第三章外汇业务和汇率折算

第三章外汇业务和汇率折算

第三章课程教案

授课时间第周周第节课

次

9

授课方式（请打√）理论课□实验课□习题课

□实践课□其他□

课

时

安

排

2

授课题目（教学章、节或主题）：

第三章外汇业务和汇率折算

第一节外汇市场第二节外汇业务一、即期外汇业务

教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）：掌握商业银行经营外汇业务的原则、银行间外汇交易的程序、外汇交易规则以及即期外汇交易的概念；熟悉外汇市场的概念、参与者、类型和作用；了解世界主要外汇市场。

教学内容（注明：重点、难点及疑点）：

第一节外汇市场第二节外汇交易业务

一、外汇市场的概念一、外汇交易概述（重点、难点）

二、外汇市场的参与者二、即期外汇交易（重点）

三、外汇市场的类型

四、外汇市场的作用

五、世界主要外汇市场简介

教学方法及手段：

一、教学方法

1．课堂讲授；

2．课堂提问；

3．课堂讨论；

二、教学手段

1．电子课件

2．适当板书补充

讨论、作业和思考题：

外汇交易实例（相当于银行间外汇交易）

1993年6月23日，中国银行广东省分行外汇资金部与香港中银集团外汇中心，通过路透交易机系统进行的一笔即期USD / DEM外汇买卖的实例。其中BCGD及GTCX分别是中国银行广东省分行和香港中银外汇中心，在路透交易系统上的交易代码。

BCGD：GTCX SP DEM 2 （香港中银请报2百万美元兑马克的即期汇价）

GTCX： 1.7035 / 40 （1.7035 / 40）BCGD：YOURS （我卖美元给你）GTCX：OK DONE

（或2mio AGREED）（200万美元成交）

CFM AT 1.7035 WE BUY USD 2mio AG DEM V AL 25 JUNE，1993 OUR USD PLS TO A BANK AC NO×××TKS FOR THE DEAL N BI （证实：在1.7035我们买入美元200万卖出马克,起息日为1993．6.25我的美元请划拨到A 银行帐号为×××谢谢交易，再见)

BCGD：ALL AGREED

MY DEM PLS TO B BANK AC NO 十十十TKS N BIBI FRD （同意我的马克请划拨至B银行帐号十十十，谢谢你朋友，再见。）

参考资料：

1．《国际金融新编》，姜波克编著，复旦大学出版社出版。

2．《国际金融》，钱荣堃编著，四川人民出版社出版。

3．《国际金融实务》，黄志强主编，高等教育出版社出版。

4．杂志：《国际金融研究》、《金融研究》

请课后参考上述所列参考资料的相应章节。

备注：

授课时间第周周第节课

次

10

授课方式（请打√）理论课□实验课□习题课

□实践课□其他□

课

时

安

排

2

授课题目（教学章、节或主题）：

第二节外汇交易业务（续）

二、远期外汇业务

教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）：掌握远期外汇交易的概念、远期汇率的计算方法以及即期汇率、远期汇率与利率的关系；理解远期外汇交易的应用；了解远期外汇交易的类型；

教学内容（注明：重点、难点及疑点）：

第二节外汇交易业务（续）

二、远期外汇业务（重点、难点）

教学方法及手段：

一、教学方法

1．课堂讲授；

2．课堂提问；

3．课堂讨论；

二、教学手段

1．电子课件

2．适当板书补充

讨论、作业和思考题：

1．已知：巴黎市场即期汇率：USD1＝EUR1.1440 / 1.1480，三个月远期差额：70/80。试计算美元对欧元三个月远期的远期汇率。

2．已知：香港市场即期汇率：USD1＝HKD7.7928 / 88；三个月远期差额：238/233。试计算美元对港元三个月远期的远期汇率。

3．已知：纽约市场即期汇率：USD1＝SF1.6547 / 1.6647，三个月远期差额：470／462。试计算美元对瑞士法郎三个月远期的远期汇率。

4．已知：伦敦市场即期汇率：GBP 1＝USD1.4268 / 98三个月远期差额：50 / 60，试计算英镑对美元三个月远期的远期汇率。

5．设3个月远期汇率GBP／USD = 1.6000 / 10。某美国商人预期3个月后英镑会贬值，到时即期汇率可能为GBP / USD＝1.5500 / 10，并进行100万英镑的卖空交易。在不考虑其他费用的前提下，十分准确的预期将会给他带来多少投机利润？

参考资料：

1．《国际金融新编》，姜波克编著，复旦大学出版社出版。

2．《国际金融》，钱荣堃编著，四川人民出版社出版。

3．《国际金融实务》，黄志强主编，高等教育出版社出版。

4．杂志：《国际金融研究》、《金融研究》

请课后参考上述所列参考资料的相应章节。

备注：

授课时间第周周第节课

次

11

授课方式（请打√）理论课□实验课□习题课

□实践课□其他□

课

时

安

排

2

授课题目（教学章、节或主题）：

第二节外汇交易业务（续）

三、地点套汇和掉期交易

教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）：掌握套汇套利和掉期交易的概念；掌握套汇套利交