判断时间序列是否服从正态分布
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应用Eviews软件判断一个时间序列是否服从正态分布 请你根据所给出的数据,利用Eviews软件得出关于以下问题的回答。 可能遇到的问题与用到的方法:如何形成新的变量;简单收益率如何转换成对数 收益率;年对数收益率与月对数收益率之间的关系;构建统计量检验参数的显著 性;J-B统计量的用途。 1.文件d-3stock给出了American Express,Caterpillar和Starbucks公司从1994年1月到2003年12月的简单日收益率 a)计算简单收益率的样本均值、样本标准差、样本偏度、样本超额峰度、最小值和 最大值。 b)把简单收益率转换成对数收益率。 c)计算对数收益率的样本均值、样本标准差、样本偏度、样本超额峰度、最小值和 最大值。 d)对每只股票的对数收益率进行零均值检验(进行三次独立的检验),对数收益 率的样本均值是显著不同于零吗?在5%的显著性水平下得出你的结论。 2.对1975年1月到2003年12的IBM股票、CRSP价值加权指数、CRSP等权重加权指 数和标准普尔综合指数的月收益率,重新回答上述题1的问题。数据文件为mibm3dx7503。 3.考虑题2中从1975年1月到2003年12的标准普尔综合指数的月收益率,回答下述 问题: a)在数据取样区间,平均年对数收益率是多少? b)假设没有交易费用,如果某人从1975年1月在标准普尔综合指数上投资1元,那 么到2003年12月该投资的价值是多少?
4. 考虑题1中从1994年1月到2003年12月的American Express收益率。在5%的显著性水平下进行检验: a)检验收益率服从正态分布的零假设是否成立。 b)检验收益率的偏度为零的零假设是否成立。 c)检验收益率的超额峰度为零的零假设是否成立。
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