营业部大宗交易业务操作细则

第六篇营业部大宗交易业务操作细则

第一章总则

第一条为规范营业部的大宗交易业务操作行为，防范大宗交易业务操作风险，根据《上海（深圳）证券交易所交易规则》、《上海（深圳）证券交易所大宗交易实施细则》、《上海证券交易所会员客户证券交易行为管理实施细则》及其它相关法律法规，制定本细则。

第二条大宗交易适用于在证券交易所上市的A股、B股、基金、债券及债券回购的交易。

第三条营业部开展大宗交易业务需具备上海证券交易所（以下简称“上交所”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）大宗交易业务资格，其资格管理工作由营运管理总部负责。

第二章业务资格申请

第四条营业部大宗交易业务资格申请流程

（一）营业部根据业务发展需要，通过OA流程“专项业务申请”提交申请，申请内容包括：营业部大宗交易业务现状及预期分析、拟办理大宗交易的操作员和复核员名单、风险控制措施等。

由总部进行资格审查后，向交易所申请大宗交易移动数字证书（俗称密钥、EKEY或CA证书）下发给营业部。

（二）数字证书、用户登陆号和密码由交易经理保管，EKEY驱动程序的安装由营业部电脑人员负责按照交易所要求进行安装，并负责大宗交易过程中的技术支持。

第五条上海市场与深圳市场数字证书使用规则

根据上交所和深交所大宗交易申报方式的不同，数字证书按以下方式配备：（一）上海市场

1、营业部可单独申请一个数字证书，一次性介质费200元，服务费300元/年，以上费用由营业部自行承担；

2、IT经理登录上海证券交易所网站—会员公司专区---大宗交易，下载EKEY

驱动程序；

3、用户可以通过浏览器直接登录大宗交易系统（http://61.152.172.80/）,客户端无需安装应用软件。仅在首次使用系统时，需要安装USB设备驱动程序和客户端代理程序。

（二）深圳市场

因深交所的大宗交易用户按席位申请数字证书（一个交易单元只能配备一个数字证书），所以，目前仍采取总部集中管理的模式。后期根据营业部需求，由总部负责协调共用同一交易单元的多家营业部，统筹安排部分条件成熟的地区实行区域集中的模式。

第六条未申请上海市场数字证书或深圳市场数字证书在总部的营业部，大宗交易流程仍采用总部集中操作模式。

第三章业务受理

第一节信息查询

第七条大宗交易的信息内容上交所和深交所有所不同。上交所包括意向申报信息和成交确认信息两类；深交所包括意向申报信息、定价申报信息和成交确认信息三类。

（一）上交所大宗交易信息的查询渠道

1、通过上交所网站“大宗交易意向信息”专栏可以查询所有证券历史意向申报信息和历史成交确认信息。

2、通过上交所大宗交易平台可以即时查询所有证券意向申报信息。

（二）深交所大宗交易信息的查询渠道

1、通过深交所网站“协议交易信息披露平台”可以查询债券大宗交易的意向申报信息、定价申报信息和成交申报信息，股票和基金大宗交易的成交确认信息。其中，可以即时查询的信息包括：所有债券的意向申报信息、公司债券的定价申报信息和成交申报信息；只能在竞价闭市后查询的信息包括：其他债券（除公司债券外）定价申报信息和成交确认信息、股票和基金的成交确认信息。

2、通过深交所综合协议交易平台可以查询所有证券意向申报信息、定价申报信息和成交确认信息。其中，可以即时查询的信息包括：所有证券的意向申报信息、公司债券的定价申报信息和成交申报信息；只能在竞价闭市后查询的信息

包括：股票、基金和其他债券（除公司债券外）定价申报信息和成交确认信息。

第八条大宗交易平台和综合协议交易平台需通过中国证券登记结算有

限责任公司（以下简称“登记结算公司”）配发的密钥（EKEY）为介质登录指定的交易系统，以获取信息或进行委托申请。大宗交易密钥（EKEY）由营运管理总部统一管理和发放。

第九条营业部受理客户大宗交易信息查询业务流程

（一）客户填写表单

客户本人或合法授权代理人亲临营业部，填写《大宗交易业务申请表》（详见附则1-6）并亲笔签名或加盖法人公章。

（二）客户提交证件

1、自然人客户：本人有效身份证原件及复印件。

2、法人客户：

（1）如有授权代理人的，则仅需提供授权代理人有效身份证原件及复印件；

（2）如无授权代理人的，则需提供在有效期内的营业执照副本（有上一年的年检记录）、组织机构代码证和税务登记证正本或副本的原件及复印件，加盖法人公章的《法定代表人授权委托书》原件、授权经办人的有效身份证原件或复印件。

（三）具体操作步骤

1、交易岗员工负责审核客户提交证件和填写表单的真实性、有效性、同一性和完整性，并根据客户身份识别的要求，留存客户身份证明文件复印件和客户填写表单原件；

2、交易岗员工在《大宗交易业务申请表》上签经办人名章后，通过OA系统中“营运管理类-大宗交易申报流程”提交信息查询需求，并将客户填写的《大宗交易业务申请表》扫描后作为附件一并提交；

3、营运管理总部负责大宗交易业务操作的员工（以下简称“总部操作岗员工”）根据营业部提交的需求流程，通过VNC软件或其它工具将大宗交易行情信息的界面传输至该交易岗员工；

4、当日营业终了，交易岗员工按照营业部客户档案管理的相关要求，将《大宗交易业务申请表》及其它相关资料作为柜面业务档案整理存档。

（四）注意事项

1、如遇客户需求紧急的情况，营业部在提交OA流程的同时应电话通知总部业务操作岗员工；

2、营业部应在交易所规定的大宗交易信息查询时间范围内或提前提出信息查询申请，具体时间范围为：

（1）上交所：每个交易日的9：30－11：30和13：00－16：00为意向申报信息查询时间。

（2）深交所：每个交易日的9：15－11：30和13：00－16：00为所有证券意向申报信息、公司债券定价申报信息和公司债券成交确认信息查询时间；每个交易日15：00－16：00为股票、基金和债券定价申报信息和成交申报信息查询时间。

第二节申报业务

第十条大宗交易的申报类型上交所和深交所有所不同。

（一）上交所的申报类型分为意向申报和成交申报。

1、意向申报指令应包括证券账号、证券代码、买卖方向、本方席位代码等内容。意向申报是否明确交易价格和交易数量由申报方自行决定。

2、成交申报指令应包括证券账号、证券代码、买卖方向、交易价格、交易数量、对手方席位代码等内容。

（二）深交所的申报类型分为意向申报、定价申报、双边报价和成交申报。

1、深交所意向申报和成交申报的指令要求与上交所相同。

2、定价申报指令应当包括证券账号、证券代码、买卖方向、交易价格、交易数量和本方交易单元代码等内容。

市场所有参与者可以提交成交申报申请按指定的价格与定价申报全部或部分成交，交易主机按时间优先顺序配对成交。定价申报的未成交部分可以撤销。定价申报每笔成交的交易数量或交易金额，应当满足深交所大宗交易规则的最低标准。

3、双边报价分为双边意向申报和双边定价申报。双边意向申报等同于两条买卖方向相反的意向申报；双边定价申报等同于两条买卖方向相反的定价申报。