第14章保险经营效益及经营

2020/11/25
第14章保险经营效益及经营
14．1保险经营效益
二．提高保险经营效益的途径 1. 增加保费收入，提高承保质量 2. 提高保险企业经营管理水平 3. 提高保险企业的人员素质 4. 有效地进行保险投资
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第14章保险经营效益及经营
14．1保险经营效益
三．保险经营效益的技术指标 （一）保费收入指标
14.3.1危险单位承保限额的决定
2. 中性的承保限额 • 在x=2 K²p的基础上，加紧公积金R的因素，即：
x=2 K²(p+R) 3. 扩张的承保金额 • 在x=2 K²(p+R)的基础上，再加进自有资本C的
数额，即：x=2 K²(p+R+C),这是理论上极限的 承保限额
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1. 保守的承保限额
•假设：某保险公司全部业务稳定系数为K，则有：
•δ •√m²+x²q(1-q) •K = •p •= •p+xq
•得出，x=2 K²p
•δ——损失均方差，
•m²=Σδ²,
•p——净保费总额,
•q——承包标的净保费率，
•x———净保费位q的标的的最高自留
额
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14.3.2单个公司承保总额决定
• D项资产：不动产投资 • 不动产投资包括：购买土地、修建住宅、商业
写字楼、建造饭店等等 • 不动产投资具有较强的投机性
D=0.1P总（K=0.1）
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14.3.2单个公司承保总额决定
• 通过以上分析，我们对单个保险公司经营资本 流动型结构合理化数量模型表示为：
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14.3.2单个公司承保总额决定
• C项资产：合格股票+企业债券+信用放款 • 这项资产收益较高，具有一定的投机性和风险
性 • 由于该项投资的收益比B项高，因此，往往成
为保险业投资的重心 C=0.1P总 （K=0.1）
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2. 逆选择 3. 道德风险
v 制造保险事故 v 捏造保险事故 v 恶意利用保险事故
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14.2.2保险经营风险的类型
4. 竞争风险
v 在同等承保责任条件下，降低费率或提高返还率 v 在同等费率条件下，扩大承保责任范围或提高保
险金额 v 放宽承保条件疏于对保险标的的选择 v 提高代理回扣或中介佣金以揽保
•投资收益 •投资总额
•×100%
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14．1保险经营效益
（五）利润指标 1. 利润率
•利润总额 •利润率=•保费收入总额+其他收入总额 •×100%
2. 人均利润
•人均利润 = •某年度实现的利润 •该年度平均职工人数
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A：B：C：D=0.02：0.08：0.1：0.1 （K=0.1） 或 A：B：C：D=0.2 K：0.8K：K：K（K≦0.1） • A、B、C、D四项相加，其总额就等于0.3 P总 （G=0.3 P总, K=0.1）
• 或等于 3 KP总（K≦0.1）
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一．危险单位承保限额
1. 亦称危险单位自留限额， 是指保险公司对每一 危险单位所能承受、并作为赔偿损失的最高责 任的数额
• 其计算方法有三种：
I. 法定承保限额 II. 理论承保限额
v 理论承保限额的计算基本上可分为三种 情况：
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14.3.1危险单位承保限额的决定
• 承保总额决定于承保限额不同，它是指单个保 险公司能够向保险市场提供保险商品的数量。
• 单个保险公司的承保金额要受其经营资本的限 制
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14.3.2单个公司承保总额决定
1. 公积金比率 • 公积金比率是分析公积金与承保总额之间的
比例关系 • 根据数理统计中的3δ原理，有：R=3δ
•保费收入
• （三）保险企业成本指标
•保险企业成本指标，是保险企业在一定时期内 •经营保险业务中所发生的各项支出
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14．1保险经营效益
（四）保险资金运用指标 1. 保险资金运用率
•投资总额
•保险资金运用率=
•
全部资产
•×100%
2. 资金运用盈利率
•资金运用盈利率=
1. 保费收入增长率
•保费收入增长率= •报告期•保基费期收保入费—收基入期保费收入•%×100
2. 人均保费收入
•人均保费收入= •某年度保费收入 •该年度平均职工人数
•×100%
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14．1保险经营效益
（二）赔付率指标
•赔付率=
•赔款支出 •×100%
•公积金比率r = •R •=•3δ •P •P •3 K·P
•因为，δ=K·P, 所以，r = •P •=3 K •R= 3δ=3 K·P
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14.3.2单个公司承保总额决定
2. 经营资本比率 •经营资本GB =R+C •R+C =3δ •经营资本率 g =•R•P+C•=•3•PK·P •GB = 3 K·P 经营资本不足的解决办法是
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14．1保险经营效益
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14．1保险经营效益
一．保险经营效益的概念 所谓保险经营效益，是指以尽可能少的保险经 营成本，为社会提供尽可能多的符合社会需要 的保险保障服务，取得最大的有效成果。 以最小的成本，取得最大的经济效益 实现利润最大化
•0.2δ •P总
•0.2 K·P •= •P总 •
=
0.02
（K=0.1）
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14.3.2单个公司承保总额决定
• B项资产：中长期政府债券+金融债权+有担保 的贷款数量决定
• 该项资产具有安全性和较好的收益性特点，但 变现性较差 B=0.08P总
• B项资产加A项资产就相当于1个净保费总额均 方差。从而两项之和的变现能力保证偿付度就 达到68%
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14.3.2单个公司承保总额决定
• A项资产：保证金+银行存款的数量决定
• 保证金是保险业根据保险管理当局的规定缴存 中央银行（或指定银行）的一部分现金资本。 我国规定保证金为实收资本的20%
•设：A项资产与净保费总额之比为a
•则：•a =
•A •P总•=
14.3.1危险单位承保限额的决定
III. 承保限额极限比率
• 承保限额极限比率Lx,指扩张的承保限额与经营 资本(经营资本=资本金+公积金)的比例关系
•2 •Lx =
K•²（R+PC+R+C）•=•••23
K（1+3K）
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第14章保险经营效益及经营
14.3.2单个公司承保总额决定
1. 超过部分分保 2. 要求增资补足
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第14章保险经营效益及经营
14.3.2单个公司承保总额决定
3. 经营资本流动性合理结构 • 保险业的流动资金分为两类：
v 一类是用于当年赔偿或给付的经常性复线准备 金。
v 另一类是资本金、公积金和寿险一年以上未到 期责任准备金。
• 以下是对寿险经营的第二类流动资金所对应 的流动资产合理化框架作概括性的定量分析。
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第14章保险经营效益及经营
14.2.2保险经营风险的类型
5. 利率风险 6. 汇率风险
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14.2.2保险经营风险的类型
（二）投资风险
1. 非系统性风险
v 投资项目或对象选择上判断失误 v 对融资对象的资信调查不够，义务人违约造成
呆账、患长等的信用风险 v 投资的流动性结构不合理 v 投资过于集中，没有贯彻分散原则已控制风险。
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第14章保险经营效益及经营
14.2.2保险经营风险的类型
2. 系统性风险
v 商业周期风险 v 利率风险 v 汇率风险 v 不可预料的政治风险、政策风险等
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第14章保险经营效益及经营
14.3保险经营风险的防范
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第14章保险经营效益及经营
14.3.1危险单位承保限额的决定
14.2保险经营风险
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第14章保险经营效益及经营
14.2.1保险经营风险的特征
1. 射幸性 2. 非控性 3. 突发性 4. 联动性
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第14章保险经营效益及经营
14.2.2保险经营风险的类型
（一）承保风险
1. 财务风险
• 财务风险是指保险公司因偿付能力不足或流动性不 足所导致的支付危机。
3rew
演讲完毕，谢谢听讲!
再见，see you again
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