计量经济学第9章滞后变量模型
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•
•例如 ：
• 在研究消费函数时，通常认为，本期的消费除了受本期的收入水平 •影响之外，还受前一期收入以及前一期消费水平的影响
•设Ct、Yt分别是t时的消费和收入，则消费函数为
• (9-1)
•这就是含有滞后变量的模型，Yt-1、Ct-1为滞后变量。
•
•又如 ：
• 对耐用品的需求(Yt)不仅取决于现在的收入(Xt )、过去的收入水平(Xt-s )， •还取决于耐用品的存量或过去得到的耐用品数量(Yt-1)、价格(Pt )等等。 •可设定需求函数为
•
•2．主观原因
• 经济活动离不开人的参与，人们往往对于信息了解不全面或者受心 理因素的影响，因而对于新的变化了的情况反应迟Байду номын сангаас。人们受习惯势力 的影响，往往不能迅速调整自己的行为使之适合于新的环境。由于人们 固有的心理定势和行为习惯，其行为方式往往滞后于经济形势的变化。
•例如 ：
•1)中彩票的人不可能很快改变其生活方式。因此，以往的行为延续 • 产生了滞后效应。
•◆ 基本要求
•1）认识到滞后效应、滞后变量模型是计量经济学建模经常会遇到的问题； •2）了解滞后变量、滞后效应、滞后变量模型、分布滞后模型、自回归模型 • 等概念； •3）掌握分布滞后模型和自回归模型建模方法、参数估计及应用。
•
•第九章 滞后变量模型
•◆ 滞后变量模型 •◆ 分布滞后模型 •◆ 自回归模型 •◆ 格兰杰因果关系检验
•
•第一节 滞后变量模型
• 在经济活动中，广泛存在着时间滞后效应，即动态性。某些经济变 •量不仅受到同期各种因素的影响，而且也受到过去某些时期的各种因素 •甚至自身的过去值的影响。
•三个基本概念：
•把这种过去时期的具有滞后作用的变量叫做滞后变量(1agged variable ) 。 •含有滞后变量的模型称为滞后变量模型。 • 滞后变量模型考虑了时间因素的作用，使静态分析的问题有可能成 •为动态分析。含有滞后被解释变量的模型，又称动态模型(dynamic models)。
• (9-2)
•
•产生滞后效应的原因主要有以下几个方面：
•1．客观原因
•（1）技术原因
• 在现实经济运行中，从生产到流通再到使用，每一个环节都需要 •一段时间，从而形成时滞。
•例如 ： •1)工业生产中，当年的产出在某种程度上依赖于过去若干期内投资形
• 成的固定资产。
•2)当年农产品产量主要取决于过去一年价格的高低。
• 由于模型既含有Y对自身滞后变量的回归，还包括着解释变量X分布在不同
•时期的滞后变量，因此一般称为自回归分布滞后模型(ADL)。
• 若滞后期长度有限，称模型为有限自回归分布滞后模型：若滞后期无限， •称模型为无限自回归分布滞后模型。
•
•第二节 分布滞后模型
•一、分布滞后模型
•概念 ：• 如果滞后变量模型中没有滞后被解释变量，仅有解释变量X的当期
•3)生产者扩大生产规模和改进产品质量会受到工艺技术水平和生产 能 • 力的限制，生产者将产品的产量调整到最佳水平，需要一定时间来 • 增加设备和改进工艺技术，这段时间长短决定于调整速度，
•
•产生滞后效应的原因主要有以下几个方面：
•1．客观原因
•（2）制度原因 •a)契约、管理制度等因素也会造成经济行为一定程度的滞后。
•——称为短期或即期乘数，表示本期X变化一个单位对Y平均值的影响程度。 •(i=1，2，…, s) •——称为动态乘数或延迟系数，表示各滞后期X的变动对Y
•值及其若干期的滞后值，则称为分布滞后模型(distributed-lag model), •也称为外生滞后变量模型。
•分布滞后模型的一般形式为：
•（9-4）
•
•（9-4）
• 分布滞后模型的各系数体现了解释变量的当期值和各期滞后值对被解释 •变量的不同影响程度，因此也称为乘数(multiplier)。
计量经济学第9章滞后变 量模型
2020年7月21日星期二
•第九章 滞后变量模型
• 在前面几章中，主要介绍了经典线性回归模型及其在若干基本假定 下的估计问题，并分析了一个或多个假定不满足时所产生的后果及其可 能的改进措施。还探讨了虚拟变量模型问题。然而上述方法还不能解决 经济生活中遇到的全部问题。
•例如：
•某变量的过去行为是怎样影响变量当前变动路线的？？
• 本章将主要介绍经典单方程计量经济学模型中滞后解释变量或(和)滞后被 解释变量的问题，并在此基础上对建立单方程计量经济学模型的方法论进行 简单的总结与讨论。
•
•第九章 滞后变量模型
•◆ 学习目的
• 了解滞后变量、滞后效应、滞后变量模型、分布滞后模型、 •自回归模型等概念及滞后效应产生的原因，掌握分布滞后模型和 •自回归模型的建立及参数估计方法。
•
•一、滞后效应与产生滞后效应的原因
•滞后效应的概念：
• 一般说来，被解释变量与解释变量的因果关系不一定就在瞬时发生， 可 •能存在时间上的滞后，或者说解释变量的变化可能需要经过一段时间才能完 •全对被解释变量产生影响。同样地，被解释变量当前的变化也可能受其自身 •过去水平的影响，这种被解释变量受到自身或另一解释变量的前几期值影响 •的现象称为滞后效应，表示前几期值的变量称为滞后变量 。
•以滞后变量作为解释变量，就得到滞后变量模型。
•它的一般形式为：
• Yt=β0+β1Yt-1+β2Yt-2+…+βqYt-q+α0Xt+α1Xt-1 +…+αsXt-s+μt
• (9-3)
•其中，q、s为滞后时间间隔，称为滞后期，Yt-q为被解释变量Y的第q期滞后，
•
•
Xt-s为解释变量X的第s期滞后。
•2)消费，人们对某种商品的消费量不仅受商品当前价格影响，而且 • 还受预期价格影响，当人们预期价格上涨时，就会加快当期的购买， • 而当人们预期价格要下降时，就会持币观望，减少当期的购买，由 • 于对将来的预期要依据过去的经验，因此在一定条件下，这种“预 • 期”因素的影响可转化为滞后效应。
•
•二、滞后变量模型
•例如 ： •1)企业要改变它的产品结构或产量，会受到过去签订的供货合同的制约；
•2)定期存款到期才能提取，造成了它对社会购买力的影响具有滞后性；
•b)管理层次过多、管理的低效率也会造成滞后效应。
• 这些情况说明，当一种变量发生变化时，另一变量由于制度方面 •的原因，需经过一定时期才能做出相应的变动，从而形成滞后现象。
•例如 ：
• 在研究消费函数时，通常认为，本期的消费除了受本期的收入水平 •影响之外，还受前一期收入以及前一期消费水平的影响
•设Ct、Yt分别是t时的消费和收入，则消费函数为
• (9-1)
•这就是含有滞后变量的模型，Yt-1、Ct-1为滞后变量。
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•又如 ：
• 对耐用品的需求(Yt)不仅取决于现在的收入(Xt )、过去的收入水平(Xt-s )， •还取决于耐用品的存量或过去得到的耐用品数量(Yt-1)、价格(Pt )等等。 •可设定需求函数为
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•2．主观原因
• 经济活动离不开人的参与，人们往往对于信息了解不全面或者受心 理因素的影响，因而对于新的变化了的情况反应迟Байду номын сангаас。人们受习惯势力 的影响，往往不能迅速调整自己的行为使之适合于新的环境。由于人们 固有的心理定势和行为习惯，其行为方式往往滞后于经济形势的变化。
•例如 ：
•1)中彩票的人不可能很快改变其生活方式。因此，以往的行为延续 • 产生了滞后效应。
•◆ 基本要求
•1）认识到滞后效应、滞后变量模型是计量经济学建模经常会遇到的问题； •2）了解滞后变量、滞后效应、滞后变量模型、分布滞后模型、自回归模型 • 等概念； •3）掌握分布滞后模型和自回归模型建模方法、参数估计及应用。
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•第九章 滞后变量模型
•◆ 滞后变量模型 •◆ 分布滞后模型 •◆ 自回归模型 •◆ 格兰杰因果关系检验
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•第一节 滞后变量模型
• 在经济活动中，广泛存在着时间滞后效应，即动态性。某些经济变 •量不仅受到同期各种因素的影响，而且也受到过去某些时期的各种因素 •甚至自身的过去值的影响。
•三个基本概念：
•把这种过去时期的具有滞后作用的变量叫做滞后变量(1agged variable ) 。 •含有滞后变量的模型称为滞后变量模型。 • 滞后变量模型考虑了时间因素的作用，使静态分析的问题有可能成 •为动态分析。含有滞后被解释变量的模型，又称动态模型(dynamic models)。
• (9-2)
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•产生滞后效应的原因主要有以下几个方面：
•1．客观原因
•（1）技术原因
• 在现实经济运行中，从生产到流通再到使用，每一个环节都需要 •一段时间，从而形成时滞。
•例如 ： •1)工业生产中，当年的产出在某种程度上依赖于过去若干期内投资形
• 成的固定资产。
•2)当年农产品产量主要取决于过去一年价格的高低。
• 由于模型既含有Y对自身滞后变量的回归，还包括着解释变量X分布在不同
•时期的滞后变量，因此一般称为自回归分布滞后模型(ADL)。
• 若滞后期长度有限，称模型为有限自回归分布滞后模型：若滞后期无限， •称模型为无限自回归分布滞后模型。
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•第二节 分布滞后模型
•一、分布滞后模型
•概念 ：• 如果滞后变量模型中没有滞后被解释变量，仅有解释变量X的当期
•3)生产者扩大生产规模和改进产品质量会受到工艺技术水平和生产 能 • 力的限制，生产者将产品的产量调整到最佳水平，需要一定时间来 • 增加设备和改进工艺技术，这段时间长短决定于调整速度，
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•产生滞后效应的原因主要有以下几个方面：
•1．客观原因
•（2）制度原因 •a)契约、管理制度等因素也会造成经济行为一定程度的滞后。
•——称为短期或即期乘数，表示本期X变化一个单位对Y平均值的影响程度。 •(i=1，2，…, s) •——称为动态乘数或延迟系数，表示各滞后期X的变动对Y
•值及其若干期的滞后值，则称为分布滞后模型(distributed-lag model), •也称为外生滞后变量模型。
•分布滞后模型的一般形式为：
•（9-4）
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•（9-4）
• 分布滞后模型的各系数体现了解释变量的当期值和各期滞后值对被解释 •变量的不同影响程度，因此也称为乘数(multiplier)。
计量经济学第9章滞后变 量模型
2020年7月21日星期二
•第九章 滞后变量模型
• 在前面几章中，主要介绍了经典线性回归模型及其在若干基本假定 下的估计问题，并分析了一个或多个假定不满足时所产生的后果及其可 能的改进措施。还探讨了虚拟变量模型问题。然而上述方法还不能解决 经济生活中遇到的全部问题。
•例如：
•某变量的过去行为是怎样影响变量当前变动路线的？？
• 本章将主要介绍经典单方程计量经济学模型中滞后解释变量或(和)滞后被 解释变量的问题，并在此基础上对建立单方程计量经济学模型的方法论进行 简单的总结与讨论。
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•第九章 滞后变量模型
•◆ 学习目的
• 了解滞后变量、滞后效应、滞后变量模型、分布滞后模型、 •自回归模型等概念及滞后效应产生的原因，掌握分布滞后模型和 •自回归模型的建立及参数估计方法。
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•一、滞后效应与产生滞后效应的原因
•滞后效应的概念：
• 一般说来，被解释变量与解释变量的因果关系不一定就在瞬时发生， 可 •能存在时间上的滞后，或者说解释变量的变化可能需要经过一段时间才能完 •全对被解释变量产生影响。同样地，被解释变量当前的变化也可能受其自身 •过去水平的影响，这种被解释变量受到自身或另一解释变量的前几期值影响 •的现象称为滞后效应，表示前几期值的变量称为滞后变量 。
•以滞后变量作为解释变量，就得到滞后变量模型。
•它的一般形式为：
• Yt=β0+β1Yt-1+β2Yt-2+…+βqYt-q+α0Xt+α1Xt-1 +…+αsXt-s+μt
• (9-3)
•其中，q、s为滞后时间间隔，称为滞后期，Yt-q为被解释变量Y的第q期滞后，
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Xt-s为解释变量X的第s期滞后。
•2)消费，人们对某种商品的消费量不仅受商品当前价格影响，而且 • 还受预期价格影响，当人们预期价格上涨时，就会加快当期的购买， • 而当人们预期价格要下降时，就会持币观望，减少当期的购买，由 • 于对将来的预期要依据过去的经验，因此在一定条件下，这种“预 • 期”因素的影响可转化为滞后效应。
•
•二、滞后变量模型
•例如 ： •1)企业要改变它的产品结构或产量，会受到过去签订的供货合同的制约；
•2)定期存款到期才能提取，造成了它对社会购买力的影响具有滞后性；
•b)管理层次过多、管理的低效率也会造成滞后效应。
• 这些情况说明，当一种变量发生变化时，另一变量由于制度方面 •的原因，需经过一定时期才能做出相应的变动，从而形成滞后现象。