计量经济学复习要点

计量经济学期末考试复习要点
一、回归分析的基本方法和原理 1、计量经济学的建模分析步骤和要点 2、回归分析的含义？ 3、总体回归函数：确定形式和随机形式的总体回归函数。 4、样本回归函数：确定形式和随机形式的样本回归函数。 5、回归系数的经济意义？ 6、偏回归系数的经济意义？ 7、正确书写总体回归函数和样本回归函数。 （注意有“ ”和无“ ） ” 8、最小二乘原理和最小二乘估计量的推导。 （双变量情形） 9、最小二乘估计量的计算。 （双变量情形） 10、经典线性回归模型的基本假定。 （以下简称“基本假定” 。 ） 11、满足基本假定的最小二乘估计量具有什么优良性质？（高斯马尔科夫 定理） 12、最优线性无偏估计量（BLUE） 。 13、OLS 估计量的概率分布（正态分布和 t 分布）及随机干扰项方差的估 计。 14、自由度的取值规则。 15、拟合优度检验。总离差平方和 TSS 的分解；可决系数 R 2 和调整的可 决系数 R 2 。 16、变量显著性检验（t 检验） 。
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17、方程总体显著性检验。 18、回归系数的线性约束检验（受约束回归） 。 19、凡是假设检验，必须掌握：原假设和备选假设的设定及其经济意义； 检验统计量的构造和检验统计值的计算； P 值检验或构造拒绝域来做检验； 陈述检验结果的经济意义。 二、回归方程的函数形式 1、对数模型的应用，重点掌握双对数回归模型的参数的经济意义（弹性） 。 三、虚拟变量回归模型 1、虚拟变量的设置规则。 2、掌握包含一般解释变量和虚拟变量的回归模型的应用。 （对于虚拟变量 作为解释变量引入回归模型的基本方式，重点掌握加法方式，理解乘法方 式。 ） 四、异方差问题 1、异方差的含义及性质。 2、异方差的后果。 3、异方差的检验。 （图示法和怀特检验） 4、异方差的修正。掌握加权最小二乘法。 五、自相关问题 1、自相关的含义及性质。 2、自相关的后果。 3、自相关的检验。 （图示法和 DW 检验）