上海证券交易所信息化建设总体思路

业务创新
深度 挖掘 分析 统计 存储
维度一：广度
短交易：人机人 长交易：人机人机……人 B2C交易：人机人机……人 B2B交易：人机人机……人
处理 短交易
长交易
B2C交易
B2B交易
广度
维度二：深度
深度
挖掘
处理：交易
分析 存储：交易记录
统计 存储
统计：交易记录（任务固定、规则固定）结果 分析：交易记录（任务不固定、规则按需组合）结果 挖掘：交易记录（任务不固定、规则按需发现）结果
开发环境集中 监控集中
业务管理集中 消息机制集中 运行管理集中
机房集中 网络统一规划
数据集中 标准先行
人力资源逐步集中
面向服务 面向角色 面向流程
遵循主流
考察
互操作能力 主流兼容性 标准化程度
共性技术领域
FIX/STEP XBRL
ISIN/自定义编码 SMEML
参与
业务相关技术领域
分而治之
通
同
应对之道：
ຫໍສະໝຸດ Baidu
业务先导——NGTS项目管理结构
指导委员会
需求确认小组 技术审议小组 后勤保障小组 项目经理
PMO & QA
AO
SD HW LAN WAN UAT MD
……
业务先导——NGTS上线工作结构
上线领导小组 上线工作办公室
系统就绪
交易所就绪
全市场就绪
循序渐进
接口复杂 缺乏柔性 全局风险
面向部门
全局优先
谢谢大家！
松耦合
标准接口
统
局部可替代
痛
沿途下蛋
尤其是建设周 期较长的阶段
信息化是一个长期的过程 不同阶段所获好处不均衡 要注意合理安排开发顺序 产生持续的成就感和动力
IT治理“铁三角”
安全
发展
和谐
谢谢，请提问交流！
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树立质量法制观念、提高全员质量意 识。20.10.1720.10.17Saturday, October 17, 2020
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一马当先，全员举绩，梅开二度，业 绩保底 。20.10.1720.10.1709:2309:23:2909:23:29Oc t-20
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牢记安全之责，善谋安全之策，力务 安全之 实。2020年10月17日 星期六9时23分 29秒Saturday, October 17, 2020
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相信相信得力量。20.10.172020年10月 17日星 期六9时23分29秒20.10.17
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严格把控质量关，让生产更加有保障 。2020年10月 上午9时 23分20.10.1709:23Oc tober 17, 2020
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作业标准记得牢，驾轻就熟除烦恼。2020年10月17日星期 六9时23分29秒 09:23:2917 October 2020
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好的事情马上就会到来，一切都是最 好的安 排。上 午9时23分29秒 上午9时23分09:23:2920.10.17
体之上的抽象痕迹。 信息给我们以新知，使我们从无序走向有序。
负熵？
对信息化的理解
信息构成我们工作、生活中一些不可或缺的环节 信息串起行为的链条，驱动业务的车轮。
把具有信息属性的环节，交给以计算机软硬件、 通信网络为代表的信息基础设施（平台）来做，
以提高效率、优化业务流程。这就是信息化。
短信、msn 电子邮件、网页 电话、电报 信使
得信息化者得天下
信息化是提高交易所 核心竞争力的必由之路
产品线尚不具备国际竞争优势 中国特色的业务需求无法照搬国外 信息化依赖程度高，信息属性明显 信息化应用具有后发优势
公文流转 电子交易 火星遥操作 结绳记事
对信息的理解
信，不疑也。息，线索/痕迹也。 反映特定系统状态的、消除关于该 系统的不确定性的、存在于一定载
上海证券交易所 信息化建设总体思路
白硕 上海证券交易所 总工程师
2006年11月
上海证券交易所简介
中国主板证券市场的组织者 股票、债券、基金、权证产品 5万亿市值，5万亿年交易额 3000万投资者账户，3000网点
对信息化、信息技术和信 息基础设施日益高度依赖
国际证券市场竞争基本态势
公司化：交易所纷纷改制上市 购并潮：交易所间购并案不断 国际化：跨境上市、交易、监管 标准化：编码、数据交换、信息披露
前台 人
长交易的特点
岗位各异，数据共享，任务分布，进度协同 后台
前台 人
前台 人
前台 人
前台 人
适合“长交易”的信息化架构—— 六大要素、四大支柱
六大要素与计算机的形象类比
数据仓库 门户中间件 应用中间件 消息中间件 建模工具 工作流引擎
内存、硬盘 操作系统 系统调用、库函数 总线 汇编 CPU
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人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。09:23:2909:23:2909:2310/17/2020 9:23:29 AM
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安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。20.10.1709:23:2909:23Oc t-2017- Oct-20
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加强交通建设管理，确保工程建设质 量。09:23:2909:23:2909:23Saturday, October 17, 2020
信息化: 工具性vs.战略性
CIO定位 大象无形
信息把部分整合为整体
总体性的、架构性的、规律性的、模型性的 “客观而不实在”的东西，天然具有信息的属性
信息化的最高目标，将不仅是业务的一些具 体环节的改进和优化，而是关于业务的总体
性、架构性的改进和优化。
尊重信息科学
尊重管理科学
交易所信息化工作的约束条件
处理 短交易
长交易
B2C交易
B2B交易
广度
IT系统在两个维度上的定位
深度
挖掘
决
策
分析
支 持
类
系
统计
统
广度=信息化 深度=商业智能
存储 处理
交易 系统
短交易
业务管理类系统
长交易
Internet业务平台
B2C交易
B2B交易
广度
短交易的特点
前店后厂，岗位齐一，表单驱动，记录在库 后台
前台 人
前台 人
前台 人
两大平台
参与者 所内 登记公司
四套标准
投资者、参与者、 上市公司、
所内、监管机构 分析机构
八项基础设施
信息技术革命为我们带来的契机
咨询
技术创新
战略规划
策 划
人才引进
监控系统 内部网梳理 新机房工程 第三代监察系统 新一代网站 新一代信息系统 新一代交易系统
资源整合
目标：建设一流交易所
买断式回购 ETF 权证 资产证券化
定义：MIS、EAI、BPM
部分具备要素1-3的，只能称为“管理信息系统” 基本具备要素1-4的，可以称为“企业应用集成”系统 全部具备要素1-6的，才能称为“业务流程管理”系统
MIS EAI BPM
实施信息化建设的基本策略
• 业务先导 • 循序渐进 • 全局优先 • 遵循主流 • 分而治之 • 沿途下蛋
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安全在于心细，事故出在麻痹。20.10.1720.10.1709:23:2909:23:29October 17, 2020
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踏实肯干，努力奋斗。2020年10月17日上午9时23分 20.10.1720.10.17
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追求至善凭技术开拓市场，凭管理增 创效益 ，凭服 务树立 形象。2020年10月17日星期 六上午9时23分 29秒09:23:2920.10.17
交易实时性、安全性要求 业务正确性、连续性要求 用户广泛性、敏感性要求 发展前瞻性、和谐性要求
上海证券交易所IT格局概览
业务管理 决策支持
一个核心
三只闭环
证券编码、交易数 据交换、信息披露、 内部数据字典
六类用户
机房、通信网络、监控、 CA认证中心、消息总 线、存储网关、配置管
理、呼叫中心
交易系统