第2章789+对偶理论
02对偶理论
6
对偶关系对应表
第2章 对偶理论
原问题 （对偶问题）
对偶问题（原问题）
目标函数
Max
Min
目标函数系数
约束方程右端常数
n个
变
≥0
量
≤0
无约束
m个
约束
≤
条件
≥
=
约束方程右端常数
目标函数系数
n个
≥
≤ = m个
≥0 ≤0 无约束
-Y1 +2Y2 +Y3 ′- Y3〞 ≥0
Y2 -Y3 ′+Y3〞 ≥2 -Y1 +6Y2 +3Y3 - 3Y3〞≥-5 Y1 ，Y2 ，Y3 ′，Y3〞 ≥0 令Y1 ′ = -Y1 ， Y3 = Y3 ′- Y3〞 , 则模型可表示为
Min =2Y1 ′ +6Y2 Y1 ′ +2Y2 +Y3 ≥0
或出售,如何给资源定价才合算？
产Ⅰ产品的单位获利
定价应考虑的问题 1.出卖资源获利应不少于生产获利 2.价格尽可能低，才能有竞争力 设Y1 Y2 Y3分别为3种资源的出卖价格
1Y1+4Y2≥2 同理 2Y1+4Y3≥3 最低价格应使总收入最小
Min z= 8Y1+16Y2+12Y3
1
对偶问题的提出
y1符号不限, y2 0, y3 0 y1符号不限, y2 0, y3 0
√
×
Min Z 4x1 2x2 3x3
4x1 5x2 6x3 7 s.t.182x1x191x32 x2101x43 11
x1 0, x2符 号 不 限, x3 0 9
第2章 对偶理论
x1
xj
xn
xn+1 xn+i xn+m
y1
yi
ym
ym+1
ym+j
yn+m
对偶问题的变量
对偶问题的剩余变量 j=1,2,…,n)
ym+jxj0=0，yi0xn+i=0 (i=1,2,…,m;
在一对变量中，其中一个大于0，另一个一定等于0
互补松弛性的应用
例：已知下述 LP 问题的对偶问题的最优解 为 y1*=4/5，y2*=3/5，w*=5。试用对偶理论 找出原问题的最优解。
1 0 E2 E1 A 0
2 0 a132 ... a1m 2 2 1 a 23 ... a 2 m 2 2 0 a m 3 ... a mm
1 1 a 12 a 22 1 a 1 22 2 1 1 a a m 2 22
对偶
min ω =Yb s.t. YA≥C Y≥0
引进松弛变量
引进剩余变量
max z=CX s.t. AX+XS=b X, XS≥0
X，Xs
min ω =Yb s.t. YA-YS=C Y, YS≥0
Y，Ys
Y0XS=0 YSX0=0
互补松弛关系
(6).互补松弛性
意义：利用此性质，可以已知某问题的最 优解，求其对偶问题的最优解。
4x1 ≤16
+4y3 ≥3
y1, y2 , y3 ≥0
4x2 ≤12
x1，x2 ≥0
对偶问题的经济背景
原问题：利用有限的资源，安排最优生产 方案，以获得最大的产值；
运筹学 第二章对偶理论
对应基变量X s。设迭代若干步后，基变 量为X B， X B在初始单纯形表中的系数矩
阵为B，将B在初始单纯形表中单独列出， 而A中去掉B的若干列后剩余的列组成矩 阵N，这样原线性规划问题的初始单纯形 表可列成以下形式：
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对 偶 问 题
表1：原始单纯形表
非基变量 项 目
XB XN XS
1 2
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x x 5
1 2
x,x 0
1 2
厂 家
对 偶 问 题
设某人有订单， 设备B –––– 但没有生产能力， 这时需要租赁厂 调试工序 –––– 方资源
设：设备A ——
y1元／时 y 2元／时 y 3元／时
付出的代价最小， 且对方能接受。
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租 赁
出让代价应不低于 用同等数量的资源 自己生产的利润。
对偶问题： min f1 4 y1 3 y2
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-3y1 +2y 2 20 -4y 3 y 10 1 2 s.t. y1 y2 5 y1 0, y2 为自由变量
再令z = -f1 得
对 偶 问 题
max z 4 y1 3 y2 3y1 -2y 2 20 4y 3 y 10 1 2 s.t. y1 y2 5 y1 0, y2 为自由变量
min Z 2 x1 3 x 2 5 x 3 x4 x1 x 2 3 x 3 x4 5 2 x 3 4 x4 4 2 x1 x 2 x 3 x4 6 x 0 , x 、x 0 ,x 无约束 2 3 4 1
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运筹学 第二章对偶理论
第六节 灵敏度分析
在利用线性规划理论解决问题时， 在利用线性规划理论解决问题时，一方面纪录的数据 常常不是精确的数据；另一方面， 常常不是精确的数据；另一方面，市场的情况经常可能发 生变化，已经形成的数学模型常常需要改变某些参数. 生变化，已经形成的数学模型常常需要改变某些参数 分析某些参数或者约束条件的变化对解的影响称之为 灵敏度分析问题. 灵敏度分析问题
′ = (c1 , c2 ,... , cm )B −1 N + ((c1 − c1 ), 0,... ,0)B −1 N − c T N
T ′ = ζ N + ((c1 − c1 ), 0,... , 0)B −1 N
′ 同理 z ′ = c T B −1 b + (( c 1 − c 1 ), 0 ,..., 0 )B −1 b . B
最优的单纯形表格为 如果其最优的 如果其最优的单纯形表格为
0 I
c T B −1 N − c T B N
B −1 N
c T B −1b B
Β−1b
c的改变并没有改变可行区域 的改变并没有改变可行区域. 的改变并没有改变可行区域 即原来的最优基本可行解，仍然是新问题的基本可行解 即原来的最优基本可行解，仍然是新问题的基本可行解. 最优基本可行解 理学院 岳瑞锋
运筹学
式 ζ′ 公 ： k = ζ k − (c′ − ck ) k
min z = 5 x1 + 21 x3 s.t. x − x + 6 x − x =2 1 2 3 4 例 x1 + x2 + 2 x3 − x5 = 1 x j ≥ 0, ( j = 1 ,2 ,3 ,4 ,5)
min z = 5 x1 + 21 x3 s.t. x − x + 6 x − x =2 1 2 3 4 例 x1 + x2 + 2 x3 − x5 = 1 x j ≥ 0, ( j = 1 ,2 ,3 ,4 ,5)
第二章 线性规划的对偶理论
第二章 线性规划的对偶理论随着线性规划应用的逐步深入，人们发现线性规划有一个有趣的特性，就是每一个线性规划问题都存在另一个与之配对、两者有密切联系的线性规划问题.称其中一个为原问题，则另一个被称为对偶问题，这个特性称为线性规划的对偶性，这不仅仅是数学上具有的理论问题，由对偶问题引伸出来的对偶解有着重要的经济意义，也是经济学中重要的概念与工具之一. 对偶理论充分显示出线性规划理论逻辑上的严谨性与结构上的对称性，它是线性规划理论的重要成果.§1 对偶问题的提出一、对偶问题的实例在第一章的例1.1中，讨论了某工厂资源的合理利用问题，建立了LP 问题模型： 2125001500max x x z += s.t. 2123x x +≤65 212x x +≤4023x ≤75 （2.1） 21,x x ≥0已知最优解为：70000,25,5**2*1===z x x .现从另一个角度考虑这个问题.假定该厂的决策者考虑自己不生产甲、乙两种产品，而把原拟用于生产这两种产品的资源A,B,C 全部出售给外单位，则应如何确定这三种资源的价格.显然，该厂的决策者要考虑两个原则：第一，每种资源所收回的费用应不低于自己生产时可获得的利润；第二，定价不能太高，要对方容易接受.设321,,y y y 分别表示三种资源出售的价格，则由第一个原则，应有如下约束条件： 2123y y +≥1500 32132y y y ++≥2500 321,,y y y ≥0而把原拟用于生产甲、乙产品的三种资源全部售出，总收入为： 321754065y y y w ++=当然，对厂方而言，w 越大越好，但根据第二个原则，在保证上述条件下，应考虑使总收入即对方的总支出尽可能少才比较合理，因为只有这样，厂方不会吃亏，对方也容易接受.于是，该问题的数学模型归结为：321754065min y y y w ++= s.t. 2123y y +≥150032132y y y ++≥2500 （2.2） 321,,y y y ≥0这也是一个LP 问题，用单纯形法解之得最优解为：500,0,500*3*2*1===y y y及相应的目标函数最优值 *w =70000.如果称（2.1）给出的LP 问题为原问题，则称（2.2）式为（2.1）式的对偶问题.二、对偶问题的形式以上从一个资源利用问题，引出了对资源的估价问题，得到了对偶规划.原问题与其对偶问题之间通常有三种不同的关系形式，以下将原问题记作（P ）问题，对偶问题记作（D ）问题.1、对称型对偶问题 定义2.1 设原LP 问题为n n x c x c x c z +++= 2211max s.t. n n x a x a x a 1212111+++ ≤1bn n x a x a x a 2222121+++ ≤2b （2.3） ………………n m n m m x a x a x a +++ 2211≤m b j x ≥0 （n j ,,2,1 =） 则称下列LP 问题m m y b y b y b w +++= 2211min s.t. m m y a y a y a 1212111+++ ≤1cm m y a y a y a 2222121+++ ≤2c （2.4） ………………m m n n n y a y a y a +++ 2211≤n c i y ≥0 （m i ,,2,1 =）为其对偶问题.其中i y （m i ,,2,1 =）称为对偶变量，并称（2.3），（2.4）为一对对称型对偶问题.如果用矩阵形式来表示模型（2.3），（2.4），则可更清楚地看出两者之间的对称性. cx z =max（P ） s.t. Ax ≤b （2.5） x ≥0 yb w =min（D ） s.t. yA ≤c （2.6） y ≥0其中),,,(21m y y y y =是一行向量.即（P ）问题求极大化，（D ）问题求极小化；（P ）的约束为“≤”，（D ）的约束为“≥”；（P ）的价值系数c ，在（D ）中成为约束右端项；（P ）的约束右端项b ，在（D ）中恰好价值系数；在（P ）中，约束方程左端为Ax ，而在（D ）中，约束方程左端为yA ，决策变量x 、对偶变量y 都是非负的.例2.1 写出（P ）问题321432max x x x z +-= s.t. 321532x x x -+≥2 32173x x x ++≤3 32164x x x ++-≥5 j x ≥0 （ j = 1,2,3） 的（D ）问题.解：首先将问题化为式（2.3）的形式：321432max x x x z +-= s.t. 321532x x x +--≤－2 32173x x x ++≤3 32164x x x --≤－5 j x ≥0 （ j = 1,2,3） 再根据定义2.1，写出其（D ）问题：321532min y y y w -+-= s.t. 32132y y y ++-≥2 32143y y y -+-≥－3 321675y y y -+≥4 i y ≥0 （i = 1,2,3） 2、非对称型对偶问题如果原问题是LP 问题的标准形式，则其对偶问题形式是怎样呢？记（P ）问题为cx z =maxs.t. Ax =b （2.7） x ≥0为了利用对称型（D ）问题的结论，先将问题（2.7）等价地化为：cx z =max s.t. Ax ≤b Ax -≤－b x ≥0再引入对偶向量（u ,v ），其中),,,(21m u u u u =为对应于第一组不等式约束Ax ≤b 的对偶变量，),,,(21m v v v v =为对应于第二组不等式约束Ax -≤－b 的对偶变量，按对称型的结论，可写出其（D ）问题为：⎪⎪⎭⎫⎝⎛-=b b v u w ),(min s.t. ⎪⎪⎭⎫⎝⎛-A A v u ),(≥c u ,v ≥0 即 b v u w )(min -= s.t. A v u )(-≥c u ,v ≥0令 v u y -=为m 维行向量，则以上模型又可写成： yb w =mins.t. yA ≥ c （2.8） y 无符号限制将问题（2.7）与问题（2.8）称为一对非对称型的对偶问题.要注意的是：（P ）问题（2.7）中约束为等式，则其（D ）问题（2.8）中对偶变量无符号限制.例2.2 写出（P ）问题32123max x x x z --= s.t. 6323321=-+x x x 42321=+-x x x j x ≥0 （ j = 1,2,3） 的（D ）问题.解：由式（2.8）知其（D ）问题为 214min y by w += s.t. 213y y +≥3 2122y y -≥－1 213y y +-≥－2 21,y y 无符号限制 3、混合型对偶问题 考虑更一般的LP 问题:2211max x c x c z += s.t. 212111x A x A +≤1b2222121b x A x A =+ （2.9） 232131x A x A +≥3b1x ≥0，2x 无符号限制其中ij A 为j i xn m 矩阵，i b 为i m 维列向量，j c 为j n 维行向量，j x 为j n 维列向量，i = 1,2,3；j = 1,2，且m m m m =++321，n n n =+21.为利用非对称型（D ）问题的结论，令22212x x x -=0,2221≥x x ，引入松弛变量 t s x x ,，其中t s x x ,分别为 31,m m 维列向量. 将问题（2.9）化为标准形式：)(max 2221211x x c x c z -+=s.t. 1222112111)(b x I x x A x A s s =+-+ 2222122121)(b x x A x A =-+3222132131)(b x I x x A x A t t =--+ t s x x x x x ,,,,22211≥0再按式（2.8）写出它的（D ）问题为332211min y b y b y b w ++= s.t. 313212111A y A y A y ++≥1c 323222121A y A y A y ++≥2c 333222121A y A y A y ---≥－2c s I y 1≥0， t I y 3-≥0 即 332211min y b y b y b w ++= s.t. 313212111A y A y A y ++≥1c323222121A y A y A y ++=2c （2.10） 1y ≥0，2y 无符号限制，3y ≤0将问题（2.9）与问题（2.10）称为一对混合型对偶问题.从以上三种形式的对偶关系中，可以总结（P ）问题与（D ）问题相关数据之间的联系，即对偶规则见表2-1.显然，有了对偶规则表2-1，则上述任一形式的问题的对偶问题都可以直接利用表2-1得到.例2.3 写出（P ）问题43212max x z += s.t. 4321234x x x x +-+≥5421723x x x +-≤4 64324321=++-x x x x 1x ≤0，32,x x ≥0，4x 无符号限制 的（D ）问题.解：根据对偶规划表2-1，可直接写出上述（P ）问题的（D ）问题. 321645min y y y w ++= s.t. 321234y y y -+≤2 32132y y y +-≥3 3143y y +-≥－5 172321=++y y y1y ≤0，2y ≥0，3y 无符号限制§2 对偶问题的基本性质这一节给出对偶问题的一些性质，为叙述方便，仅在对称形式下即对（P ）问题：（D ）问题： cx z =max yb w =min s.t. Ax ≤ bs.t. yA ≥ cx ≥ 0y ≥ 0讨论.对其它形式的对偶问题也有类似结论，请读者给出并加以证明.一、对偶规划的若干问题定理2.1（对称性定理） 对偶问题的对偶是原问题. 证明： 先将（D ）问题化成原问题形式 TT y b w )('max -= s.t. T T y A )(-≤Tc - Ty ≥0由定义2.1设Tx 为它的对偶变量，写出它的对偶问题.)('min T T c x z -=s.t. )(T T A x -≥Tb -Tx ≥0即 cx z =max s.t. Ax ≤b x ≥0这就是（P ）问题. 证毕. 根据对称性定理，在一对对偶问题中，可以把其中任何一个称为原问题，则另一个称为其对偶问题.定理2.2（弱对偶定理） 设0x 和0y 分别是（P ）问题和（D ）问题的可行解，则必有0cx ≤b y 0.证明： 因为0x 是（P ）问题的可行解，故必有0Ax ≤b ，0x ≥0 （2.11）又0y 是（D ）问题的可行解，于是有A y 0≥ c ，0y ≥0 （2.12） 用0y 左乘不等式（2.11）两边，得 00Ax y ≤b y 0 用0x 右乘不等式（2.12）两边，得 00Ax y ≥0cx从而有 0cx ≤b y 0 证毕. 推论2.1 如果*x 和*y 分别是（P ）问题和（D ）问题的可行解，且*cx =b y *，则*x 、*y 分别是（P ）问题和（D ）问题的最优解.证明： 由定理2.2知，对于（P ）问题的任意一个可行解x ，必有 cx ≤b y *但*cx =b y *，故对（P ）问题的所有可行，有 cx ≤*cx 由定义知，*x 为（P ）问题的最优解.同理可证，*y 是（D ）问题的最优解. 证毕. 推论2.2 在一对对偶问题中，如果其中一个问题可行，但目标函数无界，则为另一个问题不可行.证明： 用反证法.设（P ）问题可行，但目标函数无界，而（D ）问题可行，即存在可行解0y ，则由定理2知对（P ）问题的任一可行解x 有 cx ≤b y 0即 （P ）问题的目标函数有上界，与条件矛盾. 证毕. 注意推论2.2的逆命题不一定成立，当（P ）问题（（D ）问题）无可行解时，其（D ）问题（（P ）问题）或具有无界解或无可行解.推论2.3 如果一对对偶问题都有可行解，则它们都有最优解.证明： 设0x 、0y 分别是（P ）问题与（D ）问题的可行解，对（P ）问题的任一可行解x ，由定理2.2知，必有cx ≤b y 0，即对于求极大值（P ）问题，目标函数值有上界，故必有最优解，同理，对（D ）问题的任一可行解y 有0cx ≤yb ，即对于求极小值的（D ）问题，目标函数值有下界，故必有最优解. 证毕.定理2.3（对偶定理） 如果（P ）问题（（D ）问题）有最优解，那么（D ）问题（（P ）问题）也有最优解，且目标函数值相等.证明： 先证明当（P ）问题有最优解时，（D ）问题也有最优解.设 *x 是（P ）问题的最优解，它对应的基矩阵为B ，引入松弛变量T m n n n s x x x x ),,,(21+++= ，将（P ）问题化为标准形式s ox cx z +=max s.t. b Ix Ax s =+ s x x ,≥0显然，该问题也有最优解 ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=***s x x x由第一章定理1.7（最优性判别定理）必有检验数 ),(),,(1I A B c o c B -=σ≤0 令1*-=B c y B ，则有),(**y A y c --≤0， 即 A y *≥c *y ≥0.这表明1*-=B c y B 是（D ）问题的可行解，对应的目标函数值为： b B c b y w B 1**-==又因为*x 是（P ）问题的最优解，其目标函数的值为 b B c cx z B 1**-== 所以有 b y b B c cx B *1*==-.则由推论2.1知（D ）问题有最优解，且两者的目标函数的最优值相等.同理可证，当（D ）问题有最优解时，（P ）问题也有最优解且目标函数相等. 证毕. 推论2.4（单纯形乘子定理） 如果（P ）问题有最优解，最优基为B ，则1*-=B c y B 就是（D ）问题的一个最优解.证明： 由定理2.3的证明过程，已得到此推论的结论.推论 2.5 对于对称形式的（P ）问题，如果有最优解，则在其最优单纯形表中，松弛变量m n n n x x x +++,,,21 的检验数),,,(21m n n n +++σσσ 的负值即为（D ）问题的一个最优解.证明： 当（P ）问题取得最优解时，有),,,(),,,(),,,(2112121m n n n B m n n n m n n n P P P B c c c c +++-++++++-= σσσ 已知 021====+++m n n n c c c ，I P P P m n n n =+++),,,(21如果记 ),,,(**2*11*m B y y y B c y ==-则 **21)0,,0,0(),,,(y I y m n n n -=-=+++ σσσ 式 ),,,(21*m n n n y +++---=σσσ由推论2.4可知，*y 是（D ）问题的一个最优解. 证毕.在矩阵形式的最优单纯形表上更能清楚地得到推论2.5的结论.设松弛变量为初始可行基对应的基变量，B 为最优基，表2-2表示（P ）问题的初始单纯形表，表2-3表示（P ）问题的最优单纯形表.在表2-3中，还可以看到在约束方程的系数矩阵中，松弛变量对应的m ×m 子矩阵中，记录了最优基矩阵B 的逆矩阵1-B ，它在灵敏度分析中是很有用的.综上所述，（P ）问题与（D ）问题的解之间只有以下三种可能的关系：（1）两个问题都有可行解，从而都有最优解，分别设为**,y x ，则必有****w b y cx z ===； （2）一个问题为无界解，另一个问题必无可行解； （3）两个问题都无可行解.定理2.4（互补松弛定理） 设*x 和*y 分别是（P ）问题和（D ）问题的可行解，则它们分别是（P ）、（D ）问题的最优解的充要条件是：0)(**=-Ax b y ；0)(**=-x c A y 同时成立.证明： 必要性 设*x 、*y 分别是（P ）问题和（D ）问题的最优解. 则 *Ax ≤b ，*x ≥0； A y *≥c ， *y ≥0；b y cx **=， 所以由 *cx ≤**Ax y ≤b y *推出*cx =**Ax y =b y *，于是 0)(**=-Ax b y ，0)(**=-x c A y 充分性 由0)(**=-Ax b y ，0)(**=-x c A y 得 *cx =**Ax y =b y *又*x 、*y 分别是（P ）问题和（D ）问题的可行解，所以*x 、*y 分别是（P ）问题和（D ）问题的最优解. 证毕.因为，*y ≥0，*Ax ≤b ，由0)(**=-Ax b y ，有 0)(1*=-∑=nj jiji ix a b y ，i = 1,2,…, m由*x ≥0，A y *≥c ，0)(**=-x c A y ，有 0)(1=-∑=j mi j i ijx c y a，j = 1,2,…, n即一个规划的某个约束成立严格不等式（约束条件为松），对应的对偶规划中变量取0（变量是紧），当某个变量不为0时（变量是松），对应的对偶规划中约束成立等式（约束条件是紧）.二、对偶规划的求解对偶规划作为一个线性规划，自然可以用前面介绍的单纯形法求解. 但是，由本节关于对偶规划的若干定理的讨论，可以看到原问题及其对偶问题之间有着紧密的联系，那么，能否通过求解原问题找出对偶问题的解，或者相反，在此介绍两种求对偶最优解的方法.1、利用原问题的最优单纯形表求对偶最优解的方法由推论2.4已得到1*-=B c y B 是（D ）问题的一个最优解，又由推论2.5在对称形式的（P ）问题，如果有最优解，则在其最优单纯形表中，松弛变量m n n n x x x +++,,,21 的检验数),,,(21m n n n +++σσσ 的负值即为（D ）问题的一个最优解，见表2-3，所以，对对称形式的对偶问题，当用单纯形法求得（P ）问题的最优解的同时，得到了（D ）问题的最优解.例2.4 求如下LP 问题321734max x x x z ++= s.t. 32122x x x ++≤100 32133x x x ++≤100 321,,x x x ≥0 的对偶问题的最优解.解: 对偶问题为 21100100min y y w += s.t. 213y y +≥4 212y y +≥3 2132y y +≥721,y y ≥0对原问题引入松弛变量54,x x ，将原问题化为标准形式，由单纯形法求解得最优单纯形表（表2-4）.则原问题的最优解为： Tx )25,25,0(*= 其相应的目标函数最优值 250*=z由推论2.5，在表2-4中可得，对偶问题的最优解为：)2,21(*=y 其相应的目标函数最优值 250*=w .如果（P ）问题为： cx z =max s.t. b Ax = x ≥0此时矩阵A 中没有现成的单位矩阵I ，但可以通过引进人工变量，使之出现单位矩阵，再用大M 法或两阶段法求解（结果保留所有人工变量位置），那么，这时如何从最优单纯形表中，求得对偶规划的解？设 I 为初始可行基，对应的基变量I x 在目标函数中的系数向量为I c ，B 为最优基，参考 表2-3,在最优单纯形表中,I x 对应的检验数为1--=B c c B I I σ,因此1*-=-=B c c y B I I σ.例2.5 （第一章例1.10）已知（P ）问题 3213max x x x z --= s.t. 3212x x x +-≤11 32124x x x ++-≥3 1231=+-x x 321,,x x x ≥0 试求其（D ）问题的最优解.解：该问题的（D ）问题为321311min y y y w ++=s.t. 32124y y y --≥3 212y y +-≥-1 3212y y y ++≥-11y ≥0，2y ≤0，3y 无符号限制对（P ）问题，在第一章例1.10中，引进松弛变量54,x x ，人工变量76,x x ，用大M 法已解得（见表1.9）T x )9,1,4(*=，2*=z .在表1-9 Ⅳ 的检验数行中，可以看到初始基变量764,,x x x 对应的检验数为 314-=σ，M -=316σ，M -=327σ， 而764,,x x x 在原问题的目标函数中相应的系数分别为0,-M ,-M ，故（D ）问题的最优解为：31)31(004*1=--=-=σy ； 31)31(6*2-=---=--=M M M y σ；32)32(7*3-=---=--=M M M y σ，即对偶问题的最优解为：)32,31,31(*--=y其相应的目标函数最优值 2*=w .2、利用互补松弛定理求对偶最优解. 通过例子来介绍此方法. 例2.6 已知（P ）问题2134max x x z += s.t. 212x x +≤2 212x x -≤3 2132x x +≤5 21x x +≤2 213x x +≤3 21,x x ≥0 试求其（D ）问题的最优解.解：该问题的（D ）问题为5432132532min y y y y y w ++++= s.t. 5432132y y y y y ++++≥4 54321322y y y y y +++-≥3 54321,,,,y y y y y ≥0由于（P ）问题只含两个决策变量，故可用图解法求解，得最优解为：)53,54(*=x其相应的目标函数最优值 5*=z .将*x 代入约束条件，知第2、3、4个约束条件成立严格不等式，由互补松弛定理，对偶规划最优解中相应的变量有 0*4*3*2===y y y ，又因为*2*1,x x 不为0，在对偶规划中对应的约束条件为紧，因此，得到43*5*1=+y y ，32*5*1=+y y ，解得1*5*1==y y ，故（D ）问题的最优解为：)1,0,0,0,1(*=y 其相应的目标函数最优值 5*=w .注意：从前面的讨论可知，原问题与对偶问题是对称的，即互为对偶问题. 求解一个有m 个约束条件n 个变量的LP 问题，可以转化为求解一个有n 个约束条件m 个变量的对偶问题. 因此在求解一个LP 问题时，往往需要先考虑一下，究竟是解它的原问题还是解它的对偶问题比较省事，一般来说，求解一个LP 问题的计算量，是同这个问题所包含约束条件的个数有密切关系的，如果约束条件的个数愈多，则基可行解中基变量的个数也随之增多，相应地迭代变换的计算量也愈大，根据经验，单纯形法的迭代次数大约是约束条件个数的1～1.5倍，因此，当m < n 时，用原问题求解较好；当m > n 时，则用其对偶问题求解较好. 但当m=2时，对偶问题可用图解法求解，可简化求解过程.例2.7 求解LP 问题4321342min x x x x z --+= s.t. 432122x x x x ++-≤2 43212x x x x +-+≥0 21,x x ≥0，43,x x ≤0 解： 对偶规划为2132max y y w += s.t. 21y y +≤2 212y y +-≤4 212y y -≥-3 212y y +≥-1 1y ≤0，2y ≥0 用图解法解之，得：)2,0(*=y ，6*=w .将*y 代入约束条件，第3、4个条件成立严格不等式，所以，0*4*3==x x ，又因为*2y ＞0，所以原规划第二个约束条件为等式约束，即：⎩⎨⎧=+≤-322*2*1*2*1x x x x 此时，原规划最优解不唯一，由上述不等式组得：23*2≤x ， 31*2≥x 所以，原规划有两个最优基可行解.T x )0,0,31,37(*=, )0,0,23,0('*=x原规划的最优解为：')1(**x x λ-+λ，其中0≤λ≤1，相应的目标函数最优值 6*=z .§3 对偶问题的经济解释——影子价格一、影子价格的概念 考虑一对对称的对偶问题. cx z =max yb w =min （P ） s.t. Ax ≤ b （D ） s.t. yA ≥ cx ≥ 0y ≥ 0从上节对偶问题的基本性质可知，当（P ）问题求得最优解*x 时，其（D ）问题也得到最优解*y ，且有*11***w yb xc z nj mi ii j j ===∑∑== （2.13）i b 代表第i 种资源的拥有量；对偶变量*i y 的意义代表在资源最优利用条件下对单位第i 种资源的估价.这种估价不是资源的市场价格，而是根据资源在生产中作出的贡献而作的估价，称之为影子价格.资源的市场价格是已知数，相对比较稳定，而它的影子价格则有赖于资源的利用情况，是未知数.由于企业生产任务、产品结构等情况发生变化，资源的影子价格也随之改变.不同企业，即使是相同的资源，其影子价格也不一定相同，就是同一个企业，在不同的生产周期，资源的影子价格也不完全一样.在（2.13）式中对z 求i b 的偏导数，得**iy b z =∂∂，这说明*i y 的值相当于在资源得到最优利用的生产条件下，i b z 的增量，所以，影子价格是一种边际价格例2.8 用线性规划来确定最优的产量方案.三种资源的单位消耗及资源的现有数量如表用单纯形法解这个LP 表（表2-6）.这说明最优生产方案为甲产品生产35件，乙产品生产10件，总产值达到最大为215.由上节讨论，在最优单纯形表中，不难得到对偶解，即影子价格：资源A 的影子价格01=y ；资源B 的影子价格12=y ；资源C 的影子价格33=y .资源A 的影子价格为零，说明增加这种资源不会增加总的产值，如在表2-6的初始表中的90改为91，则最优单纯形表为表2-7Ⅰ，这说明资源A 的增加不改变产品生产方案，也不增加总的产值.如果资源C 增加一个单位从45改为46，最优单纯形表为表2-7（Ⅱ）.这说明增加一个单位的资源C 以后， 最优生产方案为甲产品生产34件，乙产 品生产12件，总产值由原来215件增加 到218，增加了3个单位，即为该资源 的影子价格格或边际价格.由上节，对偶问题的互补松弛定理中有∑=<nj i jij b xa 1*时，0*=i y ；当0*>i y 时，有∑==nj i jij b xa 1*，这表明生产过程中，如果某种资源i b 未得到充分利用时，该种资源的影子价格为零；又当资源的影子价格不为零时，表明该种资源在生产中已耗费完毕.二、影子价格在经营管理中的应用影子价格在经营管理中的用处很多，可提供以下几个方面的信息.1、影子价格说明增加哪一种资源对增加经济效益最有利.如例2.8中的三种资源的影子价格为（0,1,3），说明首先应考虑增加资源C ，因为相比之下它能给收益带来的增加最大.2、影子价格又是一种机会成本. 企业经营决策者可以把本企业资源的影子价格与当时的市场价格进行比较，当年i 种资源的影子价格高于市场价格时，则企业可以买进该种资源；而当某种资源的影子价格低于市场价格时（特别是当影子价格为零时），则企业可以卖出该种资源，以获得较大的利润.3、企业在新产品投产之前，可利用影子价格，通过分析新产品使用资源的经济效果，以决定新产品是否应该投产.如在例2.8中，企业要生产一新产品，单件消耗三种资源的数量是（2,3,2）单位，则新产品的定价一定要大于9232)310(=⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛，才能增加公司的收益，如果售价低于9的话，生产是不合算的.4、利用影子价格分析现有产品价格变动时资源紧缺情况的影响，如在例2.8中，产品的售价不是（5,4），而是（5,5），则从最优单纯形表中，可计算出影子价格)500(210110521)550(=⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛---这说明如果产品乙的价格增加的话，资源C 将变得更紧俏了.5、利用影子价格可以帮助分析工艺改变后对资源节约的收益. 如在例2.8中，工艺过程改进后，使资源C 能节约2%，则带来的经济收益将是3×45×2%=2.7.值得指出的是，以上的分析都是在最优基不变的条件下进行的，如果最优基有变化，则应结合§5灵敏度分析的方法进行分析.正是由于影子价格在经济管理中对收益能提供大量的信息，所以对偶理论中的影子价格概念正日益受到管理人员的重视.影子价格虽然被定义为一种价格，但是还应对它有更为广义的理解，影子价格是针对约束条件而言的，并不是所有的约束条件都代表了资源的约束，如在例2.8中，还可以列入一个产量约束：两种产品的数量不超过市场上的需要量，这样的约束也有个影子价格，如果这个影子价格算出来比前面几种影子价格更大，则应理解为扩大销售量能比增加资源带来更大的经济效益.§4 对偶单纯形法一、对偶单纯形法的基本思路对偶单纯形法是根据对偶原理和单纯形法的原理而设计出来求解线性规划问题的一种方法（而不能简单的将它理解为是求解对偶问题的方法），前面介绍的单纯形法可称为原始单纯形法.从理论上说原始单纯形法，可以解决一切线性规划问题，但正因为它适用范围广泛，必有不足之处，如它对于某些特殊问题，虽然也可解决，但计算量较大.例如线性规划问题cx z =max 化为标准形式 cx z -='max s.t. Ax ≥b s.t. b x Ax s =- x ≥0 s x x ,≥0在约束方程中出现了一个负单位矩阵，若将剩余变量s x 取作初始基变量，则初始基m m n n n I P P P B -==+++),,,(210 ，初始解b b I b B x m B -=-==-10)(0≤0不满足可行性.因此不能将m I -取作初始基，为了求得初始基本可行解，在第一章§6中已讲述，需在约束方程左边增加一组人工变量，通过大M 法或两阶段法进行计算，这就显得很不方便，且（m I -）也没能利用上.考察一般的标准形式的线性规划问题及其对偶问题：cx z =max yb w =min （P ） s.t. Ax=b （D ） s.t. yA ≥c x ≥0 y 无符号限制 设B 为原问题（P ）的一个基，不妨设 ),,,(21m P P P B = 则 ⎪⎪⎭⎫⎝⎛=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=-01)0(b B x x xN B （2.14）为原问题（P ）的一个基本解；且当b B x B 1-=≥0 （2.15） 时，则)0(x 为一个基可行解，B 为可行基；进一步若检验数满足A B c c B 1--=σ≤0 （2.16） 则)0(x为原问题（P ）的一个最优解，这时B 称为最优基.以上概念都是对原问题（P ）而言的，因此，我们更将条件（2.15）称为原始可行性条件；条件（2.16）称为原始最优性条件.原始单纯形法的基本思路是：从满足原始可行性条件（2.15）的一个基可行解出发，经过换基运算迭代到另一个基可行解，即总是保持解的可行性不变（满足条件（2.15）），变化的只是检验数向量σ，它从不满足σ≤0，逐步迭代到σ≤0成立，一旦达到σ≤0，也就得到了原问题的最优解.再从对偶的观点来解释这个问题，令1-=B c y B 代入式（2.16）得yA ≥c （2.17）即y 是对偶问题（D ）的一个可行解.条件（2.17）称为对偶可行性条件，即原始最优性条件（2.16）与对偶可行性条件（2.17）是等价的，因此，如果一个原始可行基B 是原问题（P ）的最优基，则1-=B c y B 就是对偶问题（D ）的一个可行解，此时对应的目标函数值1-==B c yb w B ，等于原问题（P ）的目标函数值，可知1-=B c y B 也是对偶问题（D ）的最优解.定义2.2 若原问题（P ）的一个基本解⎪⎪⎭⎫⎝⎛=-01b B x 对应的检验数向量满足条件（2.16）， 即）（N B c c B N N B 1,0),(--==σσσ≤0 则称x 为（P ）的一个正则解.于是可知，原问题（P ）的正则解x 与对偶问题（D ）的可行解y 是一一对应的，它们由同一个基B 所决定，我们称这一基为正则基.因此，我们可以设想另一条求解思路，即在迭代过程中，始终保持对偶问题解的可行性，而原问题的解由不可行逐渐向可行性转化，一旦原问题的解也满足了可行性条件，也就达到了最优解.也即在保持正则解的正则性不变条件下，在迭代过程中，使原问题解的不可行性逐步消失，一旦迭代到可行解时，即达到了最优解.这正是对偶单纯形法的思路，这个方法并不需要把原问题化为对偶问题，利用原问题与对偶问题的数据相同（只是所处位置不同）这一特点，直接在反映原问题的单纯形表上进行运算.二、对偶单纯形法的计算步骤 求解如下标准形式线性规划问题： cx z =max s.t. Ax = b x ≥0 对偶单纯形法的计算步骤：（1）找一个正则基B 和初始正则解)0(x；将原问题化为关于基B （不妨设),,,(21m P P P B =）的典式，列初始对偶单纯形表，见表2-8.（2）若b B b 1'-=≥0，则停止计算，当前的正则解b B x 1-=，即为原问题的最优解；否则转下一步.（3）确定离（换出）基变量：令 {}m i b b i r ≤≤=1|'min '，（显然0'<r b ） 则取相应的变量，r x 为离（换出）基变量.（4）若rj a '≥0，（j = 1,2,…, n ），则停止计算，原问题无可行解.否则转下一步.（5）确定进（换入）基变量；若rkk rj rjja n j a a '1,0'|'min σσθ=⎪⎭⎪⎬⎫⎪⎩⎪⎨⎧≤≤<=，则取相应的变量k x 为进（换入）基变量.（6）以rk a '为主元进行换基运算，得到新的正则解，转（2）. 例2.9 用对偶单纯形法求解32111515min x x x z ++= s.t. 321223x x x ++≥532125x x x ++≥4321,,x x x ≥0解：先将问题化为32111515'max x x x z ---= s.t. 52234321-=+---x x x x 4255321-=+---x x x x j x ≥0 （j = 1～5） 其中54,x x 为松弛变量，取初始正则基254),(I P P B ==则问题已化为关于基B 的典式，初始正则解为：T x )4,5,0,0,0()0(--= 及目标函数值0)0(=z.列对偶单纯形表并进行迭代见表2-9，由表2-9（Ⅰ）可知，因为 {}54,5min -=- 故应取4x 为换出基变量，又因为5.2211,25,315min =⎭⎬⎫⎩⎨⎧------=θ 故应取2x 为换入基变量，以212-=a 为主元作换基运算，得表2-9（Ⅱ），又由该表可知.因为 2323,25min -=⎭⎬⎫⎩⎨⎧- 故应取5x 为换出基变量，又因为7152125,16,22215min =⎪⎭⎪⎬⎫⎪⎩⎪⎨⎧------=θ故应取1x 为换入基变量，以27'21-=a 为主元作换基运算，得表2-9(Ⅲ)，至此，基变量的取值已全部非负，检验已全部非正，故已求得最优解T x )0,0,0,713,73(*=及相应的目标函数最优值7110'*-=z ，原问题的目标函数最优值7110*=z . 由表2-9(Ⅲ)还可以看出，其对偶问题的最优解为)715,710(*=y及目标函数最优值7110*=w .例2.10 用对偶单纯形法求解321642min x x x z ++=s.t. 3212x x x +-≥1032122x x x ++≤ 322x x -≥ j x ≥0，（j = 1,2,3）.解：先将问题化为:321642'max x x x z ---= s.t. 1024321-=+-+-x x x x 12225321=+++x x x x42632-=++-x x x j x ≥0，j = 1,2,…,6其中654,,x x x 正则基3654),,(I P P P B == 则问题已代为关于基B 始正则解为：T x )4,12,10,0,0,0()0(--=及标函数值0')0(=z .用对偶单纯形法求解、迭代过程如表2-10.由表2-10（Ⅲ）可知，基变量的取值已全部非负，检验数已全部非正，故已求得最优解:T x )0,2,0,0,2,6(*=及原问题目标函数最优值20*=z .从以上求解过程可以看到，对偶单纯形法有以下优点：（1）初始解可以是非可行解，当检验数都为负数时，就可以进行基的变换，这时不需要加入人工变量，因此，可以简化计算；（2）当变量多于约束条件，对这样的线性规划问题，用对偶单纯形法计算可以减少计算工作量，因此，对变量较少，而约束条件很多的线性规划问题，可先将它变换成对偶问题，然后用对偶单纯形法求解；（3）在灵敏度分析中，有时需要用对偶单纯形法，这样可以使问题的处理简便.对偶单纯形法要求初始解满足正则性（对偶可行性），而对大多数线性规划问题，这个条件得不到满足，这时，需通过引入人工约束构造一个扩充问题（有兴趣的读者可查阅有关书籍），但这样可能使问题求解变繁，这是对偶单纯形法的局限性.后面介绍的交替单纯形法是对此的一个弥补.对偶单纯形法与原始单纯形法的计算步骤类似，但又有所不同，其内在的对应关系可归结为表2-11之中.三、交替单纯形法 例2.11 求解如下LP 问题2163max x x z += s.t. 212x x +≥6 213x x + ≥9 2157x x +≤35 21,x x ≥0 解：引进松弛变量543,,x x x ，得2163max x x z +=s.t. 62321-=+--x x x 93421-=+--x x x 3557521=++x x x j x ≥0，j = 1,2,…,5 初始基本解：T x )35,9,6,0,0()0(--=此解既非原始可行，又非对偶可行.建立表2-12（Ⅰ），第一次用单纯形法迭代，第二次用对偶单纯形法迭代，得最优解：T x )0,0,423,421,45(*=及相应的目标函数最优值：。
第2章对偶理论(讲解)
s.t. a11 y1 a21 y2 a31 y3 c1
min w b1 y1 b2 y2 b3 y3
a12 y1 a22 y2 a32 y3 c2 a13 y1 a23 y2 a33 y3 c3 y y y1 0， 2无约束，3 0
第11页
(二)非对称型对偶问题
s.t.
对偶变量 y1 y2 y2 y3
对偶问题：
a11 y1 a21 y2 a21 y2 a31 y3 c1 a12 y1 a22 y2 a22 y2 a32 y3 c2 a13 y1 a23 y a23 y a33 y3 c3 2 2 a13 y1 a23 y2 a23 y2 a33 y3 c3 y1 , y2 , y2 , y3 0
max z = c1x1 + c2x2 + c3x3 s.t. a11x1 + a12x2 + a13x3 ≤ b1 a21x1 + a22x2 + a23x3 = b2 a31x1 + a32x2 + a33x3 ≥ b3 x1≥0, x2≤0, x3无约束
min w b1 y1 b2 y2 b3 y3
min w 6 y1 8 y2 3 y3 s.t. y1 y2 3
y1 1 1 0 3 1 2 1 y2 4 y 3 y1 min w =bTY y 0 2 s.t. ATY ≥CT y 3 Y≥0
min w 6 y1 8 y2 3 y3 s.t. y1 y2 3
y1 2 y2 y3 4 y , y , y 0 1 2 3
第二章 运筹学对偶理论
22
3．最优性。 若 X0——原问题可行解，Y0——对偶问题可行解，且 CX0 = Y0 b 则 X0——原问题最优解， Y0——对偶问题最优解 证明：设 X* ——原问题最优解， Y* ——对偶问题最优解
则 CX0 CX* Y* b Y0 b
但 CX0 = Y0 b， ∴ CX0 = CX* = Y* b = Y0 b ∴ X0 = X* ， Y0 = Y* 即 X0——原问题最优解， Y0——对偶问题最优解 证毕。
20
（1）原问题任一可行解的目标函数值是其对偶问题目标函 数值的下界；反之对偶问题任一可行解的目标函数值是其 原问题目标函数值的上界。 （2）如原问题有可行解且目标函数值无界（具有无界解）， 则其对偶问题无可行解，反之对偶问题有可行解且目标函 数值无界，则其原问题无可行解。 证：有性质1，C X0 Y0 b，当 CX0 ∞ 时，则不可能存在 Y0，使得 C X0 Y0 b 。 本性质的逆不成立。当对偶问题无可行解时，其原问题或 具有无界解或无可行解，反之亦然。
min =15y1+24y2+5y3 0y1+ 6y2+ y3≥ 2 S.t. 5y1+ 2y2+ y3≥ 1 y1，y2，y3≥0
• 对偶问题的最优解： y1=0，y2=1/4，y3=1/2，W* =8.5 • 两个问题的目标函数值相等，这不是偶然的，上述两个问题 实际上是一个问题的两个方面，如果把前者称为线性规划原 问题，则后者便是它的对偶问题，反之亦然。 • 对偶问题的最优解对应于原问题最优单纯型法表中，初始基 变量的检验数的负值。
∴ Y*是对偶问题的最优解。
24
• 5.互补松弛性：在线性规划问题的最优解中，如果对应 某一约束条件的对偶变量值为非零，则该约束条件取严 格等式；反之如果约束条件取严格不等式，则其对应的 对偶变量一定为零。即 • 若yi*＞0，则有 n * ai j x j bi ,
第2章 线性规划的对偶理论
管
理
运
筹
学
5
• 从工厂的决策者来看，G越大约好，但为了 使对方容易接受应使总收入即对方的总支出 尽可能少，才比较合理，因为只有这样，厂 方不会吃亏，对方也容易接受。于是，这个 问题的数学模型可归结为：求决策量w1,w2， 使得
minG=24w1+26w2 2w1+3w2 ≥ 4 3w1+2w2≥3 w1,w2 ≥0
i 1
m
x j 0( j 1,2,...,n)
wi 0(i 1,2,...,m)
管
理
运
筹
学
12
用矩阵可表示为
min Z cx
Ax b s.t. x 0
• 其中
max W wb
wA c s.t. w 0
T
C (c1, c2 ,, cn ), X ( x1, x2 ,, xn )
对偶问题 目标函数min
m个约束条件
≤ ≥ =
m个变量
≥ 0 ≤ 0 无符号限制
变
量
变 量
n个变量
≥ 0 ≤ 0 无符号限制
n个约束条件
≥ ≤ =
约 束 条 件
目标函数价值系数 约束条件右端常数 系数矩阵 A
管 理
约束条件右端常数 目标函数价值系数 系数矩阵转置AT
运 筹 学
18
例2.3写出下列线性规划的对偶规划
• 用wj (i=1,2,…,m)表示对偶规划的变量，其对偶规划的 一般形式为
a11w1 a21w2 am1wm c1 a12 w1 a22 w2 am2 wm c2 s.t. a w a w a w c mn m n 1n 1 2 n 2 w j 0( j 1, 2,, m) 管 理 运 筹
运筹学第二章对偶理论与灵敏度分析
x1
x2
xj
xn 0
减少一件产品可以节省的资源
机会成本a1jy1+ a2jy2+ …… aijyi+ ……amjym
表示减少一件产品所节省的资源可以增加的利润
运筹学第二章对偶理论与灵敏度分析
4、产品的差额成本（Reduced Cost）
机会成本
差额成本
利润
min w b1y1 b2 y2 bm ym
运筹学第二章对偶理论与灵敏度分析
min w=YTb
ATY ≥ CT st.
Y ≥0
1,若原问题目标是求极大化，则对偶问题的目标是 极小化，反之亦然。
特对 点偶
问 题 的
2,原问题的约束系数矩阵与对偶问题的约束系数矩 阵互为转置矩阵。
3,极大化问题的每个约束对应于极小化问题的一个 变量，其每个变量对应于对偶问题的一个约束。
6 y2 + y3 ≥2
题对 偶
St. 5y1 + 2y2 + y3 ≥1
问
y1、y2 、y3 ≥0
最终表
210 0
CB 基 b x1 x2 x3 x4
0 x3 15/2 0 0 1 5/4 2 x1 7/2 1 0 0 1/4 1 x2 3/2 0 1 0 -1/4
cj－zj
0 0 0 -1/4
0 x5 -15/2 -1/2 3/2 -1/2
≤
≥
约束条件
≥
≤
变量
=
无约束
≥
≥
变量
≤
≤
无约束
=
运筹学第二章对偶理论与灵敏度分析
约束条件
§2.2 对偶问题的基本性质
性质1 弱对偶性
第二章对偶理论
A
21
X
1
A 22 X 2
b2
A
31
X
1
A 32 X 2
b3
X
1
0,
X
无约束
2
min W b 1Y 1 b 2Y 2 b 3Y 3
Y 1 A 11 Y 2 A 21 Y 3 A 31 C 1
Y
1
A
12
Y 2 A 22
Y 3 A 32
C2
Y
1
0,Y3
0 , Y 2 无约束
第15页，共92页。
s.t. AX≤b
X ≥0
对偶的定义
min W= Y b s.t. YA ≥ C
Y≥0
min Z’= - CX
s.t. - AX≤- b
X ≥0
对偶的定义
max W’ = -Yb
s.t. -YA≤-C
Y≥0
第23页，共92页。
__ __
2、弱对偶原理（弱对偶性）：设 X和 分Y别是问题（P）
和（D）的可行解，则必有
综上所述，一对对偶问题的关系，只能有下面三种情况之 一出现： ①.都有最优解，分别设为X* 和 Y*，则必有CX* =Y*b； ②. 一个问题无界，则另一个问题无可行解；
③.两个都无可行解。
第31页，共92页。
5、互补松弛定理： 设X*和Y*分别是问题 P 和 D 的可行解，则它们分别是最优 解的充要条件是
第28页，共92页。
例3、已知
P : max Z x1 x 2
x1 x1
x2 x2
1 1
x1 , x 2 0
D : min W y1 y2
y1 y2 1
y1
运筹学(第2章 线性规划的对偶理论)
min w 15 y1 24 y 2 5 y 3 6 y 2 y 3 y4 2 s.t 5 y1 2 y 2 y 3 y5 1 yi 0
分别用单纯形法求解上述2个规划问题，得到最终单纯形表如 下表：
原问 题最 优表
XB x3 x1 x2
-2 3 -3 1 5 7 1 -4 -6
2 y1 3 y2 y3 2 3 y y 4 y 3 1 2 3 5 y1 7 y2 6 y3 4 y1 , y2 , y3 0
(2) 非对称型对偶问题 若给出的线性规划不是对称形式，可以先化成对 称形式再写对偶问题。也可直接按教材表2-2中的对 应关系写出非对称形式的对偶问题。
y2
y3
1/4
1/2
-4/5
15/2 15/2
1
0 0
0
1 0
-1/4
1/2 7/2
1/4
-3/2 3/2
j
原问题与其对偶问题的变量与解的对应关系： 在单纯形表中，原问题的松弛变量对应对偶 问题的变量，对偶问题的剩余变量对应原问 题的变量。
弱对偶性；强对偶性；
最优性; 无界性; 互补松弛性
性质1 对称性定理：对偶问题的对偶是原问题 min W= Y b s.t. YA ≥ C Y≤0
对偶性质（Dual property）
性质4 强对偶性：若原问题及其对偶问题均具有可行解， 则两者均具有最优解，且它们最优解的目标函数值相等， 即 max z min w
故
证明：将原问题化成标准形式
m ax z c j x j
j 1 n n
yi 0 (i 1,, m)
是对偶问题的可行解, 又因
第二章 对偶问题ppt课件
有 CXˆ Yˆb，则 Xˆ , Yˆ 分别是(1)和(2)的最优解.
精选
7
原问题
max Z CX
AX b
s.t.
X
0
（3）
对偶问题
min Yb
YA C s.t.Y自由变量
（4）
四、强对偶定理
对于一对对偶问题，其中一个有有限最优
解，则另一个也有最优解，且两个目标函数值 相等。
五、无界性定理
（不一定为最优解），它所对应的基矩阵为 B ,
决策变量 X T 和松弛变量
X
T S
，
所对应的检验数分别为：
CCBB1A 和 CBB（1 不一定满足“≤0”条件）。
令
YCBB1
这时两组检验数分别为：
CY*A 和 Y
精选
20
再根据问题（2），这两组检验数可分别记为 YS ,Y
上述对应关系如表
精选
21
重要结论： 1.原始问题的单纯形表中，原始问题的松弛变量
s.t.XAX0b 非对称式对偶s.t.YA自TY由T 变C量T
max
min
限定向量b 价值向量C m个约束，n个变量 约束条件“=”
价值向量 限定向量 n个约束，m个变量 变量自由变量
精选
4
原问题（对偶问题） 对偶问题（原问题）
目标函数max
n个
变量
x
j
0
x
j
0
x
j
无约束
目标函数中变量的系数
（LP1） maxZ=2X1+ X2
5 X2<=15 6 X1+2 X2<=24
st.
X1+ X2<=5
运筹学第2章-线性规划的对偶理论
Ma例x：Z （ 2第x一1 章3例x22）
2 x1 2 x2 12
当原问题和对偶问题都取得最优解时，这 一对线性规划对应的目标函数值是相等的：
Zmax=Wmin
二、原问题和对偶问题的关系
1、对称形式的对偶关系
（1）定义：若原问题是
MaxZ c1 x1 c2 x2 cn xn
a11x1 a12 x2 a1n xn b1
s.t.a21
x1
a22
二、 手工进行灵敏度分析的基本原则 1、在最优表格的基础上进行； 2、尽量减少附加计算工作量；
5y3 3
，y
2
3
0
（用于生产第i种产 品的资源转让收益不 小于生产该种产品时 获得的利润）
对偶变量的经济意义可以解释为对工时及原材 料的单位定价 ；
若工厂自己不生产产品A、B和C，将现 有的工时及原材料转而接受外来加工时， 那么上述的价格系统能保证不亏本又最富 有竞争力（包工及原材料的总价格最低）
内，使得产品的总利润最大 。
MaxZ 2x1 3x 2
2x1 2x2 12
s.t.54xx12
16 15
x1, x 2 0
它的对偶问题就是一个价格系统，使在平衡了 劳动力和原材料的直接成本后，所确定的价格系统 最具有竞争力：
MinW 12y1 16y2 15y3
2y1 4y2
2
s.t.2y1y，1y
y1, y2, , ym 0
运筹学课件第二章对偶问题
第二章线性规划的对偶理论与灵敏度分析一、学习目的与要求 1、掌握对偶理论及其性质 2、掌握对偶单纯形法3、熟悉灵敏度分析的概念和内容4、掌握限制常数与价值系数、约束条件系数的变化对原最优解的影响5、掌握增加新变量和增加新的约束条件对原最优解的影响，并求出相应因素的灵敏度范围6、了解参数线性规划的解法 二、课时 6学时第一节 线性规划的对偶问题一、对偶问题的提出定义：一个线性规划问题常伴随着与之配对的、两者有密切联系的另一个线性规划问题，我们将其中一个称为原问题，另一个就称为对偶问题，在求出一个问题的解时，也同时给出了另一问题的解。
应用：在某些情况下，解对偶问题比解原问题更加容易；对偶变量有重要的经济解释(影子价格)；作为灵敏度分析的工具；对偶单纯形法(从一个非可行基出发，得到线性规划问题的最优解)；防止使用人工变量(人工变量带来很多麻烦，两阶段法那么增加一倍的计算量)。
例：某家具厂木器车间生产木门与木窗；两种产品。
加工木门收入为56元/扇，加工木窗收入为30元/扇。
生产一扇木门需要木工4小时，油漆工2小时；生产一扇木窗需要木工3小时，油漆工1小时；该车间每日可用木工总共时为120小时，油漆工总工时为50小时。
问：(1)该车间应如何安排生产才能使每日收入最大？(2)假假设有一个个体经营者，手中有一批木器家具生产订单。
他想利用该木器车间的木工与油漆工来加工完成他的订单。
他就要考虑付给该车间每个工时的价格。
他可以构造一个数学模型来研究如何定价才能既使木器车间觉得有利可图而愿意为他加工这批订单、又使自己所付的工时费用最少。
解(1)：设该车间每日安排生产木门x1扇，木窗x2扇，那么数学模型为⎪⎩⎪⎨⎧≥≤+≤++=-0502120343056max 21212121x x x x x x x zX*=(15,20)’ Z*=1440元解(2)：设y 1为付给木工每个工时的价格，y 2为付给油工每个工时的价格⎪⎩⎪⎨⎧≥≥+≥++=-0303562450120min 21212121y y y y y y y wY*=(2,24)’ W*=1440元将上述问题1与问题2称为一对对偶问题，两者之间存在着紧密的联系与区别：它们都使用了木器生产车间相同的数据，只是数据在模型中所处的位置不同，反映所要表达的含义也不同。
第二章对偶理论
2）对偶问题：min z=5y1+3y2+8y3 y1－y2+4y3=5st. 2y1+ 5y2+7y3≥62y1－y2+ 3y3≤3y1无约束，y2≤0，y3≥0.3）对偶问题：m axm ni i j ji jw a v b u =+∑∑v i+u j≤c ijst. v i , u j≥0.i=1,2,……m;j=1,2,……n.2.2(1)×(2)×(3)×(4)√2.3 a = 2，b = 10，c = 3，d = 1/4，e = 5/4，f = -1/2，g = -3/4，h = -1/2，i = -1/4，j = -1/4，k = 0，l = 12.7设对偶问题为min w = 8y1 + 6y2+ 6y3+ 9y4s.t. y1 + 2y2+ y4≥ 23y1 + y2+y3+ y4≥ 4y3 + y4≥1y1 + y3≥ 1yi≥ 0, i=1,2,3,4 由互补松弛性得：由x1 = 2，得y1+ 2y2+ y4= 2由x2 = 2，得3y1+ y2+y3+ y4= 4由x3 = 4，得y3+ y4= 1由x1 + x2+ x3< 9，得y4=0得到y1 = 4/5，y2= 3/5，y3= 1，y4= 02.8 y1’ = y1 /5，y2’ = 5y i，y3’ = -3y1/5 + y3（1）对偶问题为：max Z’=2y1+4y2+3y3s.t. 3y1+4y2+2y3≤3602y1+y2+2y3≤340y1+3y2+2y3≤380y1，y2，y3≥0（2）用对偶单纯形法求解原问题得最优解为X=（5/6，2/3，0，11/6，0，0）T（3）用单纯形法求解对偶问题得最优解为Y*=（0，20/3，50/3，0，0，80/3）T（4）2）中的检验数是3）中基变量对应的值的相反数。
2.11（1）用单纯形法得出最优解为（6，0，0，0，10）T。
对偶理论的原理
对偶理论的原理对偶理论（Duality Theory）是现代线性规划理论的重要组成部分，它与线性规划之间存在深刻的关系。
对偶理论的提出为线性规划问题的求解提供了一种全新的思路，使得原始问题与对偶问题之间能够相互转化和互相补充。
在对偶理论的引导下，线性规划问题的求解不再依赖于具体的算法和技巧，而是通过分析原始问题和对偶问题之间的关系，从而为问题的求解提供了更深入的理论支持。
对偶理论的基本原理来源于线性规划的最优性条件和对偶性原理。
在线性规划问题中，我们常常需要通过确定一组变量的数值来使得目标函数取得最大（或最小）值，并且满足一定的约束条件。
对于一个线性规划问题，我们可以将其分为两个部分，即原始问题（Primal Problem）和对偶问题（Dual Problem）。
原始问题的一般形式为：最大化：c^Tx约束条件：Ax ≤b其中，c为目标函数的系数向量，A为约束条件矩阵，x为决策变量向量，b为约束条件右端向量。
原始问题的最优解被称为原始问题的最优解。
对偶问题的一般形式为：最小化：b^Ty约束条件：A^Ty ≥c其中，y为对偶变量向量。
对偶问题的最优解被称为对偶问题的最优解。
对于线性规划问题的任意一个可行解，我们可以定义一个对应的对偶问题。
原始问题和对偶问题之间存在一种非常重要的关系，即弱对偶性和强对偶性。
弱对偶性指的是，对于原始问题和对偶问题的任意可行解，我们有：c^Tx ≤b^Ty强对偶性指的是，当原始问题和对偶问题都存在有限的最优解时，其最优解相等，即：c^Tx = b^Ty对偶理论的核心思想是通过最大化原始问题的目标函数和最小化对偶问题的目标函数，来求解原始问题和对偶问题的最优解。
具体而言，对偶理论主要包括以下几个方面的内容：1. 对偶定理：对于一个线性规划问题，从弱对偶性和强对偶性的角度出发，我们可以得到一些重要的结论。
例如，弱对偶性可以用来判断某个解是否为原始问题和对偶问题的最优解；而强对偶性则为原始问题和对偶问题的最优解提供了一个等价的刻画方式。
第二章 对偶理论对偶单纯形法运筹学基础及其应用胡运权第五版
最终目的就是在经过一次迭代以后，任然保持对偶 可行，即所有的检验系数非正。
§2.3 对偶单纯形法 The Dual Simplex Method
Ch2 Dual Problem
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【例2.10】用对偶单纯形法求解
min z 2 x1 3 x2 4 x3 x1 2 x2 x3 3 2 x1 x2 3 x3 4 x , x , x 0 1 2 3
【解】先将约束不等式化为等式，再两边同乘以（－1）， 同时转化为求最大，得到
c1 cm
x1 xm
b1 1 0 bm 0 1
j cj zj
0 0 m1
n
§2.3 对偶单纯形法 The Dual Simplex Method
Ch2 Dual Problem
Page 3 of 9
（1）将线性规划的约束化为等式，求出一组基本解，因 为对偶问题可行，即全部检验数 λj≤0（max）或λj≥0（min）,当基本解可行时，则达到最优 解；若基本解不可行，即有某个基变量的解bi<0，则进行 换基计算； （2）先确定出基变量。 bi＝min bi | bi 0,行对应的变量xl l i 出基； （3）再选进基变量。求最小比值
Ch2 Dual Problem
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表2－4
XB b x1 x4 -3 -1 x5 -4 -2 检验数 0 -2 比值 1 x4 -1 0 x1 2 1 检验数 4 0 比值 — x2 0.4 0 x1 2.2 1 检验数 5.6 0 最优解： x2=0.4 x1=2.2 x2 -2 1 -3 — -2.5 -0.5 -4 1.6 1 0 0 x3 x4 -1 1 -3 0 -4 0 1.3333 — 0.5 1 1.5 0 -1 0 — — -0.2 -0.4 1.4 -0.2 -1.8 -1.6 Max z = -5.6 x5 0 1 0 — -0.5 -0.5 -1 2 0.2 -0.4 -0.2
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7
问题模型
Min w=360y1+200y2+300y3 s.t. 9y1+4y2+3 y3 ≥70
4y1+5y2+10y3 ≥120 y1，y2，y3 0
这个线性规划问题称为例1的（称为原问 题）对偶问题。
产品A 产品B 资源限量
劳动力
9
4
360
设备
4
5
200
原材料
3
10
300
利润（元/kg） 70
120
3
例1——模型
问题：如何安排生产计划，使得获利最多？ 步骤：
1、确定决策变量：设生产A产品x1kg，B产品x2kg
2、确定目标函数：max Z=70X1+120X2 3、确定约束条件：人力约束 9X1+4X2≤360
9y1+4y2+3y3 ≥70 (1) 4y1+5y2+10y3 ≥120 (2)
y1 ≥0, y2 ≥0, y3 ≥0
10
2.5.2 对偶问题表示
根据上述例题可见，对于形如如下形式的线 性规划问题：
Max s.t.
Z cT x 我们可以马上得出 Ax b 它的对偶问题： x0
应用:1.出租资源或设备时，租金价格的设定(至少 高于该资源在企业内的影子价格)
2.企业内资源 I的存量设定(当资源 I的影子价 格市场价格时，可买进该资源；否则卖出)
3.调整资源的分配量以增加利润
17
2.5（1） 对偶问题
要求：
了解LP对偶问题的实际意义 掌握对偶问题的建立规则与基本性质 了解对偶最优解的计算及其经济解释
xj ≥ 0 xj >< 0
j=1, …,q j=q+1, …,n
s.t. y>< 0 y≥0
AjTy c AjTy = c
13
对偶规则
原问题有m个约束条件对偶问题有m个变量 原问题有n个变量 对偶问题有n个约束条件 原问题的价值系数对偶问题的右端项 原问题的右端项对偶问题的价值系数 原问题的系数矩阵转置后为对偶问题系数矩阵
18
第2章 线性规划问题
2.5（2） 对偶单纯形法
19
对偶理论
证明：定理2.5.1（黑板讲解） 对偶单纯形法（黑板讲解）
20
求解LP问题的四种方法
1. 图解法 2. 单纯形法 3. 两阶段法 4. 对偶单纯形法
21
对偶单纯形法
黑板讲解
22
2.6 灵敏度分析
黑板讲解
23
若原问题的目标函数是 Max 型，则对偶 问题的目标函数必是 Min 型。它们二者 的最优目标函数值相等。
12
2.5.3 一般LP的对偶问题 （书本P45定义 2.5.1）
ห้องสมุดไป่ตู้
原问题（P）：
对偶问题（D）：
min cTx
max bTy
s.t. aiTx =bi i=1,…,p
aiTx ≥ bi i=p+1,…,m
第2章 线性规划问题
2.5 对偶理论
1
本节研究、解决三个问题： 1、如何写出对偶问题； 2、原问题与对偶问题之间的关系； 3、对偶单纯形法（解线性规划问题的第
4种方法）
2
2.5.1 对偶问题的提出
例1——生产计划问题
某厂生产两种产品，需要三种资源，已知 各产品的利润、各资源的限量和各产品的资源 消耗系数如下表：
14
对偶规则
对偶问题
目标函数
max
约束条件
≤
≥
=
≥
变量
≤
无约束
min ≥ ≤
无约束
≥ ≤ =
原问题 目标函数 变量
约束条件
15
2.5.4 对偶问题的基本性质
对偶定理2.5.1 ：若一个LP问题有最优解， 则它的对偶问题也有最优解，且目标函数值
相等。
对称性：对偶问题与原问题互为对偶。
无界性：原问题无界，对偶问题无可行解
设备约束 4X1+5X2 ≤200 原材料约束3X1+10X2 ≤300 非负性约束X1≥0 X2≥0
4
例1——另一角度分析：成本 角度
利润大的另一方面是什么：成本越小！因此，我们可 以试着从成本角度来分析生产决策者的心态！现在资源的 数量已经定了，那么我们可以从价格来着手！
产品A
劳动力
9
设备
8
一般形式的线性规划问题，写出其对偶 问题的规则是什么？
课堂讲解第44页； 要求：看到原问题，能立即写出其对偶
形式；
9
原问题与对偶问题比较
原问题：
对偶问题：
maxZ=70X1+120X2
minω=360y1+200y2+300y3
9X1+4X2≤360 4X1+5X2 ≤200 3X1+10X2 ≤300 X1≥0 X2≥0
4
原材料
3
单位利润 70
产品B 4 5 10
120
资源限制 360 200 300
5
目标分析
设劳动力每个工时收费Y1元，设备台时费 用Y2元，原材料附加费Y3元。
现在我们的目标变成下面这个式子： min w=360y1+200y2+300y3
那么约束条件是什么呢？
6
约束条件分析
单个因素的收入最大：即投入于产品A的资源收入 要大于A的销售收入，投入于产品B的资源收入要 大于B的销售收入，即 9y1+4y2+3y3 ≥70 4y1+5y2+10y3 ≥120
Min w bT y
s.t .
AT y c
y0
其中：AT、bT 分别是原LP中的约束条件矩阵 A的转 置矩阵与约束条件中右端向量的转置(即为行向量)。
11
线性规划问题与其对偶问题的相关性
原问题的约束条件的个数 m 就是对偶问 题的变量的个数；
原问题的变量的个数 n 就是对偶问题的 约束条件的个数；
原问题与对偶问题：
原始 对偶 有最优解
问题无界
无可行解
有最优解
1
X
X
问题无界
X
X
3
无可行解
X
3
2
16
2.5.5 对偶变量的经济解释
对偶变量yi在经济上表示原问题第i种资源的边际贡 献，即当第i种资源增加一个单位时，相应的目标值 z的增量。
对偶问题的最优解yi*是原问题第i种资源的影子价 格