计量经济学课件
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《计量经济学》，李子奈，高等教育出版社
《计量经济学—方法与应用》，李子奈，清华大学出版社， 《计量经济学—理论、方法与模型》，唐国兴，复旦大学出版社， 1988年 《 计量经济学》 ，美）古扎拉蒂（Damodar N. Gujarati)著，中 国人民大学出版社 教材：伍德里奇著，计量经济学导论——现代观点，人民大学出版 社 ，2003 张晓峒著，计量经济分析，经济科学出版社，2000 [美]罗伯特等著，钱小军等译，计量经济模型与经济预测， 机械 工业出版社，1999（有配套习题解答）
（1）价格竞争问题：降价是好的竞争策略吗？（微观）
Q Q( P) a bP
（2）加入WTO对策，降低关税和贸易自由化对进出口的影 响？（国际贸易）
QD f ( PI , t ,) f (QI , t ,)
（3）宏观经济管理：刺激需求政策的有效性？ 收入乘数
C f (Y ) c0 c1Y
计量经济学常用软件： 1．TSP (Time Series Programs) V. 6.5，TSP (Time Series Processor) V. 4.3 2．EViews (Econometric Views) V. 2, V. 3, V. 4 3．PcGive (Personal Computer, General Instrumental Variable Estimation) V. 8.0, V. 9.0, V. 10.0 4．PcFiml (Personal Computer, Full Information Maximum Likelihood Estimation) V. 9.0, 10.0 5．RATS (时间序列分析，协整分析，ARCH, GARCH 模型，画图) 6．Hummer (T.D. Wallace and J.L. Silver) 7．LIMDEP (W. H. Green, New York University) 8．Microfit (H. Pesaran and B. Pesaran, Oxford University) 9．SHAZAM (K.J.White, USA) 10．Mathematica V. 3.0 , Matlab7.0 11．S-PLUS V. 5.0（包括回归分析、方差分析、判别分析、聚类分析、试验 设计、非参数方法、生存分析、时间序列分析、谱分析、投影寻踪等。 ） 12．Ox V. 1.11, GAUSS V. 3.2.19 13．SPSS, SAS
• 平时成绩：40%
– 出勤+按时完成作业：10% – 模型：收集真实数据，做合理模型，期末考试 前交。30%
• 期末考试
– 形式：闭卷考试 – 成绩：60% – 项目小组；4人
相关数据网站： 中国国家统计局： 上海统计局： 信息产业部：/mii/hyzw 国家外汇管理局： 国际货币基金组织数据库： 经合组织数据库： 国信证券： 中国人民银行网： 经济杂志网： 北京大学网：/dataset/yearbook 中国疾病预防控制中心： /feiyan/default1.asp
（3）80年代-至今。 理论与方法的新突破 除了经典线性计量经济学模型以外，出 现非线性模型、合理预期模型、变参数、 无参数、半参数模型、动态模型、时间序 列模型、协整理论、贝叶斯方法、小样本 理论等研究领域，这些成为计量经济学研 究前沿的一个新亮点。
同时，更加侧重应用领域的拓展
宏观、微观经济领域应用 ，由预测为主 转向更多地对经济理论假设和政策假设的 检验
（4.）关于计量经济学的主要刊物： 1. Econometrica, 双月刊，美国计量经济学会主办，1933 年创刊。 2. Journal of Econometrics, 双月刊，瑞士出版，1973 年创刊。 3. Journal of Applied Econometrics ， 双 月 刊 ， 美 国 John Wiley&Sons 出版社，1986 年创刊。 4. Econometric Theory, 每年五期，英国剑桥大学出版社，1985 年创刊。 5. Oxford Bulletin of Econometrics and Statistics, 季刊， 牛津大学 经济与统计研究所主办，1936 年创刊。 6. Journal of the American Statistical Association, 季刊， 美国统计 协会主办，1888 年创刊。 7. The Japanese Economic Review, 季刊， 日本经济与计量经济协 会主办，1950 年创刊。 8. 《数量经济技术经济研究》 ，月刊，中国数量经济学会主办。 9. 《经济研究》 ，月刊，中国社会科学院经济研究所主办。
Y X • 如果我们有证券益的历史数据，我们就可以对模型进
行估计。估计 值大于1的证券被认为是强劲的或较不 稳定的，估计 值小于1的证券则被认为是保守的或较 稳定的。
（一） 计量经济学概述
―计量经济学的范围，包括用数学表示那些从统计检验观点所
做作的经济假设和对这些假设进行统计检验的实际过程”。 -----丁伯根，《计量经济学》， 1951年 “计量经济学是在理论与观测协调发展的基础上，运用相应的 数理方法，对实际经济现象进行数量分析”。 -----萨缪尔森，《计量经济学刊》，1954 “计量经济学是经济理论和经济统计学的结合，并运用数学的 和统计的方法对经济学理论所确定的一般规律给予具体的和数 量上的表示”。 -----兰格，《经济计量学导论》， 1962年 “计量经济学是数学方法、统计技术和经济分析的综合。就其 字义来讲，计量经济学不仅是指对经济现象加以测量，而且包 含根据一定的经济理论进行计算的意思”。 -----克莱茵，《计量经济学讲义》， 1990年
△诺贝尔经济学奖与计量经济学
• 53位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. EngleC. W. J. Granger • 近20位担任过世界计量经济学会会长
Econometrics
计量经济学
宁波理工学院 樊丽淑
第一章 绪论
1. 课程说明
⑴ 教学目的 • 掌握计量经济分析方法论 • 能够建立并运用简单的计量经济模型分析现实经 济问题 • 初步掌握EVIEWS软件
⑵ 先修课程
微观经济学、经济统计学、微积分、线性代数、 概率论与数理统计、应用数理统计
(4)教材及参考书
二、计量经济学的产生与发展
产生：
英文，“Econometrics‖最早是由挪威经济 学家费里希(R. Frish)于1926年模仿 “Biometrics‖（生物计量学）提出的，标 志着计量经济学的诞生。但人们一般认为， 1930年12月29日世界计量经济学会成立和 由它创办的学术刊物《Econometrica》于 1933年正式出版，标志着计量经济学作为 一个独立学科正式诞生了。
二、计量经济学的内容和作用
• （一）计量经济学概述
• （二)计量经济学的内容体系 • （三）计量经济学研究对象 • （四 ）计量经济学的方法与应用
引子：计量经济学能做什么
• 估计经济关系：
– 企业产品的需求有什么特点？价格富有弹性？ 缺乏弹性？价格策略的收效如何？ – 广告对销售收入和利润的影响？ – 我国城镇居民的边际消费倾向是多少？ – 刚毕业大学生的工资受哪些因素影响？专业？ 学校名气？
• 假设检验
– 确实存在工资的性别歧视吗？ – 政府的鼓励节能型车的政策是否显著降低了全 国的燃油消耗？ – 出租车价格上调受否确实改善了出租车司机的 境况？
• 预测：
– 厂商需要做产品的销售预测 – 政府要作经济发展预测 – 城市要作交通发展、能源需求预测 – 股市玩家要作股价预测，风险估计
经营活动和经济管理方面应用例子
美国： 美国人口普查局： 美国会图书馆：/ 美国商业部：/ 亚洲东盟网站： APEC 网站：.sg 美国 IBM 公司：/investor 美国： 美国纳斯达克网： 搜索网站： 英文书搜索网站：
计量经济学列为我国大学经济类专业本科学生的8门必修课之 一。多数学校已把该课列为本、硕和博士生的必修课程。但整
体上我国计量经济学教学与科研水平与世界相比差距很大。
专业开设课程比例 1980 年为0%，1987 年18%，1993 年51%，1997 年92%，2006 年98%。 1984—2006 年《经济研究》发表的3100 余篇论文统计： ，以计量经济学模型方法作为主要分析方法的论文占全部论文的比例， 1984 年为0%，1992 年为5%，1998 年为11%，然后迅速提高，2004 年为 40%，2005 为56%，2006 年为53%。研究对象遍及经济的各个领域，所应 用的模型方法遍及计量经济学的各个分支。其它经济类刊物，例如《金融研 究》、《世界经济》等，无不如此。 数量经济学博士学位学科点的数量： 从1984 年的1 个、1993 年的2 个、1998 年的7 个，发展到2004 年的18 个和2006 年的25 个，30 年来我国经济学科中发展最为迅速的一个新生长 点。 [推荐]从诺贝尔经济学奖看计量经济学的发展 upload/2007_05/07051413526276.pdf
• 30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学
“二战以后的经济学是计量经济学的时代”--Samuelson “计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分” --Klein
发展
可分为三个时期： (1) 20-40年代，(2) 50-70年代，(3) 80年代-至 今。
(1) 20-40年代：主要研究微观经济问题，研究对象主要是 个别生产者、消费者、家庭、厂商等， 舒尔茨在消费理论和市场行为方面的研究 道格拉斯对生产函数和边际生产力的研究 丁伯根在景气循环理论方面的研究 弗里希在弹性测定、边际生产力以及总体经济的稳定 性等方 面的研究。
计量经济学在我国的发展
1979年3月成立中国数量经济研究会（1984年定名为中国
数量经济学会，并办有一份杂志，《数量经济技术经济研 究》）。
1980年中国数量经济学会首次举办计量经济学讲习班，邀
请Klein等七位美国教授讲课。自此，计量经济学的教学与科研 迅速展开，取得许多研究成果。
1998年7月教育部高等学校经济学科教学指导委员会首次将
M
1 1 MPC
（4）金融领域研究，资本资产定价模型(CAMP)为分析各
种资产的风险-收益关系提供了一个框架。假设为 r 某 r 种证券（如公司股票）的投资收益， m为市场投资组合 的收益(如标准普尔综合指数)， rf 为无风险的收益(如 Y r rf 为某种证券的超 30天的美国短期国库券)。设 额收益，X rm rf 为市场投资组合的超额收益，则标准 CAMP的公式如下表示：
(2) 50-70年代： 1950年以Koopman论文“动态经济模型的 统计推断”和Koopman-Hood论文“线性 联立经济关系的估计”为标志，计量经济 学理论进入联立方程模型时代。人们开始 用联立方程模型描述一个国家整体的宏观 经济活动。比较著名的是Klein的美国经济 波动模型（1921-1941，1950年作）和美 国宏观经济模型（1928-1950，1955年作） 后者包括20个方程。联立方程模型的应用 是计量经济学发展的第二个里程碑。
《计量经济学—方法与应用》，李子奈，清华大学出版社， 《计量经济学—理论、方法与模型》，唐国兴，复旦大学出版社， 1988年 《 计量经济学》 ，美）古扎拉蒂（Damodar N. Gujarati)著，中 国人民大学出版社 教材：伍德里奇著，计量经济学导论——现代观点，人民大学出版 社 ，2003 张晓峒著，计量经济分析，经济科学出版社，2000 [美]罗伯特等著，钱小军等译，计量经济模型与经济预测， 机械 工业出版社，1999（有配套习题解答）
（1）价格竞争问题：降价是好的竞争策略吗？（微观）
Q Q( P) a bP
（2）加入WTO对策，降低关税和贸易自由化对进出口的影 响？（国际贸易）
QD f ( PI , t ,) f (QI , t ,)
（3）宏观经济管理：刺激需求政策的有效性？ 收入乘数
C f (Y ) c0 c1Y
计量经济学常用软件： 1．TSP (Time Series Programs) V. 6.5，TSP (Time Series Processor) V. 4.3 2．EViews (Econometric Views) V. 2, V. 3, V. 4 3．PcGive (Personal Computer, General Instrumental Variable Estimation) V. 8.0, V. 9.0, V. 10.0 4．PcFiml (Personal Computer, Full Information Maximum Likelihood Estimation) V. 9.0, 10.0 5．RATS (时间序列分析，协整分析，ARCH, GARCH 模型，画图) 6．Hummer (T.D. Wallace and J.L. Silver) 7．LIMDEP (W. H. Green, New York University) 8．Microfit (H. Pesaran and B. Pesaran, Oxford University) 9．SHAZAM (K.J.White, USA) 10．Mathematica V. 3.0 , Matlab7.0 11．S-PLUS V. 5.0（包括回归分析、方差分析、判别分析、聚类分析、试验 设计、非参数方法、生存分析、时间序列分析、谱分析、投影寻踪等。 ） 12．Ox V. 1.11, GAUSS V. 3.2.19 13．SPSS, SAS
• 平时成绩：40%
– 出勤+按时完成作业：10% – 模型：收集真实数据，做合理模型，期末考试 前交。30%
• 期末考试
– 形式：闭卷考试 – 成绩：60% – 项目小组；4人
相关数据网站： 中国国家统计局： 上海统计局： 信息产业部：/mii/hyzw 国家外汇管理局： 国际货币基金组织数据库： 经合组织数据库： 国信证券： 中国人民银行网： 经济杂志网： 北京大学网：/dataset/yearbook 中国疾病预防控制中心： /feiyan/default1.asp
（3）80年代-至今。 理论与方法的新突破 除了经典线性计量经济学模型以外，出 现非线性模型、合理预期模型、变参数、 无参数、半参数模型、动态模型、时间序 列模型、协整理论、贝叶斯方法、小样本 理论等研究领域，这些成为计量经济学研 究前沿的一个新亮点。
同时，更加侧重应用领域的拓展
宏观、微观经济领域应用 ，由预测为主 转向更多地对经济理论假设和政策假设的 检验
（4.）关于计量经济学的主要刊物： 1. Econometrica, 双月刊，美国计量经济学会主办，1933 年创刊。 2. Journal of Econometrics, 双月刊，瑞士出版，1973 年创刊。 3. Journal of Applied Econometrics ， 双 月 刊 ， 美 国 John Wiley&Sons 出版社，1986 年创刊。 4. Econometric Theory, 每年五期，英国剑桥大学出版社，1985 年创刊。 5. Oxford Bulletin of Econometrics and Statistics, 季刊， 牛津大学 经济与统计研究所主办，1936 年创刊。 6. Journal of the American Statistical Association, 季刊， 美国统计 协会主办，1888 年创刊。 7. The Japanese Economic Review, 季刊， 日本经济与计量经济协 会主办，1950 年创刊。 8. 《数量经济技术经济研究》 ，月刊，中国数量经济学会主办。 9. 《经济研究》 ，月刊，中国社会科学院经济研究所主办。
Y X • 如果我们有证券益的历史数据，我们就可以对模型进
行估计。估计 值大于1的证券被认为是强劲的或较不 稳定的，估计 值小于1的证券则被认为是保守的或较 稳定的。
（一） 计量经济学概述
―计量经济学的范围，包括用数学表示那些从统计检验观点所
做作的经济假设和对这些假设进行统计检验的实际过程”。 -----丁伯根，《计量经济学》， 1951年 “计量经济学是在理论与观测协调发展的基础上，运用相应的 数理方法，对实际经济现象进行数量分析”。 -----萨缪尔森，《计量经济学刊》，1954 “计量经济学是经济理论和经济统计学的结合，并运用数学的 和统计的方法对经济学理论所确定的一般规律给予具体的和数 量上的表示”。 -----兰格，《经济计量学导论》， 1962年 “计量经济学是数学方法、统计技术和经济分析的综合。就其 字义来讲，计量经济学不仅是指对经济现象加以测量，而且包 含根据一定的经济理论进行计算的意思”。 -----克莱茵，《计量经济学讲义》， 1990年
△诺贝尔经济学奖与计量经济学
• 53位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. EngleC. W. J. Granger • 近20位担任过世界计量经济学会会长
Econometrics
计量经济学
宁波理工学院 樊丽淑
第一章 绪论
1. 课程说明
⑴ 教学目的 • 掌握计量经济分析方法论 • 能够建立并运用简单的计量经济模型分析现实经 济问题 • 初步掌握EVIEWS软件
⑵ 先修课程
微观经济学、经济统计学、微积分、线性代数、 概率论与数理统计、应用数理统计
(4)教材及参考书
二、计量经济学的产生与发展
产生：
英文，“Econometrics‖最早是由挪威经济 学家费里希(R. Frish)于1926年模仿 “Biometrics‖（生物计量学）提出的，标 志着计量经济学的诞生。但人们一般认为， 1930年12月29日世界计量经济学会成立和 由它创办的学术刊物《Econometrica》于 1933年正式出版，标志着计量经济学作为 一个独立学科正式诞生了。
二、计量经济学的内容和作用
• （一）计量经济学概述
• （二)计量经济学的内容体系 • （三）计量经济学研究对象 • （四 ）计量经济学的方法与应用
引子：计量经济学能做什么
• 估计经济关系：
– 企业产品的需求有什么特点？价格富有弹性？ 缺乏弹性？价格策略的收效如何？ – 广告对销售收入和利润的影响？ – 我国城镇居民的边际消费倾向是多少？ – 刚毕业大学生的工资受哪些因素影响？专业？ 学校名气？
• 假设检验
– 确实存在工资的性别歧视吗？ – 政府的鼓励节能型车的政策是否显著降低了全 国的燃油消耗？ – 出租车价格上调受否确实改善了出租车司机的 境况？
• 预测：
– 厂商需要做产品的销售预测 – 政府要作经济发展预测 – 城市要作交通发展、能源需求预测 – 股市玩家要作股价预测，风险估计
经营活动和经济管理方面应用例子
美国： 美国人口普查局： 美国会图书馆：/ 美国商业部：/ 亚洲东盟网站： APEC 网站：.sg 美国 IBM 公司：/investor 美国： 美国纳斯达克网： 搜索网站： 英文书搜索网站：
计量经济学列为我国大学经济类专业本科学生的8门必修课之 一。多数学校已把该课列为本、硕和博士生的必修课程。但整
体上我国计量经济学教学与科研水平与世界相比差距很大。
专业开设课程比例 1980 年为0%，1987 年18%，1993 年51%，1997 年92%，2006 年98%。 1984—2006 年《经济研究》发表的3100 余篇论文统计： ，以计量经济学模型方法作为主要分析方法的论文占全部论文的比例， 1984 年为0%，1992 年为5%，1998 年为11%，然后迅速提高，2004 年为 40%，2005 为56%，2006 年为53%。研究对象遍及经济的各个领域，所应 用的模型方法遍及计量经济学的各个分支。其它经济类刊物，例如《金融研 究》、《世界经济》等，无不如此。 数量经济学博士学位学科点的数量： 从1984 年的1 个、1993 年的2 个、1998 年的7 个，发展到2004 年的18 个和2006 年的25 个，30 年来我国经济学科中发展最为迅速的一个新生长 点。 [推荐]从诺贝尔经济学奖看计量经济学的发展 upload/2007_05/07051413526276.pdf
• 30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学
“二战以后的经济学是计量经济学的时代”--Samuelson “计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分” --Klein
发展
可分为三个时期： (1) 20-40年代，(2) 50-70年代，(3) 80年代-至 今。
(1) 20-40年代：主要研究微观经济问题，研究对象主要是 个别生产者、消费者、家庭、厂商等， 舒尔茨在消费理论和市场行为方面的研究 道格拉斯对生产函数和边际生产力的研究 丁伯根在景气循环理论方面的研究 弗里希在弹性测定、边际生产力以及总体经济的稳定 性等方 面的研究。
计量经济学在我国的发展
1979年3月成立中国数量经济研究会（1984年定名为中国
数量经济学会，并办有一份杂志，《数量经济技术经济研 究》）。
1980年中国数量经济学会首次举办计量经济学讲习班，邀
请Klein等七位美国教授讲课。自此，计量经济学的教学与科研 迅速展开，取得许多研究成果。
1998年7月教育部高等学校经济学科教学指导委员会首次将
M
1 1 MPC
（4）金融领域研究，资本资产定价模型(CAMP)为分析各
种资产的风险-收益关系提供了一个框架。假设为 r 某 r 种证券（如公司股票）的投资收益， m为市场投资组合 的收益(如标准普尔综合指数)， rf 为无风险的收益(如 Y r rf 为某种证券的超 30天的美国短期国库券)。设 额收益，X rm rf 为市场投资组合的超额收益，则标准 CAMP的公式如下表示：
(2) 50-70年代： 1950年以Koopman论文“动态经济模型的 统计推断”和Koopman-Hood论文“线性 联立经济关系的估计”为标志，计量经济 学理论进入联立方程模型时代。人们开始 用联立方程模型描述一个国家整体的宏观 经济活动。比较著名的是Klein的美国经济 波动模型（1921-1941，1950年作）和美 国宏观经济模型（1928-1950，1955年作） 后者包括20个方程。联立方程模型的应用 是计量经济学发展的第二个里程碑。