对影响人身保险保费收入诸因素的计量分析

对影响人身保险保费收入诸因素的计量分析

本文用计量经济学的方法对影响人身保险保费收入诸因素进行分析,试图通过实证数据考查各因素影响的程度,希望我们的模型及结论能为有关部门的决策提供参考.

一,人身保险有关理论简介

人身保险是以人的生命或身体为保险标的的保险,兼具保障与储蓄两大功能. 影响人身保险保费收入的因素主要有:

1,国民经济发展水平.（国民经济发展水平越高,人们的收入越多,有更多的钱购买保险,一般来说保费收入也越多）.

2,商品经济发展程度.(商品经济的发展程度与保险需求成正比，商品经济越发达，则保险需求越大，反之，则越小。在我们的分析中，运用了进口额来反映这一因素。)

3,国民保险意识(作为一种科学的风险管理工具，保险必须首先要为人接受才能发挥出应有的作用，一国国民风险意识尤其是树立运用保险机制来管理风险的意识对于保险业的发展也起着重要的作用)

4,利率(利率的替代效应，保险与银行储蓄一样都是国民的一种投资方式，当银行利率高时人们会选择更为稳健的投资方式将钱存在银行而不会去买保险，从而影响保费收入。)

5,其他.如制度,人口数量和结构

二,模型及有关说明

1,我们用GDP衡量经济发展水平,模型中用X表示.用进口额衡量商品经济发展水平,模型中用S表示.国民保险意识也可通过S间接反映.

用I表示利率.模型中的数据均为实际数据,具体见下表.

Y 人身保险保费收入(亿元) X GDP （亿元）S 进口额(亿元) I 利率(%)

obs Y X S I

1987 24.99300 11962.50 1614.200 7.200000

1988 37.50000 14928.30 2055.100 8.640000

1989 19.58000 16909.20 2199.900 11.34000

1990 28.41000 18547.90 2574.300 8.000000

1991 41.41000 21617.80 3398.700 7.560000

1992 64.29000 26638.10 4443.300 7.560000

1993 144.0700 34634.40 5986.200 10.98000

1994 163.4000 46759.40 9960.100 10.98000

1995 204.2000 58479.10 11048.10 10.98000

1996 324.6200 67884.60 11557.40 7.470000

1997 600.2400 74462.60 11806.50 5.670000

1998 747.7000 78345.20 11626.10 3.780000

1999 872.1000 82067.50 13736.50 2.250000

2000 997.5000 89442.20 18639.00 2.250000

2001 1424.000 95933.30 20164.20 2.250000

2、建立回归方程: Y=C+B1X+B2S+B3I+U

用OLS法进行回归,结果见下表:

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 05/08/05 Time: 20:36

Sample: 1987 2001

Included observations: 15

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

X -0.001488 0.005070 -0.293479 0.7746

S 0.053351 0.024051 2.218281 0.0485

I -57.59692 14.31660 -4.023086 0.0020

C 398.1295 171.7342 2.318289 0.0407

R-squared 0.938880 Mean dependent var 379.6009

Adjusted R-squared 0.922212 S.D. dependent var 442.7860

S.E. of regression 123.4956 Akaike info criterion 12.69347

Sum squared resid 167762.8 Schwarz criterion 12.88228

Log likelihood -91.20100 F-statistic 56.32509

Durbin-Watson stat 1.950094 Prob(F-statistic) 0.000001

T(B1)不显著,F显著,可能存在多重共线性.计算相关系数矩阵：

X 1.000000 0.973767 -0.705918

S 0.973767 1.000000 -0.667927

I -0.705918 -0.667927 1.000000

由此看出;X与S之间存在高度线性相关,建立回归方程 X=C+BS+U作辅助回归.

用OLS法回归,得下表:

Dependent Variable: X

Method: Least Squares

Date: 05/09/05 Time: 22:32

Sample: 1987 2001

Included observations: 15

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

S 4.853451 0.314552 15.42972 0.0000

C 6915.605 3306.560 2.091480 0.0567

R-squared 0.948223 Mean dependent var 49240.81

Adjusted R-squared 0.944240 S.D. dependent var 30281.89

S.E. of regression 7150.627 Akaike info criterion 20.71135

Sum squared resid 6.65E+08 Schwarz criterion 20.80576

Log likelihood -153.3352 F-statistic 238.0763

Durbin-Watson stat 0.765323 Prob(F-statistic) 0.000000

T与F均显著,X与S存在稳定的关系,与经济意义相符.