科学管理头寸
财务资金管理个人工作总结（二篇）
财务资金管理个人工作总结1、资金管理的目标①主要目标是防范财务风险，避免因资金链断裂而产生问题，国家货币政策由“适度宽松”转向“稳健”，这点我觉得在____年需要特别重视，银行融资难度会加大，利率也会提高，我预测在____年底还会加息____%，明年基准利率会达到____%左右，融资利息成本的加大和融资难度的提高都会影响到明年中标品种的销售量的扩大。
引进战略投资者对改善现有资金的紧张情况有很大帮助。
②其次是要对现有资金的使用效率上入手，降低企业资金成本，安全资金量保证的前提下不要产生过度的资金沉淀，优先使用成本低的资金，要站在企业的角度考虑资金成本。
提高资金使用效率和减少资金沉淀方面：已下发分销集团应收款月度回款考核指标测算公式，虽然子公司对这个考核任务测算方法有抵触，但之后实际情况是收款的计划数和实际完成情况都好于任务下发前的收款预算，相比减少了应收账款对资金的占压。
之后要做的工作是控制采购量，但这项工作确实有难度，需要配合销售采购一起完善安全库存的更新和招标新增品种采购的预测和付款节奏。
节约成本方面现已做到的：现在通过近两个月的融资申请工作已经做到的是和华侨银行合作使保理手续费由原先的____%降到0，额度为____万，可以替换深发的一半贷款，一年大概可节约的财务费用为____万元，在明年申请增额到____万。
深发剩下贷款额度可以由工行保理替代也可节约保理手续费____%。
如果此次在华侨做保理的金额能做到____万，剩余的额度给工行，深发的贷款是在明年____-____月慢慢的还清，替代行从现在开始就可以贷出款来，我考虑的是在____月末就不与深发续签授信合同了。
2、资金管理的方法在近几个月融资实际工作中总结出了以下几点体会：1、在接触银行时要对公司的整体经营状况有所了解，并对未来发展前景要充满自信;2、遇到可能的融资途径竭尽全力，好事多磨，银行不会轻易放款，尤其是这次的华侨银行保理池融资体会很深，通过反复沟通和跟进，真的是没有起初想象的那么简单，但通过努力是会有回报的。
简答题和论述题
四、简答1、简述信贷概念？答：从广义上讲，信贷就是信用，是不同所有者之间的商品和货币资金的借贷及赊销预付等行为。
从狭义上讲，信贷是专指货币经营单位信用业务的总称，包括存款、贷款、汇兑等具体业务活动，是体现一定生产关系的借贷行为。
2、什么是抵押贷款？答：系指按《中华人民共和国担保法》规定的抵押方式以借款人或第三人的财产作为抵押物发放的贷款。
3、什么是票据贴现？答：系指贷款人以购买借款人未到期商业票据的方式发放的贷款。
4、简述质押与抵押的不同之处？答：一、担保物的占有权是否发生转移不同，质押取得了质物的占有权，而抵押既不享有抵押物的占有权，也不享有所有权。
二、担保物的种类不同。
三、合同生效时间不同。
四、能否重复设置担保权。
抵押权可以重复设置，质押权则不行。
5、借款合同应包括哪些内容？答：借款合同内容有：借款种类，借款用途、金额、利率，借款期限，还款方式，借、贷双方的权利、义务，违约责任和双方认为需要约定的其他事项。
6、简述贷款项目评估的步骤？答：1、制订计划；2、收集资料；3、审查分析；4、编写评估报告。
7、保证担保的范围包括哪些内容？答：保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
保证合同另有约定的，按照约定。
当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。
8、审贷分离制度的含义是什么？答：在办理信贷业务的过程中，将调查、审查、审批、经营管理等环节的工作职责分解，由不同经营层次和不同部门（岗位）承担，实现其相互制约和支持9、不具有法人资格的企业法人分支机构作为保证人的保证责任承担有哪些规定？答：1、企业法人的分支机构如不具备法人资格，又无代为履行或代偿能力而作为保证人的，该保证合同确认为无效；2、如因保证人的无效行为造成经济合同债权人经济损失的，保证人也应承担相关的赔偿责任；3、企业法人的分支机构如无代为履行或代偿能力，在有关保证责任的诉讼中应将该企业列为诉讼当事人，并承担保证人所应承担的民事责任。
商业银行头寸管理
商业银行头寸管理2008年07月07日09:46金融时报在价格指数上涨过快、潜在通货膨胀压力加大的情况下，我国的货币政策逐渐由“稳健”转变为“适度从紧”，2007年12月５日闭幕的中央经济工作会议又明确提出，2008年要实施稳健的财政政策和“从紧”的货币政策。
从紧的货币政策主要是通过缓解银行体系流动性过剩，抑制货币信贷过快增长，从而达到宏观调控的目的。
在从紧货币政策的大环境中，商业银行如何保持合理的头寸，既贯彻从紧的货币政策，又保持适当的流动性呢？一、商业银行头寸管理中存在的问题(一)头寸预测手段和资金管理方式落后。
目前，商业银行对于每日资金头寸的管理往往采取自下而上的报告制度，即由各分支行、营业部门根据上日业务经营情况和当日大额资金收付情况，提报当日资金收付计划，资金管理部门根据资金收付计划匡算出本日全行资金需求量，并做好当日资金头寸调剂。
(二)部门之间协调机制不够健全，影响资金调拨速度。
目前，商业银行头寸管理涉及多个部门，资金管理部门负责统一调配，会计清算部门负责资金清算，二者之间由于协调不够，不能及时匡算头寸需要量，向同行调拨头寸也往往因为种种原因不能及时到账，因此容易造成头寸不足等问题。
(三)头寸管理相对分散，效益性不高。
目前，商业银行对支行头寸资金实行限额管理。
库存现金限额由总部储蓄出纳部核定，存款准备金和存放同业存款由总部规划发展部统一管理。
各支行对大额、大户资金的收付，在提前预测的基础上，对收付差额在300万元以上的于当日规定时间前上报总部规划发展部，以便于总部统盘掌握，及时调度。
但由于分支机构多，资金头寸管理的账户相对较多、资金量大，虽保证了流动性，但也造成了资金的浪费。
二、提高头寸管理水平对策(一)准确预测头寸。
头寸预测是商业银行资金运营的前提和依据。
商业银行通过科学的头寸预测，才能灵活及时地调度资金，保持合理的头寸额度，避免积压资金和盲目调度资金，从而提高资金的使用效益。
头寸预测分为宏观头寸预测和微观头寸预测两个部分。
资金头寸管理的目标
资金头寸管理的目标
资金头寸管理是指对企业或个人的资金流动进行有效控制和管理，以实现特定的目标。
以下是资金头寸管理的主要目标：
1. 资金流动优化：资金头寸管理的首要目标是确保适当的资金流动，使组织或个人能够满足日常经营活动和财务需求。
通过合理规划和监控资金流入和流出，优化资金利用效率，并降低不必要的资金闲置或短缺带来的风险。
2. 风险管理：资金头寸管理有助于降低各种财务风险，如流动性风险、利率风险和汇率风险等。
通过有效的资金规划和预测，可以更好地应对突发事件、市场波动和其他不可预见的风险，从而增强企业或个人的财务稳定性和抗风险能力。
3. 收益最大化：资金头寸管理通过合理配置和投资资金，追求收益最大化的目标。
通过优化投资组合、选择合适的投资工具和策略，以及分散投资风险，资金头寸管理可以帮助获得更高的投资回报率，并提升财务表现。
4. 资金成本控制：资金头寸管理还可以帮助公司或个人降低资金使用的成本。
通过合理安排资金融资和借贷，优化利率结构和减少债务负担，有效控制资金成本和财务费用。
5. 财务规划与决策支持：资金头寸管理对于财务规划和决策也具有重要意义。
它提供了关键的财务数据和信息，支持预算编制、投资决策、资本支出计划等方面的决策制定，以实现长期战略目标和可持续发展。
资金头寸管理的目标是确保资金流动的正常运转，降低风险，增加收益，控制成本，并提供决策支持，以实现财务稳定和可持续发展。
这些目标需要根据具体情况进行调整和平衡，以满足公司或个人的特定需求和目标。
商业银行经营学(第六版)教学课件第四章 现金资产业务
核心存款又称为 “懒钱”。 核心存款与波动存款的关系
银行的存款总额基本上能够保持在一个稳定的水平上。可以把银行存 款总额划分为长期稳定部分和短期波动部分，其中长期稳定部分称为 核心存款（Core Deposits），其余部分则称为波动存款(Volatile Deposits)。核心存款不一定为定期存款，它只是存款中保持稳定的部 分。
测算结果如果是正数，表明预测期末头寸剩余，在时点 可贷头寸余额为正的情况下，可增加对盈利性资产的投放 额度；
若可贷头寸为零或负数，则表明预测期期末资金匮乏， 即使时点可贷头寸余额为正，也不可过多安排期限较长的 资金投放。
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第三节 现金资产的管理
一、现金资产管理原则 二、库存现金的日常管理 三、存款准备金的管理 四、 同业存款的管理
款准备金。包括法定存款准备金和超额准备金。 存放同业存款：商业银行存放在代理行和相关银行的存款。 在途资金：也称托收未达款，是指在本行通过对方银行向
外地付款单位或个人收取的票据。 现金资产的特征：高流动性，低盈利性
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高流动性资产的特征
1、必须有即时变现的市场 2、必须有合理稳定的价格，无论变现的时间要求
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一、现金资产管理原则
总量适度原则 适时调节原则 安全保障原则
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（一）总量适度原则
是指银行现金资产的总量必须保持一个适当的规模， 既保持充足的流动性，又不能影响资产的盈利性。
适当的规模是指由银行现金资产的功能和特点 决定的，在保证银行经营过程的流动性需要的前提 下，银行为保持现金资产所付出的机会成本最低时 的现金资产数量。
资金头寸增量=预计的存款增量－应缴存款准备金增量 －预计的贷款 资金头寸增量 =预计的存款增量*(1-存款准备金率) －预计的贷款增 量
强化风险管理,完善监督机制
强化风险管理，完善监督机制厦门市商业银行林萍我国要加快金融业发展，尽快与国际惯例接轨，首要任务是风险防范。
国务院总理温家宝二月十日在我国银行、证券、保险工作会议上指出，金融是现代经济的核心，是宏观调控的重要杠杆；要有效运用货币信贷政策，加强货币信贷总量调控；要加快金融改革，建立现代金融企业制度；金融安全事关全局，维护金融安全，必须健全金融法制，加强金融监管，整顿金融秩序，加快信用体系建设。
一、风险、市场风险的概念我们都知道风险是什么，就是将风险与未预测到及不希望发生的事联系起来，描述了损益结局具有不确定性的活动，具有全面的渗透性。
用英语Venture或Risk来诠释，Risk指一般的危险，与损失紧密相联，不定有利益可言。
Venture用来描述商业冒险或投机，具有不确定的损益结局，风险活动若成功则会获得高利益，失败的话将遭到重大损失，而我们预先难于断定。
因此，控制风险是每个经营者最为关注的问题。
金融风险是对暴露在风险中的任何金融实体在财务经营方面所造成的冲击。
金融活动中的风险有信用风险、市场风险、利率风险、流动性风险、操作风险、法律风险、声誉风险等。
市场风险和信用风险一样，是银行和其他金融机构在经营管理活动中面临的最重要的风险之一。
1996 年初巴银行监管委员会颁布的《资本协议市场风险补充规定》中定义了市场风险为因市场价格波动而导致表内和表外头寸损失的风险，并根据导致市场风险因素的不同将市场风险划分为利率风险、股票风险、汇率风险和黄金等商品价格风险。
二、金融机构风险管理的目标和职责商业银行的风险对于社会稳定的影响要比其他产业部门高得多。
商业银行的自有资金在其全部资产中只占很小的一个比重。
按照国际标准，商业银行的自有资金应不少于8%。
即商业银行营运资金的92%都来自存款和借入资金。
商业银行资金业务内部控制的重点是：对资金业务对象和产品实行统一授信，实行严格的前后台职责分离，建立中台风险监控和管理制度，防止资金交易员从事越权交易，防止欺诈行为，防止因违规操作和风险识别不足导致的重大损失。
谈谈商业银行资金头寸管理的一些想法
商业银行的头寸，就是指商业银行能够运用的资金。包括库存现金、存放央行清算款项、汇差资金、存放同业款项、系统内上存下拨等处于某一时期、能够运用的具有清偿力的资产。
商业银行头寸管理的意义，主要体现在如何使资金的流动性、效益性、安全性达到谐调统一。
商业银行的风险，可以通过头寸管理来化解。当商业银行头寸不足，资金供需产生缺口，面临流动性性风险和信誉风险时，就需要通过头寸调度来弥补，以防止流动性风险及其他风险。
二、管理好头寸，其次需要对头寸进行科学合理的预测，并掌握其方法
商业银行头寸预测是指匡算未来某一时间的可用头寸数量，并制定头寸调度的计划方案，以提高资金营运效益。
一个国家当年的经济发展状况，国家的宏观经济政策都会影响到银行资金的来源和运用。当国家经济处于高速发展时期，信贷急剧扩张，此时，银行扩大了其资金的运用深度和广度，往往会造成银行头寸相对紧张，需要严格合理地进行资金来源与运用的合理安排和匹配。在货币市场资金面充裕时，银行的头寸往往相对富裕，这时，就需要如何将富裕的资金安排好，调整期限和结构，以获得更大投资收益。因此，在预测头寸时，首先就要考虑国家的经济面对本(续致信网上一页内容)行资金的影响。
(一)头寸预测对商业银行具有较重要的意义
头寸预测为商业银行提供资金营运的依据。商业银行在进行头寸预测时会对一定时期内各项资金来源和运用的增减变化进行分析，这就为积极组织资金来源，合理进行资金运用提供了依据。
头寸预测提高了商业银行的资金清偿能力。商业银行完成头寸预测后，可通过积极扩大资金来源，合理安排资金运用等方式来满足各种资金支付，从而提供资金清偿能力。
谈谈商业银行资金头寸管理的一些想法
谈谈商业银行资金头寸管理的一些想法 摘要:欲望不必忌讳，关键在于运用理性正确认识欲望有是非、物质欲与精神欲、主体欲与客体欲、公欲与私欲之分，练就内功，运用德纪法，开动内外监督机制，处理好欲望。
银行流动性管理
第一节银行流动性管理的含义和目标 一.流动性管理的含义 银行流动性指银行的支付能力。 银行流动性管理的核心是科学地管理现金资产，指银行在 不影响其正常支付能力的前提下，如何控制现金资产， 以 降 低 成 本，扩大盈利能力 现金资产或称头寸（position), 是 银 行一线准备金 (primary reserve)，它包括：库存现金、在中央银行的存款以 及存放同业的活期存款，其特点是无利息和低利息 二.流动性管理的目标 1.银行必须随时满足客户提款、支付以及正常贷款的要求。 2.银行必须满足金融管理当局法定准备金的要求 3.在不降低支付能力的前提下，把现金资产控制在合理水平， 尽可能扩大盈利资产
ci
= Ti-1 - ( ti-1 + si-1 )
ci ~预测月周期性存贷款变动值 Ti-1 ~上年度同期月存贷款实际余额 ti-1 ~ 上年度同期月存贷款趋势值 si-1~ 上年度同期月存贷款季节性波动值
4. 存款、贷款发生额的估算
Ti = ti + si + ci
二. 存款、贷款发生额变动对银行头寸的影响
二. 银行流动性调节应考虑的几个主要因素 1 管理的哲理 （进取性； 稳健性） 2 成本最小 3 所需资金的时间长度 4 利率预期
r RP CD
r
RP1 RP2 CD
0
aLeabharlann t 0 a btϖ Ai = ϖTLi + ϖRi-ϖTDi ϖ Ai ~预测月现金资产波动估算值 ϖ TLi ~预测月贷款增量 （TLi - TLB) ϖ Ri ~预测月法定准备金增量 rd *(TDi- TDb) ϖ TDi ~预测月存款增量 (TDi- TDb)
三.流动性缺口分析 LGi = PFIi - PFOi LGi ~预测月流动性缺口 PFIi ~预测月潜在资金流入 PFOi~预测月潜在资金流出
利率黄金法则
利率黄金法则利率黄金法则指的是:当你必须做出选择时，应当卖出，然后购入。
下面是我总结出来的十大利率黄金法则，欢迎补充：利率黄金法则一：先卖后买“先卖后买”是投资领域中的传统思想，却也被反复证明是行之有效的投资法则。
如果先买后卖会使人一时头脑发热，失去理智，但在市场冷静后，又会使人因追求更高收益而后悔不已。
先卖后买可以规避由于市场变化而产生的风险。
利率黄金法则二：利用头寸调整法则头寸调整法则要求投资者，根据各种情况的变化及时调整投资组合中的证券数量，使其相对稳定。
在运用此法则前，必须明确资金管理和交易目标。
比如一个投资者每次的投资组合中，证券投资的比重约为70％，但这一比例并不是固定不变的，而是依照市场行情、国家政策、经济形势等多种因素的影响而进行适当的调整，以使投资的收益最大化。
利率黄金法则三：保持合理仓位投资中要想获得成功，仅靠投资技巧的掌握是不够的，还需要有科学的资金管理方法。
保持合理的投资仓位是一种简单、实用的科学的资金管理方法，但它不能给投资者带来超额利润，仅能帮助投资者在保持本金完好无损的基础上，提高投资收益。
利率黄金法则四：谨慎调整证券组合通过对证券市场的观察，我们可以认识到当某些市场因素发生变化时，会导致证券价格波动剧烈，使短线操作的风险增大，从而影响到获利的机会。
投资者可以根据市场的这一特性，在证券价格处于高风险区域时减少证券投资的比重，而在市场处于低风险区域时增加证券投资的比重。
利率黄金法则五：放弃小钱得来大钱的思想如果有人告诉您，他准备将他积蓄的1万元投资于股票，其年收益率能达到10％，您肯定认为他疯了，是白日做梦。
但是，如果他告诉您他只准备花费1000元，您同样认为他疯了，没病乱投医吗？其实，赚小钱才能赚大钱就是这个道理。
利率黄金法则六：适时修正投资策略投资者要制定科学合理的投资策略，选择正确的投资品种和恰当的投资时机。
在投资市场瞬息万变的环境中，要改变自己的投资策略，不断修正自己的投资计划是很难的。
农村商业银行股份公司人民币资金头寸管理规定
第三章准备金管理
第十条总行和各支行上缴的法定存款准备金按照人民银行有关文件精神执行，遇存款准备金率政策的变动而调整。
第十三条各支行应于每月1日（遇节假日顺延）进行缴存准备金的调整。由会计主管根据准备金率、调整范围以及上月末各项存款余额等情况，计算出各自应缴存的准备金。核对无误后，填制相关凭证，按时、准确地缴存资金清算中心。
第十四条各支行准备金存款的利率按照人民银行法定存款准备金利率的变动而调整。
第四章备付金和现金管理
分级管理是指总行负责全行资金头寸管理并对各支行资金头寸进行监控，实施管理。各支行负责本单位的资金头寸管理。
分工负责是指总行资金营运部和财务会计部（含资金清算中心）、各支行应根据本制度的有关规定，各负其责，切实履行工作职责，既要相互配合与协作，又要相互监督，防范资金风险。
第五条资金头寸实行垂直管理，各支行之间不得相互调拨资金，严禁对外融通资金，包括拆借、转存等。
第十五条总行的备付金管理实行比例控制、定期监测、防止透支的管理制度。
比例控制是指总行的备付金比率应控制在合理的水平，备付金比率一般控制在5%以上。
定期监测是指资金营运部每日对备付金比率进行预测，风险合规部定期对流动性状况进行监测分析和评估。
防止透支是指各结算账户必须留有一定的资金头寸，保证支付需要，防范账户出现透支。
提高效益是指在保证支付能力的前提下，尽可能降低无息和低息资金头寸，合理摆布资金头寸，提高资金效益。
农村商业银行股份公司人民币资金头寸管理规定
农村商业银行股份公司人民币资金头寸管理规定Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-***农村商业银行股份有限公司人民币资金头寸管理制度第一章总则第一条为加强***农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）人民币资金头寸管理，保证支付，防范风险，确保资金头寸安全，根据银监会《商业银行内部控制指引》和《商业银行操作风险管理指引》等相关规定，结合本行实际，特制定本制度。
第二条本制度所称资金头寸是指系统内往来资金。
主要包括备付资金、准备金、上存资金、拆借资金等。
第三条资金头寸管理的目标是：确保支付、防范风险、提高效益。
确保支付是指总行和各支行保证正常支付能力，保持合理备付头寸，防止账户透支。
防范风险是指总行资金管理部门要加强资金流动情况的监管，发现异常资金流动要及时向上级报告。
提高效益是指在保证支付能力的前提下，尽可能降低无息和低息资金头寸，合理摆布资金头寸，提高资金效益。
第四条资金头寸管理的原则是：统一调度、头寸集中、分级管理、分工负责。
统一调度是指由总行负责全行资金的统一调度和运作，通过银行间市场或其他资金运作渠道进行统一融资。
头寸集中是指各支行在保留正常业务所需的头寸后，应将富余头寸及时集中到总行清算中心。
总行资金头寸应主要集中在人民银行账户和江苏省联社清算账户中。
分级管理是指总行负责全行资金头寸管理并对各支行资金头寸进行监控，实施管理。
各支行负责本单位的资金头寸管理。
分工负责是指总行资金营运部和财务会计部（含资金清算中心）、各支行应根据本制度的有关规定，各负其责，切实履行工作职责，既要相互配合与协作，又要相互监督，防范资金风险。
第五条资金头寸实行垂直管理，各支行之间不得相互调拨资金，严禁对外融通资金，包括拆借、转存等。
第二章职责分工与报告制度第六条总行资金营运部及各支行应加强日常资金头寸管理，合理摆布资金，做到既要用足资金头寸，又要防范账户透支。
5种风险分析方法
5种风险分析方法风险分析是企业管理中非常重要的一环，它可以帮助企业识别和评估可能影响业务目标实现的各种不确定因素。
在实际操作中，有多种方法可以用来进行风险分析。
本文将介绍5种常用的风险分析方法，分别是敏感性分析、场景分析、蒙特卡洛模拟、头寸分析和事件树分析。
敏感性分析是一种通过改变一个或多个输入变量，观察结果对这些变量变化的敏感程度的方法。
通过对关键变量进行敏感性分析，可以帮助企业了解哪些因素对业务目标的实现有着最大的影响，从而有针对性地制定风险管理策略。
场景分析是一种通过构建不同的可能性场景，评估每种场景对业务目标的影响的方法。
通过场景分析，企业可以更全面地了解各种不确定因素可能带来的影响，并为每种可能性制定相应的风险管理措施。
蒙特卡洛模拟是一种基于概率统计的方法，通过对各种可能性进行随机抽样，来评估不确定因素对业务目标的影响。
蒙特卡洛模拟能够帮助企业更准确地估计风险的概率分布，从而更科学地制定风险管理策略。
头寸分析是一种通过对不同头寸进行分析，来评估不同头寸对业务目标的影响的方法。
通过头寸分析，企业可以更好地了解不同头寸的风险特征，从而更有效地进行风险管理和资产配置。
事件树分析是一种通过构建事件树，分析各种可能性事件发生的概率和对业务目标的影响的方法。
通过事件树分析，企业可以更清晰地了解各种可能性事件的发生概率和对业务目标的影响程度，从而更有针对性地进行风险管理。
综上所述，不同的风险分析方法各有特点，企业可以根据自身的情况和需求选择合适的方法进行风险分析。
在实际操作中，也可以结合多种方法进行综合分析，以更全面地了解和评估各种不确定因素对业务目标的影响，从而制定更科学、更有效的风险管理策略。
银行日常头寸管理工作计划
银行日常头寸管理工作计划
根据市场情况和银行资金状况，定期审视并调整银行的头寸管理策略。
监控各项资产和负债，合理安排存款、贷款和投资，确保银行资金充裕并保持流动性。
及时跟踪和管理交易头寸，防范风险，确保资金安全。
制定合理的头寸管理政策和操作流程，保障银行日常运营的正常进行。
及时更新和完善交易系统，提高交易效率和精准度。
加强团队协作，提高头寸管理工作的准确性和专业水平。
与监管部门保持良好沟通，遵守相关制度和规定，确保头寸管理工作合规。
不断优化头寸管理工作流程，提高工作效率和风险控制水平。
交易中的头寸管理与仓位控制
交易中的头寸管理与仓位控制在金融市场中，头寸管理和仓位控制是交易者必备的技能。
合理的头寸管理和仓位控制能够帮助交易者降低风险、保护资金，并有效提升交易的成功率。
本文将介绍交易中的头寸管理与仓位控制的重要性以及实施方法。
头寸管理是指根据个人风险偏好和资金状况，合理分配资金到每个交易头寸中。
头寸管理的目的是确保每个交易头寸的风险能够最大限度地被控制在可接受的范围内。
交易者需要考虑每个头寸的潜在风险以及资金的分配比例。
一个常用的头寸管理原则是每个头寸的风险不超过账户资金的1-2%。
这样，即使某个交易出现亏损，对整个资金的影响也是可控的。
仓位控制是指在具体交易中，根据市场情况和个人判断，决定每个交易头寸的资金量。
仓位控制的核心是在不同交易之间分配资金，以便在一些交易的亏损中获得回报。
在交易中不同的阶段，交易者可以灵活地控制交易头寸的资金量。
例如，当市场趋势明朗时，交易者可以适当增加交易头寸的资金量；而当市场波动较大或者出现不确定性时，交易者可以减少资金量来降低风险。
实施头寸管理和仓位控制的方法有很多种。
下面将介绍几种常用的方法。
首先，可以利用止损单来控制风险和损失。
止损单是一种预设的交易指令，当交易达到预定的止损点时，自动平仓以避免进一步的亏损。
通过设置合理的止损点，交易者可以在不同交易中控制风险，并及时止损，保护资金。
其次，分批入场和分批出场是常用的仓位控制策略。
交易者可以事先规定在何种条件下逐步增加或减少头寸的资金量。
这样做的好处是可以逐步加仓或获利了结，避免一次性投入过多资金或者错失获利机会。
第三，合理设置风险收益比也是控制仓位的重要方法。
交易者需要在交易前评估潜在的风险和预期收益，并根据评估结果来确定投入的资金量。
不同的交易策略可以设置不同的风险收益比，以达到更好的仓位控制。
最后，严格遵守交易规则和交易纪律也是头寸管理和仓位控制的关键。
交易者需要制定自己的交易计划，并在执行中遵守纪律。
不贪婪、不盲目追涨杀跌，严格控制交易头寸和资金量，才能够稳健地实施头寸管理和仓位控制。
头寸管理的含义
头寸管理是指设定账户资金中用于的以及到每个交易品种的保证金比重。
头寸管理的内容：
头寸管理是构建期货交易系统的核心部分，因为头寸规模和头寸分配了账户所面临的，在实际交易中，是无法获得具有百分之百胜算率的交易模式的，如果没有合理的头寸管理方式，一两次亏损的交易可能产生致命的损失，而科学的头寸管理则能够降低错误判断所带来的亏损，减少账户交易的毁灭率。
中最核心的部分是头寸管理，因为头寸的数量直接影响盈亏的大小和账户毁灭率，科学地管理头寸能够帮助获得在上生存的。
制定头寸管理的策略一般有两种模式：
第一种是在交易之前就已经确定了总头寸大小，即设定总的保证金占账户资金的比重，然后是分配每个交易品种所的资金量，通过计算每个品种的波动性，得出在单个品种上所面临的，最后再加总所有头寸的；
第二种方式是先确定账户所愿意面临的总风险，如设定账户最大亏损为总资金的5%，其次分配所交易的每个品种承受的风险，通过单个品种波动性和所承受风险的对比，可以计算出品种的头寸规模，加总后就得出总的头寸大小。
监控室管理制度
监控室管理制度一、概述监控室是一个相对封闭且具有高度技术性的管理机构，其主要职责是监控公共场所或者特定设施的安全运行情况，为保障公众和设施的安全管理起到了至关重要的作用。
本文将对如何管理监控室进行探讨。
二、管理制度1.人员配备监控室的人员配备必须按照国家相关法律法规的规定，拥有较高的安全素质、道德水平、物理能力和心理素质。
为有效保障运营期间人员的安全，可以考虑将监控室设置于公共场所或者设施内部，保证监控室的实时运营和业务处理。
2.室内管理掌握监控设备的技术特点及操作流程。
监控设备面向大众，使用者不仅仅是技术人员，更包括了广大的应急派遣人员，为了保障设备的安全稳定运行，管理人员需要对设备进行定期的检查维护；对于安全问题要及时发现、及时处理。
根据实际情况，制定合理有效的工作流程，加强值班人员的岗前培训和岗后培训。
禁止随意操作设备，必须按照设备操作规程进行。
为方便以后查找数据，工作人员需要规范存储监控素材，建立数据存储系统。
3.保密管理监控室属于高度敏感机构，任何泄密事件都将对社会、设施和人员造成极大危害。
因此，在保证实施科学管理的同时，必须严格遵循“严保密、勤审查和守秘密”的管理原则。
对进入监控室的各级管理人员和技术人员进行严格审查，管理人员应先实行分级保密制度，防止信息外泄。
三、技术支持1.设备配置监控室是一种智能化的工具，其设备的配置必须符合安全保障要求，可以考虑采用全高清视频、数字加密、全自动智能分析等先进技术手段。
应选用防遭受破坏的安装方式，避免设备途中被破坏或人为损毁，确保设备正常运行，以维护设施和社会的整体安全。
为提高信息获取的精准度，减少人为干扰，应结合实际情况进行数据处理和结果分析，推动前沿数据技术的使用和创新。
2.技术支持对于使用过程中遇到的问题和故障，监控室应具有技术支持队伍，及时解决各类技术问题，避免影响设备正常运行。
还应建立定期巡检检查制度，确保设备的稳定性和高效性，保障头寸数据的准确性，以提高应急响应能力。
托管头寸管理方案
以我给的标题写文档，最低1503字，要求以Markdown 文本格式输出，不要带图片，标题为：托管头寸管理方案# 托管头寸管理方案## 一、背景介绍在金融市场中，头寸管理是一项重要的任务。
头寸是指一方在某一金融产品或资产上的持仓量。
合理的头寸管理可以帮助投资者降低风险、优化收益，并且有助于实现长期的投资目标。
在托管领域，托管头寸管理方案是指在托管业务中对客户的头寸进行科学、合规和有效的管理。
## 二、头寸管理目标托管头寸管理方案的目标是实现以下几个方面的要求：1. 控制风险：通过合理的头寸管理措施，降低投资风险，保护客户的利益。
2. 提高收益：通过优化头寸配置，寻找投资机会，提高客户的投资回报率。
3. 遵守法规：严格遵守相关法律法规，确保头寸管理方案合规有效。
## 三、头寸管理策略托管头寸管理方案采取以下几个策略来实现头寸管理目标：### 1. 分散投资分散投资是一种降低风险的重要策略。
托管机构应根据客户的投资偏好和风险承受能力，合理分散投资头寸，包括不同的金融产品、不同的行业和不同的地区。
通过分散投资，可以降低个别投资的风险，提高整体投资组合的稳定性。
### 2. 市场调研市场调研是头寸管理的重要前提。
托管机构应密切关注市场动态，及时获取和分析市场信息，找到投资机会，并对市场的风险进行评估。
市场调研可以帮助托管机构及时调整投资头寸，把握市场走势，降低投资风险。
### 3. 风险控制风险控制是头寸管理的核心内容。
托管机构应建立科学的风险控制体系，包括风险预警机制、风险评估和风险控制策略。
根据客户的风险承受能力和投资目标，对不同的头寸进行风险评估，制定相应的风险控制策略，以保护客户的利益。
### 4. 资产配置资产配置是头寸管理的重要环节。
托管机构应根据客户的风险偏好和投资目标，合理配置投资头寸。
资产配置的目标是使客户的投资组合在整个投资周期内实现平衡和稳定，降低风险，提高收益。
### 5. 投资回报评估托管机构应对投资头寸的回报进行定期评估。
银行行长工作总结
银行行长工作总结银行行长工作总结1一年来，我怀着强烈的使命感、责任感和危机感，坚持以科学发展观统揽全局，牢牢把握发展机遇，不断增强落实全市分支行行长会议精神的自觉性和坚定性，紧紧围绕市分行党委确定的“抓发展、控风险、强管理、建和谐”的十二字工作主线，在上级行党委的重视关心下，在各职能部门的指导帮助下，在同志们的支持配合下，坚持开拓创新，坚决真抓实干，谋政、勤政、廉政，较好地完成了支行各项工作。
对照岗责回顾梳理一年来的履职情况，作为支行行长总的来看是称职负责的。
现具体作如下述职，请审议。
一、主要成绩通过一年的努力，一年的奋斗支行业务发展实现了新跨越，内部管理迈上了新台阶，品牌形象得到了新显现，各项建设呈现了新气象。
年末支行贷款余额__亿元，较年初增加__亿元；各项存款余额__亿元，较年初新增__亿元，日均余额增加__亿元，人均存款__万元；实现各项收入__万元，帐面利润__万元，人均创利达__万元；实现中间业务收入__万元，人均中间业务收入__万元；资产利润率与收入成本率分别为__%和__%；不良贷款占用控制为“零”，无经济案件、无刑事案件、无重大责任事故、无严重违规违纪问题，信贷管理工作被银监部门在对农发行的信贷检查中给予肯定，在__个经营行年度绩效考核排名上升至__位，与自身比前进了X位，同时人均存款、人均利润、人均中间业务等指标在全市农发行系统有一定的贡献度，在当地银行业金融机构中有一定的话语权，在地方政府部门中有一定的影响力，在县域百姓中有一定的知名度，一年的工作在县委20__年X月X日召开的十二届九次全会（扩大会）上被县委书记点名表扬肯定，实现了我行有为争位的目标。
二、政治表现一是坚持民主集中制原则。
在工作中，我能够认真执行集体领导下的个人分工负责制，凡涉及全局、长远的问题和重大事项都经过集体讨论，做到职责上分、目标上合；权限上分、思想上合；岗位上分，工作上合，真正发扬民主，集思广益，正确决策。
[论国有企业(集团公司)资金集中统一管理]集团公司资金集中管理
![[论国有企业(集团公司)资金集中统一管理]集团公司资金集中管理](https://img.taocdn.com/s3/m/7e543e303868011ca300a6c30c2259010202f339.png)
[论国有企业(集团公司)资金集中统一管理]集团公司资金集中管理一、资金统一管理是企业科学管理的重要内容企业科学管理是指企业运用具体的科学技术方法和手段来解决企业经营管理中的问题，以达到提高管理效率的目的，其基本特点是以效率为目的、以科学技术为手段的一种任务型的刚性的管理方法。
“泰勒制”就是企业科学管理制度的典型代表，它在20世纪初短缺经济条件下，极大地促进了经济发展并对企业管理研究做出了巨大贡献。
尽管自20世纪80年代以来，企业的创新能力对企业具有决定性的作用，财富的创造已主要取决于智力劳动，但“泰勒制”不会因为其缺少人性、具有刚性的一面而否定它对提高效率的作用，而且企业科学管理作为一种先进的管理技术，是提高企业效率的基本途径，还具有不受管理哲学或管理模式的影响的优点。
因而，企业科学管理仍将是21世纪企业管理研究的一个主要方向。
在科学管理不断发展的新形势下，企业科学管理已经融进或将要融进新的元素，比如集中化、标准化、计量化、网络化、智能化等，特别是集中化将会在未来企业科学管理中发挥越来越重要的作用。
科学管理下的集中化是络化紧密相连的。
它运用信息技术和其它科技手段使企业各子系统融于一体，以提高企业运行的有序性，它包括企业信息的集中、业务流程的集中、企业与客户及供应商关系的集中、经营运行与管理监控的集中等等。
而且科学管理下的集中化不是简单意义上、形式上的集中，它一般要求数、流程、业务等通过通讯技术和软件系统来完成集中管理，使离散的资源、工作环节管理有序，并形成支持多个系统的协作，使应用系统成为一个有机的整体，达到提高企业效率的目的。
因此目前已有的集中资金管理等企业内各职能部门的集中管理系统都在蓬勃发展。
现代企业通过包含集中化的科学管理，为企业提高效率、控制风险发挥重要的作用。
二、当前我国国有企业（集团公司）资金统一管理存在的问题1.管理方面的缺陷。
2.分公司与总公司的目标背道而驰。
3.资金分散，使用效率低。
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卖方最大风险=MAX[（最高价-最低价）/最低价，（次日开盘价-最低价）/最低价]
合约头寸数量的确定公式则为：
买方头寸=账户资金×风险额度/（买方平均最大风险×建仓价格×合约乘数）
卖方头寸=账户资金×风险额度/（卖方平均最大风险×建仓价格×合约乘数）
三、最大日波动确定法
最大日波动值确定法是根据所交易品种一个交易日内价格的最大波动幅度计算单份合约的止损值，然后用所分配的风险额度除以该止损值来计算头寸数量。该头寸管理方法从本质上而言也是一种止损价格确定法，只是止损价格不是根据技术形态来确定，而是以一个或数个交易日内的最大价格波动来设定止损值，根据所采用的日周期参数交易账户可以在事先设定的风险度下承受一个或数个交易日的最大不利价格波动。在本报告中采用的是一个交易日的周期参数，即用一个交易日内的最高价减去最低价作为最大日波动值，然后据此计算头寸大小。
以上表数据为例，某品种在建仓日前二十五个交易日的买方最大风险和卖方最大风险如表计算所示，取前二十天平均数作为计算值，则买方平均最大风险为1.98%，卖方平均最大风险为2.02%。假设合约乘数为10吨，账户总资金为100万元，分配给该品种的风险额度为2%，买方和卖方的建仓价格都为4300元/吨。按照这些数据，买方面临的平均最大风险值为4300×10×1.98%=851.4元/手，买入的合约数量则为：100万元×2%/851.4（元/手）=23手；而卖方面临的平均最大风险值为4300×10×2.02%=868.6元/手，卖出的合约数量为：100万元×2%/868.6（元/手）=23手。
在实际运用中，投资者是不可能准确预测到交易当天最大波动值的，所以需要使用历史波动数据作为计算值，由于每个交易日的绝对波动值不同，而且在低价格区和高价格区，单日的最大波动值会差异非常大，对历史数据的选取和利用需要一定的技巧。在本报告中采用了近期每日最大波动值数据的移动平均值作为计算值。
具体计算程序：首先，计算一个品种每日的最大日内波幅，公式为当天最高价减去最低价；其次选取建仓日前20个交易日（或其它周期）的最大日内波幅数据，计算其平均值，再用平均值乘以合约乘数即得到平均最大日内波幅值；最后用分配给该品种的风险额度除以波幅平均值，即可得到合约头寸数量。
二、止损价头寸确定法
止损价头寸法是根据止损价格计算头寸规模，具体程序如下：在建仓时按照技术形态或其他方法设定一个止损价格，并计算单份合约的止损价值，根据分配给该品种的风险额度计算头寸的数量，计算公式为分配的风险额度/单份合约止损价值。
以一个100万的资金账户为例，设定总的风险承受度为4%，假设交易品种数量为4个，平均分配风险额度，则每个品种的最大亏损额为100万×4%/4=1万元，所持有的某品种在价格P1处进行买入，根据图表形态分析设定卖出止损价格为P0，该品种的止损幅度为P1-P0，单份合约的止损价值为（P1-P0）×合约乘数，买入该合约的头寸大小则计算为分配的风险额度/单份合约止损价值=1万元/[（P1-P0）×合约乘数]。
五、覆盖隔夜风险头寸管理法
目前金融市场的全球联动性越来越高，特别是商品中的基本金属和豆类品种等，受外盘价格影响非常大，投资者在交易这些品种时面临着较高的隔夜风险，所以在进行严格的头寸管理时应该将隔夜风险计算在内。
在本报告中将隔夜风险定义为次日开盘价与前一交易日收盘价（或结算价）的价差，价差越大，隔夜风险越大。覆盖隔夜风险的头寸管理法与百分比波幅管理法类似，区别主要在于计算买方和卖方的最大风险时将隔夜风险考虑在内：
很多投资者采用第一种头寸控制的模式，例如在交易前就设定账户总资金用于保证金占用的不超过40%，假设交易四个品种，则用于每个品种的资金不超过总资金的10%。第二种模式的程序则相反，是先确定账户面临的总风险，比如设定8%的最大亏损，交易四个品种，风险平均分配，每个品种的最大亏损为总资金2%，按照品种的波动性计算每个品种的头寸数量，加总后就可得到总的头寸大小。从风险管理角度考虑，第二种模式相比第一种更具优越性，在第一种模式中风险的确定是在最后一个阶段完成的，而且受头寸大小的影响具有非确定性，而第二种模式则从一开始就确定了总风险，风险的大小的设定不受头寸大小的影响，相反是头寸大小由设定的风险来决定，显然这种方式具有更严格更科学的风险管理。在本报告提出的五种模型中，第一个模型采用的是第一种头寸构建思路，后四个模型则采用第二种构建思路。
调整的方法如下：以账户初始资金作为最早的基准，并设置一个百分比数值，比如50%，每当在原先的资金基准上增长了该百分比，则把增长后的账户资金作为新的基准，开立新的品种头寸或是否增加老头寸数量都以当时的资金基准进行计算。例如按上表建立了四个品种的头寸，假设一段时间后大豆、玉米和白糖都产生盈利，盈利总额达到3万元，橡胶则是平仓亏损1万元，此时账户权益102万元，以50%作为基准调整的百分比数值，下一个基准应该是150万，此时资金量未达到150万，所以仍以初始资金100万作为基准，假设现在发现燃料油可以建仓，则分配的头寸大小与大豆等品种一样，为10万元；假如再过一段时间后，四个品种都产生了盈利，盈利总额达到60万，账户总权益为160万，超过了初始资金的50%，则资金基准调整为150万，按40%的总头寸规模计算则总保证金调整为150×40%=60万，四个品种的单个头寸规模可增长至60÷4=15万，如果继续持有现有交易品种，可以进行增仓，增仓后单个品种的保证金量为15万元，如果是平掉一个品种后，可用资金还可以在另外一个品种上开立头寸，则新头寸的规模也为15万元。
四、区分买方和卖方的百分比波幅确定法
最大日波动值确定法采用的是价格绝对波动值，但在实际交易中相同的绝对波动值对于买方和卖方的影响是不同的，所以需要采用一定的技术将这种区别反映出来。一种可行的办法是用绝对值价差分别除以最高价和最低价，作为买方和卖方面临的最大风险值。用公式表示则为：
买方最大风险=（最高价-最低价）/最高价
以下表数据为例，计算品种每个交易日的买方最大风险和卖方最大风险，取建仓前二十个交易日的最大风险数据计算其平均值，则得出买方的平均最大风险值为2.88%，卖方的平均最大风险值2.32%。假设合约乘数为10吨，账户总资金为100万元，分配给该品种的风险额度为2%，买方和卖方的建仓价格都为4300元/吨。买方面临的平均最大风险值为4300×10×2.88%=1238.4元/手，买入的合约数量则为：100万元×2%/1238.4（元/手）=16手；而卖方面临的平均最大风险值为4300×10×2.32%=997.6元/手，卖出的合约数量为：100万元×2%/997.6（元/手）=20手。
一、等价值头寸确定法
等价值头寸确定法是指将账户中用于交易的资金平均分配到所交易的品种上面，并给每个交易品种设置相同的止损幅度。例如账户总资金为100万元，用作保证金的资金比例为40%，即40万元，交易大豆、玉米、橡胶和白糖四个品种，则每个品种分配资金10万元，按照建仓时的价格计算每个品种的持仓数量（10万除以单份合约保证金），并为每个品种设置10%的止损幅度，账户总资金的止损幅度则为4%。
最大日波动值确定法实质上也是一种通过止损价确定头寸的方式，其背后的止损原理是：当市场价格在建仓价格的基础上达到一个阶段性（比如20日周期）的最大日波动幅度时，可能意味着一个趋势的成立，如果持仓方向与价格波动方向相反，应该进行平仓止损。在实际运用时，如果认为仅采用一个交易日的最大价差作为止损条件比较小的话，可以使用两日或三日甚至更多天数的最大价差最为最大波幅用于头寸计算。
相对等价值头寸模型，止损头寸确定法的计算程序要复杂一些，但是从风险管理角度而言则更为严谨，因为该模型的总风险是事先确定的，而等价值头寸法的风险度是在最后计算，而且受头寸设定的影响具有非确定性。此外止损头寸法的动态调整非常简单，只要还有多余的风险额度供分配，即可开立新头寸，例如在上表中假设四个品种都产生盈利，盈利总额为50万元，账户权益则达到150万元，按4%的总风险度计算，账户容许的最大亏损额为150万元×4%=6万元，已有的四个品种所分配的风险额度总共为4万元，则还有2万元的风险额度可供使用，可用于开立其他品种头寸或用于增仓这四个品种。
等价值头寸确定法的优点在于简单明了、易于理解和计算，缺点在于对风险的管理比较粗放，特别是不同品种采取相同的头寸规模，忽视了品种波动性不同所带来的风险度的差异。
等价值头寸法要求分配给各交易品种相同的资金规模，但由于价格波动的非一致性，各品种头寸所带来的权益变化是不一样的，而且品种结清头寸的时间也不会完全一致，这就需要对头寸管理进行动态调整。
制定头寸管理的策略一般有两种模式：第一种是在交易之前就已经确定了总头寸大小，即设定总的保证金占账户资金的比重，然后是分配每个交易品种所占有的资金量，通过计算每个品种的波动性，得出在单个品种上所面临的风险，最后再加总所有头寸的风险；第二种方式是先确定账户所愿意面临的总风险，如设定账户最大亏损为总资金的5%，其次分配所交易的每个品种承受的风险，通过单个品种波动性和所承受风险的对比，可以计算出品种的头寸规模，加总后就得出总的头寸大小。
科学管理头寸.txt
如何科学地管理期货交易头寸
中国国际期货公司金融事业部 钦万勇
金融市场是一个错综复杂的博弈场所，投资者如欲在金融交易中获得稳定持续的盈利表现，需要构建一个完整的、系统化的交易理念和风险控制模式，一般来说一个较为完备的交易系统主要包括以下部分：入市法则、盈利退出机制、止损技巧以及头寸管理方式。期货交易由于具有高杠杆和双向交易机制，对错误交易的容忍度非常低，少数几次失误就可能导致致命的亏损，所以在期货交易系统中最重要的是风险控制模式，其中最核心的部分是头寸管理，因为头寸的数量直接影响潜在损失的大小，其次是止损技巧，再其次是有盈利时的退出机制，最后是入市方式。
头寸管理是指设定账户资金中用于期货交易保证金的比例，以及分配到每个交易品种的保证金比重。 头寸管理是构建期货交易系统的核心部分，因为头寸规模和头寸分配决定了账户所面临的交易风险，在实际交易中，投资者是无法获得具有百分之百胜算率的交易模式的，如果没有合理的头寸管理方式，一两次亏损的交易可能产生致命的损失，而科学的头寸管理则能够降低错误判断所带来的亏损，减少账户交易的毁灭率。