银行信贷业务风险预警
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引自《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》
有效的预警管理框架
有效的风险预警机制，必须明确“谁在做、怎么做、做什么”等关键问题； 因此需要预警管理岗位职能清晰化、预警管理流程规范化、预警指标标准 化。
预警管理框架
明确的 组织职责
合理的 信号体系
清晰的 预警流程
高效的 信息系统
预警管理模式
管理模式
预警信号 排查
预警信号 认定
预警客户 认定
信号认定
信号失效
预警指标 体系维护
预警客户管理
预警跟踪 预警认定
批准后执行。
• 牵头组织、安排辖内信用风险预警工作； • 启动辖内风险信号排查，制订预警行动方案，批准辖内预警客户名单，
并负责分行预警客户名单管理； • 组织执行预警行动方案，对客户进行持续监控，并定期报告监控结果。
• 在核定权限内，承担对组合层面和单一客户层面的预警认定工作。 审 批包括预警指标框架的审批和预警行动方案的审批
内容及优缺点分析
分散处理模式
• 由客户经理为主对管户客户进行预警处理。 • 适用于传统上客户经理负责贷后的模式，但客户经理工作量
大，效率低。
集中专岗处理模式
• 由专门的预警管理岗集中处理预警客户。 • 预警认定和跟踪由专职预警专员进行 • 适用于小企业类业务量比较大的客户群，对专业岗位要求比
较高。
集中—分散处理模 式
商业银行通过信贷管理信息系统应能够有效识别集团客户的各关联方， 能够使商业银行各个机构共享集团客户的信息，能够支持商业银行全系统的 集团客户贷款风险预警。
商业银行应根据集团客户所处的行业和经营能力，对集团客户的授信总 额、资产负债指标、盈利指标、流动性指标、贷款本息偿还情况和关键管理 人员的信用状况等，设置授信风险预警线。
监管要求 银行定义
贷款人应动态关注借款人经营、管理、财务及资金流向等重大预警信号，根据合同约定及时采取 提前收贷、追加担保等有效措施防范化解贷款风险。
引自《流动资金贷款管理暂行办法》
贷款人应定期对借款人和项目发起人的履约情况及信用状况、项目的建设和运营情况、宏观经 济变化和市场波动情况、贷款担保的变动情况等内容进行检查与分析，建立贷款质量监控制度和贷 款风险预警体系。
业务拓展
授信调查和 授信方案制定
风险管理对象 单一客户
大中型客户
小企业客户
……..
群组客户
集团客户
同一行业客户
……..
押品
……..
授信审批 授信执行 贷后管理
信号识别
信号1 信号2
…….
信号n
预警信号体系
信号排查 预警认定 后续跟踪 预警处理
预警系统框架
预警信号管理
预警排查 预警认定
信号搜集 信号分类 信号排查
• 首先由专门的岗位集中处理预警信号，做初步甄别和筛选； 再分配给客户经理/风险经理进行深入地预警排查与跟踪工作。
• 待预警审查认定岗认定后归集至预警管理岗统一发布预警客 户名单。
预警的专业岗位
部门/岗位
职责
总行风险预警岗
分支行风险预警 岗/预警专员 总分支行预警核 定岗
• 组织、推动、监督全行信用风险预警工作； • 制定风险预警管理制度； • 负责建设风险预警系统和预警信息管理； • 管理总行预警客户名单，并实施持续管理； • 负责组合层面的风险预警，提出组合预警行动方案，报分管风险行长
预警管理趋势
电子化
风险预警的识别不只停留在人工判断识别的基础上，应借助系统及 数据的优势，通过设定相应指标自动获得，预警从识别、排查、跟踪、 认定到解除的过程也应体现无纸化线上流程，以积累预警数据信息。
定量化
随着银行风险量化程度的深入，预警指标也将获得更精确的表示， 原本靠人的经验判断而获得的定性指标将逐渐向定量化发展，并与系统 电子化想结合实现全自动信号识别过程。
引自《固定资产贷款管理暂行办法》
在贷款存续期间，贷款人应当持续监测项目的建设和经营情况，根据贷款担保、市场环境、宏观 经济变动等因素，定期对项目风险进行评价，并建立贷款质量监控制度和风险预警体系。出现可能 影响贷款安全情形的，应当及时采取相应措施。
引自《项目融资业务指引》
监管要求
监管要求 银行定义
预警管理趋势
全对象
纳入风险预警监测的对象不只限于授信客户，还应包括担保客户； 不只限于单一客户，还应包括集团等特殊客户；不只限于对客户层面的 预警信号，还包括风险缓释工具、合作项目等预警对象；不只限于客户 本身，还应以与客户相关联的其他对象组成的组合主体进行预警。
全过程
风险预警既是风险管理的一个独立业务专题，也是授信后风险管 理的核心工具之一；风险预警的管理控制要求还应该贯穿于授信申请 、审批、执行、保全等授信全过程
目录
1. 风险预警业务理解和行业实践 2. 风险预警管理的应用架构
目录
1 风险预警业务理解和行业实践
Βιβλιοθήκη Baidu
影响风险预警系统的环境要素
监管环境要素
• 各项关于银行授信风 险的监管法规始终强 调贷后风险预警的重 要性
内部环境要素
行内对于风险预警的政策性 要求，以及岗位、流程以及 技术的不断完善
监管要求
基于规则集的零售预警处理模式
原始客户数据 欺诈数据库
个体反欺诈检查
规则集
决策树
集团诈骗检查 黑名单检查
……
过滤后客户数据
业务数据
规则集
决策树
债项风险检查 资金用途检查 合作方检查 合作项目检查
……
触发预警信号 直接通过规则触 发预警后续处理
…….
目录
2 风险预警管理系统的应用架构
预警应用架构
✓ 冻结客户授信额度 ✓ 提前收回贷款 ✓ 冻结借款人在我行处开立的存款帐户 ✓ 对客户建立特殊户状态 ✓ 根据合同或担保书，向担保人追索，要求其偿还借款人到期应付的本息和费用 ✓ 处置贷款抵质押品 ✓ 要求借款人增加抵押品提高保证，如更换担保人，提供更多的担保品等 ✓ 提前对贷款风险分类进行重新评估，以决定是否降低其分类 ✓ 变更授信条件 ✓ 资产保全人员介入（对于严重预警信号采取的措施） ✓ 加强监控力度
差异化
预警体系不是单一预警对象的体系，它应该从不同维度包含各个不同主 体，对于不同的预警对象应有差异化管理的要求，比如针对小企业、零 售业务、集团客户等。
预警管理的动态特征
信号池
重复信号
预警排查
预警跟踪
无效信号
有效信号
预警解除
预警后续处理
我们不是为了预警而预警，预警是作为贷后管理的重要工具之一，目的是提前 发现风险，并采取及时合适的措施防范风险
有效的预警管理框架
有效的风险预警机制，必须明确“谁在做、怎么做、做什么”等关键问题； 因此需要预警管理岗位职能清晰化、预警管理流程规范化、预警指标标准 化。
预警管理框架
明确的 组织职责
合理的 信号体系
清晰的 预警流程
高效的 信息系统
预警管理模式
管理模式
预警信号 排查
预警信号 认定
预警客户 认定
信号认定
信号失效
预警指标 体系维护
预警客户管理
预警跟踪 预警认定
批准后执行。
• 牵头组织、安排辖内信用风险预警工作； • 启动辖内风险信号排查，制订预警行动方案，批准辖内预警客户名单，
并负责分行预警客户名单管理； • 组织执行预警行动方案，对客户进行持续监控，并定期报告监控结果。
• 在核定权限内，承担对组合层面和单一客户层面的预警认定工作。 审 批包括预警指标框架的审批和预警行动方案的审批
内容及优缺点分析
分散处理模式
• 由客户经理为主对管户客户进行预警处理。 • 适用于传统上客户经理负责贷后的模式，但客户经理工作量
大，效率低。
集中专岗处理模式
• 由专门的预警管理岗集中处理预警客户。 • 预警认定和跟踪由专职预警专员进行 • 适用于小企业类业务量比较大的客户群，对专业岗位要求比
较高。
集中—分散处理模 式
商业银行通过信贷管理信息系统应能够有效识别集团客户的各关联方， 能够使商业银行各个机构共享集团客户的信息，能够支持商业银行全系统的 集团客户贷款风险预警。
商业银行应根据集团客户所处的行业和经营能力，对集团客户的授信总 额、资产负债指标、盈利指标、流动性指标、贷款本息偿还情况和关键管理 人员的信用状况等，设置授信风险预警线。
监管要求 银行定义
贷款人应动态关注借款人经营、管理、财务及资金流向等重大预警信号，根据合同约定及时采取 提前收贷、追加担保等有效措施防范化解贷款风险。
引自《流动资金贷款管理暂行办法》
贷款人应定期对借款人和项目发起人的履约情况及信用状况、项目的建设和运营情况、宏观经 济变化和市场波动情况、贷款担保的变动情况等内容进行检查与分析，建立贷款质量监控制度和贷 款风险预警体系。
业务拓展
授信调查和 授信方案制定
风险管理对象 单一客户
大中型客户
小企业客户
……..
群组客户
集团客户
同一行业客户
……..
押品
……..
授信审批 授信执行 贷后管理
信号识别
信号1 信号2
…….
信号n
预警信号体系
信号排查 预警认定 后续跟踪 预警处理
预警系统框架
预警信号管理
预警排查 预警认定
信号搜集 信号分类 信号排查
• 首先由专门的岗位集中处理预警信号，做初步甄别和筛选； 再分配给客户经理/风险经理进行深入地预警排查与跟踪工作。
• 待预警审查认定岗认定后归集至预警管理岗统一发布预警客 户名单。
预警的专业岗位
部门/岗位
职责
总行风险预警岗
分支行风险预警 岗/预警专员 总分支行预警核 定岗
• 组织、推动、监督全行信用风险预警工作； • 制定风险预警管理制度； • 负责建设风险预警系统和预警信息管理； • 管理总行预警客户名单，并实施持续管理； • 负责组合层面的风险预警，提出组合预警行动方案，报分管风险行长
预警管理趋势
电子化
风险预警的识别不只停留在人工判断识别的基础上，应借助系统及 数据的优势，通过设定相应指标自动获得，预警从识别、排查、跟踪、 认定到解除的过程也应体现无纸化线上流程，以积累预警数据信息。
定量化
随着银行风险量化程度的深入，预警指标也将获得更精确的表示， 原本靠人的经验判断而获得的定性指标将逐渐向定量化发展，并与系统 电子化想结合实现全自动信号识别过程。
引自《固定资产贷款管理暂行办法》
在贷款存续期间，贷款人应当持续监测项目的建设和经营情况，根据贷款担保、市场环境、宏观 经济变动等因素，定期对项目风险进行评价，并建立贷款质量监控制度和风险预警体系。出现可能 影响贷款安全情形的，应当及时采取相应措施。
引自《项目融资业务指引》
监管要求
监管要求 银行定义
预警管理趋势
全对象
纳入风险预警监测的对象不只限于授信客户，还应包括担保客户； 不只限于单一客户，还应包括集团等特殊客户；不只限于对客户层面的 预警信号，还包括风险缓释工具、合作项目等预警对象；不只限于客户 本身，还应以与客户相关联的其他对象组成的组合主体进行预警。
全过程
风险预警既是风险管理的一个独立业务专题，也是授信后风险管 理的核心工具之一；风险预警的管理控制要求还应该贯穿于授信申请 、审批、执行、保全等授信全过程
目录
1. 风险预警业务理解和行业实践 2. 风险预警管理的应用架构
目录
1 风险预警业务理解和行业实践
Βιβλιοθήκη Baidu
影响风险预警系统的环境要素
监管环境要素
• 各项关于银行授信风 险的监管法规始终强 调贷后风险预警的重 要性
内部环境要素
行内对于风险预警的政策性 要求，以及岗位、流程以及 技术的不断完善
监管要求
基于规则集的零售预警处理模式
原始客户数据 欺诈数据库
个体反欺诈检查
规则集
决策树
集团诈骗检查 黑名单检查
……
过滤后客户数据
业务数据
规则集
决策树
债项风险检查 资金用途检查 合作方检查 合作项目检查
……
触发预警信号 直接通过规则触 发预警后续处理
…….
目录
2 风险预警管理系统的应用架构
预警应用架构
✓ 冻结客户授信额度 ✓ 提前收回贷款 ✓ 冻结借款人在我行处开立的存款帐户 ✓ 对客户建立特殊户状态 ✓ 根据合同或担保书，向担保人追索，要求其偿还借款人到期应付的本息和费用 ✓ 处置贷款抵质押品 ✓ 要求借款人增加抵押品提高保证，如更换担保人，提供更多的担保品等 ✓ 提前对贷款风险分类进行重新评估，以决定是否降低其分类 ✓ 变更授信条件 ✓ 资产保全人员介入（对于严重预警信号采取的措施） ✓ 加强监控力度
差异化
预警体系不是单一预警对象的体系，它应该从不同维度包含各个不同主 体，对于不同的预警对象应有差异化管理的要求，比如针对小企业、零 售业务、集团客户等。
预警管理的动态特征
信号池
重复信号
预警排查
预警跟踪
无效信号
有效信号
预警解除
预警后续处理
我们不是为了预警而预警，预警是作为贷后管理的重要工具之一，目的是提前 发现风险，并采取及时合适的措施防范风险