联立方程计量经济学模型——Eviews操作具体过程

联立方程模型_Eviews 案例操作

1.下面建立一个包含3个方程的中国宏观经济模型，已经判断消费方程式恰好识别的，投资方程是过度识别的。对模型进行估计。样本观测值见表6.1

01211012t t t t t t t t t t t C Y C u I Y u Y I C G αααββ−=+++⎧⎪

=++⎨⎪=++⎩

表6.1

中国宏观经济数据

单位：亿元年份Y I C G 年份Y I C G 1978360613781759469199121280751710316344719794074147420055951992258649636124603768198045511590231764419933450114998156823821198149011581260471619944669119261208106620198254891760286886119955851123877269457689198360762005318388819966833026867321529311198471642469367510201997748942845834855115811985879233864589817199879003295463692112536198610133384651751112199982673307023933412637198711784432259611501200089341325004289613945198814704549576331576200198593

37461

45898152341989164666095852418472001

10751442355

48535

16624

1990

18320

6444

9113

2763

（1）用狭义的工具变量法估计消费方程

选取方程中未包含的先决变量G 作为内生解释变量Y 的工具变量，过程如下：

结果如下：

所以，得到结构参数的工具变量法估计量为：

012ˆˆˆ582.27610.2748560.432124α

αα===，，（2）用间接最小二乘法估计消费方程

消费方程中包含的内生变量的简化式方程为：

1011112120211222t t t t t t t t

C C G Y C G πππεπππε−−=+++⎧⎨

=+++⎩

参数关系体系为：

11121210012012122

000παπαπααππαπ−−=⎧⎪

−−=⎨⎪−=⎩

用普通最小二乘法估计，结果如下：

所以参数估计量为：

101112ˆˆˆ1135.937,0.619782, 1.239898π

ππ===202122ˆˆˆ2014.368,0.682750, 4.511084π

ππ===所以，得到间接最小二乘估计值为：

12122

ˆˆ0.274856ˆπ

α

π==211121ˆˆˆˆ0.432124α

παπ=−=

010120ˆˆˆˆ582.2758α

παπ=−=（3）用两阶段最小二乘法估计消费方程

第一阶段使用普通最小二乘法估计内生解释变量的简化方程，得到

1ˆ2014.3680.68275 4.511084t t t

Y C G −=++用Y 的预测值替换消费方程中的Y ，过程如下：

得到预测值，然后使用工具变量法进行估计。

结果如下：

综上所述，可知道，对于恰好识别方程，三种方法得到的结论是一样的。2.以表6.2所示的中国的实际数据为资料，估计下面的联立模型。

01121t t t t t

Y M C I u ββγγ=++++0132t t t t

M Y P u ααγ=+++表6.2

年份

货币于准货币M2/亿元

国内生产总值GDP/亿元

居民消费价格指数P(1978为居民消费CONS/亿元

固定投资I/亿元

100

199015293.418319.5165.29113.24517 199119349.921280.4170.810315.95594.5 199225402.225863.7181.712459.88080.1 199334879.834500.7208.415682.413072.3 199446923.546690.7258.620809.817042.1 199560750.558510.5302.826944.520019.3 199676094.968330.4327.932152.322913.5 199790995.374894.2337.134854.624941.1 1998104498.579003.3334.436921.128406.2 1999119897.982673.1329.739334.429854.7 2000134610.389112.533142911.932917.7建立工作文件后，进行如下步骤：

建立联立模型，并命名为MY

在SYSTEM窗口里面定义联立方程组和使用的工具变量。

选择两阶段最小二乘法进行估计。

得到如下输出结果：

所以得到联立方程计量经济学模型的估计表达式为：

1306.30.151 2.0640.686t t t t

Y M C I =−−++43243.34 2.938511.413t t t

M Y P =+−3.以Klein （克莱因）联立方程模型为例介绍两阶段最小二乘估计。首先建立工作文件，数据如表7。

表7Klein 联立方程模型数据

年份CC PP WP II KK XX WG GG TT

AA 192039.812.728.8 2.7180.144.9 2.2 2.4 3.4-11192141.912.425.5-0.2182.845.6 2.7 3.97.7-1019224516.929.3 1.9182.650.1 2.9 3.2 3.9-9192349.218.434.1 5.2184.557.2 2.9 2.8 4.7-8192450.619.433.93189.757.1 3.1 3.5 3.8-7192552.620.135.4 5.1192.761 3.2 3.3

5.5-6