国际金融计算题

1.如果你向中国银行询问英镑兑美元的汇价，银行告知你为：

￡1=US$1.9682/87。问：

（1）如果你要卖给银行美元，应该使用哪个价格？

（2）如果你要卖出英镑，又应该使用哪个价格？

（3）如果你要从银行买进5000英镑，你应该准备多少美元？

2.假设汇率：￡1=US$1.9680/90，US$1=SKr1.5540/60，试计算英镑兑瑞典克朗的汇率。

3.假设汇率：US$1=￥JP125.50/70，US$1=HK$7.8090/00，试计算日元兑港币的汇率。

4.已知去年同一时期美元兑日元的中间汇率为US$1=JP￥133.85，而今年的汇率则为US$1=JP￥121.90，求这一期间美元对日元的变化率和日元对美元的变化率。

5.如果你是银行的报价员，你向另一家银行报出美元兑加元的汇率为

1.5025/35，客户想要从你这里买300万美元。问：

（1）你应该给客户什么价格？

（2）你相对卖出去的300万美元进行平仓，先后询问了4家银行，他们的报价分别为：

①A银行 1.5028/40

②B银行 1.5026/37

③C银行 1.5020/30

④D银行 1.5022/33，问：这4家银行的报价哪一个对你最合适？具体的汇价是多少？

6.假设汇率如下:纽约￡1=US$1.9650 伦敦￡1=JP￥240 东京 US$1= JP ￥120 请进行三角套汇。

7.某日伦敦外汇市场的汇率为￡1=US$1.9650/70，US$1=HK$7.8020/40。请套算出英镑兑港元的汇率。如果某一个出口商手中持有100万英镑，可以兑换多少港元？

8.已知东京外汇市场上的汇率如下：￡1=US$1.9450/80，US$1=JP￥133.70/90。请问某公司以英镑买进日元的汇率应该是多少？如果公司需要对外支付100万英镑，又需要支付多少日元呢？

9.已知美元/加元1.2350/70，美元/挪威克朗5.7635/55。某公司要以加元买进挪威克朗，汇率是多少？如果持有500万加元，可以兑换多少挪威克朗？如果持有1000万挪威克朗，又可以兑换多少加元呢？

10. US$1=JP￥121.30/50这个汇率中，美元的买价和卖价分别是哪个，而日元的买价和卖价又分别是哪个？

参考答案

1.(1) 1.9687 (2) 1.9682 (3) 1.9687×5000=9843.5(＄)

2.￡1=SKr(1.9680×1.5540)/(1.9690×1.5560)=SKr

3.0583/3.0949

3.￥JP1=HK$(7.8090/125.70)～(7.8100/125.50)= HK$0.0621～0.0622

4.美元对日元的变化率= (121.90 / 133.85－1)×100% =－8.93%

日元对美元的变化率= (133.85 / 121.90－1)×100% = 9.80%

5.(1) 1.5035 (2) C ; 1.5030

6. 1.9650×1/ 240× 120 =0.9825＜1，可以套利。

1英镑在伦敦兑换240日元，电汇至东京得到2美元，再拿出其中的1.9650美元电汇至纽约就可以得到1英镑。因而可以得到2－1.9650=0.035(美元)利润。

7.￡1=HK$15.3309/15.3505，100万英镑可以兑换1533.09万港币。

8.得到￡1=JP￥260.05/84,以英镑买进日元的汇率为￡1=JP￥260.05;如果对外支付100万英镑,则需要26084万日元来兑换。

9.加元/挪威克郎:4.6593/4.6684,则以加元买进挪威克郎的汇率是4.6593; 500万加元可以兑换2329.65万挪威克郎;1000万挪威克郎可以兑换214.21万加元。

10.在US$1=JP￥121.30/50这个汇率中，美元的买价和卖价分别是121.30和121.50，而日元的买价和卖价又分别是121. 50和121.30。