计量经济学复习提纲

计 量 经 济 学

期末复习提纲

一、 题型分布

1、简答题——2个，每个15分，共计30分。

2、分析题——1个，每个10分，共计10分。

3、模型分析——6个，每个10分，共计60分。

二、 复习要点

1、无推导题型。

2、以笔记为主。

3、强调建模和解释。

4、能独立完成期末论文，就能顺利完成考试试卷。

三、 复习重点——参照笔记

1、回归分析概述。

2、普通最小二乘法。

3、模型设定——函数形式的选择（重点）。

4、虚拟变量回归及解释。

5、多重共线性、异方差及序列相关的定义、影响和解决办法。

四、 举例

1、举例讨论计量建模的步骤。

2、最小二乘法的基本思想及基本假定。

3、一位同学在综合练习中根据需求法则建立中国食品需求模型，以31个省会城

市2006年数据为样本，以人均年食品消费量为被解释变量，以食品价格指数为解释变量，建立一元回归模型，估计得到食品价格指数的参数为正，于是发现“需求法则不适用于中国”。试回答：①该问题的主要错误在哪里？②试建立一个你认为正确的模型。

4、在一篇研究居民收入差距与经济增长之间关系的论文中，作者分析了居民收

入差距将直接影响固定资本投资和人力资本投资，而固定资本投资和人力资本投资直接影响经济增长，于是建立了一个定量分析模型，以GDP 增长率为被解释变量，居民收入差距及其平方项、固定资本投资增长率和人力资本投资增长率同时作为解释变量。试回答：①该模型的解释变量选择是否正确？为什么？②如果认为不正确，应该如何建立该问题的计量经济学模型？

5、考虑用企业年销售额（sales ）、股权收益率（roe ，以百分比表示）和企业股

票的收益率（ros ，以百分比表示）来解释CEO 薪水（salary ）的一个方程：

ξββββ++++=ros roe sales salary 3210)ln()ln(

问：①解释1β。②解释2β和3β。③用模型参数表述虚拟假设，即在控制了sales 和roe 后，ros 对CEO 的薪水没有影响。同时表述对立假设：若股票市场业绩更好，会提高CEO 的薪水。④有人通过209个企业的调查，使用OLS 估计出如下结果：

ros roe sales salary 00024.0017.0)ln(280.032.4)ln(+++=

（0.32）（0.035） （0.0041） （0.00054）

209=n 283.02=R

括号中为标准误，如果ros 提高50点，预计salary 会提高多大比例？ros 对salary 具有实际上很大的影响吗？⑤计算t 值，检验ros 对salary 没有影响的虚拟假设，对立假设是具有正效应。估计一下，通过t 检验了吗？⑥你会在该模型中包括ros

吗，给出原因。

6、变量rd 是研发支出占销售额的百分比。销售额sales 以百万元度量。利用32家化工企业的数据，有以下估计：

2)(000000007.000030.0613.2sales sales rd -+=

（0.429） （0.00014） （0.0000000037）

32=n 1484.02=R

①sales 和rd 是什么关系，如何解释？在什么时候开始变负？

②模型中是否应该保留二次项，请解释。

7、根据我国1978—2000年的财政收入Y 与国内生产总值X 的统计资料，可建立如下的计量经济模型（括号中数字为相应的t 统计量）：

Y=556.6477+0.1198X

（2.5199）（22.7229）

2R =0.9609，F=516.3338，DW=0.3474，

试分析：①什么是序列相关，该模型是否存在一阶序列相关，为什么？②序列相关对计量经济模型的估计会产生哪些影响？

8、在一项调查大学生一学期平均成绩（Y ）与每周在学习1X 、睡觉2X 、娱乐3X 与其他各种活动4X 所用时间的关系的研究中，建立如下加归模型：

ξβββββ+++++=443222110X X X X Y

如果这些活动所用的时间的总和为一周的总小时数168.问：①保持其它变量不变，而改变其中一个变量的说法是否有意义？②该模型是否有多重共线性，为什么？如何修改此模型使其更合理？

五、 考试要求

禁止作弊，无须携带计算器