证券投资学第六章 证券投资组合管理基础
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三、证券投资组合管理的步骤 1. 确定组合管理目标 2. 制定组合管理政策
3. 构建证券组合
4. 修订证券组合资产结构 5. 证券组合管理的业绩评价 四、现代证券投资组合理论的产生和发展
第二节 现代证券投资组合理论中的收益和风险
一、证券投资收益及其度量 1. 证券投资收益的含义 2. 证券投资收益的度量
一、基本假设 马柯威茨的资产组合理论是建立在以下基本假设基础 上的：
二、均值—方差模型
第四节 资产组合的效用分析
一、资产组合的效用函数
二、效用函数的基本类型 （一）凸性效用函数
（二）凹性效用函数
（三）线性效用函数 三、效用函数期望无差异曲线
第五节 最优资产组合及其选择
一、有效率的资产组合 （一）资产组合可行域 （二）有效组合与有效边界
3. 证券投资收益率的方差
二、证券投资风险及其度量 （一）证券投资风险的含义 （二）证券投资风险的分类
1. 按风险产生的原因分类
2. 按风险的性质以及应对的措施不同分类
（三）证券投资风险的度量 1. 平均绝对离差 2. 方差或标准差
3. 变异系数
三、证券投资评价的E（R）－准则
第三节 马柯威茨的均值—方差模型
1. 有效组合
2. 有效边界 3. 有效边界的确定 4. 最优证券组合的选择 二、证券组合数量的确定
第六章
证券投资组合管理基础
第一节 证券投资组合管理概述
一、证券投资组合管理及其必要性 （一）证券投资组合的含义 （二）证券投资组合管理的必要性
1. 降低风险
2. 实现收益最大化
二、证券投资组合的类型 1. 避税型证券组合 2. 增长型证券组合
3. 收入—增长型证券组合
4. 货币市场型证券组合 5. 国际型证券组合 6. 指数化型证券组合
三、证券投资组合管理的步骤 1. 确定组合管理目标 2. 制定组合管理政策
3. 构建证券组合
4. 修订证券组合资产结构 5. 证券组合管理的业绩评价 四、现代证券投资组合理论的产生和发展
第二节 现代证券投资组合理论中的收益和风险
一、证券投资收益及其度量 1. 证券投资收益的含义 2. 证券投资收益的度量
一、基本假设 马柯威茨的资产组合理论是建立在以下基本假设基础 上的：
二、均值—方差模型
第四节 资产组合的效用分析
一、资产组合的效用函数
二、效用函数的基本类型 （一）凸性效用函数
（二）凹性效用函数
（三）线性效用函数 三、效用函数期望无差异曲线
第五节 最优资产组合及其选择
一、有效率的资产组合 （一）资产组合可行域 （二）有效组合与有效边界
3. 证券投资收益率的方差
二、证券投资风险及其度量 （一）证券投资风险的含义 （二）证券投资风险的分类
1. 按风险产生的原因分类
2. 按风险的性质以及应对的措施不同分类
（三）证券投资风险的度量 1. 平均绝对离差 2. 方差或标准差
3. 变异系数
三、证券投资评价的E（R）－准则
第三节 马柯威茨的均值—方差模型
1. 有效组合
2. 有效边界 3. 有效边界的确定 4. 最优证券组合的选择 二、证券组合数量的确定
第六章
证券投资组合管理基础
第一节 证券投资组合管理概述
一、证券投资组合管理及其必要性 （一）证券投资组合的含义 （二）证券投资组合管理的必要性
1. 降低风险
2. 实现收益最大化
二、证券投资组合的类型 1. 避税型证券组合 2. 增长型证券组合
3. 收入—增长型证券组合
4. 货币市场型证券组合 5. 国际型证券组合 6. 指数化型证券组合