客户评级违约概率的计算

客户风险与交易风险之间的关系
客户风险
需要一个系 统化的流程
交易风险
客户的“正常”贷 款在今后个月内可 能出现违约的概率
对一笔具体的新贷 款应收取的利率， 该利率价格应足以 补偿预计该贷款可 能产生的所有损失
交易风险的计算
风险类型
客户风险
初始客户风险
说明
没有新增贷款时一年内违约的概率
交易风险 总体风险
期限大于1年对所引起的 风险的增加
不同的产品有不同的风险
•被忽视，或
•没有一个系统可以准确地计 算该项风险的增加 •不考虑贷款结构的影响
•被忽视
抵押品可以抵消部分 预期损失
贷方“收取”的保险
•没有使用真实的回收率 •没有考虑贷款结构的影响 •对过度缴税没有补偿：计算负债时 采用了不真实的过高的名义回收率 数字
对该笔交易而言 的客户风险
6.0%
+
交易风险
贷款期限所引起 的风险的增加
1.0%
×
由产品性质引起 的风险的增加
由抵押品带来 的风险的降低
总体风险
最终交易风险
根据对现有风 险程度的影响 所作的调整
对现有贷款带来 的风险的增加
总体风险
100%
×
60%
=
4.2%
+
1.2%
=
5.4%
取上述两个风险中较高的 风险
如何结合定量和定性风险评级
定量风险级别
低风险
() 中等风险
定性 ()
风险 级别
高风险
()
主要评分评级方法概述
违约概率,百分比
在中国计算授信额度时的额外考虑
解释
不同行业是否 应设不同限额？
严格说是需要的 但是中国的行业数据不很完善，有时做不到 在这种情况下，尽量将客户分为大类，如公益事业、制造业、服务业等等 最好的办法是采用自动生成法，因为这种方法能够真正体现不同行业的差 异
17、空山新雨后，天气晚来秋。。下午6时55分46秒下午6时55分18:55:4621.2.14 9、杨柳散和风，青山澹吾虑。。21.2.1421.2.14Sunday, February 14, 2021
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10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。18:55:4618:55:4618:552/14/2021 6:55:46 PM
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14、他乡生白发，旧国见青山。。2021年2月14日星期日下午6时55分46秒18:55:4621.2.14
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15、比不了得就不比，得不到的就不要。。。2021年2月下午6时55分21.2.1418:55February 14, 2021
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16、行动出成果，工作出财富。。2021年2月14日星期日6时55分46秒18:55:4614 February 2021
×
由抵押品带 来的风险的 降低
最终交易风险
抵押品可抵消部分的预期损失 贷方“收取”的保险
交易风险的计算
客户风险
风险类型
初始客户风险 5.0%
包括新贷款后的 客户风险
OR 6.0%
说明
没有新增贷款是一年内 违约的概率
有新增贷款时
可能的问题
•没有有效的评分体系
•没有有效的调整工具来对评分结 果进行调整
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11、成功就是日复一日那一点点小小努力的积累。。21.2.1418:55:4618:55Feb-2114-Feb-21
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12、世间成事，不求其绝对圆满，留一份不足，可得无限完美。。18:55:4618:55:4618:55Sunday, February 14, 2021
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13、不知香积寺，数里入云峰。。21.2.1421.2.1418:55:4618:55:46February 14, 2021
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11、以我独沈久，愧君相见频。。21.2.1418:55:4618:55Feb-2114-Feb-21
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12、故人江海别，几度隔山川。。18:55:4618:55:4618:55Sunday, February 14, 2021
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13、乍见翻疑梦，相悲各问年。。21.2.1421.2.1418:55:4618:55:46February 14, 2021
客户评级(违约概率)的计算
科学(定量) 数理统计 辨别最有预测能力的独立
因素 逻辑回归
侧重于损益表和资产负 债表 密切监督模型的预测能 力
综综合合定定量量和和定定性性结结果果
风险风评险级评术级术
表Biblioteka Baidu表的中每的个每格个子格分子别分对别 应对相应应相的应违的约违概约率概率
艺术 (定性) 对业务的评价
经营环境 现金流预测 资产价值评估 通常得出一系列分值,加权 总和为总分
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17、做前，能够环视四周；做时，你只能或者最好沿着以脚为起点的射线向前。。下午6时55分46秒下午6时55分18:55:4621.2.14
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9、没有失败，只有暂时停止成功！。21.2.1421.2.14Sunday, February 14, 2021
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10、很多事情努力了未必有结果，但是不努力却什么改变也没有。。18:55:4618:55:4618:552/14/2021 6:55:46 PM
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11、越是没有本领的就越加自命不凡。21.2.1418:55:4618:55Feb-2114-Feb-21
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如果交易增加了客户风险， •被忽视 则所有现有贷款的价格都 过低
新交易的风险成本
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9、静夜四无邻，荒居旧业贫。。21.2.1421.2.14Sunday, February 14, 2021
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10、雨中黄叶树，灯下白头人。。18:55:4618:55:4618:552/14/2021 6:55:46 PM
授信额度对规模 的影响？
中国企业的负债资产率普遍偏高，因此不能用国际通用的指标（如标准普 尔的行业数据），否则会造成规模的大面积下降
可以参考国外不同行业间的相对植
授信额度总额是 否符合存贷比的 要求？
在设定限额后需要检验现有的存货比是否可以支持授信总额
计算机授信额度可以帮助银行对客户进行排序，在总体额度偏紧时向风险 等级最好的客户倾斜
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14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。2021年2月14日星期日下午6时55分46秒18:55:4621.2.14
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15、楚塞三湘接，荆门九派通。。。2021年2月下午6时55分21.2.1418:55February 14, 2021
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感 谢 您 的 下 16、少年十五二十时，步行夺得胡马骑。。2021年2月14日星期日6时55分46秒18:55:4614 February 2021