华中科技大学《计量经济学》第十七章：动态计量经济学模型汇总

3、 产生滞后效应的原因 1 、心理因素 ：人们的心理定势，行为 方式滞后于经济形势的变化，如中彩票的 人不可能很快改变其生活方式。 2 、技术原因 ：如当年的产出在某种程 度上依赖于过去若干期内投资形成的固定 资产。 3、制度原因：如定期存款到期才能提 取，造成了它对社会购买力的影响具有滞 后性。
第十七章 动态计量经济学模型：自回归 与分布滞后关系
本章考察下述问题
1．滞后在经济学中的作用如何? 2．滞后的理由是什么? 3．在经验计量经济学中常用的滞后模型有什么理论 上的依据吗? 4．自回归与分布滞后模型之间有没有关系?如果有， 又是什么关系?能从一个模型得到另一个吗? 5．在估计这类模型时会遇到一些什么统计问题? 6．变量之间的领先-滞后关系意味着因果关系吗?如 果是这样，将怎样测出?
17.1、“时间”或“滞后”在经济学中的 作用
1、滞后(lag) 在经济学中，变量Y(应变量)对另一(些)变量X(解释 变量)的依赖很少是瞬时的。常见的情形是，Y对X 的回应有一个时间的延迟，这种时间延迟就叫做滞 后(lag)。 2．例子 例17.1消费函数。 假定某人的年薪增加了2000美元，并假定它是一种 “永久性”增加，即这一薪金的增加将一直保持下 去。那么，这种收入的增加将会对个人的年消费支 出产生什么影响?
有限自回归分布滞后模型：滞后期长度有限
无限自回归分布滞后模型：滞后期无限，
自回归模型（autoregressive model）
自回归模型：模型中的解释变量仅包含X的当 期值与被解释变量Y的一个或多个滞后值
yt m i yt i 0 xt 1 xt 1 t
i 1
滞后变量模型
以滞后变量作为解释变量，就得到滞后变量模 型。它的一般形式为：
Yt 0 1Yt 1 2Yt 2 qYt q 0 X t 1 X t 1 s X t s t
q，s：滞后时间间隔 自回归分布滞后模型 （ autoregressive distributed lag model, ADL）：既含有Y对自身滞后变量的回归， 还包括着X分布在不同时期的滞后变量
Fra Baidu bibliotek
17.4 存量调整或部分调整模型
考虑经济理论中的柔性加速(器)模型(flexible accelerator model)。该模型假定在给定的技 术状态、利率等条件下，存在有给定的产出 所需资本存量的均衡、最优、理想(desired) 或长期额度。 Yt 0 1 X t ut Yt Yt 1 (Yt Yt 1 )
17.3 适应性预期模型
假如我们公设如下的一个模型：
Yt 0 1 X t ut

Xt X


t 1
( Xt X

t 1
)
X t X t (1 ) X
t 1
Yt Y Y t t 11 (Yt Yt 1 )
i 1 i 1
m
可能存在有四种检验结果： （1）X对Y有单向影响，表现为（*）式X各滞后项前的 参数整体为零，而Y各滞后项前的参数整体不为零； （2）Y对X有单向影响，表现为（**）式Y各滞后项前 的参数整体为零，而X各滞后项前的参数整体不为零；
17 .2 分布滞后模型
通常把这种过去时期的，具有滞后作用的变量叫做 滞后变量 （ Lagged Variable ），含有滞后变量的模 型称为滞后变量模型。
滞后变量模型考虑了时间因素的作用，使静态分析 的问题有可能成为动态分析。含有滞后解释变量的 模型，又称动态模型（Dynamical Model）。
自回归分布滞后模型旨在揭示：某变量的变化 受其自身及其他变量过去行为的影响。 然而，许多经济变量有着相互的影响关系
GDP 消费
问题：当两个变量在时间上有先导——滞后关系 时，能否从统计上考察这种关系是单向的还是双 向的？ 即:主要是一个变量过去的行为在影响另一个变 量的当前行为呢？还是双方的过去行为在相互影 响着对方的当前行为？
格兰杰因果关系检验（Granger test of causality）
对两变量Y与X，格兰杰因果关系检验要求估计:
Yt i X t i i Yt i 1t
i 1 i 1
m
m
m
(*) (**)
X t i Yt i i X t i 2t
0 1 X t 2Yt 1 3Yt 2 vt
17.6 自回归模型的估计
OLS法 用OLS法去估计考伊克和适应性预期模型可 能产生严重误导的结果。部分调整模型的 OLS估计将给出一致性估计。 工具变量(IV)法 在自回归模型中侦察自相关：德宾h检验
17.7 经济学中的因果关系：葛兰杰检验
其中δ为0＜δ≤1，称调整系数，Yt-Yt-1=实际变化，
17.5 适应性预期与部分调整模型的组合
考虑如下模型 其中X =理想的资本存量，而Y =预期的产出 水平


t
t
Yt 0 1 X t ut
Yt 0 1 X t [(1 ) (1 )]Yt 1 (1 )(1 )Yt 2 [ ut (1 )ut 1
q
而
yt m a1 yt 1 0 xt 1xt 1 t
称为一阶自回归模型（first-order autoregressive model）。ADL(1,1)
分布滞后模型的估计
（1）分布滞后模型的现式估计法 序贯地(Sequentially)对(17.3.1)进行估计，即 首先将对回归，然后将对和回归，然后将对， 和回归，如此类推。这一序贯程序将终止于 滞后变量的回归系数开始变成统计上不显著 或至少有一个变量的系数改变符号(由正变负 或由负变正)之时。 （2）分布滞后模型的考伊克方法