巴塞尔协议的产生和发展
巴塞尔协议及商业银行资本
巴塞尔协议及商业银行资本一、协议背景巴塞尔协议是国际货币基金组织（IMF）和国际清算银行（BIS）共同制定的一系列金融监管准则，旨在提高商业银行的资本充足性以应对金融风险。
商业银行资本是指银行拥有的能够覆盖潜在损失的资金。
本协议旨在规范商业银行资本的计算和监管要求，以确保金融体系的稳定性和可持续发展。
二、协议内容1. 商业银行资本的定义商业银行资本包括核心资本和附加资本。
核心资本包括普通股股本、优先股股本和留存收益，能够承担最大程度的损失。
附加资本包括可转换债券和永续债券等，能够在银行遭遇困难时提供额外的资本支持。
2. 商业银行资本的计算商业银行资本的计算基于风险加权资产模型。
根据不同的资产类别和风险水平，将各项资产进行风险加权，以确定所需的资本水平。
资产风险加权系数根据资产的信用风险、市场风险和操作风险等因素进行评估。
3. 商业银行资本的监管要求商业银行应满足最低资本充足率要求，即核心资本充足率和综合资本充足率。
核心资本充足率要求核心资本占风险加权资产的比例不低于一定的阈值。
综合资本充足率要求核心资本和附加资本占风险加权资产的比例不低于一定的阈值。
4. 商业银行风险管理商业银行应建立健全的风险管理框架，包括风险评估、风险监测和风险控制等方面。
银行应根据风险暴露情况制定相应的风险管理策略，并定期进行风险评估和压力测试等。
5. 商业银行资本的市场公开披露商业银行应及时、准确地向市场披露其资本充足率、资本构成和风险暴露等信息，以增强透明度和市场信心。
三、协议影响巴塞尔协议的实施对商业银行产生了重大影响。
一方面，协议提高了商业银行的资本充足性，增强了其抵御金融风险的能力；另一方面，协议对商业银行业务和盈利模式产生了一定的调整压力，要求银行更加注重风险管理和资本管理。
四、协议评估和未来发展巴塞尔协议的实施需要不断进行评估和改进。
国际金融监管机构应加强合作，共同推动全球金融体系的稳定和可持续发展。
未来，随着金融市场的变化和创新，巴塞尔协议也将不断适应新的挑战和需求。
关于巴塞尔协议
《巴塞尔协议》的认识与见解定义：《巴塞尔协议》是国际清算银行（BIS）的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会———“巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。
该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。
意义：《巴塞尔报告》的推出意味着资产负债管理时代向风险管理时代过渡。
由于监管思想的深刻、监管理念的新颖、考虑范围的全面以及制定手段和方法的科学合理，这个报告成了影响最大、最具代表性的监管准则。
此后围绕银行监管产生的核心原则或补充规定等，都是在报告总体框架下对报告的补充和完善。
尽管巴塞尔委员会并不是一个超越成员国政府的监管机构，发布的文件也不具备法律效力，但各国的监管当局都愿意以报告的原则来约束本国的商业银行。
对旧巴塞尔协议的反思：从发展历程来看，巴塞尔协议经历了一个内容不断更新、方法不断改进、思想不断成熟的深化过程。
该协议实际上没有一个明确的新旧分界点。
学术界一般将1988 年的《巴塞尔报告》称为旧巴塞尔协议，将1999年6月公布的《新巴塞尔资本协议》征求意见稿（第一稿）称为新巴塞尔协议。
其实，1988年的旧巴塞尔协议经过多次修改补充后，已将新巴塞尔协议的基本框架搭建就绪，因此才有了新巴塞尔协议第一稿。
而2001年推出的两个新巴塞尔协议征求意见稿更直接就是对第一稿的充实与完善。
因此本报告以《新巴塞尔资本协议》征求意见稿（第一稿）为分水岭，此前的所谓旧巴塞尔协议实际上包括1988年的《巴塞尔报告》及其后的补充规定和核心原则；而新巴塞尔协议则统指三个征求意见稿。
尽管1988年的《巴塞尔报告》历经修改与补充，但学术界和银行界还是对其中的许多原则以及旧协议的市场适应性提出了批评和质疑。
首先是国家风险问题。
旧巴塞尔协议只是重新确定了经合组织成员国的资产风险权重，但对非OECD成员国的风险权重歧视仍未解除。
巴塞尔协议与中国
巴塞尔协议与中国巴塞尔协议与中国银行业风险管理中国银行业一直在不断发展壮大，然而，随着金融领域的快速发展，银行面临风险也日益增加。
为了确保银行业能够持续稳定地发展，巴塞尔协议成为国际上被广泛采纳的重要风险管理框架。
本文将深入探讨巴塞尔协议在中国银行业中的应用及其对风险管理的影响。
一、巴塞尔协议的概述巴塞尔协议是由国际清算银行（BIS）制定的一系列规则和准则，旨在帮助银行管理和监控风险。
最初于1988年发布的巴塞尔协议，也称为巴塞尔Ⅰ，将风险分为市场风险、信用风险和操作风险，并制定了资本充足率的要求，以确保银行在面临风险时有足够的资本来抵御损失。
随着金融业的发展和金融工具的创新，2004年发布的巴塞尔Ⅱ协议对巴塞尔Ⅰ进行了修订和扩展。
Ⅱ协议引入了违约风险、集中风险、流动性风险等新的风险类别，并提出了更为严格的监管要求。
最新的巴塞尔Ⅲ协议于2010年发布，进一步完善了风险管理框架，增加了对流动性风险和宏观审慎管理的要求。
二、巴塞尔协议在中国的应用中国是巴塞尔协议的签署国之一，并通过国内法规将其纳入国内金融体系。
中国银监会（现改为中国银行保险监督管理委员会）发布了一系列具体指导意见，要求银行按照巴塞尔协议的要求进行风险管理和监测。
1. 资本充足率的要求巴塞尔协议规定了资本充足率的计算方式和最低标准。
中国的银行业也要求银行按照协议的要求计算资本充足率，并对其进行监督。
资本充足率是衡量银行风险承受能力的重要指标，通过要求银行维持足够的资本，有助于提高整个银行系统的稳定性。
2. 风险分类和计量巴塞尔协议将风险分为市场风险、信用风险和操作风险，中国的银行业也采用了这一分类。
银行需要对不同类型的风险进行计量和评估，并根据风险的不同程度确定相应的资本要求。
这有助于银行更加准确地了解自身风险状况，采取相应的风险管理措施。
3. 系统性重要性和应急管理巴塞尔协议强调了系统性风险和银行的系统性重要性，要求银行采取措施应对系统性风险和金融危机。
巴赛尔协议
二、巴赛尔协议的内容
• 共有1975年、1978年和1988年三个巴塞尔协议，以及后来的《补充协 议》、《有效银行监管的核心原则》和最近于2004年6月26日公布的《新 资本协议》等。 1975年9月，巴塞尔委员会发表了一项文件，全称是《对国外银行机 构监督的原则》（Principles for the Supervision of Bank’s Foreign Establishments），国际上称为“巴塞尔协议”，又称其为第一个“巴塞尔 协议”。协议的宗旨是制定国际合作监督的准则，按股权原则确定分行、 多数股附属银行、少数股附属银行（或公司）的定义，监督银行的流动性、 清偿性、外汇活动和头寸等。协议主要内容包括： 1、任何银行的国外机构都不能逃避监督，母国当局和东道国当局共 同负有监督的责任； 2、实行指导原则，为此监督当局之间双合作，互通情报，克服银行 保密法的限制，允许总行直接检查其海外机构，否则，东道国当局代为检 查； 3、以东道国当局为主监督外国银行当地分行的确流动性和外国银行 当地附属银行的清偿性，而总行负责其国外分行的清偿力和国外附属银行 的流动性。
巴赛尔协议及其发展一、巴赛源自协议产生的背景•20世纪70年代以来，全球经济一体化的趋势不断加强，金融 领域的创新活动日渐活跃，促使各国金融当局纷纷调整了对 银行业的监督管理政策，各国商业银行的风险如何测量和防 范，需要有一个国际统一标准。在国际上，跨国银行开始扮 演越来越重要的角色，为了避免银行危机的连锁反应，统一 国际银行监管的建议被提上了议事日程。1974年德国赫斯塔 特银行和美国富兰克林国民银行的倒闭最终使得银行监管的 国际合作从理论认识上升到了实践层面。 次年2月，来自比利时、加拿大、法国、德国、意大利、日本、 卢森堡、荷兰、瑞典、瑞士、英国和美国的代表聚会瑞士巴 塞尔，商讨成立了“巴塞尔银行监管委员会”（The basle Committee On Banking Supervision），当时称为银行业条例和 监管业务委员会，简称巴塞尔委员会。
巴塞尔协议解读ppt
该协议进一步强化了资本质量和数量的要求，同时要求银行提高风险管理水平和金融市场 稳定性。中国银监会于2012年发布了《中国银行业实施巴塞尔协议Ⅲ的指导意见》，推 进协议的实施。
巴塞尔协议对中国银行业的影响与挑战
影响
巴塞尔协议的实施提高了中国银行业的资本充足率水平，增 强了风险抵御能力，加快了银行经营转型和结构调整。
1 2
巴塞尔委员会
由央行和监管机构组成，负责制定协议的规则 和标准。
会员国
包括各个国家和地区的央行和监管机构。
国际金融机构
3
如国际货币基金组织、世界银行等。
协议的核心目标
资本监管
风险评估
通过设定最低资本要求，提高银行抵御风险 的能力。
通过对银行风险进行评估，确定适当的资本 充足率。
信息披露
国际合作
1988年
巴塞尔委员会发布《巴塞尔协议Ⅰ 》，提出最低资本要求，标志着巴 塞尔协议进入实质性阶段。
2004年
巴塞尔委员会发布《巴塞尔协议Ⅱ 》，引入内部评级法，使资本监管 更加精细化。
2010年
巴塞尔委员会发布《巴塞尔协议Ⅲ 》，进一步强化了资本监管要求， 以应对金融危机暴露出的问题。
协议的组织架构与成员
风险计量与标准化
总结词
巴塞尔协议要求银行建立完善的风险计量体系，对不同风险进行标准化处理 ，以便更准确地进行风险评估。
详细描述
风险计量包括定性和定量两种方法。定性方法依靠专业判断和经验，定量方 法依靠数学模型和高级计量技术。风险计量结果需要标准化，以便于比较不 同风险之间的相对大小。
风险管理与控制
未来巴塞尔协议将进一步加强对银行风险管理的要求，包括对银行内部风险模型 、治理结构和风险管理流程等方面进行更严格的监管和评估。
巴塞尔协议及其发展历程
巴塞尔协议及其发展历程巴塞尔协议是国际金融监管的重要法规，旨在提高银行业的稳定性和弹性，防范金融危机。
该协议由巴塞尔银行监督委员会（BCBS）制定并定期修订，自1974年首次发布以来已经多次演变和完善。
1974年发布的巴塞尔协议，被称为巴塞尔协议1.0。
该协议的主要目标是规范银行的资本充足率要求，这是为了确保银行在面对风险时具备足够的资本储备。
协议规定了资本计算的标准和要求，确保银行根据其风险资产的规模和类型来分配适当的资本。
此外，协议还包括了资产质量标准和风险管理要求。
巴塞尔协议1.0的实施后，国际金融体系发生了重大变化，金融市场的创新和复杂化使得协议需要修订以适应新的挑战。
于是在1988年，巴塞尔协议2.0（也称为巴塞尔资本协议）发布，更加细化和严格地界定了银行资本的计量和监管。
该协议引入了风险加权资产的概念，即将不同风险级别的资产进行风险权重的分配，以计算银行所需的资本充足率。
同时，协议还加强了对涉及国际金融市场的跨国银行监管的合作和协调。
然而，协议2.0在实施过程中也暴露了一些问题，包括对金融创新的不足反应和资本计算的复杂性。
这促使国际监管机构进一步完善协议，于是在2010年巴塞尔协议3.0（也称为巴塞尔Ⅲ）发布。
协议3.0主要集中在资本充足率的进一步提高和金融机构的全球系统重要性及流动性风险管理。
协议要求银行设定一个“资本缓冲区”，以应对潜在风险的影响。
此外，协议还引入了对系统重要性银行的更严格监管要求，以及更为严格的流动性风险管理和监管。
巴塞尔协议的发展历程至今仍在继续，国际监管机构和银行业不断努力，以确保金融体系的稳定和弹性。
巴塞尔协议的修订和改进旨在适应不断变化的金融市场和风险环境，在提高银行资本充足率的同时，也要保持对金融创新和金融市场的适应性，并促进跨国银行合作和协调。
巴塞尔协议书历史
巴塞尔协议书历史本协议书旨在记录和概述巴塞尔协议书的发展历程及其对国际金融体系的影响。
第一条巴塞尔协议书的起源巴塞尔协议书起源于1988年，由国际清算银行（Bank for International Settlements, BIS）下的巴塞尔银行监管委员会（Basel Committee on Banking Supervision, BCBS）制定。
该协议旨在增强银行体系的稳定性，降低银行破产风险，保护存款人的利益。
第二条 1988年巴塞尔协议1988年巴塞尔协议，又称为巴塞尔I协议，首次规定了银行资本充足率标准，要求银行持有至少8%的资本充足率，以确保其能够承受潜在的损失。
第三条 1996年巴塞尔修正案1996年，巴塞尔委员会对1988年的协议进行了修正，引入了市场风险的资本要求，扩大了银行风险管理的范围。
第四条 2004年巴塞尔II协议2004年，巴塞尔II协议发布，引入了更为全面的风险管理框架，包括信用风险、市场风险和操作风险的评估。
巴塞尔II协议强调了银行内部风险评估过程的重要性，并提出了“三大支柱”：最低资本要求、监管审查过程和市场纪律。
第五条 2007-2008年全球金融危机2007-2008年的全球金融危机暴露了巴塞尔II协议的不足，促使国际社会对银行监管体系进行重新评估。
第六条 2010年巴塞尔III协议2010年，巴塞尔III协议应运而生，旨在加强银行资本质量，提高银行的损失吸收能力，引入杠杆率、流动性覆盖率和净稳定资金比率等新的监管工具。
第七条巴塞尔协议的国际影响巴塞尔协议书对全球金融监管体系产生了深远的影响，被广泛认为是国际银行监管的基石。
各国监管机构根据巴塞尔协议书的原则和标准，制定了本国的银行监管法规。
第八条持续的修订与发展巴塞尔协议书是一个不断发展的框架，随着金融市场的变化和新风险的出现，巴塞尔委员会持续对协议进行修订和更新，以确保银行体系的稳健和适应性。
第九条结论巴塞尔协议书的历史反映了国际社会对金融稳定性的持续追求。
巴塞尔协议与商业银行资本金管理
成功是失败之母，一切都是努力的结果<<巴塞尔协议>>与商业银行资本金管理进入 70 年代以来，由于跨国银行和国际间资本流动的迅猛发展，国际间信贷资金金额骤增，银行竞争加剧，金融风险增大，这一变化迫切需要加强国际金融监管。
时至今日，国际金融界在金融监管的国际协作方面取得了一系列进展与突破，其中最重要的当属巴塞尔协议和《有效银行监管的核心原则》。
一、巴塞尔协议产生的背景，宗旨，和几个主要的协议的基本内容。
(1) 1975 年第一和 1983 年第二个《巴塞尔协议》的主要内容。
(2)第三个《巴塞尔协议》的主要内容及其影响。
(1988)(3)第四个《巴塞尔协议》的主要内容。
(1997)(4)第五《巴塞尔协议》的主要内容及其精神。
(2006)二、 1988 年巴塞尔协议的主要内容1988 年巴塞尔协议的主要内容包括：对银行资本的定义和分类及资本标准的规定；风险权重的计算标准；资本充足率的计算；过渡期的安排等。
表银行资本构成资本构成(1)实收资本：包括已发行并全额实缴的普通股和永久性非累积优先股(2)公开储备：通过留存收益或其创始盈余，如股票发行溢价、留存利润、 一般准备金和法定准备金的增值创造和增加的部分(1)非公开储备：只包括虽未公开，但已反映在损益帐上并为银行的监管机构所接受的储备(2)资产重估储备：包括银行自身国家资产的正式重估增值和有价证券名义增值 (3) 一般储备金/一般呆帐准备金：用于防备目前不能确定的损失的储备金或呆帐准备金(4)混合(债务/股票)资本工具：一系列同时具有股本资本和债务资本特 资本一 级资本 二成功是失败之母，一切都是努力的结果本债券与信用债券(1)一级资本中要扣除商誉扣(2)总资本要扣除对不并表的银行与财务附属公司的投资和对其他银行与除 非金融机构的资本投资1、巴塞尔协议的作用与影响(1)巴塞尔协议提出了以资本充足性管理为核心的风险资产管理模式，从资本构成及 资产风险权数来控制银行资产的风险， 增强银行的稳定性， 为国际银行统一监管提供了有效 的风险控制手段。
巴塞尔协议及商业银行资本 (2)
巴塞尔协议及商业银行资本一、背景介绍巴塞尔协议是国际上关于银行监管的重要协议之一，旨在规范商业银行的资本充足率和风险管理水平，以维护金融体系的稳定性和可持续发展。
本协议将详细介绍巴塞尔协议的背景、目的和实施细则，以及商业银行资本的相关要求和管理措施。
二、巴塞尔协议的背景与目的巴塞尔协议起源于1988年，由巴塞尔银行监管委员会（BCBS）组织制定，旨在回应当时国际金融体系中的一系列问题，如银行资本不足、风险管理不当等。
协议的目标是通过规范商业银行的资本充足率和风险管理水平，提高金融体系的稳定性和抵御金融风险的能力。
三、巴塞尔协议的实施细则1. 资本充足率要求根据巴塞尔协议，商业银行需要维持一定的资本充足率，以确保其能够承担可能发生的风险。
协议将资本分为核心资本和附加资本两个层次，要求商业银行至少保持一定比例的核心资本与风险权重资产的比例。
此外，协议还规定了资本计算方法和资本类别的定义。
2. 风险权重资产计量为了更准确地反映商业银行所持有的各类风险资产对银行资本的影响程度，巴塞尔协议对不同类型的资产给予了不同的风险权重。
协议规定了风险权重资产的计算方法和分类标准，以确保商业银行在计算资本充足率时能够充分考虑各类风险的影响。
3. 资本管理措施巴塞尔协议还要求商业银行建立健全的资本管理体系，包括制定资本计划、进行风险评估和压力测试、制定资本分配政策等。
商业银行需要定期向监管机构报告其资本充足率和风险管理情况，并接受监管机构的审查和评估。
四、商业银行资本的相关要求和管理措施1. 核心资本要求商业银行的核心资本是其最基本的资本，用于覆盖可能发生的损失。
巴塞尔协议规定商业银行核心资本应占其风险权重资产的一定比例，以确保其具备足够的抵御风险的能力。
2. 附加资本要求附加资本是商业银行的额外资本，用于进一步提高其抵御风险的能力。
巴塞尔协议要求商业银行在满足核心资本要求的基础上，保持一定比例的附加资本。
3. 资本计算方法商业银行需要按照巴塞尔协议规定的资本计算方法，计算其资本充足率。
巴塞尔协议的发展演变
巴塞尔协议的发展演变巴塞尔委员会是1974年由十国集团中央银行行长倡议建立的，其成员包括十国集团中央银行和银行监管部门的代表。
自成立以来，巴塞尔委员会制定了一系列重要的银行监管规定，如1983年的银行国外机构的监管原则（又称巴塞尔协定，Basel Concordat）和1988年的巴塞尔资本协议（Basel Accord）。
这些规定不具法律约束力，但十国集团监管部门一致同意在规定时间内在十国集团实施。
经过一段时间的检验，鉴于其合理性、科学性和可操作性，许多非十国集团监管部门也自愿地遵守了巴塞尔协定和资本协议，特别是那些国际金融参与度高的国家。
1997年，有效银行监管的核心原则的问世是巴塞尔委员会历史上又一项重大事件。
核心原则是由巴塞尔委员会与一些非十国集团国家联合起草，得到世界各国监管机构的普遍赞同，并已构成国际社会普遍认可的银行监管国际标准。
至此，虽然巴塞尔委员会不是严格意义上的银行监管国际组织，但事实上已成为银行监管国际标准的制定者。
2002年10月1日，巴塞尔委员会发布了修改资本协议建议的最新版，同时开始新一轮调查（第三次定量影响测算，QIS3），评估该建议对全世界银行最低资本要求的可能影响。
从1975年9月第一个巴塞尔协议到1999年6月《新巴塞尔资本协议》（或称“新巴塞尔协议”）第一个征求意见稿的出台，再到2006年新协议的正式实施，时间跨度长达30年。
几十年来，巴塞尔协议的内容不断丰富，所体现的监管思想也不断深化。
1 早期的巴塞尔协议巴塞尔协议的出台源于前联邦德国Herstatt银行和美国富兰克林国民银行（Franklin National Bank）的倒闭。
这是两家著名的国际性银行。
它们的倒闭使监管机构在惊愕之余开始全面审视拥有广泛国际业务的银行监管问题。
从外部效应和信息的不对称来看，银行业务的特性决定了银行是一个高风险行业。
其外部负效应不仅体现为债权债务链条的断裂，从而给工商企业和社会公众带来巨大损失。
巴塞尔协议II和巴塞尔协议III比较
巴塞尔协议II的三大支柱
➢ 1.最低资本要求：最低资本充足率达到8%，而银行的核 心资本充足率应为4%。目的是使银行对风险更敏感，使 其运作更有效。其中信用风险资本计提包括：（1）标准 法，（2）基础内部平等法，（3）进阶内部评等法
➢ 2.监管部门监督检查：监管者通过监测决定银行内部能否 合理运行，并对其提出改进的方案。
➢ 2.更加灵活、更加动态化的规则：协议II允许银行实行内部评级方法 ，使新的监管规则有一定的灵活性，有利于吸收现代化大型银行管理 风险的各种先进经验。新协议鼓励银行不断改进风险评估方法，不断 发展更为精细的风险评估体系。
➢ 3.重视定性和定量的结合，定量的方面更加精细化：新协议以三大支 柱构建新的政策架构，并强调三大支柱协调发展的必要性，是定量( 资本计算)和定性(对监管过程、银行管理体制的要求和利用市场约束 规则)方面的结合。
巴塞尔协议III对中国银行业的影响（1）
➢ 1.信贷扩张和资本约束的矛盾。 中国的信贷扩张非常迅速，这势必会加大资本补充的压力， 而巴塞尔协议III却十分重视核心资本的补充，这对中国银行 业而言无疑是雪上加霜。此外，根据巴塞尔协议III关于二级 资本工具在“期限上不能赎回激励、行使赎回权必须得到监 管当局的事前批准、银行不得形成赎回期权将被行使的预期 ”一系列关于赎回的限制性规定，目前国内很多商业银行补 充附属资本的长期次级债券都拥有赎回激励条款，因此这将 给国内银行业通过发行长期次级债券补充附属资本带来较大 的冲击。
巴塞尔协议II的不足之处（四点）
➢ 1.主权风险问题。虽然国别标准的地位下降，它仍然在银行资产选 择中发挥作用，其潜在的影响力仍不可低估。
➢ 2.风险权重问题。若由监管当局确定指标，则很难保证指标选择的 客观、公正和科学；若由银行自行决定，这样的问题同样存在。
中级经济师-经济基础知识-强化练习题-第三部分货币与金融-第二十一章金融风险与金融监管
中级经济师-经济基础知识-强化练习题-第三部分货币与金融-第二十一章金融风险与金融监管［单选题］1.某银行因借款人无法按期偿付贷款利息而遭受损失，这种金融风险对银行而言属于()。
A.流动性(江南博哥)风险B.市场风险C.信用风险D.操作风险正确答案：C参考解析：本题考查金融风险。
信用风险是由于借款人或市场交易对手的违约(无法偿付或者无法按期偿付)而导致损失。
［单选题］5.监管是政府对公众要求纠正某些社会个体和社会组织的不公平、不公正和无效率或低效率的一种回应。
这种理论属于金融监管理论中的()。
A.金融风险控制论B.信息不对称论C.保护债权论D.公共利益论正确答案：D参考解析：公共利益论认为监管是政府对公众要求纠正某些社会个体和社会组织的不公平、不公正和无效率或低效率的一种回应。
［单选题］6.存款保险制度是金融监管理论中()的实践形式。
A.公共利益理论B.保护债权理论C.金融风险控制理论D.金融不稳定假设理论正确答案：B参考解析：本题考查金融监管的一般性理论。
存款保险制度就是保护债权论的实践形式。
［单选题］7.美国金融监管体制的特点是()。
A.独立于中央银行的监管体制B.以证券监督部门为重心，中央银行辅助监管C.独立于证券监管部门的监督体制D.以中央银行为重心，其他监管机构参与分工正确答案：D参考解析：本题考查金融监管体制。
以中央银行为重心，其他监管机构参与分工的监管体制，美国是其中的典型代表。
［单选题］8.目前我国实行的金融监管体制是()。
A.独立于中央银行的综合监管体制B.以中央银行为重心的金融监管体制C.单一全能型监管体制D.独立于中央银行的分业监管体制正确答案：D参考解析：自20世纪80年代以来，我国的金融监管体制逐渐由单一全能型体制转向独立于中央银行的分业监管体制。
［单选题］9.1975年2月，西方十国集团以及瑞士和卢森堡共12个国家的中央银行成立了巴塞尔银行监管委员会，其发起机构是()。
巴塞尔新资本协议简介
1988资本要求框架
（2）、资产的风险数。风险加权计算是根据不 同类型的资产和表外业务的相对风险大小，赋 予它们五种不同的加权数，即0%、20%、 50%和100%，风险越大，加权数越高。 （3）、资本比率的标准。到1992年底，所有签 约国从事国际业务的银行其资本与风险加权资 产的比率应达到8%，其中核心资本至少为4%。 （4）、过渡期和实施安排
监管检查——四个原则
第二支柱有四项主要原则： ① 银行应具备一整套程式，用于评估与其风险 轮廓相适应的总体资本水平，并制定保持资 本水平的战略。 ② 监管当局应检查和评价银行内部资本充足率 的评估情况及其战略，若对检查结果不满意， 监管当局应采取适当的监管措施。
监管检查——四个原则
③ 监管当局应鼓励银行资本水平高于监管资本 比率，应该有能力要求银行在满足最低资本 要求的基础上，另外持有更多的资本。 ④ 监管当局应尽早采取干预措施，防止银行的 资本水平降至防范风险所需的最低要求之下； 如果银行未能保持或补充资本水平，监管当 局应要求其迅速采取补救措施。
监管检查——三个领域
（2）、第二支柱（PILLAR 2）：监管检查， 即各国都有金融业的监管当局，监管当局通过 制定一些监管的措施，监管和检查银行的经营 管理，达到防范风险的作用。适合于处理以下 三个领域的风险： A、第一支柱涉及但没有完全覆盖的风险，例如 贷款集中风险； B、第一支柱中未加考虑的因素，例如银行帐户 中的利率风险、业务和战略风险； C、银行的外部因素，例如经济周期效应等。
（二）BASELL II主要内容
2、适用范围 （1）、适用范围扩大，包括银行集团的持股公 司，以确保将整个银行集团的风险都涵盖在内。 （2）、除了并表后符合要求外，每一家银行集 团的单个银行也要有充足的资本。例如，中国 银行在中国必须满足中国银监会对资本的要求， 而它的内容
巴塞尔协议国际发展现状
巴塞尔协议国际发展现状巴塞尔协议是一项国际环保合作协议，于1989年通过，旨在控制和减少有害废物的跨国转移及其对环境造成的损害。
协议规定了几个重要原则，包括非法转移禁令、先进国家负担分享原则和事后责任原则等。
施行巴塞尔协议的国家数量逐年增加，但在国际发展方面，仍面临一些挑战。
首先，尽管巴塞尔协议为各国设置了废物管理的基本准则，但一些欠发达国家在实施协议方面仍存在困难。
这些国家缺乏先进的技术和设备，无法进行废物的妥善处理和处置。
此外，一些国家也缺乏对废物处理及跨国转移的监管能力，导致协议的执行效果并不理想。
国际社会需要加大对这些国家的支持，提供技术和经济援助，帮助他们建立健全的废物管理体系。
其次，巴塞尔协议在转移废物的过程中仍存在一些漏洞和不合理之处。
一些先进国家借助技术优势，将有害废物转移到敏感环境脆弱的地区，对当地环境和人民健康构成威胁。
此外，一些国家也存在将废物转移到非法贸易中心和非法处理机构的问题，导致协议无法全面达到预期的效果。
国际社会需要加强对废物转移的监管，防止不合法的转移行为，并建立更严格的执法机制，对违规行为进行制裁。
另外，巴塞尔协议在有害废物管理方面还需要与其他国际环保合作机制相互配合。
例如，巴黎气候协定强调减少温室气体排放，可通过合理的固体废物处理实现。
而联合国可持续发展目标也提出了减少废物和增加回收利用的目标。
各个国际合作机制需要相互衔接，共同推动废物管理和环境保护的全球发展。
最后，随着科技的进步和社会的发展，新类型的有害废物不断涌现，对环境造成新的挑战。
例如，电子废物和塑料垃圾的增加，给全球环境带来了巨大压力。
巴塞尔协议需要不断更新和完善，以适应新形势下的废物管理需求。
国际社会应该加强创新和合作，研发更加环保和可持续的废物处理技术，并制定相关政策，加大对新型废物的控制和管理力度。
综上所述，巴塞尔协议在国际发展方面取得了一定的成绩，但仍面临挑战。
国际社会应加强支持和合作，推动巴塞尔协议在全球范围内得到更好的执行和落实，共同保护人类和环境的健康。
新巴塞尔协议和银行风险管理知识
新巴塞尔协议和银行风险管理知识新巴塞尔协议和银行风险管理知识引言：银行是现代金融体系的核心组成部分，其稳定运作对于全球金融市场的稳定至关重要。
然而，历史上的金融危机表明，银行风险管理的重要性以及对银行监管的需要。
第一部分：新巴塞尔协议的介绍1.1 新巴塞尔协议的背景新巴塞尔协议是源自于1988年巴塞尔协议（巴塞尔I）的升级版本，主要目的是为了增强银行资本规模，以应对金融危机和其他风险。
新巴塞尔协议也被称为巴塞尔II。
1.2 新巴塞尔协议的主要内容新巴塞尔协议主要包含三个核心要素：资本充足性规则、监管审慎评估程序（SREP）和市场风险监管。
其中，资本充足性规则需要银行确保其拥有足够的资本以抵御损失，监管审慎评估程序则是用来评估银行的整体风险管理和稳定性，市场风险监管则要求银行对交易风险进行更为细致的管理。
1.3 新巴塞尔协议的影响新巴塞尔协议的实施对银行和金融业产生了深远的影响。
首先，它提高了银行的稳定性和抵御风险的能力，减少了金融危机的可能性。
其次，它加强了监管监督，确保了银行业的健康发展。
然而，也有人认为新巴塞尔协议对小型银行和新兴经济体的影响较大，可能对其发展产生一定的不利影响。
第二部分：银行风险管理知识2.1 银行风险的分类银行风险可以分为信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险等。
信用风险是指因借款人无法按时偿还贷款而产生的损失，市场风险是指金融市场因价格波动而导致的损失，操作风险是由内部操作不当引起的损失，流动性风险是指银行无法满足偿付义务的能力。
2.2 银行风险管理的方法银行通过制定风险管理策略、建立风险管理体系以及进行风险测量和监控等方式，进行风险管理。
其中，风险管理策略要求银行明确风险承受能力和风险限制，风险管理体系则是指银行风险管理的组织结构和流程，风险测量和监控则是通过定量和定性方法来评估和监控风险。
2.3 银行风险管理的挑战银行风险管理面临着许多挑战。
首先，随着金融创新和全球化的不断推进，银行面临更多的复杂风险。
巴塞尔协议和全面风险管理
巴塞尔协议要求金融机构制定明确的 风险管理政策与流程，包括风险管理 战略、风险偏好、风险管理指标等。
资本充足率要求
巴塞尔协议设定了资本充足率标准， 要求金融机构持有足够的资本以应对 潜在风险，保障金融稳定。
全面风险管理在巴塞尔协议中的体现
覆盖各类风险
巴塞尔协议要求金融机构对信用 风险、市场风险、操作风险等各 类风险进行全面覆盖，确保风险
全面风险管理的原则
统一管理
风险导向
全面风险管理应由企业或组织的最高管理 层进行统一管理，确保各项风险管理政策 和措施的一致性和有效性。
全面风险管理应以风险为出发点和核心， 对风险进行全面的识别、评估和控制，以 降低风险对企业或组织的影响。
预防为主
及时应对
全面风险管理应注重预防，通过制定和实 施风险管理策略、政策和措施，降低风险 发生的可能性和影响。
限制自营交易和投资
巴塞尔协议对银行的自营交易和投资进行限制，以降低市场风险 敞口。
实施压力测试
银行需要定期进行压力测试，以评估市场风险对资本充足率的影 响。
巴塞尔协议在操作风险管理中的应用
建立内部控制系统
01
巴塞尔协议要求银行建立完善的内部控制系统，以降低操作风
险。
实施风险控制措施
02
银行需要制定和实施风险控制措施，包括数据保护、业务连续
增强了金融稳定性
通过规定资本充足率要求，巴塞尔协 议降低了银行因风险过度承担而引发 的金融危机的可能性。
促进了国际金融监管合作
巴塞尔协议是全球银行业监管的统一 标准，促进了各国金融监管机构之间 的合作与协调。
引导了银行业务的健康发展
巴塞尔协议促使银行更加注重风险管 理，合理配置资本，从而引导银行业 务的健康发展。
巴塞尔协议及商业银行资本
巴塞尔协议及商业银行资本一、引言本协议旨在规范商业银行的资本要求，以确保其具备足够的资本储备，以应对金融风险和市场波动。
巴塞尔协议是国际上广泛接受的银行监管标准，其目的是促进全球金融体系的稳定和可持续发展。
二、背景随着金融市场的全球化和金融创新的不断推进，商业银行面临着更多的风险和挑战。
为了保护金融系统的稳定性，各国政府和监管机构开始对商业银行的资本要求进行监管，并制定了一系列的监管标准。
三、巴塞尔协议概述1. 巴塞尔协议是由巴塞尔银行监管委员会（BCBS）制定的一系列监管标准，旨在规范商业银行的资本要求和风险管理。
2. 巴塞尔协议分为三个版本，分别是巴塞尔Ⅰ、巴塞尔Ⅱ和巴塞尔Ⅲ。
每个版本都对商业银行的资本要求和风险管理提出了更为严格的要求。
3. 巴塞尔协议的核心原则是“风险敏感性”，即根据风险的不同程度，商业银行需要持有相应的资本储备。
四、商业银行资本要求1. 核心资本要求：商业银行需要持有足够的核心资本，以覆盖其风险暴露的一部分。
核心资本包括股本和留存收益。
2. 风险加权资产比例：商业银行的资本储备需要与其风险加权资产相匹配。
不同类型的资产具有不同的风险权重，商业银行需要根据其资产组合的风险水平来计算资本要求。
3. 资本缓冲区：商业银行需要维持一定的资本缓冲区，以应对潜在的损失和风险。
资本缓冲区分为两个层次：资本保持要求和资本缺口要求。
4. 杠杆比率：商业银行需要维持一定的杠杆比率，以限制其资本杠杆和风险暴露。
五、巴塞尔协议对商业银行的影响1. 资本要求提高：巴塞尔协议的实施将导致商业银行需要增加其资本储备，以满足更为严格的资本要求。
2. 风险管理加强：商业银行需要加强对风险的识别、评估和管理，以确保其资本储备能够覆盖潜在的损失和风险。
3. 监管合规性提升：商业银行需要遵守巴塞尔协议的要求，并接受监管机构的监督和审查，以确保其合规性和稳健性。
六、巴塞尔协议的挑战和争议1. 资本成本增加：商业银行需要增加其资本储备，这将增加其资本成本，对其盈利能力和业务发展产生影响。
巴塞尔协议国际发展现状
巴塞尔协议国际发展现状
巴塞尔协议是一个旨在保护全球环境和人类健康的国际协议，其关注点主要集中在控制和管理危险废物的跨境转移。
然而，尽管该协议于1989年就已通过并生效，但在国际发展方面仍
然存在许多挑战和难题。
首先，巴塞尔协议的实施情况在各个国家之间存在差异。
一些发达国家在协议的要求下已建立了有效的废物管理体系，并采取了一系列措施来遏制危险废物的产生和传输。
然而，许多发展中国家由于经济条件有限、技术水平不足和政府监管不力等原因，难以有效地执行和履行协议要求。
其次，巴塞尔协议在控制非法废物转移方面仍面临着许多挑战。
由于废物转移的复杂性和多样性，非法运输和处置废物的行为时有发生。
加之相关执法机构的能力和资源有限，使得协议对于打击非法废物转移的任务变得更加艰巨。
此外，巴塞尔协议也面临着应对新型废物和污染物的挑战。
随着科技的不断发展，新型废物和污染物的产生数量也不断增加，而协议并未对这些新兴问题做出明确规定和指导。
因此，在应对这些新型废物和污染物方面，国际社会需要加强协调合作，提出相应的解决方案和政策措施。
综上所述，巴塞尔协议在国际发展方面仍然存在着许多挑战和问题。
为了更好地保护环境和人类健康，各国应加强协作，共同努力，进一步完善和加强巴塞尔协议的实施和执行。
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巴塞尔协议的产生和发展
答：《巴塞尔协议》产生的可以从70年代全球性通货膨胀，各国纷纷采取浮动利率和利率剧烈波动时期溯源。
国际大型商业银行的业务呈现出全球化，金融操作与工具创新和投机活动等三个特点。
结果在1974年，连续有三家大型国际商业银行，德国赫斯德特银行、纽约富兰克林国民银行和英国-以色列银行相继倒闭，使许多国家客户收到巨大损失。
国际商业银行的发展表现出：（1）越来越脱离国内的银行管制，同时国际银行监管又十分薄弱，使银行监管出现很大的漏洞；（2）金融操作与金融工具的创新，使银行经营的资产超过银行资本几十倍，使风险增大；（3）国际金融投资活动使一些银行从中获得暴利，也使一些银行受到巨大损失，严重危害各国存款人的利益。
上述情况使美、英、德、法、日、荷、意、比、瑞士和瑞典"10国集团"的中央银行行长在国际清算银行总部所在地巴塞尔，成立了银行监管委员会，对国际银行进行监管。
自此形成了一系列的文件。
1993年4月1996年1月，巴塞尔委员会分别发布了《市场风险的资本标准建议》和《测定市场风险的巴塞尔补充协议》，将市场风险纳入监管范围之内。
1999年6月，发布了修改1988年协议的征求意见的第一稿，确定了包括最低资本要求、监管当局的监督检查及市场纪律在内的三大支柱。
至此，虽然巴塞尔委员会不是严格意义上的银行监管国际组织，但事实上已成为银行监管国际标准的制定者。
2002年10月1日，巴塞尔委员会发布了修改资本协议建议的最新版，同时开始新一轮调查（第三次定量影响测算），评估该建议对全世界银行最低资本要求的可能影响。
2004年6月，十国集团的中央银行行长和商业银行监管当局负责人举行会议，公布了《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，即《巴塞尔新资本协定》，现在普遍称为《新巴塞尔协议》或《巴塞尔协议Ⅱ》。
2010年9月12日，巴塞尔委员会召开中央银行行长及监管当局负责人会议，会议通过了全球商业银行业监管改革方案即《巴塞尔协议Ⅲ》。
从1975年9月第一个巴塞尔协议到1999年6月《新巴塞尔资本协议》（或称“新巴塞尔协议”）第一个征求意见稿的出台，再到2006年新协议的正式实施，时间跨度长达30年。
几十年来，巴塞尔协议的内容不断丰富，所体现的监管思想也不断深化，2013年一月一日开始实施新监管标准，2019年1月1日前全面达标。
《巴塞尔协议Ⅰ》有关资本充足度相关规定
《巴塞尔协议Ⅰ》衡量资本充足度的主要标准是总资本（一级资本与二级资本之和）对风险加权资产的比率，称为资本充足率。
《巴塞尔协议Ⅰ》规定，总资本对风险加权资产的比率即资本充足率不得低于8%，核心资本（一级资本）与风险加权资产的比率即核心资本充足率（一级资本充足率）不得低于4%，对于风险加权资产的计算，包括资产负债表表内风险资产的计算和表外项目表外项目的风险资产换算两个部分。
为了合理确定风险资产的额度，《巴塞尔协议Ⅰ》对商业银行资产负债表表内、表外的不通资产规定不通的风险权重。
《巴塞尔协议Ⅱ》有关资本充足度相关规定
新协议将对国际银行监管和许多银行的经营方式产生极为重要的影响。
首先要指出，以三大要素(资本充足率、监管部门监督检查和市场纪律)为主要特点的新协议代表了资本监管的发展趋势和方向。
实践证明，单靠资本充足率无法保证单个银行乃至整个银行体系的稳定性。
自从1988年资本协议问世以来，一些国家的监管部门就已在不同程度上，同时使用这三项手段强化资本监管，以实现银行稳健经营的目标。
然而，将三大要素有机结合在一起，并以监管规定的形式固定下来，要求监管部门认真实施，这无疑是对成功监管经验的肯定，也是资本监管领域的一项重大突破。
《巴塞尔协议3》有关资本充足度相关规定
9月12日，巴塞尔银行监管委员会宣布，各方代表就《巴塞尔协议III》的内容达成一致。
根据这项协议，商业银行的核心资本充足率将由目前的4%上调到6%，同时计提2.5%的防护缓冲资本和不高于2.5%的反周期准备资本，这样核3心资本充足率的要求可达到8.5%-11%。
总资本充足率要求仍维持8%不变。
此外，还将引入杠杆比率、流动杠杆比率和净稳定资金来源比率的要求，以降低银行系统的流动性风险，加强抵御金融风险的能力。
新协议将普通股权益/风险资产比率的要求由原来的2%提高到4.5%，核心资本充足率的要求也由4%提高到6%，加上2.5%的防护缓冲资本，核心资本充足率的要求达到8.5%。
同时也提出各国可根据情况要求银行提取0%-2.5%的反周期缓冲资本，以便银行可以对抗过度放贷所带来的风险。
此外，还提出了3%的最低杠杆比率以及100%的流动杠杆比率和净稳定资金来源比率要求。