C16068投资组合的市场风险管理100分自测

一、单项选择题

1. 单券占组合比例属于哪一类风险限额指标？（）

A. 规模类

B. 集中度类

C. 量化风险类

D. 止损类

描述：投资组合市场风险管理工具和方法

您的答案：B

题目分数：10

此题得分：10.0

二、多项选择题

2. 以下哪些是风险值VaR方法的特点？（）

A. 没有反应分位点左侧损失的情况

B. 计算量大

C. 无法评估极端市场情况变化带来的影响

D. 数据与模型的有效性对结果可靠性有显著影响

描述：投资组合市场风险管理工具和方法

您的答案：D,C,A

题目分数：10

此题得分：10.0

3. 风险监控报告的读者主要有（）。

A. 管理决策层

B. 投资经理

C. 监管部门

D. 投资者

E. 风控人员

描述：投资组合市场风险日常管理工作

您的答案：B,E,A

题目分数：10

此题得分：10.0

4. 明确投资组合的风险边界后，公司应通过（）保证投资组合风险控制在容许的范围内。

A. 风险容忍度

B. 全口径限额分配

C. 业务授权限额

D. 经济资本

E. 风险偏好

描述：投资组合市场风险管理概述

您的答案：B,C

题目分数：10

此题得分：10.0

5. 以下哪些是风险管理政策制定中应包括的内容？（）

A. 适用范围

B. 相关主体职责与权限

C. 工作程序

D. 检查与问责

描述：投资组合市场风险管理工具和方法

您的答案：C,A,B,D

题目分数：10

此题得分：10.0

6. 投资组合市场风险日常管理工作主要包括（）。

A. 了解你所负责的投资组合面临的风险

B. 风险监控报告

C. 基本面分析

D. 风险评估

E. 风险审核

描述：投资组合市场风险日常管理工作

您的答案：B,D,E

题目分数：10

此题得分：10.0

三、判断题

7. 风险管理的目标就是消灭风险。（）

描述：投资组合市场风险管理基础

您的答案：错误

题目分数：10

此题得分：10.0

8. 回溯测试是对风险价值VaR进行检验的重要方法。（）

描述：投资组合市场风险管理工具和方法

您的答案：正确

题目分数：10

此题得分：10.0

9. 现代市场风险管理需要基本面分析和量化风险分析相结合。（）

描述：投资组合市场风险管理工具和方法

您的答案：正确

题目分数：10

此题得分：10.0

10. 风险容忍度是公司根据风险偏好，针对不同业务的特点，为重要业务设定的反映风险管理效果的量化限额指标，以明确对风险管理结果的最大容忍范围。（）

描述：投资组合市场风险管理概述

您的答案：正确

题目分数：10

此题得分：10.0

试卷总得分：100.0