金融计算与建模--理论与软件平台[金融计算与建模]课件

16
选择合适的数据库
• 在金融机构中，靠近前台的部门和人员宜选择“行情资讯类数据库” • 面向教学、研究投资策略之用，或者在金融机构中更为靠近后台
的部门和人员宜选用“研究型金融数据库” • 对于高校的教学与科研来说，金融研究数据库比行情咨询数据库
更适合
PPT学习交流
17
研究型数据库比行情咨询数据库的优势
科研
教学
投资研究
• 毕业论文、学术研究 数据源
• 节约搜集整理数据的 时间
• 降低数据获得成本
• 为研究者提供多种专 业化的配套服务
• 标准统一、有利于研 究结果比较
金融实验平台
实时行情
财经类10多门课程的数据 最新财经资讯
平台（见下页）
历史数据
服务精品课建设
二十多种功能模块
金融数据库
RESSET/DB可适用课程
金融数据库
国际金融
SAS编程
投资学
金融工程
时间序列分析
Βιβλιοθήκη Baidu
金融计算与建模 SPSS应用
经济与商务统计 固定收益分析
计量经济学
投资银行学
数理统计学
金融风险管理
公司财务
财经类专业英语
PPT学习交流
14
RESSET/DB的最主要特点
• RESSET/DB是一个“面向研究的金融经济数值型数据库”。 • 设计体系科学、专业、易用。数据结构稳定。 • 数据全面；金融经济知识库 • 正确的收益指标 • 经过处理的高频数据 • 中英文对照 • 更新及时 • 大量衍生数据，唯一的开放算法与基础数据 • 大量的专业处理： RESSET/DB的相关数据集、计算说明，展现了理论
PPT学习交流
3
现代金融学
跨国公司 财务管理
金融工程
国际 金融市场
公司财务
投资学 （资本市场）
金融经济学
公司的融资投资决策
原生产品定价
公司治理
衍生产品定价
金融中介
PPT学习交流
风险管理
4
金融计算与建模
应用软件-SAS系统 01金融数据平台-Resset/DB 02股票市场收益计算 03固定收入证券计算 04收益波动率计算 05股票指数编制与计算 06股权风险溢价计算 07股票市场风险指标计算 08股市风险指标分解算法 09债券指数计算 10中国股市CAPM计算 11最优投资组合选择
• 1-9章为金融学基础指标计算模块 • 10-12为股票定价模块 • 13-18为风险度量模块 • 19-23为固定收益定价模块
• 《金融计算与建模：理论、算法与SAS程序》，清华大学出版 社, 2007.7
• 《基于SAS系统的金融计算》，清华大学出版社, 2004.7
PPT学习交流
7
金融建模理论模块分类：
• 数据获取方式不同：研究型方式多样，咨询型单一
CRSP WRDS 界面
RESSET/DB 网站模式Ressetdb2.
CRSP 功能函数
SAS
SAS, SPSS, Matlab等
FORTRAN,C
FORTRAN,C
• 行情咨询型数据库不支持二次开发
• 行情咨询型数据库难获取历史数据
• 行情咨询型数据库无法组织数据
12中国股市CAPM验证 13随机模拟基本技术 14Copula函数及其应用 15VaR度量与事后检验 16基于Copula的VaR度量与事后检验 17债券组合市场VaR度量 18债券组合信用VaR度量 19期权定价模型介绍 20可转换债券定价 21利率期限结构模型 22构建静态利率期限结构模型 23基于动态利率期限结构模型的定价技术
PPT学习交流
11
RESSET/DB 内容
只需一个产品，即可满足教学和研究各方面需 要
全面的历史数据
大量的衍生指标
更新及时的数据平台
10大系列
数据库
表
字段
股票
60多个
300多张
8000个
财务
固定收益
基金
宏观
行业
区域
期货
黄金
港股
PPT学习交流
12
RESSET/DB在高校中的应用
模型结合实际数据的实现过程 • 基于RESSET/DB的教材配套服务与精品课教学软件
PPT学习交流
15
金融数据库的选择标 准
• 设计体系是否科学合理 • 内容是否全面 • 数据质量是否好 • 相关指标的计算是否正确 • 是否方便易用 • 数据库结构是否稳定 • 数据更新是否及时 • 服务是否完善
PPT学习交流
PPT学习交流
5
金融计算与建模理论模块分类
• 应用软件技能 • 数据库平台 • 金融学基础指标计算 • 股票定价 • 风险度量 • 固定收益定价 • 绩效评估 • 固定收益及信用衍生产品定价
综合股票、固定收益、风险管理类专著，一般没有程序实现
PPT学习交流
6
金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
PPT学习交流
9
金融计算与建模课程设计
• 大三（金融数据库）：SAS编程，金融数据库，金融数据处理 • 大四（实证金融学）：金融计算，实证金融 • 研究生（金融统计学）：金融计算与建模，定价与风险管理
软件平台：数据库平台，应用软件
PPT学习交流
10
软件平台
• RESSET金融研究数据库RESSET/DB： • 应用软件：SAS，SPSS，Matlab, Excel,VBA,C • RESSET精品课教学软件RESSET/CAD
• 投资决策分析 • 资本市场理论 • 资本结构与企业价值评估 • 资本市场历史分析与模拟 • 期权定价 • 债券期权定价 • 其他金融衍生品定价
RESSET精品课教学软件RESSETCAD
ExcPePTl,学V习B交A流,C
8
金融数据库与金融计算的作 用
• 填补金融理论与实践之间的鸿沟 • 培养动手能力 • 金融学教学与研究的技术支持
金融计算与建模
理论与软件平台
PPT学习交流
1
内容提要
• 现代金融学理论 • 金融计算与建模理论 • 软件平台
PPT学习交流
2
货币金融理论
货币经济学
货币 银行学
国际 金融学
金融经济学
公司 财务
投资学 （资本市场）
货币/信用 创造与控制
中央银行 货币调控
商业银行
收益/风 险
优化配置
非银行金融机构
提供流动性
上千个分析指标的分
SAS编程与金融数据处理 析工具
金融计算
金融建模
助力学科建设，服务教学科研
PPT学习交流
13
RESEET/DB助力学科建设
助力学科建设
数据平台 配套教材、演示案例、课件 师资培养 完善的金融实验室解决方案
清华大学出版社出版教材 金融数据库 SAS编程技术教程 金融计算与建模 Excel金融建模