金融工程学实验课程考核方案
金融工程学实验教学大纲
金融工程学实验教学大纲《Financial Engineering》experiments实验学时：20学时先修课程：证券投资、投资银行业务与管理适用专业：金融学课程性质：必修课课程负责人：庄新田专业负责人：曾华一、实验教学目的与基本要求1.实验目的通过实验室的模拟教学，使学生通过情景模拟，实际操作，亲身体验，在理论联系实际的学习中：(1)熟悉期权交易系统(2)了解股票价值波动对期权价格的影响(3)掌握期权价格分析的各种方法(4)模拟期权投资操作使学生既扎实的巩固了理论基础，同时又建立起很强的社会实践能力，并富有创造性思维和创新精神，能够独立地、创造性地面对金融衍生市场2.实验要求(1)预习课堂中讲授的内容及相关实验内容。
按时参加实验，并将实习情况记入成绩。
(2)实验要求同学掌握课堂所讲授有关期权的基本分析，并能根据价值发现，分析、选择操作策略。
结合具体实验的具体考评标准，做出最正确的交易决策。
(3)完成实验报告，实验报告成绩记入相关课程成绩。
(4)必须按规定进行实验，因故不能参加实验者，必须请假，否则不能参加本课程的考试。
(5)实验过程中严格遵守实验室各项规章制度二、实验项目与教学安排三、实验成绩考核办法1.实验成绩占总成绩的30%2.实验报告撰写的要求(1)实验报告采取写论文的形式(2)报告依据实验数据进行整理、汇编(3)结论及说明（包括实验操作的校正与启示）3.评定成绩的标准(1)实验课堂表现占20％。
课堂表现包括出勤情况以及对老师提出一些问题的回答。
(2)课堂实验成绩占60％，即6次模拟成绩的加总。
(3)实验报告占20％（主要考查对实验的总结是否正确）四、实验预习思考题1.二叉树期权定价的基本思想是什么？2.计算期权价格有哪些具体方法？3.美式期权与欧式期权的区别有哪些？4.如何利用平价理论(put-call parity)合成期权、股票、债券？5.为何在二期条件下，平价原理的严格等式被打破？6.如何看待风险中性的假定？7.你是一个风险中性投资者吗？（如何判别风险好恶？）8.Delta规避的中心思想是什么？9.远期交易平价（Put-call-forward parity）和限范围远期（range forward positions）都牵涉到对同一资产买入相应的买入期权和卖出相应的卖出期权。
金融工程实验方案
金融工程实验方案一、实验目的本实验的目的是通过金融工程实验，让学生们了解金融工程领域的基本原理和应用方法，培养他们的金融分析和决策能力，提升他们的金融工程实践能力。
二、实验对象本实验对象是一支金融衍生品的定价和风险管理模型。
通过搭建实验平台，让学生们利用该模型来进行金融工程实验分析和决策。
三、实验内容1. 模型概述本实验的模型是一种基于金融衍生品的定价和风险管理模型，该模型可以有效地对金融衍生品进行定价，帮助投资者进行风险管理。
模型的基本原理是通过对金融衍生品的价格和波动性进行建模，从而确定其风险和收益特性，以及对应的定价。
2. 实验步骤（1）模型参数设定：在实验开始前，需要设置模型的参数，包括金融衍生品的基本信息、市场环境的参数等。
（2）数据采集和处理：学生们需要收集相关的市场数据，如证券价格、利率、汇率等，并对数据进行处理和清洗，以便用于模型的计算和分析。
（3）模型应用和分析：学生们利用模型对所选金融衍生品进行定价和风险管理分析，包括对其风险敞口、对冲策略和套利机会等方面的分析。
（4）实验报告撰写：学生们需要撰写实验报告，汇总他们的实验过程、结果和分析，提出相关的结论和建议。
四、实验工具本实验使用R语言作为主要分析工具，该语言具有丰富的金融分析和统计分析功能，可以满足金融工程实验的要求。
同时，为了更好地帮助学生们进行实验，还可以使用一些数据处理和可视化的包，如tidyverse、ggplot2等。
五、实验环境本实验可以在实验室或者个人电脑上进行，学生们需要安装R语言和相关的包，以及配置好工作环境。
同时，需要稳定的网络连接和数据来源，以便进行数据采集和处理。
六、实验评价本实验的评价主要包括两个方面，一是对实验报告的评价，包括内容是否完整、结构是否清晰、分析是否透彻等；二是对实际操作的评价，包括学生们是否能够熟练地使用R语言进行金融工程分析和决策。
七、实验意义通过本实验，可以让学生们深入了解金融工程领域的基本原理和应用方法，提升其金融分析和决策能力，为将来的金融工程实践奠定基础。
金融学课程考评方式与标准
金融学课程考评方式与标准一、考评方式课程考核是教学过程的重要环节，是引导学生树立正确的学习态度，建立良好学习习惯的重要标尺。
根据《金融学》的课程性质和教学要求，《金融学》的考核采用“复合式—全程型—多元化”的课程考核体系。
其构架和内容见下图：“复合式”即平时考评与期末考试相结合、量化指标与非量化指标相结合、口头表达与书面表达相结合、专业考核与素质考核相结合，使用多种考核方法综合评定课程学习成绩。
“全程型”即在教学进程中进行连续性的考核，平时考核与期末考核结合。
平时考核占总成绩的40%-50%，期末考试占总成绩的60%-50%。
期末考试采用闭卷笔试，平时考核主要包括完成作业、测验、讨论、写论文、调研等活动的考核和贯穿全过程的学风、科研考评，避免一次考试定成绩的弊端，增强考核的合理性、公平性和真实性。
“多元化”即课程分值结构多元化、考核方法多元化和考核内容的多元化。
二、考核标准1、课程分值结构多元化：课程分值由基础分值和加减分值构成，基础分值包括平时成绩40-50分，期末考试成绩60-50分；加分分值包括发表论文和获得校内外科研奖励，按级别不同可以加5-10分；减分分值主要是学风（如旷课、迟到早退、抄袭、剽窃等），除按学校有关学生违纪违规条例规定的处罚外，扣减5-10分。
2、考核方法多元化：包括平时考评方法多样化和期末考试题型多样化。
（1）平时考评方式主要有课后作业、讨论发言、测验与考试等。
课后作业包括写小论文、思考问答题、调查报告、专题研究报告等形式；讨论发言包括课堂讨论时学生之间问答、有组织自由讨论、分组或分班讨论、课堂主题讨论发言与提问等形式；测验与考试包括书面答题、单元测验和期中考试等形式。
对平时作业、课程论文、讨论和学习态度的评分标准也应尽量通过分解小项进行量化处理，保证考评结果的真实性、公平性和合理性。
（2）期末考试题型和组卷的多样化。
期末考试题型的多元化是指每套试卷包括填空、单选、多选、判断、简答、论述、计算7种标准化题型，合理确定主观性和客观性试题的比重，注重试题的认知层次和难易程度的协调搭配。
[经济学]金融工程实验教学手册
![[经济学]金融工程实验教学手册](https://img.taocdn.com/s3/m/5e3cb522bb68a98271fefaec.png)
金融工程 实验教学手册北京大学经济学院金融学系欧阳良宜说明本实验手册专为北京大学经济学院《金融工程学》课程设计，分为Excel使用初步，利率计算，风险模拟以及二叉树模型等四部分，计划课时为12小时。
在过去的课堂教学中，我们发现学生对理论的具体实现应用的兴趣非常高。
为满足这一需求，我们曾经尝试通过教授编程语言（如Gauss Lite）来帮助学生学习金融工程应用。
但由于学生编程能力不一，这一尝试并未获得大的成功。
从2007年开始，我们开始将实验教学的重点转移至较为普及的商业办公软件Excel。
借助Excel强大的函数功能，我们可以在没有编程的前提下，通过图形界面实现教学计划中的大多数实验设计。
对选修2005/06及2006/07学年《金融工程学》的所有本科生及研究生在本实验手册写作过程中给予的批评和建议，作者在此表示衷心的感谢。
也感谢这些学生在没有实验手册的情况下，忍受了45学时冗长而艰深的课程学习。
作者为本手册中可能存在的任何错漏提前向读者致以歉意。
目录1. Excel函数的使用 (4)1.1财务函数 (4)1.1.1净现值/内部收益率 (4)1.1.2债券价值函数 (6)附录：Excel财务函数完整列表 (8)1.2其它函数 (10)1.2.1EXP()，LN()函数 (11)1.2.2RAND()函数和随机变量 (11)1.2.3统计函数 (13)2.利率的计算 (15)2.1利率期限结构的推导 (15)2.2利率期货 (20)2.3久期（Duration） (23)2.3.1Macaulay Duration & Modified Duration (23)2.3.2近似久期 (25)2.3.4凸度 (25)2.3.5MDuration公式 (26)2.3.6衍生品的久期 (27)2.3.7久期的应用 (28)2.4互换 (30)3.风险模拟 (32)3.1简介 (32)3.2场景分析 (32)3.3单因子风险 (35)3.4双因子风险 (39)3.5多因子风险模拟 (43)4.二叉树模型 (47)4.1单期二叉树 (47)4.2风险中性概率 (48)4.3多期二叉树模型 (50)4.4二叉树模拟 (54)4.5CRR二叉树在Excel中的实现 (55)1. Excel函数的使用Excel是常用的表格计算工具，适合用于公司财务和简单的金融模拟计算来说。
《金融工程学》课程考核大纲
《金融工程学》课程考核大纲【考核目的】考核学生了解衍生金融工具与金融工程的基本知识，掌握衍生金融市场的运行规则，初步具备运用金融工具进行合成、复制、保值、避险等金融管理的基本能力的目标实现情况。
也为教学状况做出检查，为教学提供反馈信息。
【考核范围】金融工程导论、金融工程基本分析方法、远期、期货、期权、互换、期权定价、资产证券化等。
【考核方法】课程考核包括过程考核和期末考核两部分。
过程性考核成绩占总成绩的40%，包括学生出勤情况（10%）、课堂学习态度及回答问题情况（15%）、课后作业完成情况（15%）。
期末考核成绩占总成绩的60%，包括理论知识与应用能力两大部分。
其中，理论知识考核采用笔试形式，考查学生基本理论和基本知识的掌握情况，占总成绩的30%。
【期末考试形式】采用笔试、闭卷。
【期末考试对试题的要求】题型比例：单选题10%-20%、多选题10%-20%、简答题10%-20%、论述题10%-20%、计算题20%-30%。
（当学生平时基础知识掌握情况较好时，建议采用全计算题的形式进行考核。
）难度等级：分为较易、中等、较难三个等级，大致比例是40:40:20【期末考试的具体内容】第一章金融工程导论知识点：1.金融工程的概念2.金融工程的产生与发展3.现代金融学的基本框架4.金融工程的基本框架5.套期保值6.投机7.套利8.构造考核目标：1. 了解：（1）金融工程的概念（2）金融工程的产生与发展2. 理解：（1）现代金融学的基本框架（2）金融工程的基本框架3. 掌握：（1）套期保值（2）投机（3）套利4. 运用：（1）构造第二章金融工程的基本分析方法知识点：1.传统资本结构理论2.MM理论3.金融工程与无套利分析4.无套利均衡分析的基本思想 5.无套利均衡分析的应用 6.状态价格定价技术7.金融工程与积木分析法8.几种基本的金融积木9.金融积木的综合分析考核目标：1. 了解：（1）传统资本结构理论（2）MM理论（3）几种基本的金融积木2. 理解：（1）金融工程与无套利分析（2）无套利均衡分析的基本思想3. 掌握：（1）状态价格定价技术（2）金融工程与积木分析法3. 运用：（1）无套利均衡分析的应用（2）金融积木的综合分析第三章远期知识点：1.远期合约的含义2.远期合约的要素3.远期合约的种类4.远期利率的确定5.远期利率协议的含义6.远期利率协议的术语7.远期利率协议的交割8.远期汇率的确定9.直接远期外汇合约10.远期外汇综合协议*11.远期合约的定价基本假设与符号12.无收益资产远期合约的定价13.支付已知现金收益资产远期合约的定价14.支付已知收益率资产远期合约的定价考核目标：1．了解：（1）远期合约的含义（2）远期合约的要素（3）远期合约的种类（4）远期利率协议的含义（5）远期利率协议的术语（6）远期利率协议的交割（7）直接远期外汇合约（8）远期合约的定价基本假设与符号2．理解：（1）远期利率的确定（2）远期汇率的确定（3）远期外汇综合协议3．掌握：（1）远期合约定价原理4．运用：（1）无收益资产远期合约的定价（2）支付已知现金收益资产远期合约的定价（3）支付已知收益率资产远期合约的定价第四章期货知识点：1.期货合约的含义2.期货合约的要素3.期货合约的种类4.期货套期保值5.期货投机6.期货价格与现货价格关系7.期货价格与远期价格关系8.外汇期货的定价9.股票指数期货的定价10.短期利率期货的定价11.长期利率期货的定价*考核目标：1. 了解：（1）期货合约的含义（2）期货合约的要素（3）期货合约的种类2. 理解：（1）期货价格与现货价格关系（2）期货价格与远期价格关系（3）基金资金清算与会计复核（4）基金投资运作监督3．掌握：（1）期货套期保值（2）期货投机4. 运用：（1）外汇期货的定价（2）股票指数期货的定价（3）短期利率期货的定价（4）长期利率期货的定价*第五章互换知识点：1.互换的含义2.互换合约要素3.互换的种类4.互换确认书5.利率互换原理6.货币互换原理7.利率互换在期初的定价8.利率互换在期初之后的价值9.货币互换在期初的定价10.货币互换在期初之后的价值考核目标：1. 了解：（1）互换的含义（2）互换合约要素（3）互换的种类（4）互换确认书2. 理解：（1）利率互换原理（2）货币互换原理（3）利率互换在期初之后的价值3．掌握：（1）互换定价原理4. 应用：（1）利率互换在期初的定价（2）货币互换在期初的定价第六章期权知识点：1.期权合约的含义2.期权合约的要素3.期权合约的分类4.期权与期货的区别5.期权价格的构成6.影响期权价格的因素7.期权价格的上下限*8.看涨期权与看跌期权的评价关系*9.提前执行美式期权的合理性*10.基本交易策略11.合成期权12.价差交易13.期权组合考核目标：1. 了解：（1）期权合约的含义（2）期权合约的要素（3）期权合约的分类（4）机构与个人投资者的税收2. 理解：（1）期权与期货的区别（2）影响期权价格的因素（3）期权价格的上下限（4）看涨期权与看跌期权的评价关系3．掌握：（1）期权价格的构成（2）提前执行美式期权的合理性4. 运用：（1）基本交易策略（2）合成期权（3）价差交易（4）期权组合第七章期权定价理论知识点：1.风险中性假设2.风险中性定价原理3.无套利均衡分析与风险中性定价比4.布莱克-斯科尔斯期权定价基本假设5.布莱克-斯科尔斯微分方程的推导与求解6.布莱克-斯科尔斯期权定价模型的推广7.波动率的估计8.二叉树定价模型基本思想9.一阶段的二叉树定价模型10.多阶段的二叉树定价模型11.蒙特卡洛模拟定价基本思想*12.蒙特卡洛模拟定价模拟实例*13.蒙特卡洛模拟定价应用特点*考核目标：1. 了解：（1）风险中性假设（2）布莱克-斯科尔斯期权定价基本假设（3）我国基金信息披露制度体系（4）基金管理人的信息披露义务（5）基金托管人的信息披露义务（6）基金份额持有人的信息披露义务2. 理解：（1）风险中性定价原理（2）无套利均衡分析与风险中性定价比较3．掌握：（1）布莱克-斯科尔斯微分方程的推导与求解（2）布莱克-斯科尔斯期权定价模型的推广（3）波动率的估计（4）二叉树定价模型基本思想4. 运用：（1）一阶段的二叉树定价模型（2）多阶段的二叉树定价模型10.某股票的市价是70元，年波动率为32%，该股票预期3个月和6个月将分别支付1元股息，市场无风险利率为10%。
金融工程实践教学方案(3篇)
第1篇一、背景与目的随着金融市场的快速发展和金融工具的日益复杂化，金融工程已成为金融领域的重要分支。
为了培养具有创新精神和实践能力的金融工程人才，本方案旨在通过实践教学，使学生深入了解金融工程的基本理论、方法和应用，提高学生的实际操作能力和综合素质。
二、实践教学目标1. 理论与实践相结合，使学生掌握金融工程的基本理论和方法。
2. 培养学生运用金融工程工具解决实际问题的能力。
3. 增强学生的团队合作精神和沟通能力。
4. 提高学生的创新意识和创业能力。
三、实践教学内容1. 金融工程基础理论（1）金融市场与金融工具使学生了解各类金融市场、金融工具及其特点，如股票、债券、期货、期权等。
（2）金融数学与统计使学生掌握金融数学的基本原理和方法，如随机过程、数值计算、统计模型等。
（3）金融风险管理使学生了解金融风险管理的概念、方法和工具，如VaR、压力测试、风险对冲等。
2. 金融工程应用（1）衍生品定价与估值使学生掌握衍生品定价模型，如Black-Scholes模型、二叉树模型等，并能够运用这些模型进行衍生品估值。
（2）风险管理模型与工具使学生熟悉风险管理模型，如VaR模型、敏感性分析、情景分析等，并能够运用这些工具进行风险管理。
（3）金融工程软件应用使学生掌握金融工程软件的使用，如MATLAB、R、Python等，并能够运用这些软件进行金融数据分析、建模和模拟。
3. 实践项目（1）模拟交易通过模拟交易，使学生熟悉金融市场的操作流程，提高学生的实际操作能力。
（2）投资组合优化使学生了解投资组合理论，掌握投资组合优化的方法，提高学生的投资决策能力。
（3）金融产品设计使学生了解金融产品设计的基本流程，掌握金融产品设计的方法，提高学生的创新意识和创业能力。
四、实践教学方法1. 讲授法：教师系统讲解金融工程的基本理论和方法。
2. 案例分析法：通过分析实际案例，使学生了解金融工程在实际中的应用。
3. 模拟实验法：利用金融工程软件进行模拟实验，使学生掌握金融工程工具的使用。
武汉理工大学 金融工程学实验报告
学生学号实验课成绩学生实验报告书实验课程名称金融工程学开课学院经济学院指导教师姓名喻平学生姓名学生专业班级2009-- 2010学年第 2 学期实验教学管理基本规范实验是培养学生动手能力、分析解决问题能力的重要环节；实验报告是反映实验教学水平与质量的重要依据。
为加强实验过程管理，改革实验成绩考核方法，改善实验教学效果，提高学生质量，特制定实验教学管理基本规范。
1、本规范适用于理工科类专业实验课程，文、经、管、计算机类实验课程可根据具体情况参照执行或暂不执行。
2、每门实验课程一般会包括许多实验项目，除非常简单的验证演示性实验项目可以不写实验报告外，其他实验项目均应按本格式完成实验报告。
3、实验报告应由实验预习、实验过程、结果分析三大部分组成。
每部分均在实验成绩中占一定比例。
各部分成绩的观测点、考核目标、所占比例可参考附表执行。
各专业也可以根据具体情况，调整考核内容和评分标准。
4、学生必须在完成实验预习内容的前提下进行实验。
教师要在实验过程中抽查学生预习情况，在学生离开实验室前，检查学生实验操作和记录情况，并在实验报告第二部分教师签字栏签名，以确保实验记录的真实性。
5、教师应及时评阅学生的实验报告并给出各实验项目成绩，完整保存实验报告。
在完成所有实验项目后，教师应按学生姓名将批改好的各实验项目实验报告装订成册，构成该实验课程总报告，按班级交课程承担单位（实验中心或实验室）保管存档。
6、实验课程成绩按其类型采取百分制或优、良、中、及格和不及格五级评定。
实验课程名称：__金融工程学_____________第二部分：实验过程记录（可加页）（包括实验原始数据记录，实验现象记录，实验过程发现的问题等）交易记录：通过股指期货的实际操作可知：无论是套期保值、套利还是投机交易都是有风险的。
因此，在运用股指期货时必须进行严格的风险防范和控制。
根据股指期货的特性以及交易流程，股指期货的风险防范和控制可分为以下七个方面：1、提高强化自己的风险意识教育，加大培训力度。
金融工程综合实训实验报告
一、实验背景随着金融市场的不断发展，金融工程作为一门跨学科的专业，越来越受到重视。
为了提高学生的金融知识素养和专业实践能力，我们参加了为期一周的金融工程综合实训。
本次实训旨在通过模拟金融市场环境，让学生深入了解金融工程的理论和实践，提高学生在实际工作中解决金融问题的能力。
二、实验目的1. 熟悉金融工程的基本理论和方法。
2. 掌握金融工程在实际操作中的应用。
3. 提高学生在金融市场中的风险管理和决策能力。
4. 培养团队合作精神，提高沟通协调能力。
三、实验内容1. 金融工程基本理论学习实训期间，我们学习了金融工程的基本理论，包括金融衍生品、固定收益证券、金融风险管理等。
通过学习，我们对金融工程有了更深入的了解。
2. 金融工程软件操作实训过程中，我们学习了金融工程软件的操作，包括Excel、MATLAB、Python等。
这些软件在金融工程领域有着广泛的应用，通过学习这些软件，我们能够更好地进行金融工程计算和分析。
3. 金融工程案例分析实训期间，我们针对实际金融工程案例进行了分析，包括金融衍生品定价、固定收益证券投资策略、金融风险管理等。
通过案例分析，我们提高了解决实际问题的能力。
4. 团队合作与项目实践在实训过程中，我们以小组为单位，共同完成了一个金融工程项目的实践。
项目涉及金融衍生品定价、投资组合优化、风险管理等方面。
通过团队合作，我们提高了沟通协调能力和团队合作精神。
四、实验过程1. 理论学习阶段在理论学习阶段，我们通过课堂讲授、阅读教材、查阅资料等方式，学习了金融工程的基本理论。
同时，我们还参加了相关讲座和研讨会，拓宽了知识面。
2. 软件操作阶段在软件操作阶段，我们学习了Excel、MATLAB、Python等金融工程软件的使用。
通过实际操作，我们掌握了这些软件在金融工程领域的应用。
3. 案例分析阶段在案例分析阶段，我们针对实际金融工程案例进行了分析。
通过小组讨论和合作，我们提出了解决方案，并撰写了分析报告。
《金融工程学》课程实验教学课件 课程与考试中心
《金融工程专业实验》课程实验指导手册【课程性质】专业必修（金融工程专业）【课程学时】32【开课学期】第6学期【实验学时】32【适用专业】金融工程本科专业实验项目一证券资产组合的建立（2课时）实验目的通过对股票、期货的模拟账户进行操作，熟悉证券期货类资产的买卖，熟悉实际的证券市场，建立资产组合，为进一步实验打下基础。
实验内容及要求1. 进入世华财经模拟交易账户进入我校校园网，点击右下角“实验教学与教育技术中心”，进入网页后点击页面上部的“实验平台”。
进入页面后选择“模拟股票外汇期货交易系统”点击进入。
用户名和初始密码均为学生的学号。
2. 建立资产组合每个股票模拟交易账户资金为2000万。
要求至少买入6－8支股票。
其中，主板股票至少2支，中小板股票至少2支，创业板股票至少2支。
买入债券至少2支，可转债至少1个。
每个交易的资金数量不少于100万。
尝试进行股指期货和商品期货的模拟交易。
3. 实验结果将你的资产组合的结果以截屏的方式报告在实验报告中。
实验指导1. 进入世华财经模拟交易账户进入我校校园网，点击右下角“实验教学与教育技术中心”，进入网页后点击页面上部的“实验平台”。
进入页面后选择“模拟股票外汇期货交易系统”点击进入。
用户名和初始密码均为学生的学号。
2. 建立资产组合 股票组合建立期货仓位账户管理实验项目二 资产收益率的分布统计实验（4学时）实验目的通过对证券类资产实际收益率的检验，了解实际的金融资产收益率分布特征，进一步更好地理解所学金融计量理论。
实验内容及要求1. 选择进行收益率统计检验的金融品种选择四个指数进行检验，分别是上证综合指数、深圳成分指数、中小板指数和创业板指数。
2. 收集金融品种的交易数据利用交易软件，比如“中信证券”交易软件或“新华08”金融信息平台，收集至少一年时间的数据。
数据类型为日数据和周数据。
3. 进行统计检验并与正态分布进行对比将收集到的交易数据转换为对数收益率数据，公式为)/(1-=i i i P P Ln R ，对各金融品种的对数收益率数据序列（日数据和周数据），使用Excel 进行统计检验。
金融学专业实验课程设计
金融学专业实验课程设计一、课程目标知识目标：1. 理解并掌握金融学基本理论，包括金融市场、金融工具和金融机构的运作原理；2. 学习并运用金融实验方法，通过对实际案例的分析，深入了解金融市场动态；3. 掌握金融数据的基本处理和分析方法，培养运用金融模型进行投资决策的能力。
技能目标：1. 培养学生运用金融实验软件进行实际操作的能力，提高解决实际金融问题的技能；2. 培养学生独立思考、团队协作的能力，提升金融分析、判断和决策的能力；3. 提高学生的金融数据挖掘和分析能力，使其能够熟练运用金融工具进行投资组合管理。
情感态度价值观目标：1. 培养学生对金融学专业的兴趣和热情，激发学生进一步学习的积极性；2. 培养学生具备良好的职业道德，使其在金融实践中遵循市场规律，遵循法律法规；3. 培养学生的风险意识，使其在投资决策中能够遵循风险与收益平衡的原则，形成健康的投资观念。
本课程针对金融学专业学生，结合实验课程的特点，注重理论知识与实际操作的结合，旨在提高学生的金融理论素养和实际操作能力。
课程目标具体、可衡量，有助于学生和教师在课程结束后对教学成果进行有效评估。
在教学过程中，将根据学生特点和教学要求，分解课程目标为具体的学习成果，以指导后续的教学设计和评估。
二、教学内容1. 金融市场基础知识：包括金融市场概述、金融市场的类型与功能、金融工具的发行与交易等，对应教材第一章内容。
2. 金融机构及其运作：介绍金融机构的种类、功能与运作原理，包括银行、证券、保险等金融机构的运营模式，对应教材第二章内容。
3. 金融实验方法：学习金融实验的基本原理、实验设计方法及实验软件操作，包括实验流程、数据收集与分析等，对应教材第三章内容。
4. 金融数据分析：教授金融数据的基本处理方法、分析技术，以及金融模型在实际投资决策中的应用，如时间序列分析、回归分析等，对应教材第四章内容。
5. 投资组合管理：介绍投资组合构建、优化与风险管理，包括资产配置、投资策略等方面的知识，对应教材第五章内容。
标准实验报告-金融工程-2011-2012-2
电子科技大学经济与管理学院标准实验报告（实验）课程名称金融工程电子科技大学教务处制表电 子 科 技 大 学实 验 报 告学生姓名： 学 号： 指导教师：实验地点： 清水河校区科研楼A327室 实验时间： 一、实验室名称： 经济管理专业实验室 二、实验项目名称：基金产品设计 三、实验学时： 4学时 四、实验原理：基于OBPI 策略的基金设计基本原理假定市场无磨擦（即无交易成本和税收）、资产无限可分、无卖空限制、可以相同的无风险连续复利r f 借贷。
在一个无套利的分析框架，欧式卖权（Put Option ）的Black-Scholes 定价模型为：()21 () () r T t t p X eN d S N d --=--- （1）其中，()2121ln 2t f S X r Td d d σσ++==-式中，S t 是当前t 时刻股票价格，X 是期权的执行价格；r f 是连续复利下的的无风险利率，T 期权的到期时间，σ是股票价格的波动率。
N (∙)是累积正态分布函数。
式（1）等式两边同时增加S t 可得：()12 () () r T t t t t S p S N d X eN d --+=+- （2）式（2）的意义是，期初拥有数量为()12 () () r T t t W S N d X e N d --=+-资金的投资者，把1 ()t S N d 资金投入风险资产（股票或指数基金），把()2 () r T t X e N d ---投入无风险资产（国债），等价于把所有资金投入风险资产S t 和购买了一个以S t 为标的资产的卖权，卖权具有对风险资产保险的作用，其中风险资产的比例为：()1112 ()()() ()t t t r T t t t t S N d S N d w S p S N d X eN d --==++- （3）无风险资产比例为：()()212 ()1 () ()r T tt r T t t X e N d w S N d X e N d ------=+- 随着时间t 和S t 的变化，投资者可根据式（3）动态调整风险资产的比例w t ，即，当风险资产价格上涨时，增大投资于风险资产的比例w t ；当风险资产价格下跌时，降低投资于风险资产的比例w t 。
《金融工程》实验指导书
《金融工程》实验指导书（孙晋众）五邑大学管理学院二００七年十月印刷实验一实验项目名称：套期保值方案设计实验项目性质：综合设计类所属课程名称：金融工程实验计划学时：2学时一、实验目的:掌握套期保值交易的基本原理和方法，使学生能根据期货市场行情，设计套期保值策略，并对套期保值的效果进行评价。
二、实验内容和要求：选择自己熟悉的期货合约，并假定你需要对该期货合约的标的资产进行套期保值。
依据“世华财讯”系统提供的期货行情，设计套期保值方案，并分析基差变化对套期保值效果的影响。
三、实验设备：（1）“钱龙”系统或“世华财讯系统”及其模拟交易软件；（2）Excel软件；（3）CSMAR证券数据库；（4）济安金信金融资产风险管理系统；（5）S-Plus及其Financial toolbox；（6）SPSS和Eviews统计软件包。
四、实验方法与步骤（1）基于假设，选择你要保值的现货资产，并通过Internet查阅保值资产的当前价格。
如既可选择铜、原油、棉花等实物资产，也可选择美元、欧元等金融资产。
（2）根据风险管理的需要，确定应当进行空头保值还是多头保值。
（3）利用“世华财讯模拟交易系统”，构建套期保值方案。
（4）利用“世华财讯”系统，密切关注期货合约的变化，并分析套期保值方案的保值效果随期货与现货价格的基差变化而变化的情况。
对保值效果的分析，既可以在实验课上当堂进行，也可以设定一个保值期限，等待保值到期后分析保值效果。
（5）根据实验情况，完成实验报告。
五、实验报告要求：学生做完实验后，应根据实验内容及要求写出相应的实验报告。
实验报告的格式可以从相关网站上下载。
实验的考核由任课教师来完成，考核标准主要有两个：一是看实验的方法与步骤是否符合实验指导书的要求；二要看学生对套期保值的理解是否正确，套期保值的效果是否合理。
六、思考题（1）在用期货合约进行套期保值时，如何根据现货资产的头寸来正确选择套期保值的类型？（2）基差对套期保值的效果有什么影响？实验二实验项目名称：套利方案设计实验项目性质：综合设计类所属课程名称：金融工程实验计划学时：2学时一、实验目的:掌握套利交易的基本原理和方法，学会在市场变化中捕捉套利机会。
金融工程专业实践教学方案
金融工程专业实践教学方案一、课程概述金融工程专业是应用数学、统计学和计算机技术等工程技术手段开展金融产品创新和风险管理，利用金融工具和技术进行金融市场分析和交易的一种新兴跨学科专业。
本专业强调理论与实践相结合，力求培养学生掌握金融产品创新、金融风险管理、金融市场交易和金融工程技术等方面的知识和能力，具备金融工程的基本理论和实际应用能力。
二、教学目标金融工程专业实践教学的主要目标是为了帮助学生：1. 掌握金融市场的基本知识和金融工程技术；2. 进一步了解金融产品创新和金融风险管理的相关理论和方法；3. 培养学生实际操作金融工程项目的能力；4. 培养学生分析金融市场和金融产品的能力；5. 通过实践教学，培养学生运用金融工程技术解决实际问题的能力；三、教学内容金融工程专业实践教学的内容包括但不限于以下几个方面：金融市场分析与交易、金融产品创新、金融风险管理、金融工程技术应用等内容。
1. 金融市场分析与交易(1) 金融市场基本知识：学生应了解金融市场的基本知识，包括证券市场、期货市场、外汇市场、债券市场等；(2) 金融市场交易：通过模拟实验和实际操作，学生应学会进行金融市场交易的基本方法和技巧；2. 金融产品创新(1) 金融产品结构设计：学生应学会金融产品的结构设计和创新方法；(2) 金融产品定价：学生应学会金融产品的定价方法和模型；3. 金融风险管理(1) 金融风险类型：学生应了解市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等各种金融风险类型；(2) 风险管理技术：学生应学会金融风险的识别与度量、风险管理技术和工具；(3) 金融风险管理实践：学生应通过案例分析、模拟操作等方法，了解金融风险管理的实际操作流程；4. 金融工程技术应用(1) 金融工程技术基础：学生应学会金融工程技术的基本原理和方法；(2) 金融工程技术应用：学生应学会运用金融工程技术解决实际金融问题的方法和技巧；四、教学方法为了更好地实现金融工程专业实践教学的目标，我们将采用多种教学方法：1. 理论教学：通过课堂教学、案例分析、书面作业等形式，传授金融工程相关的基本理论知识；2. 实验教学：通过模拟实验、实际操盘等方式，让学生感受金融市场的真实操作和交易过程；3. 项目教学：组织学生开展金融工程项目实践，让学生通过实际项目运作，学会应用金融工程技术解决实际问题；4. 研讨教学：组织学生参与金融市场分析、金融产品创新、金融风险管理等方面的研讨，培养学生的分析和解决问题的能力；5. 实习实训：通过安排学生到金融机构或相关企业实习实训，让学生进一步了解金融工程的实际运作和应用；五、实践环节金融工程专业实践教学的核心环节是实践环节，主要包括金融市场交易实践、金融产品创新实践、金融风险管理实践和金融工程技术应用实践等内容。
《金融工程学》课程实验教学大纲
《金融工程学》课程实验教学大纲《金融工程学》课程实验教学大纲【课程性质】专业必修（金融工程专业）或选修【课程学时】51【开课学期】第5学期【实验学时】9【适用专业】金融工程本科专业及相关专业、一、实验教学任务和目的本课程是金融工程专业的必修课程，其内容包括金融工程的基本分析方法远期和期货的定价，互换的定价，期权市场及其交易策略，套期保值行为，信用风险和信用衍生工具，金融产品与金融工具等内容。
本课程的实验大纲以本课程的教学大纲为基础，是指导学生进行金融工程实验的纲领性文件。
通过实验课程，学生能够进一步掌握课程中所学的内容，能够加强动手能力，切实利用金融工程技术和工具解决金融学理论和实践问题。
二、实验教学基本要求实验教师要梳理课堂讲授的内容与实验之间的转换关系，提前准备好实验条件，实验后，评阅学生提交的实验报告。
学生实验前要复习上课所学的内容，预习本次实验内容。
实验后，按照实验目的及实验要求写出相应的实验报告。
实验报告的形式可采取做在实验报告本上的方法或可采取将报告上交给实验教师。
硬件要求：条件完备的机房及计算机。
三、实验教学内容实验项目一股票、期货行情分析软件应用（2课时）1．实验类型：操作性试验2．实验目的：掌握股票、期货行情分析系统的应用，通过分析软件可能查看行情信息和图表，并能进行K线图表的切换、划线、周期等基本功能的分析和应用。
能通过分析系统找到基本的证券基本面资料信息。
对股票市场、国内外期货市场和国际外汇市场基本特征的了解。
3．实验内容：（1）股票行情分析系统软件的所有功能菜单进行操作和应用。
（2）期货行情分析系统软件的所有功能操用和应用。
4．实验要求：（1）利用实验室和指导教师提供的实验软件，认真完成规定的实验内容，真实地记录实验中遇到的各种问题和解决的方法与过程。
实验完成后，应根据实验情况写出实验报告。
（2）试验报告需给出以下内容任选一个股票品种和期货品种，给出以下结果：分时行情、历史行情、基本信息、并用至少两种技术指标分析该金融品种的价格走势。
金融工程学实验报告
金融工程学实验报告篇一：金融工程实验报告金融工程教学实验报告实验目的与要求提供金融工程实践的机会，深化在《金融工程》课程中学到的有关金融风险管理、金融产品设计的基本概念与方法。
模拟特定金融产品设计、定价，对利率期货、股票期货、期权、远期等衍生产品，在老师的指导下，提高独立进行金融风险管理、金融产品设计，逐步提高学生运用金融工程方法解决金融问题的能力。
利用学院实验中心现有的条件，使学生初步掌握现代金融工程的设计过程，接触进行金融风险管理、金融产品设计所需的专业金融数据库和专业金融计量学软件包和工具箱，为进一步进行专业研究打下一定的基础。
1、预习课堂中讲授的内容及相关实验内容。
2、按时参加实验，课前签到，确保实验进度，并将实习情况记入成绩。
3、围绕实验思考题，通过实际操作完成所有实验内容，做好实验纪录。
4、实验要求同学掌握课堂所讲授金融衍生工具的基本特性和定价规则，并能根据定价原理作出买卖决策。
5、完成实验报告，实验报告成绩记入相关课程成绩。
实验报告在最后一次实验课结束一周后上交。
6、实验过程中严格遵守实验室各项规章制度实验内容1、熟悉“世华财讯”系统或“钱龙”系统的使用，熟悉获取证券信息的渠道和手段；2、观测各种证券类型，如期货、普通股、国债、转债、权证、股改及其对价、基金、ETF、期货、回购、期权、互换、外汇交易；3、了解证券与期货交易制度，如集合竞价、除权及其报价、指数及其分类、涨跌幅限制、保证金交易、停牌制度、ST制度、退市制度，回转制度（T+0,T+1）等。
4、利用Excel软件和CSMAR系统，①任选债券，学会如何从CSMAR 证券数据库中提取相应数据序列，导入Excel软件；②以交易所市场为例，依据国债的市场价格，通过资产组合方法和套利定价理论，求出不付息债券的价格，从而构造利率的期限结构；③依据利率的期限结构，设计普通债券。
5、利用“世华财讯”系统和S-plus软件及其Financial toolbox，根据Black-scholes期权定价公式计算一个欧式看涨期权（认购权证）的价值实验内容及过程分析一：股票买卖操作表一：股票累计收益明细表图一：2009年10月月度收益走势图图二：2009年11月月度收益走势图图三：2009年12月月度收益走势图买卖股票时间及理由：1．600019 宝钢股份在2009年9月30日 11.00.28 以6.64元买入1000股。
金融工程实践教学方案
金融工程实践教学方案一、课程概述金融工程是一门结合数学、统计学、计算机科学和金融学等多学科知识的前沿学科。
金融工程实践教学旨在帮助学生掌握金融产品定价、风险管理、资产配置等方面的基本理论和实践技能，使学生能够在金融行业中应用所学知识解决实际问题。
本课程将通过理论讲解、案例分析、模拟交易等教学方式，培养学生的分析和解决问题的能力，为学生今后的职业生涯做好充分准备。
二、教学目标1. 理论与实践相结合。
让学生通过实际案例和模拟交易等方式，将理论知识应用到实际问题中，培养学生的分析和解决问题的能力；2. 培养学生的团队合作能力。
通过团队项目的形式，培养学生的团队合作意识和能力，使他们在未来的工作中能够有效地协作；3. 提高学生的实践能力。
通过大量的实践案例和模拟交易，提高学生的实践操作能力，使他们在金融工程领域能够胜任各种实际工作；4. 培养学生的创新精神。
鼓励学生在实践过程中进行创新，提高他们的综合素质和竞争力。
三、教学内容1. 金融工程基础知识（1）金融产品与金融市场（2）金融数学与统计学基础（3）金融风险管理基础（4）金融工程模型与定价2. 金融工程实践案例分析（1）利率衍生品定价实践（2）外汇衍生品交易案例分析（3）信用衍生品风险管理案例分析（4）资产组合配置实践案例分析3. 模拟交易（1）期权期货交易实战（2）固定收益工具交易模拟（3）风险管理模拟案例（4）资产组合配置案例四、教学方法1. 理论讲解。
通过讲授金融工程的基本理论知识，为学生打下扎实的理论基础。
2. 案例分析。
通过分析真实的金融案例，让学生了解实际问题的解决方法。
3. 模拟交易。
通过模拟交易的方式，让学生亲身体验金融工程实践，加深对金融市场的理解。
4. 项目实践。
通过团队项目的形式，培养学生的团队合作能力和创新精神。
五、教学评价1. 考试评价。
通过期中期末考试，测试学生对金融工程基础知识的掌握程度。
2. 作业评价。
布置一定数量的作业，测试学生对金融工程理论知识的理解和应用能力。
金融工程课程设计测算
金融工程课程设计测算一、教学目标本课程旨在通过金融工程的基本概念、原理和测算方法的深入学习，使学生掌握金融市场的运作机制，理解金融工程的基本原理和方法，并能够运用金融工程的基本测算方法进行金融问题的分析和解决。
1.掌握金融市场的基本概念和运作机制。
2.理解金融工程的基本原理和方法。
3.熟悉金融工程的基本测算方法。
4.能够运用金融工程的基本原理和方法分析金融问题。
5.能够运用金融工程的基本测算方法进行金融分析和解决实际问题。
情感态度价值观目标：1.培养学生的金融意识和金融素养，使其能够理解和应用金融知识。
2.培养学生的分析和解决金融问题的能力和创新精神。
二、教学内容本课程的教学内容主要包括金融市场的基本概念和运作机制、金融工程的基本原理和方法，以及金融工程的基本测算方法。
1.金融市场的基本概念和运作机制：包括金融市场的分类、金融市场的功能和作用、金融市场的参与者等。
2.金融工程的基本原理和方法：包括金融工程的定义、金融工程的方法和工具、金融工程的运用等。
3.金融工程的基本测算方法：包括金融工程的测算方法、金融工程的分析和解决实际问题的方法等。
三、教学方法为了提高学生的学习兴趣和主动性，本课程将采用多种教学方法，包括讲授法、讨论法、案例分析法、实验法等。
1.讲授法：通过教师的讲解，使学生理解和掌握金融工程的基本概念、原理和方法。
2.讨论法：通过学生的讨论，培养学生的分析和解决金融问题的能力。
3.案例分析法：通过分析真实的金融案例，使学生更好地理解和应用金融工程的知识。
4.实验法：通过实验，使学生亲身体验和理解金融工程的测算方法。
四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施，丰富学生的学习体验，我们将选择和准备适当的教学资源，包括教材、参考书、多媒体资料、实验设备等。
1.教材：选择适合本课程的教材，为学生提供系统的金融工程知识。
2.参考书：提供相关的参考书籍，为学生提供更多的学习资源。
3.多媒体资料：利用多媒体资料，如PPT、视频等，使教学更加生动有趣。
金融工程专业评估方案
金融工程专业评估方案一、引言金融工程是一个跨学科的领域，涵盖了金融、数学和计算机科学等多个学科。
它的核心是将金融理论和工程技术相结合，以解决金融市场中的实际问题。
金融工程专业在全球范围内备受瞩目，许多高校都设置了金融工程专业。
然而，由于金融工程专业的复杂性和多样性，对其进行评估是非常重要的。
本评估方案旨在为金融工程专业的评估提供指导，包括评估的目的、范围、方法和步骤等内容。
评估的目的是为了验证金融工程专业的质量和水平，帮助学校和学生更好地了解该专业的特点和优势，为进一步发展和提升专业水平提供基础和参考。
二、评估范围金融工程专业的评估范围包括教学环境、教学资源、教学质量、学生素质、专业研究和社会影响等多个方面。
评估需要关注专业的课程设置、师资力量、实践教学、科研成果、学生招生和就业情况等方面，分别进行深入细致的调查和评估。
1. 教学环境评估教学环境的评估主要包括学校的教学设施和设备、实验室资源、图书馆和数字图书馆资源、教学管理等方面。
需要考察学校是否有与金融工程专业相匹配的优质教学资源和条件，以及是否能够满足专业教学和科研的需要。
2. 教学资源评估教学资源包括师资力量、课程设置、教材教辅、实践教学和科研设施等内容。
评估需要重点考察专业的师资力量是否具备较高的理论水平和实践经验，以及专业的课程设置是否具有前瞻性和综合性。
3. 教学质量评估教学质量的评估包括教学过程的质量、教学效果的评价、教学改革的有效性等内容。
需要通过调查问卷、课程观摩、教学评估等方法，了解专业的教学质量和教学效果。
4. 学生素质评估学生素质是评估金融工程专业的重要内容，主要包括学生的学术素质、专业技能和综合素质等方面。
需要对学生的入学水平、学业成绩、实习和实践经验等内容进行评估。
5. 专业研究评估专业研究的评估主要包括专业科研成果、学术交流和合作、专业学术活动等方面。
需要了解专业师资在学术研究方面的成就和影响，以及专业的学术交流和影响。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
金融工程学
实验课程考核方案
金融工程学实验课程考核以实验课程作业的方式进行，所有同学在上实验课时，必须能够按照教师的指导学会利用二叉树模型、蒙特卡罗模拟和偏微分方程数值解方法计算基本的欧式期权、美式期权、亚式期权、障碍期权等衍生产品价格。
按照教师指定的模型参数计算得到的衍生产品价格，将模型参数以及对应的衍生产品价格保存在Word文档中，通过电子邮件发给教师。
这是实验课程考核成绩的50%。
实验课程考核成绩的另外50%，根据学生实验课程作业评定。
实验课程作业有教师指定，应该覆盖实验课程的主要内容。
教师根据作业完成情况给出成绩。
附一、实验课内容参阅《金融工程学电子课件》
附二、《金融工程学实验课程》部分实验课程作业如下（可能根据情况进行调整）
1.根据例10.4的步骤，试估价该例题中Knock-in看涨期权的价格。
如果为亚式期权呢？
2.CRR模型和EQP模型有何不同？它们与Black-Scholes公式有何关系？
3.如果例10.5中的期权是欧式看跌期权，使用程序crrtreeprice.m计算该期权的价格？并
与Black-Scholes公式的结果进行比较。
如果是美式期权，其价格又为多少？是否收敛？
试用图形表示期权价格与步数的关系。
4.计算机产生的随机数是真正的随机数吗？为什么？
5.逆转换方法和接受——拒绝方法适用于哪些情况？如果某分布函数非常复杂，不能使用
这两种方法产生随机数，你能否想出其它的方法？（提示：试错法）
6.对偶变量技术适用于哪些情况？
7.根据方差分解公式，可以衍生出哪两种减少方差的技术？它们有何不同？
8.准蒙特卡罗模拟也可以减少方差，它与方差减少技术有何不同？
9.如果股价服从几何布朗运动，其漂移率和标准差对股价行为有何影响？
10.对偶变量技术可以和控制变量技术结合使用，试编写相关程序，并把该程序的结果与例
11.6和例11.8的结果进行比较。
11.结合例11.12，分析重点抽样技术的作用。
试编写重点抽样技术条件蒙特卡罗模拟估价
其它障碍期权的程序。
12.为什么估价亚式期权时，不能使用对偶变量技术？试编写使用Halton序列估价算术平
均敲定价格亚式期权的程序。
13.显性有限差分方法、隐性有限差分方法和Crank-Nicolson方法有何不同？它们的解是否
稳定？如果不稳定，应该如何对其解释？
14.试编写Crank-Nicolson方法估价欧式期权的程序，并将结果与显性有限差分方法、隐性
有限差分方法的结果进行比较。
15.试编写显性有限差分方法、隐性有限差分方法估价down-and-out看跌期权的程序，并
将结果与Crank-Nicolson方法的结果进行比较。
16.在应用显性有限差分方法、隐性有限差分方法估价美式期权时，是如何考虑期权的提前
执行问题的？。