第7章__政府对商业银行的监管

7.3 存款保险制度
7.3.1、存款保险制度的建立： 1934年，《格拉斯—斯蒂格尔法案》，联邦保险公 司（FDIC）向投保银行收取保险费，为每个账户提 供一定限额的保险，存款额在该保额以下的存款人 将得到全额支付，不承担任何损失。
2015年中国《存款保险条例》正式公布，将
于5月1日起正式实施。中国人民银行负责存 款保险制度实施，最高偿付限额为人民币50 万元。
7.1.2 银行业监管的基本内容
对商业银行设立和变更事项的审批
银行运营过程的监管：资本充足率要求、流
动性要求、资产质量监管、对银行内控制度 的监管、风险集中和风险暴露的监管 对问题银行的处理
对商业银行设立和变更事项的审批
设立全国性商业银行的注册资本最低限额为
十亿元人民币。设立城市商业银行的注册资 本最低限额为一亿元人民币，设立农村商业 银行的注册资本最低限额为五千万元人民币。 注册资本应当是实缴资本。
7.2《巴塞尔协议》
7.2.1 资本的构成与限制 1、核心资本 (1)股本 (2)公开储备 (3)子银行公司的少数股东权益 2、附属资本 (1)未公开储备 (2)资产重估储备 (3)普通准备金 (4)混合资本工具 (5)长期从属债务 3、可以扣除的部分 (1)商誉 (2)对不合并报表的银行及金融附属公司的投资 (3)对其他银行和金融机构资本的投资
7.1.3一些被“放松”的监管内容



对商业银行从事证券业务的限制 《格拉斯-斯蒂格尔法》实行分业经营。上世纪80年代开始， 分业经营逐渐向混业经营的转变。 设立分支机构的限制 除了美国，世界各国的商业银行普遍采取分支银行制的组织 形式。美国则实行单元银行制。在实践中，采用组建银行控 股公司、设立“有限服务银行”等方法规避限制。 对利率的限制 许多国家的银行法都曾授权中央银行有权制定商业银行存 款或贷款利率的上下限，如Q条例。
7.3.3、问题与改革 1）问题：1934至1981年，银行倒闭的数量大幅减少，但 1981年后，银行倒闭的数量又重新增加。 2）原因：道德风险，存款人无监督动力，政府机构的监管 也可能失效，从而导致银行过渡冒险。
(3)存款保险制度的改革 1991年《联邦存款保险公司改革法》的基本内容： a.追加资金给FDIC的倒闭银行保险基金 b.严格银行法规，限制联邦储备系统利用贴现宙窗口 扩大贷款来维持银行营业的能力，限制FDIC偿还10 万美元以上无保险存款的能力。 c.根据存款机构的风险程度来确定保险费。
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第七章 政府对商业银行的监管
案例： 1、教材P144海南发展银行的关闭 2、巴林银行倒闭
监管之理由
银行业风险高度集中
有效银行监管作为公共品不能完全有市场所
提供 银行本身有严重的信息不对称 银行业风险具有传染性
7.1 银行监管的基本内容
7.1.1 商业银行面临的主要风险
1）信用风险：借款人无法按照合同条款按期还本付息的风险。这是银行面 临的一种最基本的风险。 2）国家风险：与借款人所在国的经济、社会和政治环境方面有关的风险。 国家风险的表现形式之一是转移风险。 3）市场风险：银行的表内和表外头寸由于市场价格的变化而遭受损失的风 险。这类风险在衍生产品交易活动中表现得最明显。 4）利率风险：银行的财务状况在利率出现不利的波动时面临的风险，如存 贷利差的变化。 5）流动性风险：因银行无力满足客户的提款要求(负债的减少)或正当的贷 款申请(资产的增加)而造成损失的风险。 6）操作风险：由于银行内部的控制机制或公司治理结构的失效而导致损失 的风险。
7.2.2 资产负债表内的资产风险权重 《巴塞尔协议》它把所有商业银行持有的表内资产按 风险程度的高低进行排序并赋予权重，从而计算银 行表内的加权风险资产。
7.2.3 资产负债表外项目的信用风险转换系数
《巴塞尔协议》将表外业务纳入列银行风险管理的范围之内， 其方法是：先根据不同的类别将银行所有表外项目(包括各种创 新融资工具)的本金数额分别乘以一个信用转换系数(credit conversion factor)，再将乘出的数额根据项目所涉及的交易对 手的性质进行加权，从而计算出表外项目的信用风险等额 (credit risk equivalents)
7.3 存款保险制度
7.3.2、存款保险制度的运行： 1）日常检查：由存款保险公司选派专门的检查员根据 CAMEL这五个指标不定期地对各个投保银行进行检查。 2）对有问题的银行的处理： A、清偿法，即宣告银行破产。 B、购买并承担法：动员一家好的银行与之合并，且承担所 有债务，FDIC通常向合并者提供贴息贷款或购买濒于倒 闭的银行的部分不良贷款。 C、直接协助法：暂时国有化。（购买贷款或提供贷款注资）