安徽工程大学金融风险管理课程设计1
金融风险管理课程教学大纲
《金融风险管理》课程教学大纲学分：2学分学时范围：3学时/周适用专业: 金融、保险前期课程：金融学、金融投资学、保险学、风险管理一、课程性质和任务1.课程性质：本课程属于专业课，理论教学和实践教学并重。
本课程的重要性在于：随着金融一体化和经济全球化的发展，金融风险日趋复杂化和多样化，金融风险管理的重要性愈加突出，作为金融风险管理重要组成部分的保险企业风险管理一直是保险公司经营管理的核心所在，因此，保险专业的本科生有必要掌握金融风险管理的一般理论知识和技术方法，尤其应掌握保险公司风险管理的基本理论知识和方法，以为日后的工作和学习打下良好基础。
2. 课程任务：●主要知识和理论：金融风险管理的一般过程、金融风险辨识、金融风险度量方法、保险公司的资产负债管理、寿险企业风险管理、金融衍生工具与金融风险管理的关系。
●主要技能：要求学生掌握金融风险辨识和金融风险度量的一般方法，能够利用市场风险度量的VaR方法，包括方差—协方差方法、历史模拟法、半参数方法以及固定收益证券投资风险度量的久期凸性方法和常用的信用风险度量方法测量金融风险，掌握保险公司资产负债管理的一般技术方法，能熟练运用缺口分析、久期缺口分析以及免疫理论进行资产负债管理，能够利用所学的金融风险管理理论方法为金融机构制定科学的风险管理方案。
二、教学目的与要求正确理解金融风险和金融风险管理的定义，掌握金融风险管理的一般程序，熟悉金融风险管理系统和组织体系，了解分析和识别金融风险的基本方法；学会金融风险度量的主要技术方法，这些技术方法包括：VaR方法、压力试验、极值理论、固定收益证券投资风险度量的灵敏度方法（久期、凸性）、股票风险测量方法、信用风险度量的主要方法（信用分数、线性判别分析模型、Creditmetrics 模型、KMV模型、CreditRisk+模型），了解衍生证券灵敏度测量方法，如Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho等；正确理解保险公司资产负债管理的含义、特征、内容及其流程，掌握保险公司资产负债管理的一般性技术方法，如缺口理论、免疫理论、资产负债匹配的最优化模型；掌握金融风险管理策略的基本类型及其涵义，明确认识衍生性金融工具与金融风险管理的关系；掌握寿险公司风险管理的内容及其方法，包括核保承保的风险管理、产品研发与精算风险管理、理赔风险及其管理、资金运用的风险管理、寿险公司的整体风险管理。
金融风险管理课程设计
金融风险管理课程设计课程目标本课程旨在帮助学生建立对金融风险的认识和理解，掌握金融风险管理的方法和技巧，培养学生的风险意识和风险管理能力。
课程大纲第一章金融风险概述本章重点介绍金融风险的概念、分类和特点，帮助学生全面了解金融风险。
第二章金融市场风险本章重点讲解金融市场风险的类型和特征，引导学生了解金融市场风险的管理方法和实操技巧。
第三章金融产品风险本章介绍金融产品风险的分类和特点，讲解针对不同风险的金融产品的管理方法，帮助学生了解金融产品风险管理的有效途径。
第四章信用风险管理本章讲解信用风险的概念、类型和特点，介绍信用风险评估和管理的方法，帮助学生掌握信用风险管理技能。
第五章操作风险管理本章介绍操作风险的概念、类型和特点，讲解操作风险管理的方法和技巧，帮助学生了解如何防范和管理操作风险。
第六章金融机构风险管理本章讲解金融机构面临的风险，包括流动性风险、利率风险、违约风险等，介绍金融机构风险管理的策略和方法，帮助学生掌握金融机构风险管理的基本框架。
课程评分平时表现（40%）包括课堂表现、主动参与、作业完成情况等。
期中考试（30%）考试内容涵盖前三章。
期末考试（30%）考试内容涵盖本课程全部内容。
教学方法本课程采用讲授、案例分析和课程设计相结合的授课方式，通过实际案例的分析、研究和评价，辅之以综合运用所学知识的课程设计和考试，帮助学生全面了解金融风险管理的实用方法和技巧。
授课教师本课程教师具有多年金融行业从业经验，深入了解金融风险管理相关知识和案例，有着丰富的授课经验和教学实践，为学生提供高质量的金融风险管理课程教育。
结语本课程的实施旨在让学生掌握金融风险管理知识，提高风险管理能力，进一步提高金融行业从业者的专业素养，学生们可以通过本课程学习到不同的金融风险管理策略和方法，增强自身风险意识和管理能力，有助于提升金融行业竞争力和实践经验，同时也是提高金融机构风险管理质量的重要途径。
金融风险管理课程教学大纲
《金融风险管理》课程教学大纲一、课程基本情况金融风险管理课程名称 Financial Risk Management课程编号 EC234011学分 3 课程类别□核心■必修 □任选 □限选执行学期5总学时学时分配讲授40 实验 0 实习 0 课程学时 及其分配48上机8 开课单位 商学院学院金融工程教研室 适用专业商学院学院金融工程、国际贸易专业对应培养标准 1.4 专业知识掌握金融工程学的基本理论和基本技术，通晓与金融工程专业密切相关的金融学、会计学、管理学、法学等学科的基本知识，具有合理的知识结构。
掌握金融工程定性与定量的分析方法。
2.2应用知识能力 先修课程金融学、保险学、统计学、概率论与数理统计等教材与 参考文献推荐教材：[1] 《风险管理》中国银行业从业人员资格认证办公室，中国金融出版社2010年3月第1版 参考教材：[1] 《风险管理》刘金波，中国金融出版社，2010.08 [2] 《风险价值V AR 》（第三版）Philippe Jorion 著；陈跃译；北京：中信出版社，2010.04[3] 《衍生工具与风险管理》（原书第7版）Don M.Chance 、Robert Brooks 著，丁志杰、郭凯等译，机械工业出版2010.2[4] 金融风险管理（第三版）邹宏元主编，西南财经大学出版社，2010.01 [5] 《风险管理》 顾孟迪、雷鹏 清华大学出版社，2009.08 [6] 《金融系统分析与风险管理》（新世纪高等学校教材，北京市高等教育精品教材） 姜璐、蔡维，北京师范大学出版集团，北京师范大学出版社，2009.07 [7] 《金融风险管理》（复旦博学•微观金融学系列），张金清编著，复旦大学出版社，2009.06[8] 《金融工程与风险管理技术》技术Wilmott 著；刘立新，冯建芬，潘慧峰，杨旭炜译；机械工业出版，2009.04[9] 《金融风险管理》刘海龙、王惠，中国财政经济出版社，2009.03二、课程性质与作用《金融风险管理》课程是为适应学院培养经济管理专门人才而开设的一门专业课程。
风险与风险管理课程设计
风险与风险管理课程设计一、课程目标知识目标：1. 学生理解风险的概念、分类和特点，掌握风险识别与评估的基本方法。
2. 学生了解风险管理的基本原则、流程和策略，掌握常用的风险管理工具。
3. 学生掌握企业风险管理的实践案例，理解风险管理在企业发展中的作用。
技能目标：1. 学生能够运用风险管理方法，对现实生活中的风险进行识别、评估和控制。
2. 学生能够运用风险管理工具，制定简单的风险管理计划，提高问题解决能力。
3. 学生通过小组合作，提高沟通、协作和团队管理能力。
情感态度价值观目标：1. 学生培养对风险的敏感性和防范意识，树立正确的风险观念。
2. 学生认识到风险管理的重要性，形成积极的风险管理态度。
3. 学生在学习过程中，培养自主学习、合作学习和探究学习的兴趣，提高社会责任感和使命感。
本课程旨在帮助学生掌握风险与风险管理的基本知识，提高学生的风险管理技能，培养学生正确的风险观念和价值观。
结合初中年级学生的认知特点，课程注重理论与实践相结合，通过案例分析和小组合作，使学生能够在实际生活中运用风险管理知识，提升自身综合素质。
在教学过程中，关注学生的个体差异，激发学生的学习兴趣，培养其自主学习、合作学习和探究学习的能力。
最终实现学生知识、技能和情感态度价值观的全面提升。
二、教学内容1. 风险概念与分类- 风险的定义、特征和分类- 风险与不确定性的区别2. 风险识别与评估- 风险识别方法：头脑风暴、SWOT分析等- 风险评估方法：定性评估与定量评估- 风险矩阵的应用3. 风险管理原则与流程- 风险管理的基本原则- 风险管理的流程：风险识别、风险评估、风险应对、风险监控与沟通4. 风险管理策略与工具- 风险规避、风险减少、风险转移、风险接受- 常用风险管理工具：保险、合同、多元化等5. 企业风险管理实践案例- 国内外企业风险管理成功案例- 案例分析与讨论6. 风险管理在个人生活中的应用- 个人风险识别与评估- 个人风险管理计划制定- 风险防范意识培养教学内容根据课程目标进行选择和组织，确保科学性和系统性。
金融风险管理教案
第一章 金融风险的基础理论第一节 金融风险的概念与种类第二节 金融风险的产生与效应第三节 金融风险的一般理论第四节 金融全球华与金融风险一、导言金融风险是与金融活动相伴随的。
由于受放松管理与金融自由化，信息技术与金融创新等因素的影响，金融市场的波动性增强，金融体系的稳定性下降，金融机构，工商企业，居民甚至国家面临的金融风险日趋严重。
金融风险引起了全世界金融界，企业界，政府当局，国际金融组织的密切关注和高度重视。
本门课全面系统的介绍金融风险的概念，种类，产生与效应，是本门课的主要目的。
二、授课方式课堂讲解三、教学目的与要求从金融风险概念入手，了解金融风险的产生和效应。
掌握金融风险的一般理论，包括金融体系不稳定性理论，金融资产价格波动性理论和金融风险传染性理论。
掌握金融全球化下的金融风险及国际传递机制，并掌握防范金融风险在国际间传递的对策。
三、重点难点及解决方法重点：金融风险的一般理论，包括金融体系不稳定性理论，金融资产价格波动性理论和金融风险传染性理论。
难点：金融风险的产生和效应，和种类。
解决方法：运用实际例子反复讲解、练习，进行强化训练。
四、时间安排及授课内容板书设计时间安排：第一节 金融风险的概念与种类 15分钟第二节 金融风险的产生与效应 35分钟第三节 金融风险的一般理论 40分钟第四节 金融全球化与金融风险 30分钟 合计 180分钟（4节课）授课内容：第一章 金融风险的基础理论第一节 金融风险的概念与种类一． 金融风险的概念二． 金融风险的种类（一） 按金融风险的形态划分（二） 按金融风险的主体划分（三） 按金融风险的性质划分（四） 按金融风险的层次划分（五） 按金融风险的地域划分第二节 金融风险的产生与效应一． 金融风险的产生(一) 经济体制与金融风险(二) 金融监管与金融风险(三) 金融内控与金融风险(四) 金融创新与金融风险(五) 金融投机与金融风险(六) 金融环境与金融风险二． 金融风险的效应(一) 金融风险的经济效应(二) 金融风险政治效应(三) 金融风险的社会效应第三节 金融风险的一般理论一． 金融体系不稳定性理论(一) 金融不稳定性假说(二) 不对称信息理论二． 金融资产价格波动性理论(一) 经济泡沫理论(二) 股价波动性理论(三) 汇率波动性理论三． 金融风险的传染性理论(一) 金融风险的传染机制理论(二) 囚犯困境与银行挤提模型第四节 金融全球化与金融风险一． 金融全球化北京下的金融风险(一) 金融全球化加大了金融体系的风险(二) 金融全球化加快了金融风险在国际间的传递 二． 金融风险的国际传递机制(一) 国际贸易渠道(二) 国际金融渠道(三) 相似传递渠道小结：在本章当中，金融风险是经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。
大学金融专业《风险管理》课程学习指导资料
风险管理》课程学习指导资料第一部分课程的学习目的及总体要求一、课程的学习目的《风险管理》是金融学本科专业必修的理论基础课，是适应经济金融发展的需要新设立的一门课程。
本课程是一门专业基础理论与实务并重的课程，以阐述金融风险管理的基本理论与基本技能为主要内容，是一门应用性很强的学科。
学习本课程可以更好地完善金融专业学生的知识结构，使学生对金融风险在市场经济、金融经济中的特殊影响有宏观上的认识，对各种具体的金融风险管理技术和防范化解方法等有较为系统的了解和把握，为毕业之后从事经济工作打下坚实的理论基础。
二、课程的总体要求1．要求学生对金融风险的基本概念、基础理论、金融风险管理的基本原理等基础知识有较全面的认识和理解。
2．要求学生掌握观察和分析金融风险的正确方法，初步掌握一般的金融风险管理技术，培养解决金融风险实际问题的能力。
3．要求学生树立正确的金融风险防范意识和全面的金融风险管理理念，提高金融科学方面的知识素养。
第二部分课程学习的基本要求及重点难点内容分析第一章金融风险的基础理论1、本章学习要求(1)应熟悉的内容：、金融风险的效应、金融全球化与金融风险(2)应掌握的内容：金融风险的种类、金融风险的产生、金融风险的国际传递机制、金融风险的一般理论(3)应熟练掌握的内容：金融风险的含义；金融风险的概念辨析；金融风险的传染机制；防范金融风险在国际间传递的对策2、本章重点难点分析(1)金融风险的概念辨析：一金融风险与金融危机；二金融风险与金融安全三金融风险与金融稳定(2)金融体系具有内在的不稳定性：( 一) 金融不稳定性假说(二) 不对称信息理论(3)金融风险大都与金融资产价格的过度波动相关：1. 经济泡沫理论2. 周期性崩溃理论3. “乐队车效应”理论4. 汇率波动性理论(4)金融风险具有传染性：(一) 接触传染机制( 二) 非接触传染机制3、本章典型例题分析(1)单项选择题金融创新的首要功能是( B)。
安徽工程大学金融风险管理课程设计
课程名称：金融风险管理姓名：黄世岗学号：3100802244专业年级; 统计102指导老师；耿志祥、沈明轩目录I实验报告 (2)II 课程认识 (3)1何为金融风险管理 (4)2为什么要金融风险管理 (4)3课程学习目的 (5)III基于V AR金融风险度量研究 (5)IV对银行全面风险管理体系及分析 (11)1德意志银行 (11)2中航油事件 (12)V 对外国商业银行全面风险管理体系的分析 (14)参考文献 (16)实验报告（1）实验名称：静态波动率的计算（2）实验目的：通过本次Excel 实验，掌握利用历史数据，计算金融资产的日对数收益率及其预期收益率、静态的方差、标准差、标准分数、离差系数的方法。
（3）基本原理：1.金融资产的日对数收益率采用但其对数收益率计算公式为：()1ln 1ln t t t t P r R P -⎛⎫=+= ⎪⎝⎭2.金融资产的预期收益率为：()11T t t t E r r T ==∑ 3．金融资产日对数收益率的方差计算公式为： ()()()()211T t t t t t t S r E r E r rE r T ==-=-⎡⎤⎣⎦∑4．金融资产日对数收益率的标准计算公式为：()t s r =5． 标准分数等于某个数据与其平均数据的离差除以之后的值，反映的是该数据与平均数比较相差多少个标准差，以测度每个值在该组数据中的相对位置，并可以用它判断一组数据是否有异常点。
其计算公式为：()()t t t t r E r z s r -=6． 方差、标准差都是反映风险收益分散程度的绝度水平。
对于平均水平或计量单位不同组别的风险数据值，是不能用方差、标准差直接比较其离散程度的。
这时就需要使用离散系数。
离散系数也称为变异系数，它是一组风险数据的标准差s 与其对应的预期值之比。
计算公式为：()()t t s r V E r =离散系数是测度风险数据程度的相对统计量，其作用于比较不同样本风险数据的离散程度。
【课程思政优秀案例】《金融风险管理》课程
一、课程介绍《金融风险管理》是教育部规定的金融工程专业必修课程，金融学的本质是平衡经济活动中风险与收益的学科，金融的核心就是对风险的管理和对收益的预测。
风险管理是金融学的基础内容，也是金融的核心概念。
我国金融业近几年发展迅速，新的金融品和交易市场不断涌现，我国的金融业已经在全球金融行业占据重要的地位。
目前各家金融机构对从事风险管理的专业人员需求急剧上升，经济类金融类专业的学生修读本门课程有着重要的意义。
二、课程思政的内容设计本课程为“理论+实践”课程，其中实践共占8个课时。
根据章节的重要程度及内容特征安排了4个实验项目，每个实验项目都安排了对应的案例学习内容，要求学生在课后自行分组进行讨论研究，并在课堂上进行成果展示。
通过这一方式激发学生的学习兴趣和课堂参与度，培养学生独立思考的能力以及团队合作意识，提升学生的创新创造能力，让学生能够极在学习与实践的过程中领悟专业价值和人生道理，实现自我教育，构建“思政引领+实践启发”的课堂模式。
三、课程思政的教学实践课程思政教育的开展过程中，要立足国内企事业单位的现实状况，持续优化课程目标，坚持立德树人、以德立身、以德立学、以德施教，确立“价值塑造、知识传授、能力培养、智慧启迪”的育人理念，秉持“爱党爱国、专业素养、工匠精神、全面发展”的育人标准，坚持思政引领、科技赋能、多元创新课程育人，履行好教书育人的岗位初心。
四、总结与展望《金融风险管理》本门功课的主要有以下特点：新颖性，从风险管理的视角切入，说明风险识别、风险评估、风险管理规划等核心内容；系统性，坚持全面风险管理理念，内容涵盖风险管理的一般原理、测度工具，包含金融机构面临的主要风险如信用风险、市场风险、利率风险、流动性风险、汇率风险等；实用性，对于各类金融风险的不同计量方法，尽可能地举例阐述，方便自学，也可直接应用于实际问题的分析。
帮助学生正确认识金融市场金融风险的根本原因，抵制不良风气的影响，树立核心社会主义价值观。
大学金融类教学课程设计
大学金融类教学课程设计一、课程目标知识目标：1. 理解并掌握金融市场的基本概念、功能和运行机制；2. 学习金融工具的种类、特点及其在市场中的应用；3. 掌握金融衍生品的定价和风险管理原理；4. 了解金融市场的监管政策和法律法规。
技能目标：1. 能够运用金融理论知识分析实际市场案例；2. 培养学生运用金融模型进行数据分析和决策的能力；3. 提高学生在团队协作中解决金融问题的能力；4. 培养学生运用金融软件和工具进行市场模拟操作的能力。
情感态度价值观目标：1. 培养学生对金融学科的热爱和兴趣，激发学生主动探索金融知识的欲望；2. 增强学生的金融伦理观念，认识到金融活动应遵循公平、公正、公开的原则；3. 培养学生具备良好的团队协作精神和沟通能力，形成积极向上的学习氛围；4. 培养学生具备国际视野，关注国内外金融市场动态，为未来职业生涯奠定基础。
课程性质：本课程为大学金融类课程，旨在帮助学生建立扎实的金融理论基础，培养实际操作能力，提高综合素质。
学生特点：大学阶段的学生具备一定的自主学习能力和批判性思维，对金融领域有一定了解，但缺乏深入的理论学习和实践操作。
教学要求：结合课程性质和学生特点，注重理论与实践相结合，充分调动学生的积极性，提高课堂教学效果。
通过具体案例分析和课堂讨论，将课程目标分解为可衡量的学习成果，以便进行教学设计和评估。
二、教学内容1. 金融市场概述：包括金融市场的基本概念、功能、分类及运行机制，参考教材第一章内容。
- 金融市场结构与功能- 金融工具及其特点2. 金融工具与市场操作：介绍各类金融工具的特性和应用，包括股票、债券、期货、期权等，参考教材第二章内容。
- 金融工具的种类及操作方法- 金融衍生品的基本概念和定价原理3. 金融风险管理：讲解金融风险的类型、评估和防范方法，参考教材第三章内容。
- 金融风险的识别与评估- 金融衍生品在风险管理中的应用4. 金融市场法律法规与监管：了解金融市场的监管政策和法律法规，参考教材第四章内容。
《金融风险管理》教案(含课程设计)第一章1
金融风险管理课程教案授课内容第一章金融风险概述第一节金融风险的内涵第二节金融风险的类型所需学时 2教学目标知识目标：理解风险及金融风险相关概念；掌握金融风险的特征；掌握金融风险的类型能力目标：利用报刊、杂志、网络等各种手段获取信息自主学习的能力；运用专业知识，独立思考，根据已有知识推导新内容的推理演绎能力；面对现实问题，分辨真伪，积极寻求解决方案的能力；能用金融市场的发展及运作规律分析我国金融市场相关现象的能力。
德育目标：具有良好的思想政治素质和保护社会公众利益的责任意识，维护金融体系稳定和安全的使命感；具有较好的诚信品质，恪守职业道德；具有严谨的学习工作态度；具有团队意识和良好的团队合作精神。
教学重点和难点重点：金融风险的类型。
难点：金融风险的特征。
课堂教学进程课堂教学设计课程导入：课程互动：问题1：人的一生中会面临哪些风险？问题2：你有承担风险的心理准备吗？你如何来控制和防范你可能遇到的风险？10分钟启发式教学、讨论法通过问题讨论引导学生自主思考，探索“风险”的内涵，提高对本门课程学习的兴趣，了解掌握风险管理的重要意义。
课程介绍：一、课程性质、地位和任务《金融风险管理》是一门理论性非常强的专业课程，是金融学和风险管理相结合的一门15分钟讲授法、启发式教学、举例法通过PPT介绍本课程的课程性质、地位、任务、课程体系以及考核比例，使学生新兴学科。
学生以金融、证券等相关学科为基础知识，采用统计、数学分析方法，对金融风险进行有效管理，能够帮助企业减少风险发生的概率，取得最大效益。
本课程将金融学知识、财务知识、数学知识结合起来，为学生以后步入银行业、保险业等工作奠定良好基础。
二、课程体系本课程作为财务管理专业辅修课课程，通过对商业银行为代表的的金融机构存在的金融风险的介绍，使学生掌握金融风险评估、度量的方法，培养学生创造性思考和创造性分析、管理金融风险问题的能力。
本课程共分为金融风险概述、信用风险、利率风险、流动性风险、操作性风险、商业银行全面风险管理、影子银行风险及综合案例分析八个部分。
金融风险管理课程教学大纲
《金融风险管理》教案大纲第一部分大纲说明本大纲制定的依据本课程是金融学专业本科（专科起点）的专业必修课。
培养目标是：培养社会主义市场经济建设需要的德、智、体全面发展的，重点面向基层、面向操作与管理、面向业务第一线的应用性、实践性专门人才。
本课程的任务金融风险管理是金融学专业的一门应用性专业课。
在本科学习金融学专业基础课和专业基础的基础上，通过教案使学生掌握金融风险管理的基本方法、基础知识和基本原理，掌握识别金融风险、计量金融风险、化解金融风险，以及防范金融风险的基本理论和基本措施。
三、教案对象具有国家承认的大专以上文凭的从事经济、管理工作的成人学生。
四、教案要求教案过程中，有关基本方法、基本知识、基本原理按“重点掌握、掌握、了解”三个层次进行。
重点掌握：要求学生对有关内容能够深入理解并准确地应用；掌握：要求学生对有关内容能够理解为什么，把握决策思路；了解：要求学生对有关内容知道是什么，对其中关系到金融风险管理基本理论的创立、人物、事件要把握；能够正确加以表述。
五、本课程与其他课程的衔接先修课程：西方经济学、基础会计、商业银行经营与管理等课程。
后续课程：金融工程等课程。
六、教案环节音像课：这是广播电视大学传授教案内容的重要媒体，是学生获取知识的重要载体。
本课程采取视频、IP、网络课程等教案媒体，它以教案大纲为依据、以文字教材为基础，结合我国金融企业（包括商业银行、保险公司、证券公司和其他金融类机构，如租赁、典当、财务公司等）的典型案例，以重点讲授或专题形式讲述本课程的重点、难点、疑点以及学习思路和方法，帮助学生了解和掌握本课程的基本内容。
2．面授辅导：这是广播电视大学学生接触教师、解决疑难问题的重要途径，是解决广播电视大学教案缺少双向交流问题的有效途径。
面授辅导应以教案大纲为指南，结合视频讲座，通过讲解、讨论、座谈、答疑等方式培养学生独立思考、分析问题的能力。
辅导教师要认真钻研教案大纲和教材，熟练掌握本课程的基本原理，了解和熟悉远程教育规律，研究成人学生的心理特点，为学生提供优质服务。
第十章金融风险管理(金融工程-安徽财经大学,邓留保)
即可求出这些现金流的现值： 输入命令：
>>PresentVal = pvvar([-10000 2000 1500 3000 3800 5000], 0.08) 输入结果：
假设期初投资的$10,000发生的是一个不规那 么的现金流〔如下所示〕，那么计算时要将期 初的投资和各个现金流发作的日期也思索出来。 利率为9%。
P P 100 3.72 96.28
如依照债券的定价公式计算，那么结果为： 96.37,两者相差0.09。 5、久期的婚配
例：某债券投资经理在两年后有一笔１０ ０万美元的现金流出，其平均期限显然就是 ２年．他思索两种不同的债券：〔１〕息票 率为８％，面值为１０００美元的３年期债 券，现价为950.25美元，到期收益率为10% ，平均期限为2.78年；〔2〕息票率为7％， 面值为１０００美元的1年期贴现债券，现 价为972.73美元，到期收益率也为10%。
Cash flowDates
($10000)January 12, 1987
$2500February 14, 1988
$2000March 3, 1988
$3000June 14, 1988
$4000December 1, 1988 那么异样经过执行pvvar函数命令：
PresentVal = pvvar(CashFlow, Rate, IrrCFDates)
FutureVal = 101.44
〔2〕计算固定支出现金流的终值 例2.4：一投资者的储蓄账户初始余额为 $1500，在随后的10年中，每月末都会收到 $200并存入该账户 ，银行的年利率为9%。 那么经过执行fvfix函数命令：
金融风险管理教案
金融风险管理教案金融风险管理教案一、课程概述金融风险管理是一门涉及金融学、统计学和数学等多学科交叉的课程，旨在帮助学生掌握识别、测量、管理和控制金融风险的理论和方法，提高其在金融实践中的风险管理能力。
二、教学目标1、理解金融风险的基本概念、特点和类型，熟悉金融风险管理的基本流程和方法。
2、能够运用风险评估工具和技术，对各种金融产品和管理策略进行风险评估和预测。
3、掌握风险度量方法，如Value at Risk (VaR)、 conditional VaR、historical simulation等，并能够根据实际情况选择合适的方法进行计算。
4、了解金融市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等不同类型的风险，掌握相应的管理策略和工具。
5、熟悉金融监管政策、风险管理标准和行业最佳实践，了解如何与内部控制和合规管理相结合。
1、金融风险的基本概念、特点和类型，金融风险管理的基本流程和方法。
2、风险评估工具和技术，包括风险识别、风险衡量、风险预测和风险报告等环节。
3、风险度量方法，如Value at Risk (VaR)、 conditional VaR、historical simulation等，以及如何根据实际情况选择合适的方法进行计算。
4、不同类型的风险及其管理策略和工具，包括金融市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等。
5、金融监管政策、风险管理标准和行业最佳实践，以及如何与内部控制和合规管理相结合。
四、教学方法1、采用讲授、案例分析、小组讨论、实践操作等多种教学方法，加强学生对理论知识的理解和应用能力。
2、结合实际案例，让学生了解金融风险及其管理的实际操作和挑战，提高其分析和解决问题的能力。
3、组织学生进行分组讨论和实践活动，促进团队协作和动手能力。
1、教材及参考书：选用优秀的教材和参考书，如《金融风险管理》、《风险管理基础》等，提供全面的理论知识。
2、软件及模拟环境：配备先进的金融风险管理软件和模拟环境，如Risk Metrics、CreditRisk+等，让学生进行实践操作和模拟实验。
风险管理第四版课程设计
风险管理第四版课程设计课程简介风险管理是现代企业管理中一个重要的部分。
随着市场和环境的变化，企业所面临的风险也不断增加，风险管理的重要性越来越凸显。
本课程将介绍风险管理的基本概念、原则和方法等内容，使学生了解风险管理的相关知识，并可以在以后的工作中通过风险管理来优化企业管理和决策，降低风险，提高效益。
课程目标本课程的主要目标是使学生：1.了解风险管理的基本概念、原则和方法等，以及与企业管理相关的知识；2.掌握风险管理的核心技能，如风险识别、风险评估、风险应对等；3.能够通过风险管理来降低企业面临的风险，提高企业效益；4.能够在企业实践中应用风险管理知识和技能，为企业的管理和决策提供支持。
课程安排第一周：风险管理概述学习目标：•了解风险管理的基本概念和原则；•了解风险管理的规划与组织。
内容概要：•风险管理的定义；•风险管理的概念和原则；•风险管理的规划与组织。
第二周：风险识别学习目标：•掌握风险识别的基本方法和技巧；•了解风险识别在企业中的应用。
内容概要：•风险识别的方法和技巧；•风险识别的应用。
第三周：风险评估学习目标：•掌握风险评估的基本方法和技巧；•了解风险评估在企业中的应用。
内容概要：•风险评估的方法和技巧；•风险评估的应用。
第四周：风险控制学习目标：•掌握风险控制的基本方法和技巧；•了解风险控制在企业中的应用。
内容概要：•风险控制的方法和技巧；•风险控制的应用。
第五周：风险应对学习目标：•掌握风险应对的基本方法和技巧；•了解风险应对在企业中的应用。
内容概要：•风险应对的方法和技巧；•风险应对的应用。
课程评估本课程的总评分为100分，主要包括以下几个方面：•平时成绩（60分）：包括课堂出勤率、课堂表现、课堂作业等。
•期末考试（40分）：以闭卷方式进行。
参考资料•《风险管理体系与方法》（杨鑫等著）•《企业风险管理：理论与实践》（张洪波等著）•《风险管理案例与实践》（李卫平等著）。
风险管理课程设计 (2)
风险管理课程设计一、课程设计背景风险管理是一项非常重要的技能，它对于企业和个人都具有极大的意义。
为了培养学生在实践中从事风险管理的能力，本次课程设计实践将围绕风险管理展开。
二、课程设计目标本次课程设计旨在让学生通过实践了解风险管理，并学习相关的方法和工具。
具体的学习目标如下：1.掌握风险管理的基本概念和理论。
2.熟悉常见的风险管理方法和工具。
3.了解相关法律法规和行业标准。
4.学习如何根据具体情况制定风险管理计划。
5.能够在实践中运用所学知识进行风险管理。
三、课程设计内容1. 风险管理基础知识•风险概念及其分类•风险评估方法•风险控制策略•风险应对措施2. 风险管理方法和工具•概率论和统计学在风险管理中的应用•事件树分析法•故障树分析法•HAZOP分析法•事故树分析法•FMECA分析法3. 风险管理法律法规和行业标准•《职业安全与健康法》•《安全生产法》•《特种设备安全法》•《危险化学品安全管理条例》•行业标准GB/T24001-2004《环境管理体系要求》4. 风险管理计划制定•风险分级及其评估方法•制定风险管理计划的步骤和程序•风险管理计划的实施•风险管理计划的监督和评估5. 风险管理实践案例•安全生产实践案例•信息安全实践案例•健康管理实践案例•环境管理实践案例四、课程设计流程1. 理论学习阶段在本阶段，学生将学习风险管理基础知识、风险管理方法和工具、法律法规和行业标准等理论知识。
教师将通过课堂讲授、案例分析等方式进行教学。
2. 实践操作阶段在本阶段，学生将根据所学理论知识进行实践操作。
教师将组织学生进行模拟实验和实际案例操作等活动。
3. 总结和评估阶段在本阶段，学生将对所学理论知识和实践经验进行总结和评估。
教师将组织学生进行小组讨论和答辩等活动，以评估学生的学习成果和掌握程度。
五、课程设计成果评价学生的课程设计成果评价将包括以下几个方面：1.学生的实践报告和风险管理计划书；2.学生的课堂表现和实践操作表现；3.学生的小组讨论和答辩表现；4.学生的综合评价表现，包括学习成果和掌握程度。
金融风险管理课设(共17页)
目录(mùlù)VaR的文献(wénxiàn)综述: ........................... 错误!未定义书签。
1样本选取(xuǎnqǔ)与风险分析 (6)1.1样本(yàngběn)选取 (6)1.2风险分析 (9)2资产组合价值变化的经验分布 (10)2.1确定资产组合当前价值 (10)2.2计算资产组合连续复利收益率 (10)2.3 统计分析 (15)3资产在险价值VaR的计算 (17)VaR的文献(wénxiàn)综述1样本选取与风险分析1.1样本选取选取一只上市公司非ST股票,根据历史数据描述资产价格变化的经验分布，用历史模拟法计算资产的VaR。
于是我选择了杉杉股份作为分析对象，股票代码600884.为了保证样本的充分性，以杉杉股份500个交易日的收盘价为研究对象，研究时间为2016年12月21日往前的500个交易数据，主要研究收盘价。
下列表格为500个杉杉股份具体收盘价格。
表1：单位：元1.2风险(fēngxiǎn)分析根据资产组合的构成要素，影响资产组合价值变化的风险因素有股票价格，债券价格，汇率(huìlǜ)，利率，商品价格等，由于此时仅仅选取一只股票作为资产的构成要素，所以主要分析风险因素对股票价格的影响。
（1）股票价格越高，资产组合价格越高，因为这次(zhè cì)研究仅选择了一只股票作为研究对象（2）投资界都知道(zhī dào)股票价格与债券价格走向是相反的，债券是股票的避险工具，一旦股市有变，债券是最好的避险场所。
因此，债券价格越高，股票价格越低。
做为常识这种关系并没有错，但应该注意股票与债券要想保持这种关系，必须具备某种条件。
因此，有必要认真分析一下股票价格与债券价格的关系。
实际上股票价格与债券价格有时会保持相同走向，即一同涨跌。
由于供需关系的原因，使债券价格上升，而股票价格和债券收益率下降。
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离散系数是测度风险数据离散程度的相对统计量， 其作用主要是用于比较不
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同样本风险数据的离散程度。离散系数越大，说明相对风险较大；反之，相对风 险较小。 3、 实验数据与内容 （1） 下载收集一直股票多于一年的日收盘数据； （2） 计算该股票的日对数收益率； （3） 利用扫描统计指标的定义公式，计算该股票的预期收益率、静态的方 差、标准差、标准分数、离散系数。 4、操作步骤与结果 （1）下载收集五粮液（000858）股票从 2011 年 11 月 1 日至 2012 年 11 月 30 日的收盘价数据。 （2）计算这只股票的日对数收益率。 在单元格 C3 种输入故事 “=LN(B3/B2)” , 下拉单元格，复制填充公式至 C4:D228，即得 601988 的日对数收益率。 （3）在表的 F3 中输入公式“=average(C3:C228)” ，计算股票的预期收益率。 （4）在 F4 中输入公式“=VAR(C3:C228)” ，计算静态方差。 （5）在 F5 中输入公式“=STDEV(C3:C228)”或者“=F4^0.5” ，计算静态标准 差。 （6）在 G4 中输入公式“=(C3-$F$3)/$F$5” ，并复制最好一行。 （7）在 F6 中输入公式“=F5/F3” ，计算离差系数。 用 EXCEL 所得部分结果如下： 股票代码 日期 2012-11-30 2012-11-29 2012-11-28 2012-11-27 2012-11-26 2012-11-23 2012-11-22 2012-11-21 2012-11-20 2012-11-19 000858 收盘价 26.97 27.21 27.17 27.35 27.08 27.71 27.46 28.8 28.99 29.11
单期对数收益率 标准分数 0.008859 -0.00147 0.006603 -0.00992 0.022998 -0.00906 0.047645 0.006576 0.004131
-4-
0.000472 -0.00016 0.000333 -0.00068 0.001339 -0.00063 0.002852 0.000331 0.000181
zt rt E (rt ) s (rt )
方差、 标准差都是反映风险收益分散程度的绝对水平。对于平均水平或计量 单位不同组别的风险数据值，是不能用方差、标准差直接比较其离散程度的。这 时就需要使用离散系数。 离散系数也称为变异系数，它是一组风险数据的标准差 s 与其对应的预期值之比，计算公式为
安徽工程大学《金融风险管理》课程论文
《金融风险管理》 课程设计
姓名： 班级： 学院： 学号： 指导教师：
许阳 统计 102 数理学院 3100802213 耿志祥
完成日期：2012.12.12
目录
第一章 实验：静态波动率的计算
1.1 实验目的 1.2 基本原理 1.3 实验数据与内容 1.4 操作步骤与结果
第二章
金融风险案例
2.1 案例一： 商业银行内部控制失败案例给予银行业者的警示 2.2 案例二：雷曼兄弟破产对企业财务管理目标选择的启示
第三章
证券交易印花税的研究
3.1 证券交易印花税对我国证券市场运行的影响及原因分析 3.2 证券交易印花税对我国社会资本配置的影响及原因分析 3.3 证券交易印花税对我国政府收入的影响及原因分析 3.4 我国证券交易印花税的改革建议
预期收 益率= 方差= 标准差= 离散系 数=
0.001178 0.000368 0.019182 16.29061
2012-11-16 2012-11-15 2012-11-14 2012-11-13 2012-11-12 2012-11-9 2012-11-8 2012-11-7 2012-11-6 2012-11-5 2012-11-2 2012-11-1 2012-10-31 2012-10-30 2012-10-29 2012-10-26 2012-10-25 2012-10-24 2012-10-23 2012-10-22 2012-10-19 2012-10-18 2012-10-17 2012-10-16 2012-10-15 2012-10-12 2012-10-11 2012-10-10 2012-10-9 2012-10-8 2012-9-28 2012-9-27 2012-9-26 2012-9-25 2012-9-24 2012-9-21 2012-9-20 2012-9-19 2012-9-18 2012-9-17 2012-9-14
30.91 32.1 32.64 32.02 32.36 32.73 32.72 33.13 33.02 33.69 34.45 34.6 33.6 33.7 33.69 33.58 34.12 34.09 34.05 35 35.13 35.24 34.9 35.05 34.67 33.37 33.3 33.59 33.59 33 33.9 33.3 32.38 32.86 32.65 32.53 32.23 32.85 33.3 33.7 34.62
第二章
金融风险案例
案例一：商业银行内部控制失败典型案例给予银行业者的警示——山西“7·28” 等系列金融大案。 1、案情简介： 2004 年 7 月 28 日，ΧΧ山西省分行发现涉嫌诈骗案件。8 月 3 日、8 月 5 日、8 月 11 日，山西省太原市其他三家商业银行分支机构和一家城市商业银行 相继发生涉嫌诈骗案件。 这些案件的作案手法类似，先是犯罪分子给付一定比例 费用，要求出资企业将资金存入其指定银行，然后与银行内部人员勾结，以假印 鉴等方式诈骗银行资金。因此，这一系列案件以及后来发现的相关案件统称为 “7·28”金融大案。该案是新中国成立以来山西省最大的金融诈骗案，涉及 5 家 商业银行共 17 个分支机构， 涉案金额达 10 多亿元人民币， 预计损失 7 亿元。 “7·28” 金融大案对银行业的金融声誉造成了很大的负面影响， 也给我们银行业者以深刻 教训。 2、案例分析 从内部控制、合规风险管理角度剖析“7·28”金融大案，暴露出银行业机构 在合规风险管理和业务流程控制方面存在诸多漏洞和薄弱环节。 第一，对经营风险的识别与控制措施不足。防范“资产业务风险”多，关注 “负债业务风险”少。不能及时修订和完善适应现实风险控制要求的规定。对内 部控制的薄弱环节和违法违规疑点未能有效识别并给予持续关注。 第二，内部控制文化缺失，从业人员法律意识和风险意识薄弱，监管约束失 效。 一是部分员工法律和风险意识淡薄， 不懂法， 对领导违规要求不能加以抵制； 二是高管人员和重要岗位人员权力过大且缺乏约束；三是人员使用只重业绩、能 力，不重道德，只重使用，不重管理。 第三，内部控制技术手段落后。表现为：一是金融电子化进程严重滞后，各 行之间电子数据交换渠道不畅通，数据信息不能共享，对企业的资金流向难以有 效掌控；二是对各种金融票证、印章及其他凭证缺乏现代化防伪技术和手段；三 是对大额资金和异常支付监测能力弱， 无法及时采集、 整理和分析资金异常流动。 银行账户管理系统与同城票据交换系统、支付系统缺乏联系，支付结算管理安全 系数低。 第四，没有妥善处理“防风险”与“业务发展”的关系。 “7·28”金融大案 涉案银行业机构多数存在盲目追求发展规模和速度， 忽视风险防范和发展质量问 题。 第五，不恰当的业务考核机制损害了内部控制目标的实现。当前，一些银行 业机构仍以存款业务作为对下级行的重要考核指标， 一些上级行对基层营业机构 以拓展存款业务为目的的一些不合规行为较为放任，对一些“优秀”营销人员监 督较为放松。现实中出现要“发展” ，还是要“合规”的矛盾时， “合规”往往让 位于“发展” ，给不法分子提供了可乘之机。
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案例二：雷曼兄弟破产对企业财务管理目标选择的启示 1、案情简介： 2008 年 9 月 15 日，拥有 158 年悠久历史的美国第四大投资银行—雷曼兄弟 （Lehman Brothers）公司正式申请依据以重建为前提的美国联邦破产法第 11 章所规定的程序破产，即所谓破产保护。雷曼兄弟公司，作为曾经在美国金融界 中叱咤风云的巨人， 在此次爆发的金融危机中也无奈破产，这不仅与过度的金融 创新和乏力的金融监管等外部环境有关， 也与雷曼公司本身的财务管理目标有着 某种内在的联系。雷曼兄弟公司正式成立于 1850 年，在成立初期，公司主要从 事利润比较丰厚的棉花等商品的贸易，公司性质为家族企业，且规模相对较小， 其财务管理目标自然是利润最大化。在雷曼兄弟公司从经营干洗、兼营小件寄存 的小店逐渐转型为金融投资公司的同时， 公司的性质也从一个地道的家族企业逐 渐成长为在美国乃至世界都名声显赫的上市公司。由于公司性质的变化，其财务 管理目标也随之由利润最大化转变为股东财富最大化。其原因至少有： （1）美国 是一个市场经济比较成熟的国家，建立了完善的市场经济制度和资本市场体系， 因此， 以股东财富最大化为财务管理目标能够获得更好的企业外部环境支持； （2） 与利润最大化的财务管理目标相比，股东财富最大化考虑了不确定性、时间价值 和股东资金的成本，无疑更为科学和合理； （3）与企业价值最大化的财务管理目 标相比，股东财富最大化可以直接通过资本市场股价来确定，比较容易量化，操 作上显得更为便捷。因此，从某种意义上讲，股东财富最大化是雷曼兄弟公司财 务管理目标的现实选择。 2.案例分析 股东财富最大化是通过财务上的合理经营，为股东带来最多的财富。当雷曼 兄弟公司选择股东财富最大化为其财务管理目标之后， 公司迅速从一个名不见经 传的小店发展成闻名于世界的华尔街金融巨头，但同时，由于股东财富最大化的 财务管理目标利益主体单一（仅强调了股东的利益） 、适用范围狭窄（仅适用于 上市公司） 、目标导向错位（仅关注现实的股价）等原因，雷曼兄弟最终也无法 在此次百年一遇的金融危机中幸免于难。股东财富最大化对于雷曼兄弟公司来 说，颇有成也萧何，败也萧何的意味。 1 股东财富最大化过度追求利润而忽视经营风险控制是雷曼兄弟破产的直 ○ 接原因 在利润最大化的财务管理目标指引之下， 雷曼兄弟公司开始转型经营美国当 时最有利可图的大宗商品期货交易， 其后， 公司又开始涉足股票承销、 证券交易、 金融投资等业务。1899 年至 1906 年的七年间，雷曼兄弟公司从一个金融门外汉 成长为纽约当时最有影响力的股票承销商之一。 其每一次业务转型都是资本追逐 利润的结果，然而，由于公司在过度追求利润的同时忽视了对经营风险的控制， 从而最终为其破产埋下了伏笔。 雷曼兄弟公司破产的原因，从表面上看是美国过 度的金融创新和乏力的金融监管所导致的全球性的金融危机，但从实质上看，则 是由于公司一味地追求股东财富最大化， 而忽视了对经营风险进行有效控制的结 果。对合成 CDO（担保债务凭证）和 CDS（信用违约互换）市场的深度参与，而 忽视了 CDS 市场相当于 4 倍美国 GDP 的巨大风险，是雷曼轰然倒塌的直接原因。 2 股东财富最大化过多关注股价而使其偏离了经营重心是雷曼兄弟破产的 ○ 推进剂