流动性风险管理ppt

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• 二、流动性风险监测 • 1、流动性风险预警信号 • 2、压力测试 • 3、情景分析
第四节 流动性风险管理实例
• 英国诺森罗克银行挤兑事件透视
价值，进而造成流动性状况发生变化。
– 当市场利率变动时，资产和负债的变化可表示 为：
– △VA＝－[DA ×VA ×△R／（l＋R）] – △VL＝一[DL × VL×△R／（l＋R）]
• 久期缺口可以用来衡量利率变化对商业银行的资
产和负债价值的影响程度，以及对其流动性状况 的影响：
• （1）当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，
• 二、现金流分析法
– 通过对商业银行短期内（例如未来30天）的现 金流入（资金来源）和现金流出（资金使用） 的预测和分析，可以评估商业银行短期内的流 动性状况，现金流入和现金流出的差异可以用 “剩余”或“赤字”来表示。
• 三、其他评估方法
– 商业银行除了采用上述的流动性比率/指标法和 现金流分析法以外，还应逐步采用更为有效的 缺口分析法和久期分析法，深入分析和评估商 业银行的流动性状况。
则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大， 流动性也随之加强；如果市场利率上升，则资产 价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动 性也随之减弱。
• （2）当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，
流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性 也随之加强。
第三节 流动性风险控制与监测
• 一、流动性风险控制措施 • （一）从资产方满足和维持流动性供给的措施 • 1、建立多层次的准备金资产 • 2、控制和调节资产的结构 • 3、实施资产证券化等流动性金融创新 • （二）从负债方满足和维持流动性供给的策略 • 1、通过借入款方式筹措资金 • 2、实施负债的多元化
• 流动性风险
– 指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资的 可能性，即当银行流动性不足时，它无法以合理的 成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金，从 而影响其盈利水平了。在极端情况下，流动性不足 会造成银行的清偿问题。
• 二、流动性风险的特点
– 流动性风险是其他各种风险的最终表现形式， 是银行业危机的直接原因
• 1、缺口分析法
– 缺口分析法是巴塞尔委员会认为评估商业银行 流动性的较好方法，在各国商业银行得到广泛 应用。
– 公式为：融资缺口= 贷款平均额一核心存款平 均额
– 商业银行的融资缺口和流动性资产持有量愈大， 商业银行从货币市场上需要借入的资金也愈多， 从而它的流动性风险亦愈大。
• 2、久期分析法 • 利率变化直接影响商业银行的资产和负债
– 流动性风险与银行挤兑
– 流动性风险与中央银行的货币政策相联系
– 流动性风险不能被消除或转移，所以必须对流 动性风险进行管理
三、流动性风险的成因
• “借短贷长”的资产负债结构的内在
不稳定性
• 银行客户投资行为变化 • 突发性存款大量流失
第二节 流动性风险评估
• 一、流动性比率/指标法
– 流动性比率/指标法是各国监管当局和商业银行 广泛使用的方法之一，其做法是首先确定流动 性资产的种类并进行估值，然后确定合理的比 率指标并用于评估和监控。
第六章 流动性风险管理
第一节 流动性风险识别 第二节 流动性风险评估 第三节 流动性风险控制与监测 第四节 流动性风险管理实例
英国诺森罗克银行挤兑事件透视
第一节 流动性风险识别
一、流动性风险的涵义
• 银行的流动性
– 指银行满足存款者的提现需求和借款者正当贷款需 求的能力，包括资产的流动性和负债的流动性。