四.随机过程的功率谱密度

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功率谱密度公式推导

功率谱密度公式推导功率谱密度（Power Spectral Density，简称PSD）是指一个信号的功率在频率域上的分布。

它在信号处理、通信系统、噪声分析等领域都有着重要的应用。

在本文中，将对功率谱密度的定义、性质以及推导进行详细讨论。

首先，我们来定义功率谱密度。

假设有一个零均值的随机过程（零均值是为了简化推导），我们用x(t)表示这个随机过程，并假设它的均方值为E[|x(t)|^2] = Rxx(0)。

为了分析这个随机过程在频率域上的特性，我们将其进行傅里叶变换。

傅里叶变换的定义如下：X(f) = ∫(x(t) * e^(-j2πft) dt)其中，X(f)表示信号x(t)在频率f上的复振幅（振幅和相位）。

根据傅里叶变换的定义，我们可以得到信号在频率f上的功率P(f)的定义如下：P(f) = |X(f)|^2根据随机过程的定义，我们知道x(t)是一个随机变量，它的取值在每个时间点上都是随机的。

因此，X(f)也是一个随机变量。

我们只知道X(f)的均方值（即P(f)）是一个确定的量，但我们无法准确地知道X(f)在每个时刻上的取值。

为了能够更好地描述X(f)的统计性质，我们可以引入概率密度函数。

假设X(f)的实部和虚部分别为Xr(f)和Xi(f)，我们定义X(f)的概率密度函数为fX(x)。

根据概率密度函数的定义，我们可以得到X(f)的均方值为：E[|X(f)|^2] = ∫(|x|^2 * fX(|x|^2) dx)然后，根据功率的定义，我们可以得到：E[|X(f)|^2] = P(f)综上所述，我们可以得到功率谱密度PSD的定义如下：PSD(f) = ∫(|x|^2 * fX(|x|^2) dx)对于一个随机过程来说，我们可以通过计算其自相关函数Rxx(t)来得到其功率谱密度。

自相关函数定义如下：Rxx(t) = E[x(t) * x*(t-τ)]其中，E[•]表示对随机变量取均值的操作，τ表示一个时间延迟。

功率谱密度

功率谱密度谱是一种概率统计方法，是对随机变量均方值的量度。

一般用于随机振动分析，连续瞬态响应只能通过概率分布函数进行描述，即出现某水平响应所对应的概率。

功率谱密度是结构在随机动态载荷激励下响应的统计结果，是一条功率谱密度值—频率值的关系曲线，其中功率谱密度可以是位移功率谱密度、速度功率谱密度、加速度功率谱密度、力功率谱密度等形式。

数学上，功率谱密度值—频率值的关系曲线下的面积就是方差，即响应标准偏差的平方值。

谱是个很不严格的东西，常常指信号的Fourier变换，是一个时间平均（time average）概念功率谱的概念是针对功率有限信号的(能量有限信号可用能量谱分析)，所表现的是单位频带内信号功率随频率的变换情况。

保留频谱的幅度信息，但是丢掉了相位信息，所以频谱不同的信号其功率谱是可能相同的。

有两个重要区别：1。

功率谱是随机过程的统计平均概念，平稳随机过程的功率谱是一个确定函数；而频谱是随机过程样本的Fourier变换，对于一个随机过程而言，频谱也是一个“随机过程”。

（随机的频域序列）2。

功率概念和幅度概念的差别。

此外，只能对宽平稳的各态历经的二阶矩过程谈功率谱，其存在性取决于二阶局是否存在并且二阶矩的Fourier变换收敛；而频谱的存在性仅仅取决于该随机过程的该样本的Fourier变换是否收敛。

热心网友回答提问者对于答案的评价：谢谢解答。

频谱分析（也称频率分析），是对动态信号在频率域内进行分析，分析的结果是以频率为坐标的各种物理量的谱线和曲线，可得到各种幅值以频率为变量的频谱函数F(ω)。

频谱分析中可求得幅值谱、相位谱、功率谱和各种谱密度等等。

频谱分析过程较为复杂，它是以傅里叶级数和傅里叶积分为基础的。

功率谱是个什么概念？它有单位吗?随机信号是时域无限信号，不具备可积分条件，因此不能直接进行傅氏变换。

一般用具有统计特性的功率谱来作为谱分析的依据。

功率谱与自相关函数是一个傅氏变换对。

功率谱具有单位频率的平均功率量纲。

随机过程的自相关函数与其功率谱密度是傅里叶变换关系

随机过程的自相关函数与其功率谱密度是傅里叶变换关系随机过程是一个随时间变化的信号，每个时间点上都有一定的随机性。

我们可以用一个随机变量来描述每个时间点上的取值。

这个随机变量的集合就是一个随机过程。

自相关函数是用来描述随机过程在不同时间点上的相关性的函数。

它表示了随机过程在不同时间点上的取值之间的相关程度。

具体来说，自相关函数R(t1,t2)表示了时刻t1和t2上的信号值之间的相关性。

它的定义如下：R(t1,t2)=E[X(t1)X(t2)]其中，X(t1)和X(t2)是随机过程在时刻t1和t2上的取值，E[.]表示期望操作。

功率谱密度是用来描述随机过程在频域上的特性的函数。

它表示了随机过程在不同频率上的功率分布情况。

具体来说，功率谱密度S(f)表示了随机过程在频率f上的功率。

它的定义如下：S(f)=，F{R(t)}，^2其中，R(t)是随机过程的自相关函数，F{.}表示傅里叶变换操作。

自相关函数和功率谱密度之间存在一个重要的关系，即它们通过傅里叶变换相关联。

具体来说，自相关函数是功率谱密度的傅里叶变换的模的平方，而功率谱密度是自相关函数的傅里叶变换的伪谱密度。

这个关系可以用下面的公式表示：R(t1, t2) = ∫S(f)e^(j2πft)df其中，∫表示积分操作，e^(j2πft)是复指数函数，代表了频率f上的旋转。

这个关系的意义是，自相关函数和功率谱密度提供了从时域到频域和从频域到时域的映射。

我们可以通过自相关函数计算功率谱密度，也可以通过功率谱密度计算自相关函数。

总结起来，自相关函数和功率谱密度是通过傅里叶变换相关联的重要概念。

自相关函数描述了随机过程在不同时刻上的相关性，而功率谱密度描述了随机过程在不同频率上的功率分布情况。

它们的傅里叶变换关系提供了从时域到频域和从频域到时域的映射。

这个关系在信号处理和随机过程分析中具有重要的应用价值。

(解答)《随机过程》第四章习题

第四章二阶矩过程、平稳过程和随机分析习题解答1、设∑=-=Nk k k kn U n X 1)cos(2ασ，其中k σ和k α为正常数，)2,0(~πU U k ，且相互独立，N k ,,2,1 =，试计算},1,0,{ ±=n X n 的均值函数和相关函数，并说明其是否是平稳过程。

解：计算均值函数和相关函数如下0)}{cos(2)cos(2}{)(11=-=⎭⎬⎫⎩⎨⎧-==∑∑==Nk k k k N k k k k n X U n E U n E X E n ασασμ∑∑∑∑∑∑======-=--=--=⎪⎭⎪⎬⎫⎪⎩⎪⎨⎧⎥⎦⎤⎢⎣⎡-⋅⎥⎦⎤⎢⎣⎡-=Ni i i N i i i i i i Ni Nj j j i i j i N j j j j N i i i i X m n U m U n E U m U n E U m U n E m n R 12121111)](cos[)}cos(){cos(2)}cos(){cos(2)cos(2)cos(2),(ασαασαασσασασ因此可知，},1,0,{ ±=n X n 是平稳随机过程。

2、设有随机过程))(cos()(t t A t X πηω+=，其中0>ω为常数，}0),({≥t t η是泊松过程，A 是与)(t η独立的随机变量，且2/1}1{}1{===-=A P A P 。

（1）试画出此过程的样本函数，并问样本函数是否连续？（2）试求此过程的相关函数，并问该过程是否均方连续？解：（1）样本函数不连续。

（2）令：012≥>t t ，下面求相关函数：)(221)(212210)(1212211212121211212212122112221122121121212cos cos )]}(cos[)]({cos[21!)]([)]}(cos[)]({cos[)1(21))]}()(()(cos[))]()(()(2)({cos[21))]}()(()(cos[))]()(()({cos[21))}(cos())({cos(}{))}(cos())(cos({)}()({),(t t t t k t t k kX e t t e t t t t e k t t t t t t t t t t t t t t t E t t t t t t t t E t t t t E A E t t t t A E t X t X E t t R ----∞=--⋅=⋅-++=⋅-⋅-++-=-+-+-+++=-+-++++=++⋅=++==∑λλλωωωωλωωηηπωηηππηωηηπωηηπωπηωπηωπηωπηω因为：t t t R ωξ2cos ),(=因此该过程是均方连续的随机过程。

第四章平稳随机过程的谱分析

1 2
S
X
(
)e
j
d
自相关函数和功率谱密度皆为偶函数
若随机过程X t是平稳的，自相关函数绝对可积，则自相关函数
jt
ddt
1
2
XX
()
x(t)e jt dtd
1
2
X
X
()X
* X
()d
1
2
X
X
()
2d
4.1、平稳随机过程的功率谱密度 ❖功率谱
功率型信号：能量无限、平均功率有限的信号
P lim 1 T s(t) 2 dt T 2T T 其能谱不存在，而功率谱存在
持续时间无限长的信号一般能量无限
4.1、平稳随机过程的功率谱密度
❖如何计算随机信号的平均功率？
2）时域计算方法
任一样本函数的平均功率为
W
lim
T
1 2T
T x2(t, )dt
T
随机过程的平均功率为
W
E[W
]
lim
T
1 2T
T E{X 2(t)}dt
T
若为各态历经过程：
W =W
4.1、平稳随机过程的功率谱密度 ❖如何计算随机信号的平均功率？
2020/5/20
6
4.1、平稳随机过程的功率谱密度
❖傅立叶变换
则 x(t)的傅立叶变换为：
X () x(t)e jt dt
其反变换为：
x(t) 1 X ()e jt d
2
频谱密度存在的条件为：
频谱密度
x(t)dt
2020/5/即20 信号为绝对可积信号
包含：振幅谱相位谱
求各样本函数功率谱密度的统计平均

第4章随机信号的功率谱密度

T 2T T
lim 1
2
T
1 2T
E[ XT (, ) 2 ]d

1
2

GX
()d
(4.1.11)
随机过程的平均功率W可以由它的均方值的时间平均得到，也可以由它的功率谱密度在整个频率域上积分得到。
若X(t)为平稳过程时，均方值为常数，可写成：

xT (t, )e jt dt
T T
xT (t, )e jt dt
X T (, ) 2 X T (, ) X T (, )
GX
()

lim
T
E

1 2T
T T
xT (t1, )e jt1dt1
T T
xT
(t2
,

)e
jt2
xT
(t
)

x(t), t
0,
t

T
T
对于有限持续时间的xT(t)，傅里叶变换是存在的，有：
XT ()

xT
(t)e
jt dt

T T
xT
(t)e
jt dt
xT
(t)

1
2

XT
()e
jt d
(4.1.6) (4.1.7)
称 XT ()为xT (t)的频谱函数，也简称为频谱。
由傅立叶反变换，x(t)可以表示为
则可以得到
x(t) 1
2

X
X
(
)e
jt
d
[x(t)]2dt

1
x(t)

第4章随机信号的功率谱密度

确知信号的能量谱密度与功率谱密度非周期信号的能量为： ∵ 非周期信号的能量为：
1 W = lim ∫ x ( t )dt = T → ∞ −T 2π
T 2 T
∫
∞
−∞
| X T ( ω ) | dω = ∫ | X T ( f ) | df
−∞
2
∞
2
其中, 为一付氏变换对; 其中 xT ( t ) ⇔ XT ( ω ) 为一付氏变换对
为功率型平稳随机信号。设 X( t )为功率型平稳随机信号。由于随机信号的每一样本函数（或实现）由于随机信号的每一样本函数（或实现）都是一个确因此，定的时间函数 x(t , ξ i ) ，因此，对于每个样本函数都可以求得对应的功率谱密度函数，得对应的功率谱密度函数，即 | xT (t , ξi ) |2 | XT (ω , ξi ) |2 GX (ω , ξ i ) = lim = lim ， T →∞ T →∞ 2T 2T
称为白噪声过程简称白噪声白噪声过程，白噪声。的平稳过程 N( t )，称为白噪声过程，简称白噪声。 W 其中，为正实常数，单位：其中， N 0 为正实常数，单位： Hz
白噪声的功率谱函数和自相关函数为：白噪声的功率谱函数和自相关函数为：
N0 G N ( ω ) = 2 , ω ∈ ( −∞ ,+∞ ) N0 R N (τ ) = δ (τ ) 2
1 G X ( ω ) = lim T → ∞ 2T
+∞
∫
T −t
−T − t
[∫
T −T
T
−T
R X ( t , t + τ )dt ] e − jωτ d τ
1 = ∫ [ lim − ∞ T → ∞ 2T

功率谱密度的定义

功率谱密度谱是一种概率统计方法，是对随机变量均方值的量度。

一般用于随机振动分析，连续瞬态响应只能通过概率分布函数进行描述，即出现某水平响应所对应的概率。

数学上，功率谱密度值—频率值的关系曲线下的面积就是方差，即响应标准偏差的平方值。

功率谱的概念是针对功率有限信号的(能量有限信号可用能量谱分析),所表现的是单位频带内信号功率随频率的变换情况。

如何用MATLAB绘制功率谱密度图形？随机产生一次数据x=randn（1，1024*8）求功率谱密度。

如何应用MATLAB画出来横坐标为频率（Frequency(hz)））纵坐标为功率谱密度（Power Spectrum Magn itude (dB))的图形？MATLAB程序为：function [t,omg,FT,IFT] = prefourier(Trg,N,OMGrg,K)% 输入参数：% Trg : 二维矢量，两个元素分别表示时域信号的起止时间；% N : 时域抽样数量；% OMGrg: 二维矢量，两个元素分别表示频谱的起止频率；% K : 频域抽样数量。

% 输出参数：% t : 抽样时间；% omg : 抽样频率；% FT : 实现傅里叶变换的矩阵~U~及系数；% IFT : 实现傅里叶逆变换的矩阵~V~及系数。

T = Trg(2)-Trg(1);t = linspace(Trg(1),Trg(2)-T/N,N)';OMG = OMGrg(2)-OMGrg(1);omg = linspace(OMGrg(1),OMGrg(2)-OMG/K,K)';FT = T/N*exp(-j*kron(omg,t.'));IFT = OMG/2/pi/K*exp(j*kron(t,omg.'));end在另一个脚本文件中：clc;clear ;close all;N=1024*8;K=500;OMGrg=[0,100];Trg=[0,1];[t,omg,FT,IFT] = prefourier(Trg,N,OMGrg,K);% f0=10;% f=sin(2*pi*f0*t);f=randn(N,1);F=FT*f;figure;plot(t,f);figure;plot(omg/2/pi,abs(F).^2);高斯白噪声的功率谱理论上为一直线，除非它是在某些特定情况下成立，比如经过了滤波器。

(成都大学)通信原理期末习题与部分答案

1. 调制信道对信号的干扰分为乘性干扰和加性干扰两种。

2. 根据乘性干扰对信道的影响，可把调制信道分为恒参信道和随参信道两大类。

3. 随参信道中的多经传播对信号传输的影响有：产生瑞利型衰落、引起频率弥散、造成频率选择性衰落。

4. 常见的随机噪声可分为单频噪声、脉冲噪声和起伏噪声三类。

5. 数字基带信号()t S的功率谱密度()ωS P 可能包括两部分即连续谱和离散谱。

6. 二进制数字调制系统有三种基本信号，分别为振幅键控、频率键控和相位键控。

7. 模拟信号是利用抽样、量化和编码来实现其数字传输的。

8. 模拟信号数字传输系统的主要功能模块是模数转换器、数字传输系统和数模转换器。

9.在数字通信中，同步分为载波同步、位同步、群同步和网同步。

10. 通信系统按调制方式可分连续波调制系统和脉冲调制系统；按信号特征可分为模拟通信系统和数字通信系统。

11. 若系统功率传输函数为()ωH，则系统输出功率谱密度()()ωξOP 与输入功率谱密度()()ωξIP 关系为()()ωξOP ＝ ()()ωξIP ｜H （W ）｜212. 随参信道的传输媒质的三个特点分别为对信号的耗衰随时间而变、传输的时延随时间而变、多径传播。

13. 二进制振幅键控信号的产生方法有两种，分别为模拟幅度调制法和键控法。

14. 衡量通信系统的质量指标主要有有效性和可靠性，具体对数字通信系统而言，前者常用码率来衡量，后者常用误码率来衡量。

15. 在数字通信中，产生误码的因素有两个：一是由传输特性不良引起的码间串扰，二是传输中叠加的加性噪声。

16. 根据香农公式，理想解调器的输入信噪比i iN S 和带宽c B 与输出信噪比o o N S 和带宽s B 之间满足c B lb(1+ i i N S ) = s B lb(1+ o o N S ) 。

随机过程的谱密度与功率谱密度

随机过程的谱密度与功率谱密度随机过程是在时间上随机变化的过程，它在许多领域中都有广泛的应用。

在研究随机过程时，谱密度和功率谱密度是两个重要的概念。

一、谱密度谱密度是描述随机过程在频域上的性质的一种测量，它用来表示随机过程的频谱特性。

谱密度通常用符号S(f)表示，其中f是频率。

谱密度是随机过程各频率成分的功率平均值，即将随机过程在不同频率上的功率加权平均得到的值。

谱密度越大，表示在该频率上的成分越强。

对于离散随机过程，谱密度可以通过对其自相关函数进行傅里叶变换得到。

而对于连续随机过程，谱密度可以通过对其自相关函数进行傅里叶变换或拉普拉斯变换得到。

谱密度具有一些重要的性质，例如：1. 谱密度是非负的且对称的。

2. 谱密度在频率上的积分等于随机过程的方差。

3. 谱密度函数是随机过程的一种特征，不同的谱密度函数可以表示不同的随机过程。

二、功率谱密度功率谱密度是描述随机过程在频域上能量分布的一种测量，也可以理解为随机过程的平均功率。

功率谱密度通常用符号S(f)表示，其中f 是频率。

与谱密度类似，功率谱密度也可以通过随机过程的自相关函数进行傅里叶变换或拉普拉斯变换得到。

功率谱密度表示随机过程各频率成分的功率分布，即在不同频率上的功率值。

功率谱密度越大，表示在该频率上的功率越强。

功率谱密度具有一些重要的性质，例如：1. 功率谱密度是非负的。

2. 功率谱密度在频率上的积分等于随机过程的总功率。

3. 功率谱密度函数是随机过程的一种特征，不同的功率谱密度函数可以表示不同的随机过程。

三、谱密度与功率谱密度的关系谱密度和功率谱密度之间存在一定的关系。

对于连续随机过程，谱密度和功率谱密度可以通过以下关系进行转换：S(f) = |H(f)|^2 * P(f)其中，S(f)表示谱密度，H(f)表示系统的频率响应函数，P(f)表示功率谱密度。

这个关系说明了谱密度和功率谱密度之间的链接，它们在频域上描述了随机过程的特性。

结论谱密度和功率谱密度是研究随机过程的重要工具，它们在频域上描述了随机过程的特性。

随机过程的功率谱密度

随机过程的功率谱密度⏹连续时间随机过程的功率谱密度⏹随机序列的功率谱密度1. 连续时间随机过程的功率谱密度21()lim ()2X T T G E X T →∞⎧⎫ω=ω⎨⎬⎩⎭()()Tj tT TX X t edt-ω-ω=⎰维纳-辛钦定理: 对于平稳过程有()()X X R G τ↔ω功率谱密度(Power Spectral Density, PSD)的定义：例1：随机相位信号的PSD0()cos()X t A t =ω+Φ其中A 、ω0为常数，Φ在(0,2π)上均匀分布。

自相关函数为20()(/2)cos X R A τ=ωτPSD 为{}200()(/2)()()X G A ω=πδω+ω+δω-ω()X G ωω2(/2)A π2(/2)A π0ω0-ω其中{a i }是均值为零,方差为, 且不相关的随机变量序列。

2iσ()i j ti iX t a eω=∑*()[()()]X R E X t X t τ=+τ*2()i k i ikE a a =σδ()0i E a =解：()*2()i k i j t j tj i ki ikiE a a eeω+τ-ωωτ==σ∑∑∑求X (t )的功率谱密度。

例2：随机过程为1ω2ω()X G ωω2()i j X i iR eωττ=σ∑2()2()X i i iG ω=πσδω-ω∑功率谱密度的性质:(1) 功率谱是非负的实函数、偶函数()()X X G G ω=-ω()0X G ω≥*()()X X G G ω=ω根据自相关函数与功率谱的关系,()()(cos sin )2()cos X X X G R j d R d +∞+∞-∞ω=τωτ-ωττ=τωττ⎰⎰21[()](0)()2X X P E X t R G d +∞-∞===ωωπ⎰平稳随机过程平均功率：22(1)22(1)202022(1)22(1)20()m m m X nn n a a a G c b b b ----ω+ω++ω+ω=ω+ω++ω+(2) 如果功率谱具有有理谱的形式，则可以表示为n >m ;()X G s 零、极点共轭成对j ωσ××××××ooo oS 平面上可能的零、极点位置()()()X X XG G G +-ω=ωω()()()()101()m Xn j j Gc j j +ω+αω+αω=ω+βω+β()()()()101()m Xn j j Gc j j --ω+α-ω+αω=-ω+β-ω+β()()()X X XG s G s G s +-=功率谱密度的分解例3: 已知功率谱为2424()109X G ω+ω=ω+ω+对功率谱进行分解，并求自相关函数。

数字通信第五版答案 (3)

数字通信第五版答案第一章: 数字通信系统基本概念(1)数字通信系统是由发送器、信道和接收器三部分组成的。

发送器将源信号转换为数字信号，并通过信道传输给接收器。

信道负责传输信号，并可能引入噪声和失真。

接收器则将接收到的信号转换为目标信号并输出。

(2)数字通信系统的主要优点包括信号可以复制、存储和处理，并且具有较高的抗噪性能。

1.数字通信系统的基本模型如下图所示：数字通信系统基本模型数字通信系统基本模型其中，x(x)表示源信号，x(x)表示发送器输出的信号，x(x)表示信道引入的噪声，x(x)表示接收器输入的信号，x(x)表示接收器输出的信号，$\\hat{x}(t)$ 表示接收器输出的目标信号。

2.数字通信系统的性能度量指标包括误码率、误比特率、信噪比等。

其中，误码率表示在接收端正确解码的比特数与总共传输的比特数之比，误比特率表示在接收端正确解码的比特数与总共传输的比特数之比的对数。

第二章: 随机过程和功率谱分析(1)随机过程是一组随机变量，表示在不同时间点出现的随机信号。

常用的随机过程模型包括白噪声过程、高斯过程和马尔可夫过程等。

(2)过程的平均值和自相关函数是描述随机过程的重要特征。

过程的平均值表示过程在不同时刻的平均大小，自相关函数表示过程在不同时刻的相关性。

1.随机过程的功率谱密度函数是描述随机过程频域特性的重要工具。

功率谱密度函数表示了随机过程在不同频率上的功率分布情况。

常用的功率谱估计方法包括周期图法、自相关函数法和傅里叶变换法等。

2.功率谱分析的应用包括信号源建模、信号检测和信号识别等。

通过分析信号的功率谱密度函数，可以得到信号的频域特性，并对信号进行处理和判别。

第三章: 基带传输技术(1)基带传输技术是指将低频率信号直接传输到信道中，不经过调制和解调的过程。

常用的基带传输技术包括脉冲编码调制、多电平传输和基带传输等。

(2)脉冲编码调制是一种将数字信号转换为脉冲波形的技术。

常用的脉冲编码调制方法包括非归零码、曼彻斯特码和差分曼彻斯特码等。

随机过程的功率谱密度

随机过程的功率谱密度随机过程是一种具有随机变量的序列，其性质随时间变化。

功率谱密度是用来描述随机过程频谱特性的一种工具。

本文将介绍随机过程的基本概念，探讨功率谱密度的定义和计算方法，并讨论其在实际应用中的意义。

一、随机过程的基本概念随机过程是一种随时间变化的随机变量序列。

在随机过程中，每个时间点上的变量都是随机的，可以用数学统计的方法进行描述与分析。

随机过程常用于模拟与分析具有随机性的现象，如通信信号、股票价格等。

二、功率谱密度的定义功率谱密度是描述随机过程频谱特性的一种工具，用于表示随机过程在不同频率上的分布情况。

功率谱密度函数通常用符号S(f)表示，其中f为频率。

三、功率谱密度的计算方法计算功率谱密度可以使用多种方法，常见的有周期图法、自相关函数法和傅里叶变换法等。

下面分别介绍这些方法的基本原理：1. 周期图法周期图法是一种直观的计算功率谱密度的方法。

它通过对随机过程的重复实现进行频率分析，得到信号的谱图。

周期图法的实现过程包括样本采集、周期图的构建和谱估计等步骤。

2. 自相关函数法自相关函数法是一种基于信号的自相关函数计算功率谱密度的方法。

它通过计算随机过程与其自身在不同时间点上的相关性，得到功率谱密度函数。

自相关函数法的实现过程包括自相关函数的计算和功率谱密度的估计等步骤。

3. 傅里叶变换法傅里叶变换法是一种基于信号的傅里叶变换计算功率谱密度的方法。

它通过将时域信号转换到频域，得到信号的频谱分布。

傅里叶变换法的实现过程包括信号的傅里叶变换和功率谱密度的计算等步骤。

四、功率谱密度的实际应用功率谱密度在信号处理、通信系统设计、噪声分析等领域都有重要应用。

以下是一些典型的实际应用场景：1. 信号处理功率谱密度可以用于对信号进行频谱分析和滤波器设计。

通过分析信号的功率谱密度，可以了解信号的频率分布情况，并根据需求设计相应的滤波器，实现信号的去噪、增强等处理。

2. 通信系统设计功率谱密度可以用于对通信系统中的噪声进行分析和优化。

随机过程的功率谱密度

Rˆ X
(
)
1 2T
T
x(t ) x(t )dt
T
一、联合分布
二维联合分布函数：
FXY (x1, y1,t1,t1' ) P{X (t1) x1,Y (t1' ) y1}
二维联合概率密度：
f XY (x1, y1, t1, t1' ) 2FXY (x1, t1, y1, t1' )
x1y1
性质：
RXY (t1, t2 ) RXY ( ), t1 t2
RXY ( ) RYX ( ) KXY ( ) KYX ( )
RXY ( ) 2 RX (0)RY (0)
K XY
( )
2
2 X
2 Y
若 X (t)与Y (t)是联合平稳旳，则 Z (t) X (t) Y (t) 是平稳旳。
K X (0)KY (0)
XY
广义联合平稳旳定义：
mX (t) mX , mY (t) mY , RXY (t1, t2 ) RXY ( ), t1 t2
随机过程旳功率谱密度作业：2.31, 2.36, 2.39
功率谱定义：GX
(
)
E[lim T
1 2T
XT () 2 ]
平稳随机过程：维纳－辛钦定理 RX ( ) GX ()
2 4 10 2
9
求有关函数。
例3、若平稳过程X(t)旳功率谱密度为
GX
(
)
[1
1
2
]2
求有关函数。
二、平稳随机序列旳功率谱密度
对于平稳随机序列X(n)，其功率谱密度
GX ()
RX (m)e jm
m
傅里叶变换对

功率谱密度 db

功率谱密度 db功率谱密度（Power Spectral Density，PSD）是描述信号随频率变化的能量分布的概念。

一般情况下，功率谱密度以对数形式表示，单位为分贝（dB）。

本文将对功率谱密度进行详细介绍，并介绍功率谱密度的计算方法以及应用。

一、功率谱密度的定义和性质功率谱密度是信号理论中一个基本的概念，用于描述信号在频域上的特征。

对于一个离散信号x(n)，它的功率谱密度定义为其自相关函数Rxx(k)的傅里叶变换。

功率谱密度用符号Sxx(f)表示，即：Sxx(f) = |X(f)|^2其中X(f)为x(n)的傅里叶变换。

功率谱密度描述了信号在各个频率上的能量分布。

在实际应用中，我们通常将功率谱密度取对数并以分贝（dB）为单位进行表示，即：PSD(dB) = 10 * log10(Sxx(f))根据功率谱密度的定义，我们可以得到其中三个重要性质：1.非负性：功率谱密度是一个非负函数，即Sxx(f)>=0。

2.时间平移：如果信号在时间域上平移t0，则功率谱密度在频域上也相应平移f0，即Sxx(f-f0)。

3.频率平移：如果信号在频域上平移f0，则功率谱密度在时间域上也相应平移t0，即Sxx(f)-Sxx(f0)。

二、功率谱密度的计算方法计算功率谱密度的方法有多种，其中最常用的是基于傅里叶变换的方法。

下面介绍两种常见的计算功率谱密度的方法。

1.时域平均法：信号x(n)通过窗函数w(n)进行分段，每段长度为N。

对每段信号进行傅里叶变换，得到每段信号的频谱，然后将所有段的频谱进行平均，得到信号的平均功率谱密度。

2.数字滤波法：将信号进行滤波，并测量滤波后信号的功率。

通过改变滤波器的通带宽度，可以得到不同频率下的功率谱密度。

三、功率谱密度的应用功率谱密度在工程和科学的多个领域中都得到了广泛的应用。

以下是几个典型的应用案例：1.无线通信：功率谱密度可以用于描述无线通信中不同信号的频谱占用情况，从而帮助设计和规划无线网络。

随机信号的功率谱密度

/2

0
2

cos(20 t )d
a2 a2 sin(20 t) 2
所以, X(t)不是平稳过程

当 X ( t ) 为平稳过程时，则故有
1 P E[ X (t )] RX (0) 2
2
E[ X 2 (t )] RX (0) 常数，

G X ( )d
维纳－辛钦定理
物理谱密度由于平稳随机过程的自相关函数RX(τ )是τ 的偶函数，则Gx(ω ) 为： G X ( ) 2 R X ( ) cos d 0 所以功率谱是实、偶函数，且非负 Gx(ω ) 应分布在 -∞到∞的频率范围内，而实际上负频率 ( 即ω <o) 并不存在。我们有时也采用另一种功率谱密度，即“单边”谱密度，也称作“物理”功率谱密度，记作Fx(ω )。 2G X ( ), 0 FX ( ) 0 0, 随机过程消耗在1Ω电阻上的平均功率可写成
均方值的时间平均:平均功率。
4.1 已知，过程X(t)的为 a, 0 是常数, 在 0 /2 上均匀分布求X(t)的平均功率。
解：
2 2 2 E a cos (0 t ) 2 2 E a cos (0 t )
a2 a2 2 2
2 1 x t dt 2 Fx d 等式左边表示x t 在 , 上的总能量， 2
而右边的被积函数 Fx 在频率域中表示在
2
圆频率处的能谱密度。
但在工程技术中，通常总能量

x 2 t dt ,

功率谱密度可表示为
T 1 T jt1 S X ( ) lim E x(t1 )e dt1 x(t2 )e jt2 dt2 T T 2T T 1 T T jt1 jt2 lim E x ( t ) x ( t ) e e dt1dt2 1 2 T 2T T T

离散时间随机过程的功率谱密度

R(m)
自相关函数
DFT
S ( )
功率谱密度
功率谱密度的采样定理
功率谱密度的采样定理
❖ 证明：
功率谱密度的采样定理
连续时间
采样
离散时间
平稳随机 X (t)
X (n) 平稳随机
过程
过程
自相关函数
Rc ( )
FT
功率谱密度
Sc ()
R(m)
自相关函数
DFT
S ( )
功率谱密度
4 白噪声 SECTION 《随机信号分析》教学组
小结
1
小结
2
小结
3
4
离散时间随机过程的功率谱密度
平稳离散时间随机过程的相关函数
离散时间随机过程的功率谱密度
平稳离散时间随机过程的功率谱密度
奈奎斯特频率
离散时间随机过程的功率谱密度
平稳离散时间随机过程的功率谱密度
离散时间随机过程的功率谱密度
平稳离散时间随机过程的功率谱密度
性质
离散时间随机过程的功率谱密度
❖ 例7. ❖ 解：
确定时间确知信号
S(t)
离散时间确知信号
S(n)
平稳随机过程的采样定理
连续时间
平稳随机 X (t)
过程
离散时间
X (n) 平稳随机
过程
自相关函数
Rc ( )
FT
功率谱密度
Sc ()
R(m)
自相关函数
DFT
S ( )
功率谱密度
平稳随机过程的采样定理
理想白噪声
定义
理想白噪声
自相关函数
理想白噪声
自相关系数

第三章随机过程的功率谱密度

3.2.2 功率谱密度的性质 1. 功率谱密度为非负实函数，即证明: 根据功率谱密度定义
2. 功率谱密度函数为的偶函数,即
证明 : 由功率谱与自相关函数的关系同理
3. 平稳随机过程的功率谱密度是可积函数,即
证明: 对于平稳随机过程有平稳随机过程的均方值有限平稳随机过程的功率谱密度可积,即
，本题中
则自相关函数具有如下形式
显然因此所以自相关函数为
§3.3 平稳随机过程的自相关函数时间和等效功率谱带宽
• 自相关函数反映随机过程在不同时刻的关联程度。
自相关时间从数量上直观描述随机过程的在时
间上关联范围。
• 功率谱密度函数描述随机过程的平均功率沿频率轴的分布。
等效功率带宽从数量上直观描述随机过程在频
• 由于和具有随机性，、和也具有随机性；
• 为消除单一样本的随机性，采取样本的统计平均来得到随机过程和的互功率。
将时间范围扩展至，即
设
互功率谱密度
则
3.4.2 互功率谱的物理意义设实随机过程，它由两随机过程和相加：自相关函数为
对自相关函数取时间平均
则的功率谱密度为
求的自相关函数，自相关时间和等效带宽。解：由自相关函数与功率谱关系有
图 3-17 例3-4
§3.4 联合平稳过程的互功率谱密度
• 自相关函数反映随机过程在不同时刻的关
联程度。
功率谱密度函数
• 互相关函数反映多个随机过程在不同时刻
的关联程度。
互功率谱密度函数
3.4.1 互功率谱
• 随机过程的样本函数不满足傅立叶存在的绝对可积和能量可积条件。
谱线；
零带宽上有限