新资本协议中风险权重法与内部评级法的影响解析
以层次分析法确定各级因素的权重调查
以层次分析法确定各级因素的权重调查 此问卷调查的目的在于确定中华优秀传统文化融入校园文化建设的路径各影响因素之间相对权重。 下面通过4个方面评估. 1、评估“中华优秀传统文化融入校园文化建设”的相对重要性（1~3）； 2、评估“中华优秀传统文化融入校园文化建设必要性”的相对重要性（4~6）； 3、评估“中华优秀传统文化融入校园文化建设紧迫性”的相对重要性（7~9）； 4、评估“中华优秀传统文化融入校园文化建设影响力”的相对重要性（10~11）。 1相对于“中华优秀传统文化融入校园文化建设的必要性”，“紧迫性”显得 非常不重要 很不重要
稍不重要 一般重要 稍重要 重要 很重要 非常重要 2相对于“中华优秀传统文化融入校园文化建设的必要性”，“影响力”显得 非常不重要 很不重要 不重要 稍不重要 一般重要 稍重要 重要 很重要 非常重要 3相对于“中华优秀传统文化融入校园文化建设的紧迫性”，“影响力”显得 非常不重要 很不重要 不重要 稍不重要 一般重要
重要 很重要 非常重要 4相对于“学校管理者对优秀传统文化融入校园文化建设的必要性”，“教师对其的必要性”显得 非常不重要 很不重要 不重要 稍不重要 一般重要 稍重要 重要 很重要 非常重要 5相对于“学校管理者对优秀传统文化融入校园文化建设的必要性”，“学生对其的必要性”显得 非常不重要 很不重要 不重要 稍不重要 一般重要 稍重要 重要 很重要
6相对于“教师对优秀传统文化融入校园文化建设的必要性”，“学生对其的必要性”显得 非常不重要 很不重要 不重要 稍不重要 一般重要 稍重要 重要 很重要 非常重要 7相对于“学校管理者对优秀传统文化融入校园文化建设的紧迫性”，“教师对其的紧迫性”显得 非常不重要 很不重要 不重要 稍不重要 一般重要 稍重要 重要 很重要 非常重要 8相对于“学校管理者对优秀传统文化融入校园文化建设的紧迫性”，“学生对其的紧迫性”显得
信用风险内部评级法分析_范宏博
39 2014年第22期 主持人:刘宏振 张晓哲 为对发达国家信用风险管理和银行监管技术的总结，巴塞尔新资 本协议提出的信用风险内部评级法在我国无疑有着广阔的应用空间。对商业银行而言，实施内部评级法有助于其提升风险计量和精细化管理水平，改善风险管理框架和流程；对监管机构而言，内部评级法的推广将提高资本监管的风险敏感度和灵活性，推动监管技术进步。然而，内部评级法毕竟是在发达国家信用风险管理实践中发展起来的，其假设条件、银行内外部环境与我国商业银行均存在较大差异，需要监管部门予以注意，并在第二支柱下的检查评估过程中加以弥补。 制约我国商业银行实施内部评级法的外部因素 一是假设条件设定影响内部评级法的适用性。出于跨国别银行公平竞争的考虑，巴塞尔新资本协议将银行资本要求统一设定为违约率、违约损失率、风险暴露和期限的函数，使用内部评级法的银行机构可以自行估计参数的取值。但在对参数的估计过程中，内部评级法隐含了大量理想化的假设条件。例如，在信用风险资产价值服从正态分布的假设下将长期平均违约概率转化为经济衰退情况下的违约概率，银行可以直接估计经济衰退期的违约损失率，零售与小微客户的分散性较好以致与宏观经济的相关性较低等。鉴于这些假设条件均是对成熟市场环境进行简化得出的，与我国商业银行外部经营环境存在较大的不同，这必然会限制内部评级法在中国市 场上的适用性。 二是中小企业财务信息失真降低了内部评级法的稳定性。对于大中型企业，商业银行可以分配固定的分析人员进行评级，但对于数量众多的中小企业，银行需要借助定量的方法进行评级。但我 国中小企业的资产负债表、损益表可信度普遍不高，现金流量表经常缺失，企业真实报表、向税务部门提供的报表、向银行提供的报表不一致的现象经常发生。由于数据质量在源头上存在缺陷，加之数据录入、复核人员多属于兼职，导致数据质量难以得到保证。在实施内部评级法的过程中，我国部分银行机构因数据问题被迫减少了内部评级模型的数量，也从侧面说明了这一问题的影响。 三是外部金融市场环境制约了内部评级体系的完善。在西方发达国家，外部评级机构历史悠久，已经发展出一套较为成熟的评级方法，商业银行通过借鉴学习评级机构的做法，使其内部评级体系在较短时间内得以完善。但在我国，评级机构相对弱小，业务多局限在企业 发债时提供评级，其经验及专业性与商业银行相比仍有不足，难以提供相应的支持。此外，受利率管制以及债券市场发展不足等因素的影响，一些借助债券市场计算违约概率、违约损失率的数量化方法难以应用，也对内部评级体系的自我完善造成了影响。 四是学术研究尚不能为银行内部评级提供充分支持。国外学术界对企业违约特点、评级有效性等方面的研究已经相当普遍，但在我国，由于公开违约事件极少、商业银行内部违约数据难以获得等原因，这方面的学术研究一直没有太大的进展。由于我国经济结构的特殊性，企业类型、行业、地域等方面的因素在信贷实践中被认为对企业违约特性有着重要的影响，但学术研究对这方面的验证工作却存在不足。 我国商业银行实施内部评级法存在的自身问题 一是商业银行现行拨备方式与内部评信用风险内部评级法分析 范宏博 吕 晓 作
评标标准及评分标准细则
评标标准及评分标准细则 一、评标办法：本次招标采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 二、综合评分的主要因素是：技术、价格、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度等。 三、评分因素所占权重： 1、项目方案（60分） 2、投标人的实力、业绩及经验（35分） 3、投标报价（5分） 评标基准价=满足招标文件要求且最低的评标价格 合格投标人的有效价格得分=（评标基准价/评标价格)×10 说明： （1）评标价格： 小型和微型企业参加投标，符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定并提交“中小企业声明函”，则对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格作为评标价格参与评审； 小型、微型企业组成联合体参加投标，符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定并提交“中小企业声明函”，则联合体视同为小型、微型企业，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格作为评标价格参与评审； 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体参加投标，符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定并提交“中小企业声明函”，且在联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，则给予该联合体2%的价格扣
除，用扣除后的价格作为评标价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。 其他情况下，投标人的投标报价即为评标价格。 （2）评标委员会有权判定明显低于成本的投标报价是无效报价，经评标委员会判定合格投标人的报价为无效报价的，将不计入基准价计算，其价格分为零分。投标人的投标报价不得超过采购项目分包预算，否则其投标无效。
商业银行信用风险内部评级体系监管指引
商业银行信用风险内部评级体系监管指引 第一章总则 银监会2008.9.18 第一条为规范商业银行内部评级体系开发和运作，促进商业银行提高信用风险管理水平，保障商业银行安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，制定本指引。 第二条本指引适用于《中国银行业实施新资本协议指导意见》确定的新资本协议银行和自愿实施新资本协议的其他商业银行。 第三条商业银行采用内部评级法计量信用风险资本要求，应按照本指引要求建立内部评级体系。 第四条本指引所称内部评级体系包括对主权、金融机构和公司风险暴露（以下简称非零售风险暴露）的内部评级体系和零售风险暴露的风险分池体系。 第五条内部评级体系应能够有效识别信用风险，具备稳健的风险区分和排序能力，并准确量化风险。内部评级体系包括以下基本要素： （一）内部评级体系的治理结构，保证内部评级结果客观性和可靠性。 （二）非零售风险暴露内部评级和零售风险暴露风险分池的技术标准，确保非零售风险暴露每个债务人和债项划入相应的风险级别，确保每笔零售风险暴露划入相应的资产池。 （三）内部评级的流程，保证内部评级的独立性和公正性。 （四）风险参数的量化，将债务人和债项的风险特征转化为违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限等风险参数。 （五）IT和数据管理系统，收集和处理内部评级相关信息，为风险评估和
风险参数量化提供支持。 第六条商业银行应建立独立的验证体系，确保内部评级及风险参数量化的准确性和稳健性。 第七条商业银行应确保内部评级在信用风险管理中得到充分应用。 第八条中国银行业监督管理委员会依据本指引对商业银行内部评级体系进行监督检查。 第二章内部评级体系的治理结构 第九条商业银行应建立完善的内部评级体系治理结构，明确董事会及其授权的专门委员会、监事会、高级管理层和相关部门的职责和内部评级体系的报告要求。 第十条商业银行董事会承担内部评级体系管理的最终责任，并履行以下职责： （一）审批本银行内部评级体系重大政策，确保内部评级体系设计、流程、风险参数量化、IT系统和数据管理、验证和内部评级应用满足监管要求。 （二）批准本银行内部评级体系实施规划，并充分了解内部评级体系的政策和流程，确保商业银行有足够的资源用于内部评级体系的开发建设。 （三）监督并确保高级管理层制定并实施必要的内部评级政策和流程。 （四）至少每年对内部评级体系的有效性进行一次检查。 （五）审批或授权审批涉及内部评级体系的其他重大事项。 第十一条商业银行高级管理层负责组织内部评级体系的开发和运作，明确
评标方法评标因素及权重分值
第五部分用户需求书 一、需求说明 1. 依据招标文件规定，招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。项目评审时，由评标委员会负责对投标人提供的替代标准、品牌或型号的响应性进行审查。 2. 用户需求书部分一般包括项目背景、技术要求、商务要求等内容。其中技术要求主要包括采购项目名称、数量、技术规格、质量保证等；商务要求主要包括交货期(完工期)、付款方式、货物安装调试、检验验收、保险、产品配送地点、服务响应、质保期、售后服务等。 1.投标人应充分结合本招标文件上下文了解项目招标需求。
二、货物需求
三、商务要求 3.1 交货时间、地点及质保期 1、交货时间：中标人必须在合同签订生效后 30 个日历日内完成项目建设、全部设备按采购人要求送至指定地点，并进行安装调试验收合格交付使用。 2、交货地点：用户方指定地点 3、质保期：叁年 3.2 付款方式：本项目完工验收后，施工方须向监理方交纳工程总价2%的监理费。用户方在收到合格的验收报告并准备好合格的付款材料后，在10个工作日内将付款资料交到财政部门，财政部门通过银行结转方式向施工方支付工程总金额95%的款项，另5%的款项作为质量保证金，在验收合格期满一年时支付给施工方。 3.3 售后服务 1、要求施工方对本项目所采购的各项设备提供壹年质保期。 2、质保期内，非人为因素情况下，如产品出现质量问题，中标单位须无条件给予维修，如不能维修，则无条件给予更换相同型号产品；如因人为原因造成的损坏，中标单位须以最优惠的价格给予维修、维护；质保期满后，如产品出现质量问题需要维修维护时，中标单位须给予低于市场价的优惠政策； 3、要求施工方对本项目中提供一年一次维护保养。 4、要求施工方在工程完工后一周内，免费向用户方进行技术培训工作，直至用户能熟练操作设备。 5、如设备及系统在使用过程中出现问题，中标方在收到用户的函、电话后，30分钟予响应，并在2小时内到达现场服务,1个工作日内解决问题。否则，提供备用机 3.4 验收方式 工程完工后，施工方应首先向用户方提出验收申请，填写《宝安区教育技术装备项目竣工验收申请表》，并按表中规定填写《竣工项目安装设备和实施工程量详细清单》和《竣工项目试运行情况和交接情况记录表》，经用户方同意、监理方核实并同意后，报教学设备中心安排具体验收日期，并在规定日期携带《宝安区教育技术装备项目验收报告》由四方代表共同验收。 3.5施工要求：满足国家、行业规范标准 3.6报价要求： 投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括投标费、设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、监理费、国家规定的各项税费等。 3.7 其他要求 1、本项目预算控制总金额为人民币肆拾万元整（￥400,000.00），超过本预算控制总金额及货物需求表中列明的条目控制单价和总价的投标报价将作废标处理。 ★2、单价1000元（含）以上或小计金额5000元（含）以上的所有设备、线材必须指明品牌、型号，否则废标（特别注明的除外；不能指明的，须标明理由）；且验收前必须提供产品合格证书（由中标商现场制作的，需由中标商提供）。
层次分析法矩阵权重和,根,特征值法,c语言计算
// ???óè¨??2010.cpp : ?¨ò?????ì¨ó|ó?3ìDòμ?è??úμ??￡ #include "stdafx.h" //vs2010ò?é?°?±?óD′??? #include"stdio.h" #include"math.h" void sum(int N,double a[13][13]) { double sum[13]={0},pro[13]={0}; int i,j,k; for(i=0;i } for(k=0;k 表4-2 某厂运行部年度部门级绩效考核指标 （1）由1-9比例标度法分别对每一层次的评价指标的相对重要性进行定性描述,确定两两比较判断矩阵。 一级考核指标相对于总的考核指标所得两两比较判断矩阵如下： ????? ???? ???=13/17/1315/1751321321V V V V V V V A 二级考核指标相对于其所属一级考核指标所得的两两判断矩阵分别如下所示： ????? ???? ???=13/15/1313/153113121113121111v v v v v v V B ?? ? ?? ?? ?????????=12/14/15/1213/14/14313/15431242322212423222122v v v v v v v v V B 33132331321 31/31V v v B v v ????=?????? （2）运用和积法（方根法）求解各判断矩阵，得出单一准则下各级考核指标的相对权重。 1）一级指标两两判断矩阵A 的求解 一级指标的权重向量： w =（1w ，2w ，3w ）T =（0.637，0.258，0.103）T 最大特征根：3 max 1()3i i i Aw w λ==∑ =3.037 一致性检验： 3.0373 0.018531 CI -= =-，0.58RI = 则0.0320.1CR =<，说明判断矩阵A 具有满意的一致性。 2）二级评价指标的两两判断矩阵的求解： ①判断矩阵1B 求解结果如下： 1B 下二级指标的权重向量： 1w =（11w ，21w ，31w ）T =（0.6548，0.2499，0.0953）T 最大特征根：3 1max 1()3i i i B w w λ==∑ =3.0182 一致性检验： 3.01823 0.009131 CI -= =-，0.58RI = 则0.0160.1CR =<，这表明判断矩阵具有非常令人满意的一致性。 ②判断矩阵B 2求解结果如下： 权重向量： 2w =（21w ，22w ，32w ，24w ）T =（0.5318，0.2701，0.1221，0.0760）T 最大特征根：4 2max 1()4i i i B w w λ==∑ =4.0753 一致性检验： 4.07534 0.025141 CI -= =-，0.9RI = 则0.0280.1C R =< ，这说明判断矩阵B 2具有令人满意的一致性。 ③判断矩阵B 3求解结果如下： 权重向量： 附件3： 信用风险内部评级法风险暴露分类标准 一、银行账户信用风险暴露分类的政策和程序 （一）商业银行应制定本行的银行账户信用风险暴露分类政策，明确开展风险暴露划分与调整的程序和内部控制要求，完善相应的报告制度和信息系统管理。 （二）商业银行应结合本行的管理架构、资产结构和风险特征确定风险暴露分类的标准和流程。商业银行分类标准与本办法要求不一致的，须报银监会备案。 （三）商业银行应指定部门牵头负责全行风险暴露分类工作。由两个相对独立的岗位或部门分别负责风险暴露的划分和认定。 （四）商业银行开展风险暴露分类时，应根据不同风险暴露类别的划分标准，将资产划入相应的风险暴露类别。对不符合主权风险暴露、金融机构风险暴露、零售风险暴露、股权风险暴露、其他风险暴露划分标准且承担信用风险的资产，应纳入公司风险暴露处理。 （五）商业银行应根据风险暴露特征的变化，调整风险暴露类别。应在出现风险暴露类别调整特征后的半年内，完成暴露类别的调整。 （六）商业银行应建立银行账户信用风险暴露分类和调整的报告制度，定期向董事会和高管层报告分类状况和风险情况。 （七）商业银行应在相关信息系统中对每笔业务的风险暴露类别进行标识。 （八）商业银行应建立银行账户信用风险暴露分类的内部审 计制度，对银行账户风险暴露分类实施情况定期开展审计。 二、主权风险暴露 （一）主权风险暴露是指对主权国家或经济实体区域及其中央银行，以及多边开发银行、国际清算银行和国际货币基金组织等的债权。 （二）本办法所称多边开发银行包括世界银行集团、亚洲开发银行、非洲开发银行、欧洲复兴开发银行、泛美开发银行、欧洲投资银行、北欧投资银行、加勒比海开发银行、伊斯兰开发银行、欧洲开发银行理事会。 三、金融机构风险暴露 （一）金融机构风险暴露是指商业银行对金融机构的债权。根据金融机构的不同属性，商业银行应将金融机构风险暴露分为银行类金融机构风险暴露和非银行类金融机构风险暴露。 （二）本办法所称银行类金融机构包括在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社等吸收公众存款的金融机构，以及在中华人民共和国境外注册并经所在国家或者地区金融监管当局批准的存款类金融机构。 （三）本办法所称非银行类金融机构包括经批准设立的证券公司、保险公司、信托公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、资产管理公司、基金公司以及其他受金融监管当局监管的机构。 四、零售风险暴露 （一）零售风险暴露应同时具有如下特征： 信用风险内部评级法风险暴露分类标准 一、银行账户信用风险暴露分类的政策和程序 （一）商业银行应制定银行账户信用风险暴露分类政策，明确开展风险暴露划分与调整的程序和内部控制要求，完善相应的报告制度和信息系统管理。 （二）商业银行应结合本行的管理架构、资产结构和风险特征确定风险暴露分类的标准和流程。商业银行分类标准与本办法要求不一致的，应报银监会备案。 （三）商业银行应指定部门牵头负责全行风险暴露分类工作，并由两个相对独立的岗位或部门分别负责风险暴露的划分和认定。 （四）商业银行开展风险暴露分类时，应根据不同风险暴露类别的划分标准，将资产划入相应的风险暴露类别。对不符合主权风险暴露、金融机构风险暴露、零售风险暴露、股权风险暴露、其他风险暴露划分标准且存在信用风险的资产，应纳入公司风险暴露处理。 （五）商业银行应根据风险暴露特征的变化，调整风险暴露类别。在出现风险暴露类别调整特征后的半年内，商业银行应完成暴露类别的调整。 （六）商业银行应建立银行账户信用风险暴露分类和调整的报告制度，定期向董事会和高管层报告分类状况和风险情况。 （七）商业银行应在相关信息系统中对每笔业务的风险暴露类别进行标识。 （八）商业银行应建立银行账户信用风险暴露分类的内部审计制度，对银行账户风险暴露分类实施情况定期开展审计。 二、主权风险暴露 主权风险暴露是指对主权国家或经济实体区域及其中央银行、公共部门实体，以及多边开发银行、国际清算银行和国际货币基金组织等的债权。 多边开发银行的范围见本办法第五十六条。 三、金融机构风险暴露 （一）金融机构风险暴露是指商业银行对金融机构的债权。根据金融机构的不同属性，商业银行应将金融机构风险暴露分为银行类金融机构风险暴露和非银行类金融机构风险暴露。 （二）银行类金融机构包括在中华人民共和国境内设立的商业银行、农村合作银行、农村信用社等吸收公众存款的金融机构，以及在中华人民共和国境外注册并经所在国家或者地区金融监管当局批准的存款类金融机构。 （三）非银行类金融机构包括经批准设立的证券公司、保险公司、信托公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、资产管理公司、基金公司以及其他受金融监管当局监管的机构。 四、公司风险暴露 （一）公司风险暴露是指商业银行对公司、合伙制企业和独资企业及其他非自然人的债权，但不包括对主权、金融机构和纳入零售风险暴露的企业的债权。 B银行信贷风险管理中的内部评级法应用 第二章B银行信贷风险管理中的内部评级法应用状况分析 B银行内部评级法的实施，包括非零售客户内部评级法的实施和零售客户内部评级 法的实施两部分内容，该行首先启动的是非零售客户评级项目，零售客户评级项目紧随 其后。至2012年末，非零售和零售内部评级项目均已投入使用，并在各个领域发挥重 要作用，形成了完整的内部评级体系。本章通过介绍B银行非零售客户及零售客户评级 系统，并以非零售客户评级为例，着重说明内部评级法在非零售客户信贷风险管理方面 的应用情况。 2．1 B银行信贷风险管理中内部评级法的实施内容 2．1．1非零售客户评级 非零售客户是指除零售客户即个人客户以外的客户，包括企事业法人、金融同业客 户等，B银行在新资本协议启动实施前，沿用的非零售客户信用评级体系可追溯至2000 年的内部评级试行版，下面我们将从非零售客户评级的发展历程、评级内容及流程几方 面进行介绍。 (1)非零售客户评级的发展历程 B银行非零售客户的评级，经历了以下几个阶段。 第一个阶段：2000年至2010年，内部评级试行版实施。 2000年的内部评级试行版，提出了以“风险度”为标志的二维评级理念，以客户 信用等级为基础，结合单笔授信业务的担保方式、逾期欠息情况以及风险分类结果核定 单笔授信业务的风险度，把对风险度的控制作为该行信贷风险管理的重要内容。这个评 级体系针对大中客户和中小客户制定不同的评级模板，其中：大客户划分为轻工类、重 工类、商业类、房产类、施工类、交通运输类、宾馆服务类、城建开发类、地产类、投 资管理类、企业化管理的事业单位类、综合类等11个行业类型，分别制定了不同的信 用等级评定模版。企事业客户信用等级分13级，分别为A从+、A从、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C、DD、D、E，每个级别和一定的分数相对应。 中小客户按业类、批发类、零售商贸类、交通运输类、建筑施工类以及综合类分别 制定了不同的信用等级评定模版。中小企业信用等级分为6级，分别为甲A+、甲A、甲 A一、甲、乙、丙级，与大客户的评级主标尺有所区别。 2000年的内部评级试行版，一定程度上提高了B银行的风险管理水平，并有力促进广西，了信贷业务发展。但是该版评级工具并不是符合新资本协议要求的内部评级，主要存在 的问题有：无法输出违约概率，未能有效计量风险成本，风险定价与资本配置等高级应 用难以深入开展，而且长期以来未开展监测分析与更新维护，导致版评级模型区分能力 下降。因此开发符合新资本协议要求的新版评级体系提上了日程。 第二阶段：2007年至2010年，内部评级体系建设。 为了实现国际银行业之间的可比性，统一资本计量和资本标准，巴塞尔委员会总结 了国际主流银行的最佳实践，设定了用于规范内部评级体系设计的基本框架，提出了评 级维度、评级时间跨度、评级结构、评级标准、评级模型使用、评级体系设计记录等六 方面内容的要求，只有符合新资本协议各项规范要求的内部评级体系，方能被监管机构 认可，用于监管资本的计算，才能称之为合规达标。 B银行严格遵循新资本协议规范要求，开展新版内部评级体系建设。该行依据敞口 特点开发了大量评级模型，明确了违约定义，建立了全行统一的评级主标尺，实现了内 部评级与外部评级的映射，统一了评级政策流程，完成了IT系统上线，全面推进内部 评级各项应用。评级体系建设前后的变化如图2—1所示，旧版评级存在的问题均得到一 信息系统分析与设计作业 层次分析法确定绩效评价权重在matlab中的实现 小组成员：孙高茹、王靖、李春梅、郭荣1 程序简要概述 编写程序一步实现评价指标特征值lam、特征向量w以及一致性比率CR的求解。 具体的操作步骤是：首先构造评价指标，用专家评定法对指标两两打分，构建比较矩阵，继而运用编写程序实现层次分析法在MATLAB中的应用。 通过编写MATLAB程序一步实现问题求解，可以简化权重计算方法与步骤，减少工作量，从而提高人力资源管理中绩效考核的科学化电算化。 2 程序在matlab中实现的具体步骤 function [w,lam,CR] = ccfx(A) %A为成对比较矩阵，返回值w为近似特征向量 % lam为近似最大特征值λmax，CR为一致性比率 n=length(A(:,1)); a=sum(A); B=A %用B代替A做计算 for j=1:n %将A的列向量归一化 B(:,j)=B(:,j)./a(j); end s=B(:,1); for j=2:n s=s+B(:,j); end c=sum(s);%计算近似最大特征值λmax w=s./c; d=A*w lam=1/n*sum((d./w)); CI=(lam-n)/(n-1);%一致性指标 RI=[0,0,0.58,0.90,1.12,1.24,1.32,1.41,1.45,1.49,1.51];%RI为随机一致 性指标 CR=CI/RI(n);%求一致性比率 if CR>0.1 disp('没有通过一致性检验'); else disp('通过一致性检验'); end end 3 案例应用 我们拟构建公司员工绩效评价分析权重，完整操作步骤如下： 3.1构建的评价指标体系 我们将影响员工绩效评定的指标因素分为：打卡、业绩、创新、态度与品德。 3.2专家打分，构建两两比较矩阵 A = 1.0000 0.5000 3.0000 4.0000 2.0000 1.0000 5.0000 3.0000 0.3333 0.2000 1.0000 2.0000 0.2500 0.3333 0.5000 1.0000 3.3在MATLAB中运用编写好的程序实现 直接在MATLAB命令窗口中输入 [w,lam,CR]=ccfx(A) 继而直接得出 d = 1.3035 2.0000 0.5145 0.3926 w = 0.3102 0.4691 0.1242 0.0966 lam =4.1687 信用风险内部评级模型监控体系 本文系统性梳理了信用风险内部评级监控体系的整体框架，具体阐述了监测体系的建设目标、监测内容和方法、监测结果的应用等内容，提出了银行内部评级模型监控体系下一步重点关注领域和解决思路。 20世纪50年代以来，随着银行业务复杂程度的提高，国际银行业采用了越来越多的风险计量模型来评估客户、产品、交易的风险。近10年来，银行风险管理的技术方法取得了跨越式发展。当前，国内商业银行已普遍建立内部评级体系，对客户交易等风险进行定量评估和计算。本文系统性梳理了信用风险内部评级监控体系的整体框架，具体阐述了监测体系的建设目标、监测内容和方法、监测结果的应用等内容，提出了银行内部评级模型监控体系下一步重点关注领域和解决思路。 一、开展内部评级体系监测的目的 商业银行内部评级体系是独立于外部评级的，基于本行内部信息对客户、交易等做出风险判断的过程。内部评级体系的建设和实施，是商业银行风险管理现代化过程的一个重要标志，它把对客户、债项风险的判断从完全依赖专家判断的传统模式，转变成为基于大数据和专家经验的现代化工具方式，极大地提高了风险识别和计量的效率。经过近些年的推广和深入应用，银行内部评级体系结果不仅应用于监管资本的计量，更广泛应用于银行内部的贷款审批、授信额度调整、经济资本计算与考核、行业限额制定、信贷政策制定等领 域，成为银行风险管理的基础性工具之一。但是，先进工具的使用也带来了潜在的模型风险，模型一旦设计、使用不当，将可能导致对客户风险判断的实质性偏离，并带来信贷风险。因此，建立一套针对内部评级模型的全面、及时、准确的监测体系，及时发现模型使用过程中的问题，并建立问题诊断体系，已经成为银行业风险计量和风险管理领域的核心工作之一。 二、内部评级监测体系的设计目标 商业银行建设内部评级监测体系的目标是，实现自动、及时、全面、自诊断地监测内部评级体系运行情况，包括监测内部评级体系中模型、模型支持体系运行情况，及时发现并诊断内部评级体系运行中存在的问题，为后续实施改进措施如深入验证、模型优化、应用流程修正等提供依据和支持。 监测体系应当实现监测活动的自动化。内部评级模型监测体系要以n系统和数据集市为核心载体，以人工监测和判断为辅助手段，大幅度减少监测过程中的大量的人工投入和重复性工作，实现内部评级体系的批量化、自动化监测，同时实现监测的及时性。 内部评级监测体系应当是一个覆盖多维度、全流程、分段负责的完整体系。该体系不仅要监测模型本身的表现，还要监测影响到内部评级模型运行的多种因素，如前端基础源数据的质量、模型变量波动情况、变量，后端模型支持体系中的模型使用情况等，使监控体系能准确发现、定位模型运行过程中存在的问题环节，并采取相应的管理行动。 综合评分法评分因素和权重分值 类别评分项目权重评分参考及范围 技术标（J）（总分55分）对本项目需求的理解 程度。并针对用户现 状，全面综合分析用户 需求及本项目的关键 点和难点。 5 根据优劣情况横向比较打分。 整体技术方案响应情 况。 5 根据优劣情况横向比较打分。 系统数据技术安全服 务设计是否清晰、合 理。 5 根据优劣情况横向比较打分。 对系统应用支撑平台 设计的响应程度。 5 根据优劣情况横向比较打分。 对系统应用功能技术 要求的响应程度。 5 根据优劣情况横向比较打分。 项目管理和工期计划 的合理性。 5 根据优劣情况横向比较打分。 安全性、可靠性和扩展 性。 5 要求：系统建立权限管理，分别赋予不同操作权 限，上级可以灵活设置、调整下级权限的操作范 围；并通过权限的管理，实现对所有数据和修改 的控制。提供操作日志审计，所有对数据进行操 作的时间、操作人、变更情况可以查询。 注：根据优劣情况横向比较打分。 售后服务和技术培训 方案响应情况。 5 根据优劣情况横向比较打分。 对项目的培训方案 5 根据优劣情况横向比较打分。 现场演示10 开标现场投标人提供课堂教学管理系统演示，并 提供安卓系统及苹果（IOS）系统远程在线办公 支持，不接受网页版的课堂教学管理系统。 投标人不提供教学管理系统演示，此项不得分； 缺少一项功能扣1分，扣完为止。 价格标（S） （总分20分） 投标总价20 投标报价得分= (评标基准价／投标报价) ×20 商务标（X）（总分25分）投标人的项目经理的 能力 3 从事IT行业3年以上，具有项目管理专业人士 资格认证书（PMP）。满足得3分，不满足得0 分。 提供加盖当地相关政府部门印章的打印日期在 本项目投标截止日之前六个月以内的《投保单》 或《社会保险参保人员证明》等，未提供社保证 明的，不计入评分。 投标人同类案例及软 件产品实际应用 11 1、投标人2008年以来具有政府部门或教育系统 相关的信息系统平台建设项目业绩（提供合同或 服务协议等证明复印件） 7个或以上得3分，4~6个得2分，3个得1分， 浅析运用层次分析法确定指标权重 我们有很多事情要做，但我们只有那么点资源，我该怎么办？我们先来看两个例子：问题一：某企业准备推出一种新产品，而目前市场上已有几个类似的产品在销售。对该企业来说，要想在已有的市场上赢得一席之地就必须提供更具市场竞争力的新产品，可是究竟什么样的产品才是消费者青睐的呢？产品设计及研发部门比较苦恼： （1）对于这类产品，消费者更注重的是价格？包装？功能？品牌？还是…… （2）如果包装更加重要，他们更加关注的是外包装形状？颜色？大小？还是内部材质？如果功能更加重要，那是防水性？延伸性？自动化程度？还是准确性？ 问题二：售后服务的好坏已经逐渐成为车主选车、购车时考虑的一大关键要素，而对于汽车制造商来说，提供良好的汽车保养维修售后服务便成为了当前厂商间竞争的另一焦点。而作为汽车售后服务体现的关键部门——4S店的服务流程与质量的好坏，将直接影响到消费者对该厂商的评价。那么，在售后服务的整个流程当中，哪些服务内容是车主更加关注呢？在有限的资源内，重点加强哪方面的服务会更容易赢得车主们的信赖呢？ 实际上，一个企业经常会遇到以上说到的关于产品及服务提供优先顺序考虑的问题，这些问题看起来确实很烦琐，一堆需要考虑的因素放在那里，千头万绪，有时候甚至让人摸不着头脑，不知道该从何下手。而事实上，运用市场研究的方法，这些问题解决起来似乎就不像想象中那么棘手了，问题的关键就在于从消费者需求出发合理地判断出用来表征产品及服务各项属性的重要性。而重要性的判断，从市场研究的角度上分析，就是对各属性（即指标）在整个体系中进行权重的判定。 就一个产品或一项服务来说，我们可以用很多不同的指标从不同方面去评价，那么，在众多的评价指标当中，哪些方面在消费者看来更加重要，需要我们重点关注和提高？哪些不太重要，可以在对重要指标进行重点提升以后再逐步改进？哪些根本不重要，甚至可以忽略不计？这些都是企业在产品及服务提供过程中需要特别关注或了解的问题，只要清楚地界定了这些问题，就能有的放矢地进行针对性改进或提升，从而更好地服务于客户，同时最大程度地节省企业资源及投入。从市场研究统计分析方法的角度来看，有多种方法可以用来确定指标的权重，如直接评价法、相关分析法、回归分析法、专家测评法以及层次分析法等。而在众多的方法当中，层次分析法（AHP法）是目前市场调查中运用较多的、对于结果分析更为有效的一种方法。本文以帮助企业解决上述“问题二”为例，对此方法进行初步的介绍。 层次分析法（Analytic Hierarchy Process，简称AHP）是对一些较为复杂、较为模糊的问题作出决策的简易方法，它特别适用于那些难于完全定量分析的问题。它是美国运筹学家T.L.Saaty教授于70年代初期提出的一种简便、灵活而又实用的多准则决策方法。 运用层次分析法建模，大体上可按下面四个步骤进行： （1）建立递阶层次结构模型； （2）构造出各层次中的所有判断矩阵； （3）层次单排序及一致性检验； （4）层次总排序及一致性检验。 例如，针对“问题二”运用层次分析法必须先建立一个层次结构模型。假设4S店提供的服务包括预约、接待、保养维修、汽车交付、回访五大环节，每个环节当中各项具体的服务细项内容。根据此服务体系，所建立的层次结构模型如下所示： 第三章评标办法(综合评分法) 评标办法前附表 表A 条款号评审因素与评审标准 1 评标方法综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人： （1）评标价低的优先； （2）商务及技术得分较高的投标人优先； （3）投标文件提供的业绩数量多的投标人优先； （4）投标文件提供的累计合同金额额大的投标人优先。 2.1.1 2.1.3 形式评审与 响应性评审 标准 第一信封（商务和技术文件）： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了工期、工程质量目标； b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c.承诺函文字与招标文件规定一致，未进行修改和删减； d.按照招标文件规定的格式、内容编制了施工组织设计及项目管理机构相关 图表； e.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写； f. 商务和技术文件（第一信封）中未出现有关投标报价的内容； （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐 全，符合招标文件规定： 投标函及投标函附录、承诺函的内容应由投标人的法定代表人或其委托代理 人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签 署姓名的可不签署)并逐页加盖投标人单位章(本页正文内容已加盖单位章的 除外)。 （3）投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标担保。 a.投标担保金额符合招标文件规定的金额； b.若采用电汇（转账），投标人在投标人须知前附表规定的时间之前，将投标 保证金由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户； c.若采用银行保函，银行保函的格式、开具保函的银行、银行保函的有效期 均满足招标文件要求，且银行保函原件装订在投标文件的正本之中。 （4）投标人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授 权委托书，并符合下列要求： a．授权人和被授权人均在授权书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制 版签名； (5)投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明， 并符合下列要求： a．法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电 子制版签名； （6）投标人必须独立投标，不得以联合体形式参加投标。 内部评级法 2001年初巴塞尔银行监管委员会（下简称“委员会”）公布了《巴塞尔新资本协议草案》，并就此草案向各界征求意见，拟于2006后实施。在此草案中，最引人注目的莫过于对信用风险估值的内部评级法（简称IRB）的推出。该方法的推出，在整个业界产生了极大的反响。 简介 IRB的推出，是委员会经过对业界中几个比较典型的信贷风险估算模型（主 内部评级法 要是MTM及DM两大类的模型1）的研究和比较之后，根据其成熟度及可操作性进行调整后进行相应调整修改最后确定的基础方法。在此方法中，为了区分不同类型的授信信用风险，委员会将其划分为主权、银行、公司、零售、项目融资及股权风险。对于公司授信风险而言，委员会还将其划分为基础内部评级法和高级内部评级法（同样的还有主权风险和银行风险）。在基础评级法中，金融机构需根据内部数据对于不同级别的借款测算违约率（PD），金融监管当局则必需提供其他所需参数如违约风险暴露（EAD）及给定违约损失率（LGD）等。而高级法中，上述参数由银行自行测算决定，但必须由监管当局加以确认方可实行。除了上述区别以外，基础法和高级法在计算公式及授信期限等调整因子上也存在着一定差异，最终导致金融机构在计算风险资产及提取相应准备上存在巨大差异。但总体来说，对于风险控制较好的银行，采用高级法往往能比采用基础法减少必须的准备提取，但对于一些风险控制较差的银行，情况可能正好相反。 内部评级法即IRB方法 IRB方法根据违约概率（PD），给定违约概率下的损失率（LGD），违约的总敞口头寸，以及期限（M）等因素来决定一笔授信的风险权重，IRB按照复杂程度可以分为初级法和高级法。按照内部评级法的规定，银行将银行账户中的风险划分为以下六大风险：公司业务风险、国家风险、同业风险、零售业务风险、项目融资风险和股权风险。然后，银行根据标准参数或内部估计确定其风险要素，并计算得出银行所面临的风险。这些风险要素主要包括：违约概率（PD），指债务人违反贷款规定，没有按时偿还本金和利息的概率；违约损失率（LGD），指债务人没有按时偿还本金和利息给银行带来的损失的状况，它表现为单位债务的损失均值；违约风险值（EAD），指交易对象违约时，对银行所面临的风险的估计；期限（M），指银行可以向 第三章评标办法（综合评估法）评标办法前附表 条款号评审因素与标准 1评标办法 综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人： （1）以评标价低的投标人优先； （2）以信用评分高的投标人的优先； （3）以商务和技术得分较高的投标人优先； （4）以投标文件递交时间较前的优先。 2.1.1 2.1.3形式评审与响 应性评审标准 第一个信封（商务及技术文件）评审： （1）、投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号（如有）、补遗书编号（如 有）、监理服务期限、工程质量要求及安全目标； b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 按招标文件要求提供了各类证照的彩色扫描件或彩色复印件，按招标文件要求提供了各项表格，按招标文件要求提供了投标人须知规定的相关证明材料。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全， 符合招标文件规定。 （3）与所投标段的其他投标人不存在控股、管理关系或单位负责人为同一人的情 况；与招标人也不存在利害关系并可能影响招标公正性。 （4）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金： a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标 有效期； b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间 之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户； c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均 满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时间之前向招标人提交了银行保函原 件。 （5）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且 授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版 签名代替； （6）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法 定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签层次分析法确定绩效考核指标权重
03信用风险内部评级法风险暴露分类标准
信用风险内部评级法风险暴露分类标准
银行信贷风险管理中的内部评级法应用
层次分析法计算权重在matlab中的实现
银行信用风险内部评级模型监控体系
综合评分法评分因素和权重分值
浅析运用层次分析法确定指标权重
第三章评标办法(综合评分法)
IRB内部评级法
第三章评标办法(综合评估法)