风险计量客观题和论述题
2020年1月全国风险管理自考试题及答案解析
2020年1⽉全国风险管理⾃考试题及答案解析全国2018年1⽉⾼等教育⾃学考试风险管理试题课程代码：00086⼀、单项选择题(在每⼩题的四个备选答案中，选出⼀个正确答案，并将正确答案的序号填在题⼲的括号内。
每⼩题1.5分，共15分)1.损失抑制是指采取措施使在( )或事故发⽣后能减少发⽣范围或损失程度。
A.风险事故发⽣前B.风险因素形成前C.风险事故发⽣时D.风险因素形成后2.专业⾃保公司是由( )⾃⼰设⽴的保险公司，旨在对本企业、附属企业以及与其相关的其它企业的风险进⾏保险或再保险。
A.⼯商企业B.⾦融企业C.投资机构D.基⾦会3.议决投保程度，即安排部分保险，从本质上说，这是风险转移与( )的结合。
A.保险B.风险抑制C.风险预防D.风险⾃留4.爆炸可以分为和。
( )A.⽣物性爆炸、化学性爆炸B.物理性爆炸、化学性爆炸C.机械性爆炸、化学性爆炸D.物理性爆炸、⽣物性爆炸5.风险⾃留是指经济单位( )承担由风险事故所造成的损失。
A.职⼯B.⼯会C.合作伙伴D.⾃⾝6.可保风险是指保险可以承担的风险，即经济单位可以通过( )来转移这种风险。
A.购买保险B.制定计划C.风险决策7.风险避免是指放弃某⼀活动或拒绝承担某种风险以( )的⼀种风险控制⽅法。
A.消灭风险B.降低风险程度C.回避风险损失D.减少风险8.( )属于风险隔离措施。
A.分包B.转移C.承担D.复制9.( )属于风险控制措施。
A.分割B.⾃留1C.购买保险D.中和10.风险识别的第⼀步是( )。
A.发现风险B.预防风险C.感知风险D.分析风险⼆、多项选择题(在每⼩题的四个备选答案中，选出⼆⾄四个正确的答案，并将正确答案的序号分别填在题⼲的括号内，多选、少选、错选均不得分。
每⼩题2分，共20分)1.在损失概率⽆法确定的情况下，风险管理决策的原则主要有( )。
A.最可能的损失最⼩者为最优原则B.最⼤最⼩化原则C.损失期望值最⼩者为最优原则D.最⼩最⼩化原则2.保险合同争议的处理⽅式有( )。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理试卷包含答案
2023年初级银行从业资格之初级风险管理试卷包含答案单选题（共20题）1. 下列关于风险计量／评估的描述中，错误的是(?)。
A.风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程B.风险计量只需要对单笔交易承担的风险进行计量C.商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法D.风险计量可以基于历史记录以及专家经验，并根据风险类型、风险分析的目的以及信息数据的可获得性，采取定性、定量或两者相结合的方式【答案】 B2. 下列关于杠杆率指标优点的说法错误的是（）。
A.违约概率、违约损失率等风险参数与实体经济状况具备一定正相关性B.资本要求与经济周期同向变动对金融机构和实体经济均造成负面影响C.杠杆率指标具有逆周期性的特点D.在经济下行期，银行资产规模相对平稳或缩减，杠杆率指标下降【答案】 D3. （2018年真题）不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。
A.最佳避险报告B.整体风险报告C.具体的头寸报告D.风险监测报告【答案】 C4. 银行监管的首要环节是（）。
A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】 B5. (?)因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失。
A.内部欺诈B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件【答案】 B6. 下列关于流动性比率/指标的说法，正确的是（）。
A.流动资产与总资产的比率越低，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强B.易变负债与总负债的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金C.对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50%很正常D.贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险【答案】 D7. 某进口公司持有美元，但要求对外支付的货币是日元，可以通过（），卖出美元，买入日元，满足对日元的需求。
计量试题库及答案
计量试题库及答案1. 单项选择题(1) 计量学是研究什么的科学？A. 测量技术B. 测量方法C. 测量理论D. 测量实践答案：C(2) 计量单位的国际标准是什么？A. SIB. CGSC. MKSD. FPS答案：A(3) 计量器具的校准周期通常由什么决定？A. 使用频率B. 制造商规定C. 计量法规D. 所有上述因素答案：D2. 多项选择题(1) 下列哪些属于计量器具的主要特性？A. 准确性B. 稳定性C. 可追溯性D. 可操作性答案：ABC(2) 计量数据的分析方法包括哪些？A. 统计分析B. 图表分析C. 回归分析D. 趋势分析答案：ABCD3. 判断题(1) 所有计量器具都必须定期校准。
答案：正确(2) 计量数据的误差总是可以完全消除的。
答案：错误(3) 计量学是物理学的一个分支。
答案：错误4. 简答题(1) 简述计量学在工业生产中的作用。
答案：计量学在工业生产中的作用包括确保产品质量、提高生产效率、降低成本、确保安全和环境的可持续性。
(2) 什么是计量器具的校准？答案：计量器具的校准是指通过与标准器具比较，确定其测量值与真实值之间的偏差，并进行调整或记录，以确保其测量结果的准确性。
5. 计算题(1) 如果一个测量仪器的测量误差为±0.5%，当测量值为100单位时，其误差范围是多少？答案：误差范围是100单位的±0.5%，即±0.5单位。
(2) 已知一个测量系统的线性度为0.1%，当测量范围从0到100单位时，其最大非线性误差是多少？答案：最大非线性误差是100单位的0.1%，即0.1单位。
6. 论述题(1) 论述计量学在科学研究中的重要性。
答案：计量学在科学研究中至关重要，因为它提供了精确的测量方法和标准，确保实验数据的可靠性和可重复性。
此外，它还有助于跨学科和跨领域的数据比较和整合，促进了科学知识的传播和技术的创新。
证券市场利率风险计量与监控考试试卷
证券市场利率风险计量与监控考试试卷（答案见尾页）一、选择题1. 利率风险是指由于利率波动导致投资者蒙受损失的可能性。
以下哪个因素通常被用来衡量利率风险？A. 证券价格变动A. 正确B. 错误2. 利率风险的管理策略中，市场风险价值（VaR）是最常用的方法之一。
VaR的含义是什么？A. 证券价格变动的统计测量A. 正确B. 错误3. 在证券市场中，利率水平的变动会影响债券的价格。
以下哪个因素会导致债券价格下降？A. 利率上升A. 正确B. 错误4. 利率期限结构是指不同到期日的债券在市场上的收益率与到期日之间的关系。
以下哪个图形用于展示利率期限结构？A. 收益率曲线A. 正确B. 错误5. 信用利差是指信用评级不同的债券之间的收益率差。
以下哪个因素通常影响信用利差？A. 发行人的信用评级A. 正确B. 错误6. 在证券市场中，利率水平的变动会影响股票的估值。
以下哪个因素会导致股票价格下跌？A. 利率上升A. 正确B. 错误7. 利率互换是一种常见的金融衍生工具，其特点是交换固定利率和浮动利率。
以下哪个选项是利率互换的典型应用场景？A. 资产负债管理A. 正确B. 错误8. 期权定价理论中的布莱克-斯科尔斯模型（Black-Scholes Model）用于估算欧式期权的理论价格。
以下哪个因素是模型输入参数之一？A. 标的资产的当前价格A. 正确B. 错误9. 在证券市场中，利率水平的变动会影响基金的净值。
以下哪个因素会导致基金净值下降？A. 利率上升A. 正确B. 错误10. 利率风险的管理策略包括对冲、保证金存入等。
以下哪个策略主要用于降低利率风险？A. 对冲A. 正确B. 错误11. 证券市场利率风险计量的主要方法有哪些？A. 市场利率法B. 收益率曲线法C. 久期分析D. 流动性风险加权法12. 利率风险监控指标体系包括哪些方面？A. 利率敏感性B. 价格敏感性C. 期权性风险D. 结算风险13. 在证券市场中，如何运用久期分析来管理利率风险？A. 降低投资组合的久期B. 增加投资组合的久期C. 调整投资组合的久期D. 保持投资组合的久期不变14. 利率风险对债券价格的影响是正向的还是负向的？A. 正向B. 负向C. 无影响D. 可能是正向也可能是负向15. 什么是收益率曲线？它的主要用途是什么？A. 收益率曲线是一组不同到期日的债券的收益率图表B. 收益率曲线用于评估投资组合的利率风险C. 收益率曲线用于预测未来利率的变化D. 收益率曲线用于比较不同债券的收益率16. 在证券市场中，什么是隐含波动率？它如何帮助投资者管理利率风险？A. 隐含波动率是一种估算市场参与者对未来证券价格波动率的预期B. 隐含波动率可以帮助投资者确定潜在的投资机会C. 隐含波动率可以帮助投资者制定更有效的投资策略D. 隐含波动率可以帮助投资者预测未来利率的变化17. 利率风险的监测频率应该如何安排？A. 每日监测B. 每周监测C. 每月监测D. 根据市场条件调整监测频率18. 在证券市场中，什么是基准风险？它如何影响投资者？A. 基准风险是指由于不同资产类别之间的相关性变动而产生的风险B. 基准风险与利率风险无关C. 基准风险可能导致投资组合的表现不如预期D. 基准风险可以通过多元化投资来降低19. 利用敏感性分析来评估利率风险时，应该关注哪些因素？A. 利率变动对债券价格的影响B. 利率变动对投资者现金流的影响C. 利率变动对投资者资本净值的影响D. 利率变动对投资者信用评级的影响20. 在证券市场中，如何通过情景分析来管理利率风险？A. 估计各种可能利率情景下的损失B. 评估不同情景下的风险暴露C. 制定相应的对冲策略D. 选择合适的对冲工具21. 证券市场利率风险计量的主要方法有哪些？A. 市场利率法B. 久期分析C. 凸性分析D. 敏感性分析22. 利率风险对投资者有哪些影响？A. 投资收益波动B. 资本损失风险C. 投资决策困难D. 投资策略调整23. 什么是久期，它在利率风险管理中的应用是什么？A. 久期是债券的平均到期时间B. 久期可以用来衡量债券或债券组合的利率风险C. 利用久期可以调整投资组合以降低利率风险D. 久期的计算涉及市场利率和债券价格24. 凸性在利率风险管理中的作用是什么？A. 衡量债券或债券组合的利率风险B. 提供了利率变动对债券价格影响的额外信息C. 有助于更精确地预测利率变动对债券投资价值的影响D. 以上都正确25. 在证券市场中，如何通过利率风险计量来监控和管理风险？A. 关注市场利率变动趋势B. 使用久期分析和凸性分析作为风险管理工具C. 定期进行利率风险评估和压力测试D. 上述所有方法26. 利率风险管理的策略有哪些？A. 久期管理B. 流动性管理C. 期权策略D. 上述所有方法27. 什么是利率敏感性分析，它在利率风险管理中的意义是什么？A. 利率敏感性分析衡量债券投资价值随市场利率变动的变化程度B. 利率敏感性分析有助于投资者把握市场利率变动的机会C. 利率敏感性分析可以用于避险策略的制定D. 利率敏感性分析是利率风险管理的核心手段之一28. 市场利率法在利率风险管理中的应用是什么？A. 计算债券投资组合的久期B. 评估市场利率变动对债券投资价值的影响C. 确定债券投资的最佳持有期限D. 上述所有功能29. 什么是隐含波动率，它在利率风险管理中的意义是什么？A. 隐含波动率是市场对不同期限债券波动率的估计B. 隐含波动率可以帮助投资者评估利率风险C. 隐含波动率可以用于定价和衍生品估值D. 隐含波动率的计算涉及市场利率和债券价格30. 在证券市场中，如何通过利率风险监控指标来预警和防范风险？A. 关注流动性风险指标B. 使用利率风险监控指标，如超额准备金率、贷存比等C. 进行压力测试和情景分析D. 上述所有方法31. 证券市场利率风险计量的主要方法有哪些？A. 市场利率法B. 收益率曲线法C. 流动性价值法D. 久期分析32. 利率风险监控指标体系包括哪些方面？A. 利率风险敏感性B. 利率风险价值C. 最大暴露比率D. 期限结构偏离度33. 在证券市场中，利率风险通常如何衡量？A. 通过历史数据回归分析B. 使用模拟工具进行预测C. 通过压力测试评估D. 通过风险定价模型计算34. 利率风险对证券价格的影响是怎样的？A. 价格上涨时，利率风险降低B. 价格上涨时，利率风险增加C. 下跌时，利率风险降低D. 下跌时，利率风险增加35. 什么是利率风险缺口（Interest Rate Risk Gap）？A. 证券市场价格波动与利率变动之间的差距B. 证券当前价格与未来价格波动之间的差距C. 利率变动与证券价格变动之间的预期差异D. 以上都不正确36. 如何通过久期分析来计量利率风险？A. 计算债券的有效久期B. 分析债券价格的利率弹性C. 评估利率变动对证券投资组合的影响D. 以上都不正确37. 利率风险监控指标中，哪个指标通常用于衡量利率变动对证券投资组合的总体影响？A. 利率风险敏感性B. 利率风险价值C. 最大暴露比率D. 期限结构偏离度38. 在证券市场中，利率风险的管理策略主要包括哪些？A. 久期管理B. 价格风险管理C. 流动性风险管理D. 风险定价39. 利率风险在证券市场中的重要性如何？A. 利率风险是证券市场中最常见的风险之一B. 利率风险对证券市场的稳定性具有重要影响C. 利率风险可以完全避免D. 利率风险对证券市场的参与者都有影响40. 未来证券市场利率走势如何预测？A. 通过宏观经济数据分析B. 通过市场情绪分析C. 通过政策变化预测D. 以上所有方法二、问答题1. 什么是证券市场利率风险？2. 利率风险对证券价格的影响是什么？3. 如何测量证券市场利率风险？4. 什么是Delta中性策略？5. 什么是Vega（ξ）？6. 什么是Rho（ρ）？7. 如何监控和管理证券市场利率风险？8. 什么是利率互换合约？参考答案选择题：1. A2. A3. A4. A5. A6. A7. A8. A9. A 10. A11. ABC 12. ABCD 13. ABC 14. A 15. AB 16. ABC 17. D 18. C 19. AB 20. ABC21. ABCD 22. ABCD 23. ABCD 24. D 25. D 26. D 27. ABCD 28. D 29. ABCD 30. D 31. ABCD 32. ABCD 33. ABC 34. AD 35. A 36. ABC 37. C 38. ABCD 39. D 40. D问答题：1. 什么是证券市场利率风险？证券市场利率风险是指由于利率波动导致投资者在证券市场上的投资价值发生变化的风险。
计量分析师招聘笔试题及解答2024年
2024年招聘计量分析师笔试题及解答(答案在后面)一、单项选择题（本大题有10小题，每小题2分，共20分）1、在金融风险分析中，VaR（Value at Risk）是指什么？A. 一定置信水平下，资产组合在未来特定时期内的最大可能损失B. 资产组合的价值增长率C. 资产组合的预期收益率D. 投资者所能接受的最大亏损额度2、假设某股票的日收益率遵循正态分布，平均日收益率为0.01%，标准差为0.5%。
如果使用99%的置信水平来计算单日VaR，则该股票的日VaR大约是多少？（提示：可以利用Z分数表，99%置信水平对应的Z值约为2.33）A. 0.01165%B. 0.00765%C. -0.00465%D. 0.01465%3、某产品月产量为1000件，本月实际产量为950件，本月计划完成率是多少？A. 95%B. 100%C. 90%D. 85%4、以下哪个选项不属于计量经济学中的基本假设？A. 误差项是独立的B. 解释变量是外生的C. 每个解释变量对所有被解释变量都有影响D. 被解释变量的误差项与解释变量的误差项不相关5、在金融时间序列分析中，ARIMA模型中的”I”代表什么？A. 自回归B. 移动平均C. 差分整合D. 季节性6、假设你正在使用线性回归模型进行预测，并且发现残差图呈现出明显的模式（如扇形散开），这可能表明了以下哪种情况？A. 模型过拟合B. 模型欠拟合C. 数据中存在异方差性D. 因变量与自变量之间没有关系7、计量分析师在分析数据时，以下哪种统计方法是用来描述数据集中趋势的？A、标准差B、中位数C、方差D、频率分布8、在时间序列分析中，以下哪种模型用于捕捉数据随时间变化的趋势和季节性？A、ARIMA模型B、线性回归模型C、逻辑回归模型D、神经网络模型9、在计量经济学中，当一个模型存在多重共线性时，下列哪一项说法是正确的？A、模型参数估计量的方差会增大。
B、模型参数估计量的方差会减小。
(完整版)风险管理历年试题答案
风险管理历年试题答案（1-4章，按章节）一、单项选择题1.在给定的客观情形下，在特定期间内，那些可能发生的结果之间的差异程度，被称为（A）2003年10月A风险 B.风险程度 C.损失概率 D.损失程度2.风险的大小本质上决定于不幸事件发生的概率及其发生后果的严重性。
实践中，要确定风险等级，通常需要将这两个变量结合起来加以判断。
以下正确的判断是（B）2003年10月A.低可能性与轻微后果则为高风险B.低可能性与轻微后果则为低风险C.高可能性与严重后果则为低风险D.高可能性与轻微后果则为高风险3.由于行为人的侵权行为造成他人财产损失或人身伤害，依据法律应当承担经济赔偿责任所形成的风险为（B）P10 2003年10月A.意外风险B.责任风险C.财产风险D.人身风险4.对风险处理手段的适用性和效益性进行分析、检查、修正和评估，被称为（A）P22 2003年10月A.风险识别效果评价B.风险衡量效果评价C.风险管理效果评价D.风险处理效果评价5.风险管理这个名词最早出现于（A）P29 2003年10月A.1950年加拉格尔的调查报告B.1964年威廉姆斯和汉斯的《风险管理与保险》C.1975年风险和保险管理协会的成立D.1963年梅尔和赫奇斯的《企业的风险管理》1.与人的不正当社会行为相联系的一种无形的风险因素是( B )P3 2004年1 月A.伦理风险因素B.道德风险因素C.心理风险因素D.法律风险因素2.风险事故发生的频率与损失程度之间的关系为( B )P5 2004年1 月A.正相关关系B.反相关关系C.可能为正相关关系，也可能为反相关关系D.无任何关系3.风险管理的过程依顺序为( C )P19 2004年1 月A.风险识别、风险处理、风险衡量、风险管理效果评价B.风险识别、风险衡量、风险处理、风险管理效果评价C.风险衡量、风险识别、风险处理、风险管理效果评价D.风险管理效果评价、风险识别、风险衡量、风险处理4.风险管理开始引入我国的时间是20世纪( D )P30 2004年1 月A.70年代B.60年代C.90年代D.80年代5.风险处理的手段分为控制型手段和( D )P21 2004年1 月A.避免风险手段B.损失预防手段C.转移风险手段D.财务型手段6.据以确定风险的大小或高低，并作为风险衡量的主要测算指标的是损失概率和( C )P20 2004年1 月A.损失性质B.损失原因C.损失程度D.损失结果7.依照承担主体的不同，可以将风险分为( D )P11 2004年1 月A.个人风险、单位风险、国家风险B.个人风险与企业风险C.家庭风险与企业风险D.个人风险、家庭风险、企业风险、国家风险8.以是否有获利机会为标准，火灾、沉船、车祸等均属于( B )P9 2004年1 月A.投机风险B.纯粹风险C.财产风险D.人身风险9.在生产经营过程中，由于相关因素的变动或估计错误导致产量减少或价格涨跌的风险，就是( C ) P10 2004年1 月A.财产风险B.价格风险C.经济风险D.生产风险2．风险的特征，除了具有客观性和偶然性之外，还具有（）P5 2004年10 月A．稳定性B．确定性C．可变性D．可预测性3．风险因素是风险事故发生的（）P3 2004年10 月A．潜在原因B．外在原因C．直接原因D．主要原因4．一座房屋遭受火灾，大火烧毁了该房屋。
风险管理-论述题
4经济单位如何购买保险？经济单位否买保险需要如下几个步骤：1 确定险种（1）经济单位要对自身的风险进行识别和衡量。
明确自己的有效保险需求。
不同行业的企业因生产、经营性质不同，面临的风险种类、风险大小也不尽相同，保险需求就会不同。
就算行业性质相同的企业，由于各自企业基本设施的完善情况与管理水平不同，可能发生的风险也存在着很大差异。
企业在投保前要对这些风险进行分类：即知道哪些风险由于发生率小可自己承担，哪些风险必须分派给保险公司去分担，哪些风险是可保风险等等。
企业只有明确这些保险需求后，才能有针对性地购买保险产品，取得预期的保险效果。
（2）熟悉可供选择的保险产品。
目前在保险市场上，有对企业财产提供保障的保险产品，同时也有对企业责任提供保障的保险产品。
企业应该对于这些产品有详细的了解，最起码要了解各类保险产品的责任范围及其除外责任。
（3）根据需要组合保险产品。
在分析了企业自身的风险情况和市场上的保险产品以后，企业应该根据自己的需要，自主的选择保险产品。
选择产品时，应该与其存在的风险状况相对应。
2选择保险机构在选择保险公司时，一般要注意一下几个方面：（1）保险公司规模、实力及其运营能力。
这关系到保险公司资金的运营、投资和理赔能力，是值得企业所关注的。
（2）品牌知名度和公众认可度。
公众的评价是对保险公司偿付行为的反映。
所以企业应该考虑到以后发生索赔时可能遇到的阻力大小。
（3）服务质量。
一般而言，企业若果发生保险事故，都将是一笔很大的损失，所以服务质量也是企业不得不考虑的事情。
此外，有些企业保险事故的发生不一定在投保地，那就对保险公司的理赔服务质量造成了挑战，如运输公司等。
（4）公司性质。
公司的性质在一定程度上会影响公司的财务状况、运营模式及相应的管理经验，它会间接影响到客户的利益。
3确定保险金额经济单位在确定保险金额的时候，针对财产保险比较容易确定，企业财产保险金额是投保人对保险标的实际投保金额，亦即保险人承担赔偿责任的最高金额。
2015年上半年广西年银行从业《公共基础》：风险计量考试题
2015年上半年广西年银行从业《公共基础》：风险计量考试题一、单项选择题（共23题，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、建立一个充分分散化的证券投资组合是__的一种方法。
A．主动投资策略B．被动投资策略C．技术分析D．基本面分析2、对于划分为损失类的贷款，应按贷款余额的计提专项准备金。
A：50％B：75％C：90％D：100％E：著作权3、下列关于反洗钱的叙述，不正确的是__。
A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密D．任何单位和个人发现洗钱活动，都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报4、__是公司信贷产品中最基本最重要的组成部分。
A．基础产品B．核心产品C．扩展产品D．附加产品5、损失类贷款就是__发生损失，即在采取所有可能的措施后，本息仍然无法收回的或只能极少部分收回的贷款。
A．大部分B．全部C．大部分或者全部D．小部分6、某外国人2000年2月12日来华工作，2001年2月15日回国，2001年3月2日返回中国，2001年11月15日至2001年11月30日期间，因工作需要去了日本，2001年12月1日返回中国，后于2002年11月20日离华回国，则该纳税人_________。
A．2001年度为我国居民纳税人，2002年度为我国非居民纳税人B．2000年度为我国居民纳税人，2001年度为我国非居民纳税人C．2001年度和2002年度均为我国非居民纳税人D．2000年度和2001年度均为我国居民纳税人7、”随心还”和“气球贷”属于（）还款方式。
A．等额本息还款法B．等比累进还款法C．组合还款法D．等额累进还款法8、客户王某的流动性资产为8万元，总资产为55万元，总负债为29万元，其偿付比率为_________。
A．0.53B．0.47C．0.28D．0.159、2004年实行的规定中《商业银行资本充足管理办法》计入附属资本的长期次级债务不超过核心资本的__。
风险投资学
风险投资学多选题1、以下关于风险投资定义的说法正确的是：（ ABC ）。
A、投资对象主要是新兴创业企业尤其是高科技创业企业。
B、通过资本经营服务对所投资企业进行培育和辅导。
C、在企业发育成长到相对成熟后退出投资，以便于一方面实现自身的资本增值，另一方面能够进行新一轮创业投资。
D、仅仅提供资本金支持，不参与企业经营管理。
2、风险投资的特征主要包括：（ ABCD ）。
A、高风险、高成长性、高预期回报B、风险投资属于长期性、权益类资本C、分段投资、复合式投资工具、合同制约。
D、参与管理和激励机制。
3、采取风险投资的联合组织——辛迪加这种联合组织主要是由于：（ ABC ）。
A、投资规模要求越来越大，组成集团可以进行较大的交易B、竞争加剧，为避免相互压价，两败俱伤，联合起来，互惠互利C、使某个风险投资公司所作的判断能被别的公司证实，被多个风险投资公司看中的项目成功概率大D、有的风险投资公司通过允许别的公司参与他的交易，可使别的公司在将来的某个时期对他做出回报，增加自己接近有利可图交易的机会4、以下关于有限合伙制的说法正确的是：（ ABCD ）A、有限合伙是一种税收透明的结构形式，能够避免重复纳税。
B、预定的年度管理费用能有效地控制风险投资基金的日常开销。
C、有限合伙能有效地约束风险资本家，降低其损害投资者利益的风险。
D、有限合伙有效地激励风险资本家出色地完成代理任务。
5、参与到风险资本投资中是投资银行的业务之一，以下说法正确的是：（ ACD ）。
A、银行参与到风险资本市场的最常用方式是，投资于其自身充当一般合伙人的合伙公司。
B、投资银行支持的合伙公司业务方向主要是投资于创业型企业的早期阶段，并与投资银行的其他业务配合进行。
C、投资银行通过对创业型企业提供过桥式投资或成熟期投资而获得上市承销业务D、投资银行在创业型企业进行收购兼并或转售时提供财务顾问和包销服务等。
6、以下哪些原因是风险投资阶段近年来呈现出从早期投资转向晚期投资的主要原因：（ ABCD ）A、在企业发展的晚期阶段投资较早期阶段投资比风险小。
客观题及答案
一.单项选择题（每小题1分，共10分）1.出口清关责任由买方承担的贸易术语是（ C ）A．FCA B． FOBC．EXW D．FAS2.成都出口到莫斯科一批微型车，中方办理出关手续，俄方办理进关手续，价格中包含成都至莫斯科的运费和保险费，按以上交易条件，适用的贸易术语是（ B ）A． CIF莫斯科 B． CIP莫斯科C． CPT莫斯科 D．FOB成都3.卖方在货物交付运输前不必预先通知买方交运时间的贸易术语是（ D ）A．FOB B．CFRC．CPT D．DDU4.CIF与DES的区别，除了交货地点和交货方式外，还有（ C ）A．只有风险划分的界限不同 B．只有费用的负担不同C．风险划分与费用负担都不同 D．适用的运输方式不同5.汇票的抬头是汇票的（B）A．出票人 B．受票人C．付款人 D．承兑人6.货物装船后，凭以换取正本提单的单据是（A）A．大副收据 B．下货纸C．托运单 D．出口货物明细单7.提单的抬头一般作成（C）A．记名式 B．不记名式C．指示抬头 D．持有人抬头8.提单日期是7月15日，信用证的有效期是8月15日，按《UCP500》规定，受益人向银行交单的最迟日期是（B）A．7月15日 B．8月5日C．8月15日 D．8月1日9.装运期是7月份，按《UCP500》规定，信用证的有效期最好应为（A）A．8月21日 B．8月5日C．8月15日 D．8月1日10.一笔具体的进出口交易通常是从进出口商向潜在客户（A）开始的。
A．发建交函 B．发盘C．询盘 D．签订合同11.某出口商品每件净重30千克，毛重34千克，体积每件40厘米×30厘米×20厘米，如果班轮运价计算标准为W／M，船公司计收班轮运费的标准是（ B ）A．净重 B．毛重C．体积 D．面积12.以银行信用为基础的结算方式是（C）A．汇付 B．托收C．信用证 D．汇票13.就卖方承担的费用而言，正确的是（ C ）A．FOB＞CFR＞CIF B． FOB＞CIF＞CFRC．CIF＞CFR＞FOB D． CIF＞FOB＞CFR14.象征性交货意指卖方的交货义务是（C）A．不交货 B．既交单又实际交货C．凭单交货 D．实际性交货15.在以CIF和CFR术语成交的条件下，货物运输保险分别由卖方和买方办理，运输途中货物灭失和损失的风险（ C）A．均由卖方承担 B．前者由卖方承担，后者由买方承担C．均由买方承担 D．前者由买方承担，后者由卖方承担16.价格条款的正确写法是（ D ）A. 每件3.5元CIF香港B. 每件3.5美元CIFC. 每件3.5元CIFC香港D. 每件3.5美元CIFC2%香港17.以下出口商品的单价，只有（ B）的表达是正确的。
客观题
会计师事务所的合伙人或员工担任审计客户的首席法律顾问，将因自我评价和过度推介产生非常严重的不利影响，导致没有防范措施能够消除不利影响或将其降低至可接受的水平。
在审计客户解决纠纷或进行法律诉讼时，如果会计师事务所担任辩护人，并且纠纷或法律诉讼所涉及的金额对被审计财务报表有重大影响，将因过度推介和自我评价产生非常严重的不利影响，导致没有防范措施能够降低至可接受的水平。
金额小没有严重影响有防范措施可接受。
会计师事务所人员不得在为审计客户提供税务服务时担任辩护人，将因过度推介和自我评价产生非常严重的不利影响，导致没有防范措施将其降低至可接受的水平。
会计师事务所在提供审计服务时，以直接或间接形式取得或有收费，将因自身利益产生非常严重的不利影响，导致没有防范措施能够将其降低至可接受的水平。
会计师事务所不得采用或有收费安排。
关键审计合伙人的薪酬或业绩评价不得与其向审计客户推销的非鉴证服务直接挂钩。
会计师事务所或审计项目组成员接受审计客户的礼品或款待，可能因自身利益和密切关系产生不利影响。
如果会计师事务所或审计项目组成员与审计客户发生诉讼或很可能发生诉讼，将因自身利益和外在压力产生不利影响。
第一章审计概述审计的基础是独立性和专业性，职业怀疑是保证审计质量的关键要素，职业判断能力是注册会计师胜任能力的核心。
审计提供合理保证，提供高水平的保证，在可接受的低审计风险下，以积极方式对财务报表整体发现审计意见，审阅提供有限保证，提供有意义水平的保证。
在可接受的审阅风险下，以消极方式对财务报表整体发表审阅意见保持职业怀疑可以提高审计程序设计和执行的有效性。
第二章审计计划注册会计师要客观评价管理层和治理层的诚信，不能假定其不诚信，并以此为前提计划审计工作。
控制风险始终存在，注册会计师可以单独对固有风险和控制风险进行评估，也可合并进行评估2月到5月不属于跨期，12月到1月属于跨期，违反截止认定为了提高职业判断的可辨护性，需要适当的书面记录，包括：问题目标、思路、收集的信息、得出的结论和理由，与被审计单位沟通的方式及时间。
风险管理考试试题
风险管理考试试题1. 简答题：请解释什么是风险管理，并列举至少三种常见的风险管理方法。
风险管理是指在面临各种风险时，通过识别、评估、控制和监测风险的过程，以降低负面影响发生的可能性或减少其影响。
常见的风险管理方法包括风险预防、风险转移和风险应对。
风险预防是通过采取措施来避免风险的发生，如建立有效的内部控制制度来减少风险事件的发生。
风险转移是将风险转移给第三方，如购买保险来承担相关风险。
风险应对是在风险事件发生后，采取措施应对和减轻风险带来的影响。
2. 计算题：某公司在投资了两个项目后，预计的收益和风险分别如下表所示，请计算两个项目的风险调整后收益率，并给出你的推荐。
项目A：预期收益10%，风险0.5项目B：预期收益8%，风险0.3根据风险调整后收益率的计算公式：风险调整后收益率 = 预期收益率 / 风险系数项目A的风险调整后收益率 = 10% / 0.5 = 20%项目B的风险调整后收益率 = 8% / 0.3 = 26.67%推荐：根据风险调整后收益率的计算结果，项目B的风险调整后收益率更高，因此推荐选择项目B。
3. 论述题：风险管理在企业中的重要性及应用范围。
风险管理在企业中具有重要性，首先是可以帮助企业有效应对各种不确定性的风险，保障企业的持续发展。
其次，通过风险管理可以提升企业的竞争力，降低经营风险，增加利润。
此外，风险管理还可以帮助企业合理配置资源，提高资源利用效率，降低企业的经营成本。
在应用范围上，风险管理不仅适用于金融行业，还广泛应用于各个行业，包括制造业、服务业、科技行业等。
无论企业规模大小，都需要进行风险管理，以保障企业的可持续发展。
4. 分析题：请分析企业面临的外部风险和内部风险有何区别，以及应对策略有何不同。
外部风险是指来自外部环境的风险，如市场变化、政策法规调整等，企业难以控制。
内部风险是指来自企业内部运营过程中的风险，如人为失误、内部管理不善等，企业可以通过内部控制制度进行管控。
风险管理论述题大全
风险管理论述题大全风险是不可避免的，无论是个人还是组织，都面临着各种各样的风险。
风险管理是一种系统性的方法，通过识别、评估、应对和监控风险，以最小化风险对目标实现的影响。
1. 风险管理的重要性及作用风险管理对个人和组织来说都非常重要。
它可以帮助个人和组织避免未来可能出现的风险，减少可能导致的损失，并提高决策的质量和效果。
风险管理还可以帮助个人和组织更好地应对不确定性和变化，以保持竞争力和持续发展。
2. 风险管理的基本原则风险管理的基本原则包括明确风险管理目标和策略、全面识别和评估风险、合理选择和实施风险应对措施、定期监测和评估风险管理效果，并不断改进风险管理体系。
3. 风险管理的过程和步骤风险管理的过程包括风险识别、风险评估、风险应对和风险监控。
在风险识别阶段，个人和组织需要通过各种方法和工具，收集、整理和分析相关的信息，明确可能存在的风险。
在风险评估阶段，个人和组织需要对风险进行量化和评估，确定风险的严重性和可能性。
在风险应对阶段，个人和组织需要选择和实施适当的风险应对措施，包括避免、减轻、转移和承担风险。
在风险监控阶段，个人和组织需要定期检查和评估风险管理效果，及时采取调整和改进措施。
4. 风险管理的工具和技术风险管理的工具和技术包括风险矩阵、风险评估模型、风险登记册、风险报告和风险评估工具等。
这些工具和技术可以帮助个人和组织更好地识别、评估和管理风险。
5. 风险管理的挑战和难点风险管理面临许多挑战和难点，包括不确定性和复杂性的增加、信息不对称和不完全性、利益相关方的冲突和适应能力的不足等。
个人和组织需要认识到这些挑战和难点，并采取相应的策略和措施来应对。
6. 风险管理的成功案例和经验教训个人和组织可以从成功的风险管理案例中学习经验教训。
成功的风险管理案例可以帮助个人和组织更好地识别和应对风险，提高风险管理的效果和效率。
同时，个人和组织也需要从失败的风险管理案例中吸取教训，避免类似的错误和失误。
操作风险资本计量标准法的例题
操作风险资本计量标准法的例题操作风险资本计量标准法是金融领域中的一种重要方法，用于评估机构在面临各种风险时所需的资本金额。
根据该法规定的资本要求，金融机构可以更好地管理其风险暴露，并确保其稳健经营。
本文将就操作风险资本计量标准法展开深入研究，探讨其在金融监管和风险管理中的应用，并结合实际案例进行分析。
一、操作风险资本计量标准法的概述操作风险资本计量标准法是指金融机构根据其业务情况和操作风险水平确定所需资本的一种方法。
操作风险指金融机构可能因内部过失、管理失误、技术故障等而遭受的损失，是金融风险的一种重要组成部分。
在金融监管中，对于操作风险的评估和计量至关重要，可以帮助监管机构更好地了解金融机构的风险状况，及时采取相应措施。
操作风险资本计量标准法的基本原理包括确定操作风险暴露量、选择合适的资本测算方法和制定相应的资本要求。
金融机构需要通过对其业务活动、管理制度和内部控制情况进行全面评估，确定其可能面临的操作风险，并根据计算出的风险负担量确定所需的资本水平。
合理测算操作风险资本是保障金融机构稳健运营的重要保障之一。
二、操作风险资本计量标准法的应用1. 在金融监管中的应用操作风险资本计量标准法在金融监管领域具有广泛应用。
监管机构可以通过要求金融机构按照规定的操作风险资本计量标准进行资本测算和报告，来监督和评估金融机构的资本充足性。
监管机构可以借助操作风险资本计量标准法准确评估金融机构可能面临的操作风险，有针对性地监督和指导金融机构改善内部控制和风险管理制度。
2. 在金融机构内部的应用金融机构也可以利用操作风险资本计量标准法来管理自身的风险暴露。
金融机构可以根据自身的经营特点和业务模式，选取合适的操作风险资本计量方法，以确保其资本水平符合监管要求，并能够覆盖可能发生的风险损失。
通过细致的风险测算和资本要求制定，金融机构可以更好地管理和控制操作风险，提高其风险承受能力。
三、操作风险资本计量标准法的实践案例分析以某银行为例，该银行在其日常运营中存在着一定的操作风险。
(完整版)风险治理期末考试试卷A卷及参考答案
(完整版)风险治理期末考试试卷A卷及参考答案风险治理期末考试试题（A 卷）一、单项挑选题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）在每小题列出的四个备选项中惟独一具是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1. 大多数纯粹风险属于（）A. 经济风险B.静态风险C.特定风险 D .财产风险2.以下属于投机风险的是（）A.交通事故B.买卖股票C.地震D.火灾3 .保险属于（）A.幸免风险B.自留风险C.中和风险D.转移风险 4.安装避雷针属于（）A.损失抑制B.损失预防C.风险幸免D.风险转移5.大夫在手术前要求病人家属签字的行为属于（）6.多米诺骨牌理论的创立者是（） A.哈顿 B.海因里希C.加拉格尔D.马歇尔7. 在风险事故发生前达成的借贷协议属于（）A.内部借款B.特殊贷款C.应急贷款D.抵押借款8. 营业中断损失属于（）A.直截了当损失B.间接损失C.责任损失D.额外费用损失9. 当保险方与被保险方对合同的明白别一致时，对合同的解释应有利于（）A.保险方B. 第三方C. 被保险方D.具体事情具体确定 10. 对于团体保险以下讲法正确的是（）A.保险金额无上限B.增加了逆挑选C.对团体的性质有要求D.别能免体检11. 实施风险治理的首要步骤是（）A.风险识不B.风险评价C.风险处理D.风险治理决策 12. 挑选保险人时，以下因素中最重要的是（） A.费率高低 B.规模大小C.偿付能力D.折扣多少 13. 以下属于特定风险的是（）A.战争B.通货膨胀C.自然灾难D.偷窃14.在一定的概率水平下，单一风险单位因单一事故所致的最大损失称为（） B.最大预期损失C.损失期望值D.年度最大也许损失A.风险幸免B.风险隔离C. 风险转移D.风险自留A.最大也许损失15. 企业普遍采纳的风险治理组织是（）A.直线制B.职能制C.直线职能制D.挑选制16. 在火灾保险中，最常用的共保条款比例是（）A.60%B.70%C.80%D.90%17. 以下别属于保险与自留相结合的方式是（）A.别脚额保险B.脚额保险C.自负额保险D.限制损失保险18.被保险人纵火属于（）A.道德风险因素B.实质风险因素C.心理风险因素D.有形风险因素19. 中和用处理（）A.纯粹风险B.投机风险C.人身风险D.国家风险20. 以人们行为为操纵着眼点的损失操纵技术是（）A.损失预防B.损失抑制C.工程法D.行为法二、多项挑选题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的, 选、少选或未选均无分。
风险管理简答及论述题汇总
风险管理简答及论述题汇总四、简答题（本大题共5小题，每小题6分，共30分）9.什么是忧虑价值？影响忧虑价值的因素有哪些？p.234-23610.简述风险管理信息系统的发展过程。
P.257-2593.简述风险识别的特点。
P.515.简述最大可能损失与最大预期损失的不同。
P.141-1422.简述风险管理的损后目标。
P.34-36五、论述题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）7.试述财务型非保险转移方法的优缺点。
P.168-1706.试述风险避免的适用性。
P.150-1521001三、简答题（本大题共3小题，每小题6分，共18分）1.简述风险因素、风险事故、损失三者的关系。
P.4-57.简述财务型非保险转移优点。
P.1688.简述如何选择保险险种。
P.196五、论述题（本大题共2小题，共22分）2.（12分）试述企业的风险管理绩效评定标准。
P.4410.（10分）试述风险管理信息系统的潜在利益及其局限性。
P.2640910三、简答题（本大题共3小题，每小题6分，共18分）2.简述风险管理计划书的作用。
P.467.简述风险的保险转移与非保险转移的区别。
P.1668.保险商品的价格与其他商品相比有哪些特点？p.202五、论述题（本大题共2小题，共22分）1.（12分）分析我国企业风险管理的前景。
P.29-304.（10分）试对企业财产间接损失评估的重要性加以分析。
P.840901三、简答题(本大题共4小题，每小题7分，共28分)1.风险具有哪些特征? p.56.哪些情况下，比较适宜采用风险避免措施?p.1506.不安全行为的主要表现有哪些?p.1537.简述财务型非保险转移手段的局限性。
P.169四、论述题(本大题15分)7.何谓专业自保公司?试析专业自保公司产生发展的原因。
P.183三、简答题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)2.简述风险管理绩效评定标准。
P.449.以效用理论进行风险管理决策的主要步骤是什么？p.2415.收集损失资料时应注意哪些问题？p.105五、论述题（本大题共2小题，共22分）6.（12分）试述如何进行风险控制的成本收益分析？p.1488.（10分）试述风险管理者选择保险人需考虑的因素。
CCRMQ试题-信用风险计量基本理论及我行计量体系
每日营业结束后，柜员可将重 要会计印章放入（ ）保管 柜台的抽屉 。 客户评级主要计算哪个指标 违约概率 预期损失是指（） 新的评级系统包括（）个模型 和（）个打分卡 以下哪一项不属于银监会发布 的《资本管理办法（实行）》 中规定的内评的核心应用 以下哪一项是科学衡量贷款收 益的指标？ 经济资本计量的是（） 内部评级应用不包括（） PD的含义是（） LGD的含义是（） EAD的含义是（） M的含义是（） 零售打分卡A卡指的是（） 零售打分卡B卡指的是（） 零售打分卡C卡指的是（） 银行持有的资本（最低资本要 求和储备资本之和）要求不低 于风险加权资产的（）。 我行公司客户评级系统于（） 年上线。 我行2014年优化上线的客户评 级模型包含统计模型（）个。 我行风险加权资产计量系统计 量的风险资产不包含（）。 EL的含义是（） UL的含义是（） RWA的含义是（） EC的含义是（） 哪项不属于内部评级核心应用 （） 风险管理的目标是（） 计算内部评级法风险加权资产 不需要考虑的参数为（） 风险管理的唯一目标是将风险 保持在可接受的指标范围内。 计算贷款需要考虑资金成本、 经营成本和风险成本。 违约概率代表客户违约时银行 损失的程度。 信用风险管理环节包括：识别 、计量、监测和控制。 风险计量的发展阶段包括：单 一客户管理、单项交易管理、 基础组合管理和组合优化管理 风险文化建设不属于内部评级 应用的范畴。 我行已基于内部评级结果制定 授信政策。 风险偏好是指导全行风险管理 工作开展的原则性要求。 风险计量无法改变银行风险线 与业务线业务目标矛盾的问题 。 市场约束是新资本管理办法第 二支柱的主要内容。 新资本管理办法包括三个支柱 我行已初步建立完整的内部评 级体系。 我行公司客户评级的统计模型 覆盖的公司表内资产占比较多 零售申请评分卡的分值越高， 代表违约的可能性越大。 零售评分卡的开发完全基于银 行的历史数据。 计算RAROC（风险调整后收益 率）考虑的成本包括（）。 计算预期损失所需参数包括 （）。 信用风险采用（）来计量。 资产优化组合重在价值创造， 其内容包括（）。 内部评级应用范围包括（）。 我行内部评级尚未开展的应用 包括（）。 我行零售评级评分卡包括（） 零售评分卡考虑的因素包括 （）。 零售信贷全生命周期管理包括 （）。 内部评级法信用风险加权资产 计量过程包括（）。 请说明内部评级在应用管理中 应用的范围和内容。 请说明风险计量的基本原理。 违约概率 * 违约损失率 3,10 授信审批及 授权 PD 预期损失 监管资本计 违约概率 违约概率 违约概率 违约概率 申请卡 申请卡 申请卡 8% 2005 3 信用风险 预期损失 预期损失 预期损失 预期损失 审批 风险最小化 PD 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 资金成本 PD 预期损失 定价 授信审批 损失准备计 提 申请评分卡 个人基本信 息 贷款申请 风险暴露分 类
银行从业-市场风险计量
第30讲市场风险计量第二节市场风险计量★★一、基本概念★★一、基本概念（一）金融工具估值1.名义价值： 指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，名义价值一般不具有实质性意义。
应用分析【习题演练·单选】在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，（ ）一般不具有实质性意义。
A．名义价值B．市场价值C．内在价值D．公允价值【答案】A【解析】名义价值是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，名义价值一般不具有实质性意义。
2.市场价值•在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值3.公允价值•根据最新会计准则，公允价值是指在计量日市场参与者之间的有序交易中，出售一项金融资产时所能收到或转移一项金融负债时将会支付的价格•公允价值计量以市场交易价格为基础，如不存在主市场或最有利市场中有序交易的报价，应采用合理的估值技术。
应用分析【真题演练·多选】公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值，其计量方式包括（ ）。
A．直接使用可获得的市场价格B．直接使用历史价值C．直接使用名义价值D．采用估值技术估值E．直接使用账面价值【答案】AD【解析】公允价值是指在计量日市场参与者之间的有序交易中，出售一项金融资产时所能收到或转移一项金融负债时将会支付的价格。
公允价值计量以市场交易价格为基础，如不存在主市场或最有利市场中有序交易的报价，应采用合理的估值技术。
4.市场重估（1）市值重估是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值（2）市值重估应当由与前台相独立的中台、后台部门负责（3）在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账簿头寸按市值每日至少重估一次价值（4）在缺乏可用于市值重估的市场价格时，商业银行应当确定选用代用（Proxy）数据的标准、获取途径和公允价格的计算方法。
初级银行从业资格之初级风险管理通关检测卷含答案讲解
初级银行从业资格之初级风险管理通关检测卷含答案讲解单选题（共20题）1. （2022年7月真题）下列关于商业银行风险计量的表述，最不恰当的是（）。
A.商业银行使用的风险计量模型越复杂，越可能产生模型风险B.金融危机时期不同机构不同风险的相关性会降低C.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估D.风险计量应采取定性、定量或两者相结合的方式【答案】 B2. 一般来说，限额监测作为风险监测的一部分，由( )负责，并定期发布监测报告。
A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.股东【答案】 C3. （2021年真题）某商业银行客户服务中心平均每小时接到6个电话，度量该中心5小时内接到38个电话的概率应该采用的概率模型是（）。
A.二项分布B.泊松分布C.正态分布D.均匀分布【答案】 B4. 技术复核（工程预检）由（）组织，质量工程师、现场工程师、内业技术工程师、班组长等参加，并做好记录。
A.项目经理B.项目副经理C.项目部总工程师D.项目部专业工程师【答案】 C5. 下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是（）。
A.人均收入B.通货膨胀C.财政平衡D.违约率【答案】 D6. ()也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。
A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险【答案】 A7. 下列属于测量银行流动性指标的是(?)。
A.现金头寸指标B.贷款总额与核心存款的比率C.大额负债依赖度D.以上都是【答案】 D8. （2018年真题）在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失，此事件对应的操作风险成因是（）。
A.违反内部流程B.人员因素C.外部事件D.系统缺陷【答案】 C9. 授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中（）不是其最常用的组合限额设定维度。
A.行业等级B.产品等级C.担保D.授信额度【答案】 D10. （2021年真题）下列关于我国反洗钱监管体制的表述，最不恰当的是（）。
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正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 资金成本 PD 预期损失 定价 授信审批 损失准备计提 申请评分卡 个人基本信息 贷款申请 风险暴露分类
错误 错误 错误 错误 错误 错误 错误 错误 错误 错误 错误 错误 错误 错误 经营成本 LGD 平均加权损失 税收成本 EAD 非预期损失 风险成本 M 异常损失
B 集中放在主管的抽屉 违约损失率（ 违约概率 *风险暴露 4,10 风险识别 RAROC 非预期损失 限额 违约损失率 违约损失率 违约损失率 违约损失率 行为卡 行为卡 行为卡 9% 2006 4 操作风险 保险柜
C
D 指定专人的抽屉 C
违约风险暴露 违约概率 *违约损失率* 风险暴露 3,9 风险监控 EL 违约概率 报告 违约风险暴露 违约风险暴露 违约风险暴露 违约风险暴露 催收卡 催收卡 催收卡 9.50% 2007 5
ห้องสมุดไป่ตู้
风险加权资产 风险加权资产 风险加权资产 风险加权资产 限额 规模最大化 EL
计算贷款需要考虑资金成本、经营成本 和风险成本。 违约概率代表客户违约时银行损失的程 度。 信用风险管理环节包括：识别、计量、 监测和控制。 风险计量的发展阶段包括：单一客户管 理、单项交易管理、基础组合管理和组 合优化管理。 风险文化建设不属于内部评级应用的范 畴。 我行已基于内部评级结果制定授信政策 。 风险偏好是指导全行风险管理工作开展 的原则性要求。 风险计量无法改变银行风险线与业务线 业务目标矛盾的问题。 市场约束是新资本管理办法第二支柱的 主要内容。 新资本管理办法包括三个支柱。 我行已初步建立完整的内部评级体系。 我行公司客户评级的统计模型覆盖的公 司表内资产占比较多。 零售申请评分卡的分值越高，代表违约 的可能性越大。 零售评分卡的开发完全基于银行的历史 数据。 计算RAROC（风险调整后收益率）考虑的 成本包括（）。 计算预期损失所需参数包括（）。 信用风险采用（）来计量。 资产优化组合重在价值创造，其内容包 括（）。 内部评级应用范围包括（）。 我行内部评级尚未开展的应用包括（） 。 我行零售评级评分卡包括（）。 零售评分卡考虑的因素包括（）。 零售信贷全生命周期管理包括（）。 内部评级法信用风险加权资产计量过程 包括（）。
A B A A B A A B B A A A B B ABCD ABC ACD ABCD ABCD AD ABC ABCD ABCD ABCD
基于风险调整的绩效评估 风险暴露与经济资本配置 资产组合优化 限额管理 风险报告 行为评分卡 个人征信信息 账户管理 缓释工具识别和拆分 信贷政策 授信审批 催收评分卡 贷款要素信息 交叉销售 风险权重确定 风险报告 定价 相应评分卡 还款表现信息 催收管理 风险加权资产计量
请说明内部评级在应用管理中应用的范 围和内容。 请说明风险计量的基本原理。
财务管理 单证
A 每日营业结束后，柜员可将重要会计印 柜台的抽屉 章放入（ ）保管。 客户评级主要计算哪个指标（） 违约概率 预期损失是指（） 新的评级系统包括（）个模型和（）个 打分卡 以下哪一项不属于银监会发布的《资本 管理办法（实行）》中规定的内评的核 以下哪一项是科学衡量贷款收益的指 标？ 经济资本计量的是（） 内部评级应用不包括（） PD的含义是（） LGD的含义是（） EAD的含义是（） M的含义是（） 零售打分卡A卡指的是（） 零售打分卡B卡指的是（） 零售打分卡C卡指的是（） 银行持有的资本（最低资本要求和储备 资本之和）要求不低于风险加权资产的 我行公司客户评级系统于（）年上线。 我行2014年优化上线的客户评级模型包 含统计模型（）个。 我行风险加权资产计量系统计量的风险 资产不包含（）。 EL的含义是（） UL的含义是（） RWA的含义是（） EC的含义是（） 哪项不属于内部评级核心应用（） 风险管理的目标是（） 计算内部评级法风险加权资产不需要考 虑的参数为（） 风险管理的唯一目标是将风险保持在可 接受的指标范围内。 违约概率 *违约损失率 3,10 授信审批及授权 PD 预期损失 监管资本计算 违约概率 违约概率 违约概率 违约概率 申请卡 申请卡 申请卡 8% 2005 3 信用风险 预期损失 预期损失 预期损失 预期损失 审批 风险最小化 PD 正确 市场风险 非预期损失 非预期损失 非预期损失 非预期损失 贷后管理 收益最大化 LGD 错误
期限 A 违约概率 *违约损失率 C *风险暴露*期限 4,9 限额设定 UL 违约损失率 定价 期限 期限 期限 期限 响应卡 响应卡 响应卡 D B B B A A B C D A B C 10.50% D 2008 C 6B 流动性风险 经济资本 经济资本 经济资本 经济资本 风险偏好 风险调整后的收益最大 化 M D A B C D D D C B