第五章 操作风险管理-操作风险概述

8.关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，下列表述错误的是 （） A.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困 难 B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险 C.操作风险不会对流动性造成显著影响 D.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动 正确答案：C 解析：操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域 9.与操作风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，市 场风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性。 A.正确 B.错误 正确答案：B 解析：与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同 ，操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性。 10.2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生产品市场损失惨 重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域普遍存在的严重问题，据 此下列关于操作风险表述错误的是（）。 A.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门 B.金融工具和信息系统的复杂性降低了健在的操作风险 C.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正 D.必须严禁交易人员在未经援权的情况下建立巨大的风险敞口 正确答案：B 解析：考察操作风险的基本知识金融工具和信息系统的复杂性增加了健在的 操作风险 11.商业银行柜员在现金取款操作中，产生操作风险的有（）。 A.无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务 B.未经授权办理大额取现业务 C.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙 D.为审核客户有效身份证件办理大额取现业务
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第五章 操作风险管理 知识点：操作风险概述
● 定义： 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损
失的风险 ● 详细描述：
1、特点：①具体性、②分散性、③差异性、④复杂性、⑤内生性 2、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银 行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。 3、与市场风险Biblioteka Baidu要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不 同， 1）操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域， 具有普遍性 和非营利性，不能给商业银行带来盈利。商业银行之所以承担操作风险是因 为其不可避免，对其进行有效管理通常需要较大规模的投入，应当控制好合 理的成本收益率。 2）商业银行的操作风险具有普遍性，操作风险存在于商业银行业务和 管理的各个方面。此外还具有非营利性，操作风险并不能为商业银行带来盈 利 例题： 1.关于商业银行操作风险的下列说法，不正确的是（） A.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避 的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险 B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发 生 C.商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策 D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金 正确答案：C
E.未能正确识别假钞 正确答案：A,B,E 解析：考察对操作风险的理解，人员因素操作不当的风险 12.商业银行的操作风险分布于各个业务环节当中，涉及人员、流程、系统 及外部事件，因此操作风险管理需要全员参与。 A.正确 B.错误 正确答案：A 解析：商业银行的操作风险涉及人员、内部流程、系统缺陷及外部事件，因 此对于操作风险的管理需要整个银行的业务人员和部门共同努力防范。 13.下列商业银行的风险事件中，应当归属于操作风险类别的有（）。 A.理财业务人员因向客户作出误导性的收益承诺，遭到诉讼并做出相应赔偿 B.营业场所及设施因地震彻底损毁 C.财务部门因系统故障未能及时发布财务报告，收到监管机构处罚 D.数据中心因安全漏洞导致大量客户信息被窃 E.交易部门因错误判断市场趋势而造成较大规模的损失 正确答案：A,B,C,D 解析：参见教材230-239页相关内容E选项错误判断不算故意错误判断的就不 属于操作风险。 14.商业银行利用（ ）可以对操作风险损失事件、风险成因和风险类别进行 逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间的相互关联的多元分布。 A.自我评估法 B.风险热图法 C.因果分析模型 D.关键指标法 正确答案：C 解析：本题考察因果分析模型的概念理解和记忆。正确答案是C。因果分析 模型可识别风险因素与风险损失的关联度，使得操作风险识有针对性和效率 。 15.商业银行操作风险管理广泛使用的三大工具是（ ）。 A.自我评估、损失数据收集、关键风险指标
解析：商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险可采取侍候控制，减 少损失 2.商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（）的特点。 A.普遍性和非营利性 B.普遍性和营利性 C.流动性和非营利性 D.风险性和非营利性 正确答案：A 解析：与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同 ，操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营 利性，不能给商业银行带来盈利。商业银行之所以承担操作风险是因为其不 可避免，对其进行有效管理通常需要较大规模的投入，应当控制好合理的成 本收益率。 3.（）是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。 A.操作风险 B.市场风险 C.信用风险 D.声誉风险 正确答案：A 解析： 操作风险由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件 所造成损失的风险 4.巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管 理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为（）。 A.由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险 B.由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险 C.商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况 D.操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布
正确答案：B 解析：迄今为止，对于操作风险的一些概念仍存有争议，不同的国家有不同
的认识，甚至同一国家不同银行的看法也不一样。巴塞尔委员会根据英国银 行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司 的意见，将操作风险定义为"由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或 外部事件所造成损失的风险"。 5.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）。 A.特殊性、非营利性 B.普遍性、非营利性 C.特殊性、营利性 D.普遍性、营利性 正确答案：B 解析：与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有普遍性，操作 风险存在于商业银行业务和管理的各个方面。此外还具有非营利性，操作风 险并不能为商业银行带来盈利 6.操作风险可以分为由（）所引发的风险。 A.技术 B.系统 C.流动性 D.外部事件 E.人员 正确答案：B,D,E 解析：操作风险可以分为由内部程序、人员及系统或外部事件所引发的四类 风险 7.巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险.商业银行应为 抵御操作风险造成的损失安排（）。 A.存款准备金 B.经济资本 C.监管资本 D.风险资本 正确答案：B 解析：巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行 应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。
B.专家评估、损失数据收集、情景分析 C.专家评估、流程图、关键风险指标 D.自我评估、流程图、情景分析 正确答案：A 解析：本题考察自我评估法的概念理解和记忆。正确答案是A。操作风险识 别与评估的主要方法包括自我评估法、损失时间数据方法和流程图等。其中 ，运用最广泛、方法最成熟的自我评估法被称为操作风险的三大基础管理工 具之一。 16.巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应 为抵御操作风险造成的损失安排（ ）。 A.经济资本 B.存款准备金 C.资本充足率 D.央行票据 正确答案：A 解析：本题考察操作风险概述的概念理解和记忆。正确答案是A。巴塞尔委 员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风 险造成的损失安排经济资本。 17.巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应 为抵御操作风险造成的损失安排（ ）。 A.经济资本 B.存款准备金 C.资本充足率 D.央行票据 正确答案：A 解析：本题考察操作风险概述的概念理解和记忆。正确答案是A。巴塞尔委 员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风 险造成的损失安排经济资本。