巴塞尔协议一二三

背景：
巴塞尔协议Ⅰ实行十多年来，一方面，已成为名副其实的国际 银行业竞争规则和国际惯例，在加强银行业监管、防范国际金 融风险中发挥出了重要作用；另一方面，近些年来，金融创新 层出不穷，新的风险管理技术迅速发展，使巴塞尔协议日益显 得乏力和过时。尤其是1997年爆发的东南亚金融危机，波及全 世界，而巴塞尔协议机制没有发挥出应有的作用，受到人们的 责难。 在这样的背景下，1999年6月，巴塞尔委员会发布第一次建议， 决定修订1988年协议，以增强协议规则的风险敏感性。
《巴塞尔协议Ⅱ》在资本充足率的公式中全面反映了信用风险、市场风险、 操作风险的资本要求，引入了计量信用风险的内部评级法，并将信用风险和 市场风险纳入资本约束范围，同时批准商业银行可以使用内部模型法计算市 场风险资本。
《巴塞尔协议Ⅲ》将在资本组成中的附属资本的项目内容和比率进行了一些 调整，并设立“资本防护缓冲资金”，同时将一级资本充足率下线上调至6%， 将由普通股构成的“核心”一级资本占银行风险资产的下限提高至4.5%。而 要求总资本不得低于总资本最低要求为8％，资本留存超额资本要求水平为 2.5％，反周期超额资本要求水平为0－2.5％。并且将降低银行的杠杆率， 这无疑将降低股东的回报水平以及长远可持续的资产增速。
核心：
核心内容就是针对国际性银行监管主体缺位的现实，突出强调 了两点： 1、任何银行的国外机构都不能逃避监管； 2、母国和东道国应共同承担的职责。
亮点：
该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量 表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机 有关的国际风险。
巴塞尔协议Ⅱ
亮点：
巴塞尔资本协议Ⅱ是由国际清算银行下的巴塞尔银行监理委员 会所促成，内容针对1988年的旧巴塞尔资本协定做了大幅修改， 以期标准化国际上的风险控管制度，提升国际金融服务的风险 控管能力。新协议将风险扩大到信用风险、市场风险、操作风 险和利率风险，并提出“三个支柱”要求资本监管更为准确的 反映银行经营的风险状况，进一步提高金融体系的安全性和稳 健性。
核心：
新协议由三大支柱组成：一是最低资本要求，二是监管当局对资本充 足率的监督检查，三是信息披露。 1、最低资本要求：即最低资本充足率达到8%，而银行的核心资本的 充足率应为4%。目的是使银行对风险更敏感，使其运作更有效。 其中信用风险资本计提包括： 标准法 基础内部评等法 进阶内部评等法 2、监察审理程序：监管者通过监测决定银行内部能否合理运行，并 对其提出改进的方案。 3、市场制约机能，即市场自律：要求银行提高信息的透明度，使外 界对它的财务、管理等有更好的了解。
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巴塞尔协议Ⅲ
背景：
雷曼兄弟破产两周年之际，《巴塞尔协议Ⅲ》在瑞士巴塞尔出 炉。最新通过的《巴塞尔协议Ⅲ》受到了2008年全球金融危机 的直接催生，该协议的草案于2010年提出，并在短短一年时间 内就获得了最终通过。
核心：
1.增加资本质量和数量要求，最低资本要求中的核心一级资本 要求由2%提至4.5%，另加2.5%的资本保护缓冲和0-2.5%的 反周期资本缓冲要求，因此要求可以高达9.5%
巴塞尔协议
巴塞尔协wenku.baidu.comⅠ
背景：
巴塞尔协议的出台源于前联邦德国Herstatt银行和美国富兰克 林国民银行的倒闭。这是两家著名的国际性银行。它们的倒闭 使监管机构在惊愕之余开始全面审视拥有广泛国际业务的银行 监管问题。 1988年巴塞尔协议全称为《统一资本衡量和资本标准的国际协 议》，其目的是通过规定银行资本充足率，减少各国规定的资 本数量差异，加强对银行资本及风险资产的监管，消除银行间 的不公平竞争。
2.扩大资本对风险的覆盖范围和提高资本对风险的敏感度，降 低监管资本套利的可能性
3.以资本为手段来应对监管资本的缺陷和系统性风险的挑战， 例如资本保护缓冲和反周期资本缓冲，对系统性重要机构提出 超额资本要求等。
4.此外，还引入杠杆比率、流动杠杆比率和净稳定资金来源比 率的要求，以降低银行系统的流动性风险，加强抵御金融风险 的能力。
亮点：
新规定放宽了对高流动性资产的定义和实施时间。确立了微观 审慎和宏观审慎相结合的金融监管新模式，大幅度提高了商业 银行资本监管要求，建立全球一致的流动性监管量化标准，将 对商业银行经营模式、银行体系稳健性乃至宏观经济运行产生 深远影响。
巴塞尔协议Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ的区别：
《巴塞尔协议Ⅰ》关于银行的资本与加权风险资产余额的比例不得低于8%的 资本充足率要求是衡量单个银行乃至整个银行体系稳健性之最重要的指标。 随着积极的发展随着金融环境的变化和金融创新的发展，以8%的资本充足率 为主要的1988年巴塞尔协议已明显满足不了金融监管的需要，它主要反映银 行信用风险的资本要求，忽视了金融中介操作风险的资本要求，且对风险的 分类较粗。