金融机构的审慎监管
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8-3
贷款五级风险分类法
• (1) 正常贷款：借 款人能够履行合同 ，没有足够理由怀 疑贷款本息不能按 时足额偿还。
• （2）关注贷款： 尽管借款人目前有 能力偿还贷款本息 ，但存在一些可能 对偿还产生不利影 响的因素。
（3）次级贷款：借款人 的还款能力出现明显问题 ，完全依靠其正常经营收 入无法足额偿还贷款本息 ，即使执行担保，也可能 会造成一定损失。 （4）可疑贷款：借款人 无法足额偿还贷款本息， 即使执行担保，也肯定要 造成较大损失。 （5）损失贷款：在采取 所有可能的措施或一切必 须的法律程序之后，本息 仍然无法收回，或只收回 极少部分
金融机构的审慎监管
审慎性监管（prudential regulation）涵义：即监管出 于审慎之目的。意味着监管 当局有权更早和更有力地干 预陷入困境的银行。
金融监管实际上暗含两个前提， 一是金融机构在其日常经营 活动中不能保证能够永远做 到足够的审慎；二是其审慎 行为不仅影响其自身的利益， 而且也会产生过高的社会成 本。这两个前提的结合，才 需政府的介入。
8-7
• 在中国，“影子银行”的概念至今没有一个明确的界定。但内 容大致包含两部分
• 一部分主要包括银行业内不受监管的证券化活动，以银信合作 为主要代表，还包括委托贷款、小额贷款公司、担保公司、信 托公司、财务公司和金融租赁公司等进行的“储蓄转投资”业 务；另一部分为不受监管的民间金融，主要包括地下钱庄、民 间借贷、典当行等。
设立“退出壁垒”。 • 其中包括： • 注资，接管，合并，关闭，收购，不良资产处置等
8-6
问题：影子银行如何监管？
• 按照金融稳定理事会（ Financial Stability Board ） 的定义，影子银行是指游离于银行监管体系之外、 可能引发系统性风险和监管套利等问题的信用中介 体系（包括各类相关机构和业务活动）。
8-9
资本状况(Capital Adequacy)（资本充足率） 资产质量(Asset Quality):正 常、关注、次级、可疑、损 失 管理水平 (Management)、 收益状况(Earnings) 流动性(Liquidity)。 后来又增加了市场风险敏感 性指标S(Sensitivity to Market Risk)，能够有效地 协助监管当局发现金融机构 出现失常情形的苗头。
影子银行”有几个基本特征： 第一，资金来源受市场流动性影响较大； 第二，由于其负债不是存款，不受针对存款货币机构的严 格监管； 第三，由于其受监管较少，杠杆率较高
如何监管成为我国金融监管的一大挑战！
8-8
更具监督挑战的互联网金融来 了？
• 2015年7月中国人民银行等十部委发布 《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》
• 影子银行引发系统性风险的因素主要包括四个方面 ：期限错配、流动性转换、信用转换和高杠杆
• “影子银行”是美国次贷危机爆发之后所出现的一个重要金融 学概念。它是通过银行贷款证券化进行信用无限扩张的一种方 式。这种方式的核心是把传统的银行信贷关系演变为隐藏在证 券化中的信贷关系。这种信贷关系看上去像传统银行但仅是行 使传统银行的功能而没有传统银行的组织机构，即类似一个“ 影子银行”体系存在
范围从事金融活动，不得越线
8-2
金融机构的审慎监管
3.经营内容的监管
• 现场检查：现场稽核：通 过检查人员亲临现场，检 验银行财务报表数据的准 确性和可靠性，评估银行 管理和内部控制的质量， 检查银行遵守法律法规的 情况，考察银行的整体经 营管理水平。
• 其主要内容有：CAMEL(s) 评级制度（骆驼评级制度 ），正式名称是美国联邦 监管机构内部统一银行评 级体系。
从审慎出发，政府对金融机构 的日常监管内容包括以下内 容:
。
1.市场准入监 管（减少逆向 选择）
设立“进入壁 垒”：中央银 行对新设机构 进行的限制性 管理
第一，是否有充
足的资本金
第二，是否属于
经济发展的需要
第三，是否具有
合格的人员和机
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
构
第四，设立的组
织形式是否符合
要求
8-1
2.业务范围监管（放松化趋势） • 金融机构一旦成立后，应按照许可的营业
8-4
非现场检查，非现场稽核： 通过对银行财务报表、报告和其他相关资料的分析
，检查银行执行审慎监管政策的情况，评估银行的 经营管理水平，发现银行的潜在问题并督促解决， 确定需优先考虑进行现场稽核与检查的银行，了解 整个银行业的发展趋势。 一般分为合规性检查和风险性检查。
8-5
金融机构的审慎监管
4.市场退出机制监管 避免因单个金融机构经营不善而引起大的社会震动：
贷款五级风险分类法
• (1) 正常贷款：借 款人能够履行合同 ，没有足够理由怀 疑贷款本息不能按 时足额偿还。
• （2）关注贷款： 尽管借款人目前有 能力偿还贷款本息 ，但存在一些可能 对偿还产生不利影 响的因素。
（3）次级贷款：借款人 的还款能力出现明显问题 ，完全依靠其正常经营收 入无法足额偿还贷款本息 ，即使执行担保，也可能 会造成一定损失。 （4）可疑贷款：借款人 无法足额偿还贷款本息， 即使执行担保，也肯定要 造成较大损失。 （5）损失贷款：在采取 所有可能的措施或一切必 须的法律程序之后，本息 仍然无法收回，或只收回 极少部分
金融机构的审慎监管
审慎性监管（prudential regulation）涵义：即监管出 于审慎之目的。意味着监管 当局有权更早和更有力地干 预陷入困境的银行。
金融监管实际上暗含两个前提， 一是金融机构在其日常经营 活动中不能保证能够永远做 到足够的审慎；二是其审慎 行为不仅影响其自身的利益， 而且也会产生过高的社会成 本。这两个前提的结合，才 需政府的介入。
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• 在中国，“影子银行”的概念至今没有一个明确的界定。但内 容大致包含两部分
• 一部分主要包括银行业内不受监管的证券化活动，以银信合作 为主要代表，还包括委托贷款、小额贷款公司、担保公司、信 托公司、财务公司和金融租赁公司等进行的“储蓄转投资”业 务；另一部分为不受监管的民间金融，主要包括地下钱庄、民 间借贷、典当行等。
设立“退出壁垒”。 • 其中包括： • 注资，接管，合并，关闭，收购，不良资产处置等
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问题：影子银行如何监管？
• 按照金融稳定理事会（ Financial Stability Board ） 的定义，影子银行是指游离于银行监管体系之外、 可能引发系统性风险和监管套利等问题的信用中介 体系（包括各类相关机构和业务活动）。
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资本状况(Capital Adequacy)（资本充足率） 资产质量(Asset Quality):正 常、关注、次级、可疑、损 失 管理水平 (Management)、 收益状况(Earnings) 流动性(Liquidity)。 后来又增加了市场风险敏感 性指标S(Sensitivity to Market Risk)，能够有效地 协助监管当局发现金融机构 出现失常情形的苗头。
影子银行”有几个基本特征： 第一，资金来源受市场流动性影响较大； 第二，由于其负债不是存款，不受针对存款货币机构的严 格监管； 第三，由于其受监管较少，杠杆率较高
如何监管成为我国金融监管的一大挑战！
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更具监督挑战的互联网金融来 了？
• 2015年7月中国人民银行等十部委发布 《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》
• 影子银行引发系统性风险的因素主要包括四个方面 ：期限错配、流动性转换、信用转换和高杠杆
• “影子银行”是美国次贷危机爆发之后所出现的一个重要金融 学概念。它是通过银行贷款证券化进行信用无限扩张的一种方 式。这种方式的核心是把传统的银行信贷关系演变为隐藏在证 券化中的信贷关系。这种信贷关系看上去像传统银行但仅是行 使传统银行的功能而没有传统银行的组织机构，即类似一个“ 影子银行”体系存在
范围从事金融活动，不得越线
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金融机构的审慎监管
3.经营内容的监管
• 现场检查：现场稽核：通 过检查人员亲临现场，检 验银行财务报表数据的准 确性和可靠性，评估银行 管理和内部控制的质量， 检查银行遵守法律法规的 情况，考察银行的整体经 营管理水平。
• 其主要内容有：CAMEL(s) 评级制度（骆驼评级制度 ），正式名称是美国联邦 监管机构内部统一银行评 级体系。
从审慎出发，政府对金融机构 的日常监管内容包括以下内 容:
。
1.市场准入监 管（减少逆向 选择）
设立“进入壁 垒”：中央银 行对新设机构 进行的限制性 管理
第一，是否有充
足的资本金
第二，是否属于
经济发展的需要
第三，是否具有
合格的人员和机
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
构
第四，设立的组
织形式是否符合
要求
8-1
2.业务范围监管（放松化趋势） • 金融机构一旦成立后，应按照许可的营业
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非现场检查，非现场稽核： 通过对银行财务报表、报告和其他相关资料的分析
，检查银行执行审慎监管政策的情况，评估银行的 经营管理水平，发现银行的潜在问题并督促解决， 确定需优先考虑进行现场稽核与检查的银行，了解 整个银行业的发展趋势。 一般分为合规性检查和风险性检查。
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金融机构的审慎监管
4.市场退出机制监管 避免因单个金融机构经营不善而引起大的社会震动：