资金业务简介

资金业务简介

目录

前言.2

一、资金业务简介介绍.3 1、资金业务目的.3 2、资金来源及其作用.3 3、资金业务理解方法.4

二、财资业务目前的组织架构.6 1、资金部前台组织架构.6 2、中台组织

架构.8 3、运营部后台组织架构.9 4、前、中、后台职能及责任.10

三、现有相关部分系统和接口简介.13 1、内部系统介绍.13 2、合作伙伴

系统使用简介.16 3、相关系统接口简介.17

四、业务工作流和现系统支持.20 1、业务流程总体介绍：.20 2、业务流

程介绍：.20 1)、债券业务：.20 2)、同业拆借(亦称同业存拆、放).28 3)、

外汇业务(包括即期、远期和掉期外汇交易).33 4)、票据业务.36 5)、衍生产品.38 6)、代客业务-结构性存款.40

五、不足、改进及想法.41

前言

由于资金业务水平有限，难免有所疏漏，亦可能存在错误。如有发现，请

予以指正。谢谢！介绍内容，为个人理解，仅供参考，不可作准。

第一章先介绍资金业务的目的和理解资金业务的方法，希望读者能更容易

理解资金业务及其重要性。

第二章介绍财资部门改造后的部门结构，使读者对业务想达到的合理管理

有相应认识。

第三章概述业务部门使用到的相关系统，让读者对现行已有系统有一定认知。

第四章先总体介绍了业务做交易的流程，和IT因应业务需求已经做和正在进行的相关事项；后分业务简要介绍相关业务以增进理解，再用图例对具体业务流程操作进行介绍和用图展示现行系统未覆盖的功能。

第五章说明总体不足及正在进行的工作和未来想法。

文字第二章和部分业务流程引用了毕马威给平安银行的咨询报告，在此标明。

一、资金业务简介介绍

1、资金业务目的

资金部业务关注主要有三部份：ALM(AssetandLiabilityManagement，资产负债管理)；Liquidity(流动性管理)和Trading(市场交易)。其中前两个又统称Banking(银行业务)，后面的市场交易是以盈利为目标的。

我行资金部是向ALCO(资产负债委员会)负责，贯彻执行ALCO的决策(请参考后面资金部架构)。

广义的资产负债管理，是指金融机构按一定的策略进行资金配置来实现流动性、安全性和盈利性的目标组合。

狭义的资产负债管理，主要指在利率波动的环境中，通过策略性改变利率敏感资金的配置状况，来实现金融机构的目标，或者通过调整总体资产和负债的持续期，来维持金融机构正的净值。

北美精算协会将ALM定义为：ALM是管理企业的一种活动，用来协调企业对资产与负债所做出的决策；它是在给定的风险承受能力和约束下，为实现企业财务目标而制定、实施、监督和修正企业资产和负债的有关决策的过程。对任何利用投资来平衡负债的机构来说，ALM都是一种重要且适用的财务管理手段。

很多人认为资金部是银行最赚钱的部门；但也有人认为资金部只是一个COSTCENTER成本中心，因为它只是一个执行机构，并非决策者，当然后一种大多数人难以理解。

银行经营管理的理论经历了一个管理重心由资产转向负债，又由负债转向全面综合管理的变化过程。资产管理理论强调的是使资产保持流动性，在负债一定的情况下，通过调整资产结构来满足流动性要求。而负债管理理论强调的是通过扩大负债去获得银行的流动性，银行在经营中就没有必要经常保持大量高流动性资产，而应将它们投入高盈利的贷款或投资中，在必要时，银行扩大贷款规模也可以用借款来支持。资产管理和负债管理均有失偏颇，资产管理过于偏重安全和流动性，不利于实现盈利性目标，负债管理过于偏重资产扩张和追求盈利，将流动性过高地依赖于外部环境，具有较大风险。

资金部就是以上管理的实体，通过资金配置(市场交易和其他手段)来实现流动性、安全性和盈利性的目标组合。

2、资金来源及其作用

资金来源主要有两部分，一部分是银行分给资金部的，另一部分是借回来的。

银行分给资金部的资金的来源是存款，借来的资金一般是内地商业银行。

资金部通过资金配置，进行投资，赚取利润。而除了利用闲置资金(相对贷款而言，并非真正意义上的闲置)赚取利润，还有保持流动性的需要。用以应对大额提款等情形，如在柜台不足以应兑提款的情况下，及时进行同业拆借或把资产变现，保持流动性。

除了对自有资产的配置外，还可以通过负债来获取资金，扩大收益。银行以一定利率向内地商业银行借款，进行投资运作，获得比借款利率高的回报。以此赚取利差，也称套利。对自有资产和负债进行投资管理，合称资产负责管理。

从银行整体角度看资金来源及其作用。传统的银行业为客户存款，并借贷给需要的企业或个人。存贷之间有利差，这是传统银行业的主要利润。但有存

款就随时有客户要提款，所以银行不能将资金全部贷出，需要保留一部分现金流。另外央行要求每个商业银行存放保证金，也需要占用部分资金。

此处举例，如银行收取存款和自有资金共1000个亿，其中百分之十为保证金，那剩下900个亿。当年贷款额度为700个亿，还剩下200个亿为现金流。

但让资金闲置着很浪费，就设置资金部来运作这笔钱。一般来说，资金部是在

保证现金流的前提下运作资金的(这笔钱本来就是应付随时提款的)，所以会选

择可以即时变现的投资品种，我行最大的投资品种为债券。然而债券的收益率

是比贷款利率低的。因此，传统的银行是靠存贷差为主要利润；资金部运作的

现金流收益比贷款低，是为了保证流动性和收益而采取的折中办法。

但有些资金部资深的业务员，投资过程中通过不断交易，赚取差价(套利)，赚取的利润可以超过存贷差带来的利润。因为可以带来可观的收益，而交易的

人员已经配备，所以就通过借贷负债来扩大运作资本，获取更多利润。

以上就是开篇所说的Banking和Trading。Banking包括ALM和Liquidity。

3、资金业务理解方法

资金业务，都是基于利率和利率浮动而关联的其他产品。利润的获得，是

利用汇差，利差和价差得以实现的。

一切浮动，基于根源--利润。而大多数时候，是以利率为导向的。(这里可能对只读马克思经济的人比较难理解，因为马克思经济推导的原点是劳动创造

一切价值。)

用股票(举股票为例只是让读者容易理解，银行资金部现暂无股票业务)和

债券做例子。假设现在的利率为5%，即100本金，放银行一年是有5块利润的。那么一只每股盈利5元的股票，简单来说就价值100元。但是股票的波动性带

来的风险是远比银行存款高的(改革开放以来，国内倒闭的银行只有海口和汕头两家)，所以这样一只股票可能就接近但低于一百。(此处为了简单说明，不加

入未来经营预期，市场流动性和市场投资者心理波动等重要因素)当利率变动时，股票的价值就相应变化了，因为假定投资者都是基于风险控制和利润最大化来

投资的。