银行可能会提供高风险的理财产品，吸引客户投资，从而带来更多的收益。

另外，商业银行在管理流动性风险时，会考虑资本充足率和监管要求。

根据《巴塞尔协议III》，银行需要满足一定的资本充足率要求，以确保其在面临流动性风险时有足够的资本储备。

因此，商业银行在制定风险偏好时，需要考虑到该要求。

同时，监管机构对商业银行的流动性风险管理也有一定的要求，商业银行需要遵守监管规定，以确保风险控制在合理范围内。

此外，商业银行还需要关注市场环境和经济形势。

市场环境的变化会影响银行的流动性风险，例如，利率波动、货币政策调整等。

商业银行需要根据市场环境的变化，灵活调整自身的流动性风险偏好，以适应市场需求和风险变化。

此外，经济形势的变化也会对流动性风险产生影响，商业银行需要关注经济形势的发展，以预测流动性风险的变化趋势，并相应地调整风险偏好。

关于国内商业银行风险偏好传导的几点思考

● 马晓冬
章仁俊
关于国内商业银行风险
偏好传导的点思考几
［内容提要］２０，商业银行而言，０９年对无论其资产规模、营性质、史渊源经历
有怎样的差异，都将受到全球经济下滑和国际金融危机的影响，国内银行同时还面临
着宏观政策调整和国际资本冲击的双重考验。风险管理的概念和工具已经引入国内
十多年，以风险偏好为主要内涵的战略规划也已纳入大多数国内商业银行的董事会议程，它能否经得起检验，摆在国内商业银行面前的一大课题。从次贷危机爆发但是的诱因：风险偏好传导的整体失灵来看，内商业银行要真正发挥风险偏好对提升经国
活动中加以体现。这将有利于国内商业银行以简单明确的定量要求替代以往复杂模糊的定性规
定，从而将银行整体发展战略融人具体经营管理
行为之中。
和手段，自上而下地分解并传导成为对各职能部
门、务单元和分支机构的具体行为目标，业从而将战略层面的风险偏好自上而下地传导、细化到商
辑起点，也是风险偏好传导的前提。
其次，促进了经营理念的逐步转变。受传统
思维定式和历史惯性的影响，国内商业银行普遍存在扩张冲动，种 “ 务驱动型 ” 经营理念导这业的致风险伴随业务增长而迅速放大。银行要实现持
同时，效的风险偏好传导还必须依托于对有银行实际风险状况的全面分析，目前经营活动如中主要承担何种风险，风险程度和特征如何，在哪些方面与现有的风险偏好导向不符，要作出何需种调整等等，必须通过自下而上的传导来实现。这通过对微观层面交易涉及的风险收益等情况的监