商业银行风险监管核心指标一览表

商业银行风险监管核心指标一览表
商业银行风险监管核心指标一览表
一、介绍
商业银行风险监管核心指标一览表用于对商业银行的风险管理
情况进行监管和评估。

该指标一览表包括了各个风险指标的定义、
计算方法以及相关要求和监管指引。

通过使用该一览表，监管机构
可以全面了解商业银行的风险管理情况，及时发现并应对潜在风险，维护金融系统的稳定和安全。

二、信用风险指标
1.不良贷款率：不良贷款余额与总贷款余额的比例。

计算方法为：不良贷款余额 / 总贷款余额。

2.资本充足率：核心资本与风险加权资产之比。

计算方法为：
核心资本 / 风险加权资产。

3.损失覆盖率：拨备覆盖率与不良贷款余额之比。

计算方法为：拨备覆盖率 / 不良贷款余额。

4.大额风险暴露度：单个借款人或债务人集团对行内资产的暴
露程度。

计算方法为：单个借款人或债务人集团在行内资产中的占比。

三、市场风险指标
1.利率敏感性：银行资产和负债对市场利率变动的敏感程度。

计算方法为：银行资产和负债的平均久期。

2.外汇风险敞口：银行面对汇率变动时资产和负债的敞口程度。

计算方法为：银行在外汇市场上的头寸。

3.资产负债表重置率：资产负债表变动对银行股权价值的影响
程度。

计算方法为：银行资产负债表变动后的股权价值。

四、流动性风险指标
1.流动性覆盖率：流动性资产与流动性负债的比例。

计算方法为：流动性资产 / 流动性负债。

2.短期外币借款依赖度：银行短期外币借款占外汇储备的比例。

计算方法为：短期外币借款 / 外汇储备。

3.流动性缺口：未来某一时点银行资产与负债的差额。

计算方
法为：资产到期日和负债到期日的差额。

五、操作风险指标
1.人员风险：银行员工管理和业务从业人员满足资质和素质要
求的程度。

2.内部控制效果：银行内部控制制度的有效性和执行情况。

3.信息系统风险：银行信息系统的安全性和可靠性。

六、附件
本文档涉及附件详见附件列表。

请查阅相关附件以获取更详细
的信息。

七、法律名词及注释
1.不良贷款余额：商业银行贷款中有过期未偿还或违约的贷款
金额。

2.总贷款余额：商业银行所有贷款的总额。

3.核心资本：商业银行的核心资本，包括普通股本和留存收益。

4.风险加权资产：商业银行的资产，根据其风险程度进行加权
计算，得出风险加权资产。

5.拨备覆盖率：商业银行拨备金额与不良贷款余额的比例。

附件：（具体附件列表）。