(银行)结售汇综合头寸日报表

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(银行)结售汇综合头寸日报表

年月日

注:1、(9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)

(14)=(9)-(10)-(11)-(12)-(13)

2、“当日对客户/银行间期权Delta净敞口变动”:对形成银行外汇多头的一笔期权,如Delta敞口比上一日增长,则以正值计入变动差额,反之以负值计入变动差额;对形成银行外汇空头的一笔期权,如Delta敞口比上一日增长,则以负值计入变动差额,反之以正值计入变动差额;对当日全部期权的Delta敞口加总形成Delta净敞口变动。

3、期权到期,如果执行,则Delta值计为1;如果不执行,则Delta值计为0。

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