金融风险管理第一套试卷

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《金融风险管理》复习习题全集(包含答案)

金融风险管理样题参考(一）单项选择题(每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险. （ B ）A. 放款人B。

借款人C。

银行D。

经纪人（二）多项选择题(每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ACE )A。

可疑B。

关注C。

次级 D. 正常E。

损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格= 履约价格—权利金”。

（X ）（五）简答题（每题10分，共30分)商业银行会面临哪些外部和内部风险?答:（1）商业银行面临的外部风险包括:①信用风险.是指合同的一方不履行义务的可能性.②市场风险.是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性.③法律风险,是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。

（2)商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。

②流动性风险，是指银行流动资金不足，不能满足支付需要,使银行丧失清偿能力的风险。

③内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。

（六）论述题(每题15分，共15分)你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答：可以借鉴“金融部门评估计划"的系统经验，健全我国金融风险防范体系。

（1）建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节,即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础.目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系,但是还不够完善，还需要做好以下工作：①健全科学的金融预警指标体系。

②开发金融风险评测模型。

（2)建立预警信息系统完善的信息系统是有效监管的前提条件。

我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系，但对风险监测和预警的支持作用还有限，与巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》要求还有差距。

金融风险管理考试复习题库完整版

金融风险管理 / 第 1 学期题库一、不定项选择题( 至少一项是正确的, 本大题共 15小题, 每小题2分, 共 30分)1、”_D_____是指管理者经过承担各种性质不同的风险, 利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合, 使加总后的总体风险水平最低。

A. 回避策略B. 转移策略C. 抑制策略D. 分散策略”2、”流动性比率是流动性资产与_______之间的商。

A. 流动性资本B. 流动性负债C. 流动性权益D. 流动性存款”3、”资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值A. 总负债B. 总权益C. 总存款D. 总资产”4、”狭义的信用风险是指银行信用风险, 也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难, 而给放款银行带来本息损失的风险。

A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人”5、”_______理论认为, 银行不但能够经过增加资产和改进资产结构来降低流动性风险, 而且能够通过向外借钱提供流动性, 只要银行的借款市场广大, 它的流动性就有一定保证。

A. 负债管理B. 资产管理C. 资产负债管理D. 商业性贷款”6、”所谓的”存贷款比例”是指___________。

A. 贷款/存款B. 存款/贷款C. 存款/( 存款+贷款)D.贷款/( 存款+贷款)7、”当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时, 市场利率的上升会_______银行利润; 反之, 则会减少银行利润。

A. 增加B. 减少C. 不变D.先增后减”银行的持续期缺口公式是______________。

( A ) A ． B. C. D.9、 ”________, 又称为会计风险, 是指对财务报表会计处理,将功能货币转为记账货币时, 因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。

A. 交易风险B. 折算风险C. 汇率风险D. 经济风险”10、 ”为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题, 中国银行都开始实行了________制度, 以降低信贷风险。

本科自考金融风险管理历年试卷及答案

金融风险管理试题2018年1月一、单项选择题（每题2分，共20分）1．( )是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

A.信用风险B．市场风险C．操作风险D．流动性风险2.( )是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。

A.回避策略B．抑制策略C．转移策略D．补偿策略3．依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为( )。

A.关注类贷款B．次级类贷款C可疑类贷款D．损失类贷款4．信用风险的核心内容是( )。

A.信贷风险B．主权风险C．结算前风险D．结算风险5．资产负债管理理论产生于20世纪( )。

A. 30年代B．40年代C．60年代D．70年代末、80年代初6．( )的负债率、100%的债务率和25%的偿债率是债务国控制外汇总量和结构的警戒线。

A. io%B．20%C．30%D．50%7．保险公司的财务风险集中体现在( )。

A.现金流动性不足B．会计核算失误C．资产和负债的不匹配D．资产价格下跌8．引起证券承销失败的原因包括操作风险、( )风险和信用风险。

A.法律B．流动性C．泵统D．市场9．基金管理公司进行风险与控制的基础是( )。

A.良好的内部控制制度B．依法合规经营C．设定风险管理目标D．使用风险控制模型10.金融信托投资公司的主要风险不包括( )。

A.信用风险B．流动性风险C．违约风险D．税务风险二、多项选择题（每题3分，共30分）11．下列说法正确的是( )。

A.信用风险又被称为违约风险B．信用风险是最古老也是最重要的一种风险C．信用风险存在于一切信用交易活动中D．违约风险只针对企业而言E．信用风险具有明显的系统性风险特征12. -个金融机构的风险管理组织系统一般包括以下子系统( )。

A.股东大会B．董事会和风险管理委员会C．监事会D．风险管理部E．业务系统13.信贷风险防范的方法中，减少风险的具体措施有( )。

金融风险管理考试试题

金融风险管理考试试题一、单项选择题（每题 2 分，共 20 分）1、以下哪种风险不属于市场风险？（）A 利率风险B 汇率风险C 信用风险D 股票价格风险2、风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，（）。

A 资产可能遭受的最大损失B 资产预期的最大损失C 资产预期的最小损失D 资产可能遭受的最小损失3、用于衡量资产收益率对市场平均收益率变化敏感程度的指标是（）。

A 阿尔法系数B 贝塔系数C 夏普比率D 特雷诺比率4、信用风险的主要来源是（）。

A 交易对手违约B 市场利率波动C 汇率变动D 政策变化5、以下哪种方法不属于信用风险度量模型？（）A 专家判断法B 信用评分模型C 风险中性定价模型D 压力测试6、操作风险可以分为由（）导致的风险和由（）导致的风险。

A 内部流程、外部事件B 人员、系统C 系统、外部事件D 人员、外部事件7、巴塞尔协议Ⅲ对商业银行的资本充足率要求是（）。

A 8%B 105%C 115%D 12%8、在风险管理中，风险对冲是指（）。

A 采取各种手段，将风险控制在可承受范围内B 通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失C 对风险所造成的损失采取补偿的措施D 按照风险发生的概率和损失程度，对不同的风险进行分类管理9、以下哪种金融工具不属于衍生金融工具？（）A 期货合约B 互换合约C 债券D 期权合约10、风险管理的三道防线不包括（）。

A 业务部门B 风险管理部门C 内部审计部门D 董事会二、多项选择题（每题 3 分，共 30 分）1、金融风险的特征包括（）。

A 不确定性B 客观性C 普遍性D 可度量性E 可转移性2、市场风险的度量方法包括（）。

A 缺口分析B 久期分析C 情景分析D 压力测试E 风险价值（VaR）3、信用风险的影响因素包括（）。

A 借款人的财务状况B 借款人的信用记录C 宏观经济环境D 行业发展状况E 贷款担保情况4、操作风险的成因包括（）。

金融风险管理试题及答案

金融风险管理试题及答案1. 什么是金融风险管理？2. 列举并解释至少三种常见的金融风险类型。

3. 什么是市场风险？请举例说明。

4. 信用风险与市场风险有何不同？5. 什么是流动性风险？为什么金融机构特别关注流动性风险？6. 描述一下操作风险，并给出一个操作风险的例子。

7. 什么是风险价值（VaR）？它在风险管理中的作用是什么？8. 请解释什么是压力测试，并说明其在金融风险管理中的重要性。

9. 什么是资本充足率？它如何帮助金融机构管理信用风险？10. 请简述风险管理的流程。

答案1. 金融风险管理是指金融机构或个人投资者识别、评估、监控和控制金融资产和负债的风险，以减少潜在的财务损失和提高投资回报的过程。

2. 常见的金融风险类型包括：- 市场风险：由于市场价格波动导致的资产价值下降的风险。

- 信用风险：借款人或对手方未能履行合同义务，导致损失的风险。

- 流动性风险：资产无法在不显著影响价格的情况下迅速转换为现金的风险。

3. 市场风险是指由于利率、汇率、股票价格或商品价格的波动，导致投资组合价值下降的风险。

例如，利率上升可能导致债券价格下跌，从而影响持有债券的投资者。

4. 信用风险主要关注借款人或对手方的违约风险，而市场风险则关注市场因素对资产价值的影响。

市场风险通常可以通过对冲策略来管理，而信用风险则需要通过信用评估和信用衍生品等手段来控制。

5. 流动性风险是指在需要时无法以合理价格迅速出售资产的风险。

金融机构特别关注流动性风险，因为它可能导致资金链断裂，影响机构的正常运营。

6. 操作风险是指由于内部流程、人员、系统或外部事件的失败或不足导致的损失风险。

例如，一家银行的计算机系统遭受黑客攻击，导致客户数据泄露。

7. 风险价值（VaR）是一种衡量投资组合在一定置信水平下，预期在一定时间内可能遭受的最大损失的方法。

它帮助金融机构量化风险，制定风险限额。

8. 压力测试是一种评估金融机构在极端市场条件下的表现的方法。

《金融风险管理》试题

《金融风险管理》试题一、名词解释（每题5分，共25分）1. 信用风险答：信用风险是指借款人或交易对手未能履行合同义务，导致资金提供方蒙受损失的可能性。

2. 市场风险答：市场风险是指由于市场价格（如股票价格、利率、汇率和商品价格等）波动而导致的金融资产或负债的损失风险。

3. 操作风险答：操作风险是指由于内部流程、人员、系统的失败或外部事件造成损失的风险，包括欺诈、系统故障、管理失误等。

4. 流动性风险答：流动性风险是指金融机构或投资者在需要时无法以合理价格迅速变现资产或筹集资金的风险。

5. 风险价值（VaR）答：风险价值是指在一定置信水平下，一个金融资产或投资组合在特定持有期内可能遭受的最大损失，用于衡量市场风险。

二、填空题（每题4分，共20分）1. 金融风险管理的主要目标是_______和_______。

答：识别风险；控制风险2. 市场风险管理中常用的风险测量方法包括_______、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

答：方差-协方差法3. 操作风险管理的四大策略包括风险避免、风险减轻、风险转移和_______。

答：风险接受4. 信用风险管理中常用的工具包括信用评分、违约概率模型和_______。

答：信用衍生工具5. 流动性风险可以通过持有高流动性资产和建立备用信贷额度来进行_______。

答：管理三、单项选择题（每题4分，共20分）1. 以下哪一项属于市场风险的范畴？A. 债务违约B. 系统故障C. 利率波动D. 业务中断答：C. 利率波动2. 衡量信用风险的主要指标是：A. 预期损失B. 久期C. VaRD. 流动性覆盖率答：A. 预期损失3. 在操作风险管理中，最常见的风险控制措施是：A. 资产配置B. 内部审计C. 市场预测D. 交易对手信用评估答：B. 内部审计4. 风险价值（VaR）通常不用于衡量以下哪种风险？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 流动性风险答：D. 流动性风险5. 银行管理流动性风险的常用工具是：A. 对冲基金B. 衍生工具C. 备用信贷额度D. 保险答：C. 备用信贷额度四、多项选择题（每题5分，共25分）1. 下列哪些是常见的市场风险管理工具？A. 期货合约B. 远期合约C. 信用违约互换D. 期权答：A. 期货合约；B. 远期合约；D. 期权2. 信用风险可以通过以下哪些措施来管理？A. 分散投资B. 对冲C. 提高信用评分标准D. 使用信用衍生工具答：A. 分散投资；B. 对冲；C. 提高信用评分标准；D. 使用信用衍生工具3. 操作风险管理中，以下哪些方法属于风险转移策略？A. 购买保险B. 外包业务C. 建立风险缓冲资本D. 提高内部控制水平答：A. 购买保险；B. 外包业务4. 流动性风险的管理方法包括：A. 持有高流动性资产B. 提高杠杆比率C. 建立备用信贷额度D. 缩短负债期限答：A. 持有高流动性资产；C. 建立备用信贷额度；D. 缩短负债期限5. VaR模型的优点包括：A. 简单易懂B. 适用于所有风险类型C. 便于监管D. 可量化风险答：A. 简单易懂；C. 便于监管；D. 可量化风险五、判断题（每题3分，共15分）1. 风险管理的核心目标是完全消除风险。

金融风险管理试题及答案

金融风险管理试题及答案一、选择题（每题2分，共20分）1. 以下哪项不是市场风险的类型？A. 利率风险B. 汇率风险C. 信用风险D. 操作风险2. 金融衍生工具的主要用途是：A. 投机B. 套期保值C. 增加收益D. 以上都是3. 风险管理的VaR方法是指：A. 价值风险(Value at Risk)B. 风险价值(Value of Risk)C. 风险评估(Value Assessment of Risk)D. 风险价值(Value of Risk)4. 以下哪个不是信用风险管理的工具？A. 信用违约互换(CDS)B. 信用评分C. 利率期权D. 信用担保5. 以下哪项是流动性风险的特点？A. 难以预测B. 持续时间较长C. 影响范围广泛D. 以上都是6. 巴塞尔协议III中，银行的最低资本充足率要求是多少？A. 6%B. 8%C. 10%D. 12%7. 以下哪项是风险管理的基本原则？A. 风险避免B. 风险转移C. 风险接受D. 风险分散8. 风险管理的定量分析方法不包括：A. 统计分析B. 敏感性分析C. 压力测试D. 历史分析9. 以下哪项不是风险管理的策略？A. 风险规避B. 风险控制C. 风险接受D. 风险预测10. 风险度量中的CVaR是指：A. 条件价值风险(Conditional Value at Risk)B. 累计价值风险(Cumulative Value at Risk)C. 资本价值风险(Capital Value at Risk)D. 核心价值风险(Core Value at Risk)二、简答题（每题10分，共30分）1. 简述风险管理的三个主要步骤。

2. 描述什么是市场风险，以及市场风险的来源有哪些？3. 解释什么是资本充足率，它在银行风险管理中的作用是什么？三、案例分析题（每题25分，共50分）1. 某银行在进行外汇交易时，面临汇率波动的风险。

请分析该银行可以采取哪些措施来管理汇率风险，并说明这些措施的优缺点。

金融风险管理试题

金融风险管理试题金融风险管理练习题一第一题：选择题1-5 AADCC 6-10 BADDB 11-15 BBCBB 16-20 BDCDB第二题：多选题1.BCDE2.ACDE3.ACE4.ABD5.ABCDE6.CDE7.ABDE8.BE9.ABE 10.ABCE第三题：判断题1-5 ××××× 6-10√×√×√第四题：名词解释题（每题4分，共20分）1. 信用风险：又称违约风险，指债务人不能或不愿履行债务而给债权人造成损失的可能性，或是交易一方不履行义务而给交易对方带来损失的可能性。

2. 极限测试：是一种分析市场风险的模型，用于评估极端市场条件下银行可能发生的损失。

极限测试首先需要制造市场发生剧烈变动的情景，然后计算在每种情景下资产组合可能发生的损失，最后得出资产组合对风险的最大承受力。

3. 预防策略：指金融风险尚未发生时，相关机构事先采取的一定的防备性措施以减少或降低风险发生的可能性。

4. 远期交易：合约双方承诺在将来某一天以特定价格买进或卖出一定数量的标的物，标的物可以是大豆、铜等实物商品，也可以是股票指数、债券指数、外汇等金融产品。

5. 基差风险：基差风险是指保值工具与被保值商品之间价格波动不同步所带来的风险。

基差(basis)即现货成交价格与交易所期货价格之间的差，其金额不是固定的。

第五题：简答题（每题5分，共15分）1. 金融风险会对经济产生哪些影响？（1）金融风险长期积聚会导致金融动荡和金融危机，而金融风险一旦演化成金融危机，就会导致经济衰退和萧条。

（2）金融风险具有扩散性，具体的一家金融机构因经营不善而出现危机，有可能对整个金融体系的稳健运行构成威胁。

（3）会对金融机构的生存构成威胁，进而导致社会经济秩序的混乱。

2. 影响利率风险的因素主要有哪些？（1）宏观经济环境（2）央行的政策（3）价格水平（4）股票和债券市场（5）国际经济形势3. 与远期交易相比，金融期货交易的特征是什么？（1）在交易所内交易。

金融风险管理练习试卷1(题后含答案及解析)

金融风险管理练习试卷1(题后含答案及解析) 题型有：1. 单项选择题 2. 多项选择题单项选择题共60题，每题1分。

每题的备选项中，只有l个最符合题意。

1．由于客户违约使银行债权得不到清偿而遭受损失的风险是( )。

A．信用风险B．操作风险C．法律风险D．声誉风险正确答案：A解析：由于客户违约使银行债权得不到清偿而遭受损失的风险是信用风险。

知识模块：金融风险管理2．银行在日常经营中因各种人为的失误、欺诈及自然灾害、意外事故引起的风险是( )。

A．操作风险B．市场风险C．利率风险D．国家风险正确答案：A解析：银行在日常经营中因各种人为的失误、欺诈及自然灾害、意外事故引起的风险是操作风险。

知识模块：金融风险管理3．银行无力满足客户提取存款和正常贷款需求而使银行收益和信誉蒙受损失的风险称为( )。

A．信誉风险B．存款和贷款风险C．流动性风险D．安全性风险正确答案：C解析：银行无力满足客户提取存款和正常贷款需求而使银行收益和信誉蒙受损失的风险称为流动性风险。

知识模块：金融风险管理4．巴塞尔银行监管委员会将银行业风险分为( )类型。

A．六种B．七种C．八种D．九种正确答案：C解析：巴塞尔银行监管委员会将银行业风险分为八种类型。

知识模块：金融风险管理5．由于客户违约使银行债权得不到清偿而遭受损失的风险是( )。

A．信用风险B．操作风险C．法律风险D．声誉风险正确答案：A解析：由于客户违约使银行债权得不到清偿而遭受损失的风险是信用风险。

知识模块：金融风险管理6．由于市场价格的变动而使银行遭受损失的风险称为( )。

A．流动性风险B．市场风险C．利率风险D．国家风险正确答案：B解析：由于市场价格的变动而使银行遭受损失的风险称为市场风险。

知识模块：金融风险管理7．银行在日常经营中因各种人为的失误、欺诈及自然灾害、意外事故引起的风险是( )。

(新平台)国家开放大学《金融风险管理》形成性考试1-4参考答案

国家开放大学《金融风险管理》形成性考试1-4参考答案形成性考试（第一次）一、名词解释，每题 6 分，共 5 题1.汇率风险——汇率风险，又称外汇风险，是指一定时期的国际经济交易当中，以外币计价的资产(或债权)与负债(或债务)，由于汇率的波动而引起其价值涨跌的可能性。

2.（金融风险管理的）预防策略——是指在风险尚未导致损失之前，经济主采用一定的防范性措施，以防止损失实际发生或者将损失控制在可承受的范围以内的策略。

3.（金融风险管理的）转移策略——是指经济主体通过各种合法手段将其承受的风险转移给其他经济主体承担的一种策略。

4.法律风险——指交易对手不具备法律或者监管部门授予的交易权利而导致损失的可能性。

5.国家风险——指在国际经济活动中，由于国家的主权行为所引起的造成损失的可能性。

国家风险是国家主权行为所引起的或与国家社会变动有关。

在主权风险的范围内，国家作为交易的一方，通过其违约行为（例如停付外债本金或利息）直接构成风险，通过政策和法规的变动（例如调整汇率和税率等）间接构成风险，在转移风险范围内，国家不一定是交易的直接参与者，但国家的政策、法规却影响着该国内的企业或个人的交易行为。

二、判断正误，每题 4 分，共10 题，正确打对号，错误打错号，并改正，不改正仅得 2 分1.只要是金融活动，都面临着风险（√）改正：2.程序控制不完备引发的风险被称为系统风险（×）改正：系统性风险也称宏观风险，是指于某种全局性的因素而对所有投资品的收益都会产生作用的风险，具体包括市场风险、利率风险、汇率风险、购买力风险以及政策风险等。

3.遭受国家风险的主体一定是主权国家（√）改正：4.广义的保值策略不仅包括套期保值策略，还包括其他种类的金融风险管理策略（√）改正：5.因市场价格发生变化而产生的金融风险被称为市场风险（√）改正：6.企业和个人产生的风险属于狭义的金融风险（×）改正：狭义的金融风险除了企业、个人之外的其他三个部门，特别是金融机构的金融活动产生的金融风险大。

《金融风险管理》第01--05章在线测试

A BC D、要求金融机构风险管理体系组织结构的安排应当严格遵循事前授权、事中执行和事后审计监督三道程序。

这属于风险管理组织结构设A BC D、风险审计中的内部审计主要是检查（）A BC D、与人为失误、不完备的程序控制、欺诈和犯罪活动相联系，它是由技术缺陷和系统崩溃引起的金融风险属于（）A BC D、从最直接的风险开始，层层深入地分析导致风险产生的原因和条件，属于风险分析方法中的（）A BC DD、隐蔽性和突发性2、4、中国人民银行制定的《加强金融经内部控制的指导原则》要求金融机构建立顺序递进的三道监控防线包括（）A、外部稽核B、内部稽核C、部门制约D、岗位制约3、5、风险概率的评估方法包括（）A、主观概率法B、客观概率法C、时间序列预测法D、累积频率分析法4、8、流动性风险管理职能部门的主要职责包括（）A、对各项业务进行风险测量、监控和评估，确定风险的危害程度B、定期向风险管理组提供必要的风险管理信息，报告风险承受能力C、监督各业务部门风险管理策略的具体实施情况D、根据各个部门搜集来的风险管理信息制定各种风险管理战术性策略，以有效的防范风险5、10、金融风险监管体制有哪些新的变化（）A、政府监管和自律监管趋于融合B、外部监管和内部控制相互促进C、分业监管向统一监管转变D、功能性监管逐渐在监管领域出现第三题、判断题（每题1分，5道题共5分）1、1、风险是从事后角度来看的由于不确定性因素而造成的损失。

正确错误2、2、对商业银行来说，流动性越高越好。

正确错误、系统性金融风险不能通过资产多样化来分散和回避，因此又可以称为不可分散风险。

正确错误、预测风险结果的评估方法中的极限测试没有考虑未来事件发生的概率。

正确错误、实际利率近似等于名义利率与通货膨胀率之差。

正确错误。

金融风险管理试卷

得分评卷人一、单项选择题（本大题共10小题，每小分，共10分）1．由于通货膨胀使货币贬值，证券公司实际收益下降，属于（）风险。

A利率风险B政策性风险C购买力风险D信用风险2．（）是金融机构流动性风险的内部来源。

A利率变动的影响B客户信用风险的影响C中央银行政策的影响D金融企业信誉的影响3．（）称为短期远期利率风险。

A某种期限的短期利率在将来的系列利息期内面临的风险B某一期限的利率所面临的风险C某种期限的短期利率在将来的某个利息期内面临的风险D某一期限的利率在将来面临的外汇利率的风险4．下列描述正确的是（）。

A预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为正值B预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为负值C预期市场利率走高，则将利率敏感性缺口调整为负值D预期市场利率走低，则将利率敏感性缺口调整为正值5．由于不完善或失灵的内部程序、人员和系统，或外部事件导致损失的风险称为（）。

A操作风险B欺诈风险C政策风险D系统性风险6．增大金融交易成本属于金融风险的（）效应。

A宏观经济效应B微观经济效应C政治效应D社会效应7．（）不是金融风险的国际传递渠道。

A国际贸易渠道B国际金融渠道C人员流动渠道D相似传递渠道8．（）是金融风险管理的内部组织形式。

A 股东大会B银行业协会C证券业协会D中央银行9．对面临暂时流动性困难的银行可以采取（）危机处理的方式。

A接管B并购C破产D紧急救助10．商业银行风险产生的理论根源是（）。

A商业银行存在大量不良贷款B金融监管的放松C商业银行的内在脆弱性D经济社会中存在泡沫现象得分评卷人二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）11．按照金融风险的形态可以分为（）。

A 信用风险B金融机构风险C流动性风险D利率风险 E 操作风险12．金融风险管理的程序包括（）。

A 风险分类B风险识别C风险度量D 风险管理决策与实施E风险控制13．信用风险可以采用（）管理策略。

A 预防策略B 规避策略C分散策略D 对冲策略E补偿策略14．（）是金融监管的目标。

金融风险管理-A卷

阳光学院2022-2023学年第一学期考试A 卷课程名称金融风险管理（闭卷）年级专业19金融（自考）考试日期学生姓名学号班级题号一二三四五总分累分人签名题分3020102416100得分考生注意事项：1.本试卷共8页，请查看试卷中是否有缺页。

2.考试结束后，考生不得将试卷、答题纸和草稿纸带出考场。

教师注意事项：请按照《阳光学院试卷评分工作补充规定》操作。

一、单项选择题（以下选项中只有一项是正确的，请将正确选项填在题头的答题框里，每题2分，共30分。

）1.一家金融机构出现危机可能导致多家金融机构出现倒闭的现象，这说明金融风险具有（）A.周期性B.潜伏性C.扩散性D.不确定性2.汇率风险又被称为（）A.通货膨胀风险B.不可分散风险C.违约风险D.外汇风险3.相对其他类型的金融风险而言，（）的历史信息和历史数据易得性较高。

A.市场风险B.汇率风险C.利率风险D.购买力风险4．全面的风险管理的含义不包括（）A.全过程的风险管理B.全部风险的管理C.全方位的管理D.全天候的管理5.调节货币市场资金供求的杠杆是（）A．利息 B.利率C.汇率D.购买力6.（）是指由于交易对方（债务人）信用状况和履约能力的变化导………………………………………………………………装……订……线……内……不……要……答……题…………………………………………………………序号得分评卷人123456789101112`131415致债权人资产价值遭受损失的风险A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险7.下面属于证券投资非系统性风险的是（）A.信用风险B.市场风险C.利率风险D.经营风险8.（）是金融风险大规模聚集爆发的结果，其中大部分或全部金融指标急剧、短暂和超周期变化。

A.货币危机B.金融危机C.经济危机D.贸易危机9.证券组合理论主要体现在（）A.资产负债风险管理阶段B.负债风险管理阶段C.资产风险管理阶段D.全面风险管理阶段10.巴塞尔委员会以（）方式把商业银行面临的风险分为八大类。

《金融风险管理》习题集(2014.3)

金融风险管理习题集2014年3月目录第一章金融风险概述 (1)第二章金融风险识别 (2)第三章金融风险度量 (4)第四章金融风险预警 (7)第五章金融风险的管理方法 (9)第六章信用风险管理 (12)第七章利率风险管理 (16)第八章流动性风险管理 (19)第九章汇率风险管理 (21)第十章金融业务的风险管理 (23)参考答案 (26)第一章金融风险概述 (26)第二章金融风险识别 (27)第三章金融风险度量 (28)第四章金融风险预警 (30)第五章金融风险的管理方法 (32)第六章信用风险管理 (36)第七章利率风险管理 (39)第八章流动性风险管理 (41)第九章汇率风险管理 (42)第十章金融业务的风险管理 (45)第一章金融风险概述一、名词解释（每题4分，共40分）1.金融风险2.政策风险3.市场风险4.商品市场风险5.操作风险6.流动性风险7.国家风险8.规避风险策略9.消减风险策略10.抑制风险策略二、单选题（每题3分，共12分）11.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

A.放款人；B.借款人；C.银行；D.经纪人。

12.（）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。

A.规避策略；B.转移策略；C.抑制策略；D.分散策略。

13.（），又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。

A.交易风险；B.折算风险；C.汇率风险；D.经济风险。

14.（）是一种事前控制，指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或者拒绝承担该风险。

A.回避策略；B.风险监管；C.抑制策略；D.补偿策略。

三、简答题（每题6分，共18分）15.简述金融风险与一般风险的比较。

16.简述金融风险的特征。

17.简述金融风险管理的程序。

四、论述题（每题15分，共30分）18.金融风险会对经济产生哪些影响？19.金融风险产生的原因是什么？根据我国实际情况，分析我国金融风险的产生有哪些特殊的原因？（命题：金融1001班唐洁）第二章金融风险识别一、名词解释（每题4分，共20分）1.金融风险识别2.风险清单3.金融风险资料4.保险调查法5.幕景分析法二、单选题（每题4分，共15分）6.以下不属于金融风险识别原则的是（）。

金融风险管理第一套试卷

金融风险管理第一套试卷总分：100考试时间：100分钟1、促使或引起风险事件发生或风险事件发生时，致使损失增加、扩大的原因或条件是(答题答案：A)A、风险因素B、风险事件C、风险成本D、风险损失2、由于个人的不诚实、不正直或不良企图导致风险事故的发生的因素是 (答题答案：C)A、心理风险因素B、有形风险因素C、道德风险因素D、实质风险因素3、在损失发生前，运用各种控制手段，力求消除各种隐患，减少风险诱因，降低损失的策略属于(答题答案：B)A、风险融资B、风险控制C、风险转移D、风险补偿4、在金融风险管理活动中，明确风险的业务类别这项工作属于(答题答案：D)A、金融风险的度量B、金融风险的监测C、风险报告D、金融风险的识别5、VaR方法最早用于度量(答题答案：B)A、信用风险B、市场风险C、流动性风险D、操作风险6、通过多样化的投资来分散和降低风险的方法是(答题答案：A)A、金融风险的分散B、金融风险的损失控制C、金融风险的转移D、金融风险的对冲7、经济主体根据一定原则，采取一定措施避开金融风险，以减少或避免由于风险引起的损失是(答题答案：A)A、金融风险的规避B、金融风险的损失控制C、金融风险的预防D、金融风险的转移8、在信用风险分析常用的财务指标中，流动负债/有形净值属于(答题答案：C)A、经营业绩指标B、偿债保障程度指标C、财务杠杆指标D、流动性指标9、下列方法中，属于现代信用风险度量方法的是(答题答案：D)A、专家制度B、评级方法C、信用评分方法D、信用风险量化模型10、在现代信用风险度量方法中，以VaR为基础的是(答题答案：C)A、信用风险量化模型B、信用监控模型C、信用风险计量模型D、信用风险组合模型11、在现代信用风险度量方法中，广泛使用信用等级转移分析和贷款集中度限制的是(答题答案：D)A、信用风险计量模型B、信用风险量化模型C、信用监控模型D、信用风险组合模型12、在银行账户信用风险暴露分类中，个人住房抵押贷款属于(答题答案：D)A、公司风险暴露B、股权风险暴露C、主权风险暴露D、零售风险暴露13、（）指商业银行运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低风险。

金融风险管理作业1完整答案

金融风险管理作业1一、单项选择题1.按金融风险的性质可将风险划为(C)。

A.纯粹风险和投机风险B.可管理风险和不可管理风险C.系统性风险和非系统性风险D.可量化风险和不可量化风险2.(A)是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险3.(C)是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担。

A.回避策略B.抑制策略C.转移策略D.补偿策略4.下列各种风险管理策略中，采用(A)来降低非系统性风险最为直接、有效?A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿5.依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为(C)。

A.关注类贷款B.次级类贷款C.可疑类贷款D.损失类贷款二、多项选择题1.按金融风险主体分类，金融风险可以划分为(ABC)。

A.国家金融风险B.金融机构风险C.居民金融风险D.企业金融风险2.金融风险的特征是(ABCD)。

A.隐蔽性B.扩散性C.加速性D.可控性3.信息不对称又导致信贷市场的(AC)，从而导致呆坏帐和金融风险的发生。

A.逆向选择B.收入下降C.道德风险D.逆向撤资4.金融风险管理的目的主要包括(ABCD)。

A.保证各种金融机构和体系的稳健安全B.保证国家宏观货币政策贯彻执行C.保证金融机构的公平竞争和较高效率D.维护社会公众利益5.根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为(BCD)。

A.无效市场B.弱有效市场C.强有效市场D.中度有效市场三、判断题(判断正误，并对错误的说明理由)1.风险就是指损失的大小。

(×)错误理由：风险是指产生损失后果的不确定性2.20世纪70年代以后的金融风险主要表现为证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性风险。

(×)错误理由：主要表现出金融的自由化、金融行为的证券化和金融的一体化特征3.风险分散只能降低非系统性风险，对系统性风险却无能为力。